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2021年6月中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）汇编[单选题]1.下列对债券凸性描述正（江南博哥）确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小参考答案：B参考解析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度（即久期）的变动程度。
凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。
因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
[单选题]2.下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致参考答案：D参考解析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。
[单选题]3.近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告参考答案：A参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。
例如，误导性广告.强制或强行销售.泄露客户个人信息.不公平交易.产品信息不透明等。
[单选题]4.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险参考答案：A参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 增强企业社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。
（）正确错误答案：错误解析：虽然增强企业社会责任感不是提高声誉、降低风险的“万能药”，但负责任的商业银行形象的确有助于增强员工凝聚力、投资者信心，以及吸引更多优质客户。
2. 经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。
（）正确错误答案：错误解析：经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量的是经济资本的使用效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。
3. 内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。
（）正确错误答案：正确解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃和欺诈类。
4. 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
（）正确错误答案：正确解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。
5. 第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。
（）正确错误答案：正确解析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。
6. 金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第04套(144题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第04套1.[单选题]以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（ ）A)洗钱B)产品设计缺陷C)失职违规D)知识技能匮乏答案:A解析:题中BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和知识技能匮乏属于人员因素。
2.[单选题]其他风险暴露主要包括（ ）。
A)专业贷款风险暴露B)合格循环零售风险暴露C)购人应收账户和资产证券化风暴露D)金融机构风险暴露答案:C解析:其他风险暴露主要包括购入应收账户和资产证券化风险暴露。
3.[单选题]关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是（ ）。
A)在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B)市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值答案:B解析:获得的资产的预期价值。
所以B项错误。
4.[单选题]如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。
A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期权性风险答案:C解析:题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共100题）1、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。
A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】 D2、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。
A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】 A3、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】 C4、()不包括在市场风险中。
A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】 C5、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 B6、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】 B7、专题报告反映的内容不包括（）。
A.重大风险事项描述B.加强风险管理的建议C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 B8、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。
A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】 D9、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性【答案】 D10、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。
A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】 C11、行业风险预警属于（）层面的预警。
A.微观B.中观C.宏观D.整体【答案】 B12、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。
押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共48题）1、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】C2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C3、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】A4、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。
A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C5、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。
A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A6、绝对信用价差是指（）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B7、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。
A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B8、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》D.《银团贷款业务指导》【答案】C9、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
信用风险监测与报告定义：信用风险监测是指通过各种监测技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断是否到达引起关注的水平或超过阈值，并采取相应措施。
目标：对借款人的了解;对合同执行情况的监测;对抵质押物的评估;对五级分类的调整;补救。
JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的奉献度为50%~60%;在贷后管理过程中检测到风险并迅速补救，对降低风险损失的奉献度为25%~30%;而当风险产生后才进展事后处理，其效力则低于20%。
一、风险监测对象：单一客户、组合风险监测(一)单一客户风险监测单一客户风险监测方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。
商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储藏是否充分。
指标体系：根本面指标和财务指标1.根本面指标①品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理构造、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。
②实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、本钱管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
③环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
2.财务指标①偿债能力指标。
包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力指标和利息保障倍数、债务本息归还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利(EBITDA)、现金支付能力等长期偿债能力指标。
②盈利能力指标。
包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售本钱收益率、营业本钱费用利润率、总本钱费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标。
③营运能力指标。
包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。
银行业从业人员资格考试风险管理-103(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.最基本、最常用的风险识别方法是( )。
（分数：0.50）A.制作风险清单√B.专家调查列举法C.资产财务状况分析法D.情景分析法解析：2.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。
则该笔贷款的违约损失率为( )。
（分数：0.50）A.40% √B.60%C.70%D.80%解析：3.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。
（分数：0.50）A.风险对冲B.风险分散√C.风险转移D.风险规避解析：4.某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。
（分数：0.50）A.20.0%B.60.0%C.75.0% √D.100.0%解析：5.符合《巴塞尔新资本协议》内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。
（分数：0.50）A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素√B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度解析：6.( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
（分数：0.50）A.重新定价风险B.基准风险√C.收益率曲线风险D.期权性风险解析：7.某银行2006年贷款应提准备为1100亿元。
贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。
（分数：0.50）A.880 √B.1375C.1100D.1000解析：8.( )是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。
A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报B.专题市场风险报告为定期报告C.重大市场风险报告为不定期报告D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制【答案】 B2、以下说法中不正确的是()。
A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C3、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（）。
A.玻璃纤维复合板风管B.玻璃钢C.聚氯乙烯D.玻镁复合风管【答案】 A4、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。
A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】 D5、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。
A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】 C6、（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。
A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 A7、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。
A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 D8、下列属于不公平竞争行为的是()。
A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】 D9、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。
收稿日期：2008-09-30作者简介：丁攀（1984-），男，浙江义乌人，湖南大学统计学院硕士研究生，供职于中国人民银行海口中心支行。
刘亦文（1981-），男，湖南攸县人，博士研究生，就读于湖南大学统计学院。
摘要：本文结合我国实际，在借鉴关于银行和金融体系脆弱性的国际主流监测体系的基础上，设计出一套监测我国商业银行经营稳健性的统计指标体系；并且运用该指标体系，分别以国有商业银行、股份制商业银行、上市商业银行和非上市商业银行为研究对象，采用评分法对其经营的稳健性状况进行统计监测，并作出比较分析。
结果表明：国有商业银行整体的经营状况稳健，股份制商业银行整体的经营稳健性较强，上市商业银行整体的经营稳健性很强，而未上市商业银行的经营缺乏稳健性。
关键词：商业银行；风险容忍度；金融脆弱性中图分类号：F830.5文献标识码：A文章编号：1006-6373（2009）02-0006-04商业银行风险容忍度监测统计分析■丁攀1刘亦文2（1.中国人民银行海口中心支行，海南海口5701052.湖南大学统计学院，湖南长沙410079）一、引言及文献综述银行业作为金融业的核心，其稳定与发展直接关系到金融乃至经济的稳定与发展。
理论和实践都可以证明，银行体系在金融危机中起着关键性的作用。
金融危机是否会爆发以及爆发后的破坏性有多大，主要取决于银行业。
而银行业是否会爆发危机，又主要取决于银行业是否能保持稳健经营。
只有保持稳健经营，才能避免因流动性和应对冲击能力等问题而引起银行危机甚至全面的金融危机，或减轻金融危机的破坏性影响。
商业银行是我国银行业的主体，稳健经营是商业银行经营的一般规律，是任何历史阶段和制度背景下商业银行经营都必须遵循的基本准则。
面对金融全球化带来的挑战，我国商业银行能否抵挡住冲击，以及如何对我国商业银行经营的稳健性进行统计监测，并以此来促进和保持其稳健经营，就成了亟待解决的理论问题和现实问题。
在国内外研究银行业及金融业的文献中，直接研究银行业经营稳健性的很少，大多数研究是从银行业稳健性的反面———脆弱性着手的。
对于银行体系内在脆弱性问题的研究，最早可以追溯到马克思。
他针对1877年经济危机中大量银行倒闭的现象，提出了“银行体系内在脆弱性假说”，从信用制度的角度分析银行体系的脆弱性。
费雪（Fisher ）在1929～1933年的金融大危机后提出了“债务—通货紧缩理论”，从实体经济的周期性问题出发来解释银行体系的脆弱性问题。
然而，一般公认系统地提出金融体系（主要是银行体系）不稳定性理论的是美国经济学家明斯基（Minsky ）。
他于1982年在《金融体系内在脆弱性假说》一书中对金融体系的脆弱性问题做出了系统的解释，形成了“金融脆弱性假说”，并深入研究了银行体系的脆弱性问题。
当然，直接研究银行业稳健经营问题的，最主要是卡尔-约翰·林捷瑞恩和查理士·恩诺克等人，他们分别在《银行稳健经营与宏观经济政策》、《银行业的稳健和货币政策———全球经济中的一些问题及经验教训》等著作中论述了宏观经济状况和宏观经济政策对银行业的稳健性的影响。
1997年东南亚金融危机之后，国内也涌现出一些对银行系统的脆弱性或稳健性的研究。
胡祖六（1998）认为银行体系脆弱性有着深层次的政策和体制原因，而不仅仅是经营问题，政府对银行的担保和过度干预以及监管不力导致银行道德风险产生，损害了银行部门的健康。
管七海等（2001）对商业银行非系统风险的度量及其预警进行了实证研究，但这只是针对单个银行而不是整个银行体系。
伍志文（2002）运用Probit 模型和Logit 模型，选用21个指标就银行体系脆弱性的成因进行了量化分析，发现金融变量是导致银行体系脆弱性的主要因素。
刘卫江（2002）利用多元Logit 模型选择对1985～2000年我国银行体系的脆弱性进行了计量实证，认为宏观经济变量对银行体系的脆弱性的影响甚于金融变量和其他变量，还从制度层面上指出了我国银行体系的脆弱性问题并非是主要来源于金融市场化过程中的风险，而是更深层次地孕育在转轨过程中的制度环境中。
范洪波（2004）以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象，在理论分析的基础上运用Logit 模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏微观因素进行实证检验，得出的结论是宏观经济因素对国有商业银行体系脆弱性的影响比微观因素显著，且宏、微观因素间具有一定的互补性。
龚锋（2005）根据对银行业稳健经营的全新理解以及在此基础上设计出的评估指标与模型，对我国四大国有商业银行的评估结论是缺乏稳健，而导致我国四大国有商业银行缺乏稳健的原因包括体制缺陷、信用缺失、资产配置不当等多个方面。
袁德磊、赵定涛（2007）选择4个核心指标对1985～2005年的国有商业银行脆弱性进行判断，认为国有商业银行脆弱性程度呈现先上升后下降的趋势，近两年的脆弱性程度已经降到历史最低点；Granger因果关系检验和协整分析表明，部分宏观经济指标和金融指标均与国有商业银行脆弱性存在Granger因果关系和长期均衡关系，其中金融指标对脆弱性的影响程度高于宏观经济指标。
以上文献大都是以整个银行体系或国有商业银行体系为研究对象，从整体角度研究其是否稳健，很少有学者将国有商业银行与股份制商业银行、上市商业银行与非上市商业银行的经营稳健性进行比较分析；而且，以上文献研究的通常是整个银行体系的稳健性，而非银行经营的稳健性。
本文结合我国实际情况，设计出一套用以监测我国商业银行经营稳健性的指标体系，对国有商业银行与股份制商业银行、上市商业银行与非上市商业银行分别进行考察和对比。
二、风险容忍度监测指标体系的构建（一）监测指标体系框架在设计我国商业银行经营稳健性监测指标体系的时候，除了要满足全面性、系统性、重要性、层次性、科学性、可获得性、可操作性等原则，还应符合我国国情，符合本文对银行业稳健经营含义的理解和界定，并且确定适当的衡量稳健性程度的指标“阀值”。
笔者对商业银行经营稳健性的统计监测依据其自身的表现，宏观经济变量作为既定因素不予考虑，但本文并不否认宏观经济变量对商业银行经营稳健性的影响。
表1列出了我国商业银行经营稳健性的统计监测指标体系以及相应的指标阀值或区间。
其中，各指标阀值是指国际公认的警戒值；各指标的基本稳健值或区间是结合我国实际，根据《巴塞尔协议》、中国人民银行1996年《商业银行资产负债比例管理监督指标》以及国际先进银行的财务指标整理得出的。
（二）监测方法探讨指标体系中，大部分指标都是定量指标，然而还有一些指标如内部控制能力、创新能力、市场占有率、信用评级和同业排名难以直接用数值表示，只能通过定性的语言加以描述和说明。
为了对商业银行经营的稳健性做出定量分析，以更为准确、具体地监测商业银行经营的稳健性，本文将采用评分法来衡量商业银行的稳健性，具体步骤如下：第一，根据重要程度确定衡量商业银行经营稳健性的四个一级指标的权重以及每个一级指标下各个二级指标的权重；第二，根据各个二级指标的实际值与基本稳健值或区间的比较，确定每个二级指标的得分；第三，将各个二级指标的得分加总，得出每个一级指标的具体得分；第四，将四个一级指标的得分加总，即可得出商业银行体系的总体得分；第五，根据总体得分和以下判别标准对商业银行体系的经营稳健性进行判别：以100分为满分，低于60分为不稳健，60～70分为缺乏稳健，70～80分为比较稳健，80～90分为稳健，90分以上为很稳健。
其中，各级指标的权重确定必须符合本文对银行业稳健经营含义的理解和界定。
如前所述，银行业的稳健经营首先强调的是稳定，注重在稳定的基础上求得发展，强调安全与效率兼顾，在有效防范风险的基础上高效运营，还要求保持较强的竞争力。
由此看来，稳定性最为重要，发展性和效率性其次，竞争力再次。
根据我国商业银行的现状，在借鉴了国际先进银行的稳健性监测经验，并且参照了相关文献中其他学者对稳健经营指标的权重分配之后，本文将各级指标的权重确定如表2所示。
判别准则也同样结合了国际先进银行的稳健性监测经验与我国商业银行的实际情况。
表2各级指标权重表1商业银行经营稳健性的监测指标体系框架三、商业银行风险容忍度监测实证分析（一）国有与股份制商业银行经营稳健性的监测与比较1.国有商业银行经营稳健性的监测中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行这四大国有商业银行，是我国商业银行的主体。
下面利用上文设计的商业银行经营稳健性的统计监测指标体系，来对我国四大国有商业银行经营的稳健性进行评估，评估结果如表3所示。
表3四大国有商业银行稳健经营指标得分其中，各二级指标实际值为加权平均值，以各银行资产占当年四大国有商业银行总资产的比重为权重。
市场占有率是指四大国有商业银行的资产总额占我国银行业资产总额的比重。
同业排名是指四大国有商业银行在英国《银行家》杂志对全球1000大银行的总资产排名中的名次。
根据各个二级指标实际值与基本稳健值或区间的比较确定每个二级指标的得分，通过加总得到各个一级指标的得分，各指标得分为估计值。
将四个一级指标的得分加总，即可得出四大国有商业银行的总体得分，即：2005年四大国有商业银行的稳健性得分=31+21+26.5+ 9.5=882006年四大国有商业银行的稳健性得分=30+21+27+ 9.5=87.5按照稳健性判别标准，两年的稳健性得分均落在“稳健”这一区间内。
这表明，四大国有商业银行作为一个整体，其经营状况是稳健的。
2.股份制商业银行经营稳健性的监测目前，我国全国性的股份制商业银行共有12家，包括交通银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中国民生银行、中信银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、广东发展银行、中国光大银行、恒丰银行和浙商银行。
由于广东发展银行、中国光大银行、恒丰银行和浙商银行未及时公布年度报告，难以获得其准确、真实、完整的稳健经营指标数据，因此，本文仅对其余八家全国性的股份制商业银行的经营稳健性进行评估，评估结果如表4所示。
表4八大股份制商业银行稳健经营指标得分将四个一级指标的得分加总，即可得出八大股份制商业银行的总体得分，即：2005年八大股份制商业银行的稳健性得分=34.5+22+ 26+9=91.52006年八大股份制商业银行的稳健性得分=34.5+22+ 27+9.5=93按照稳健性判别标准，两年的稳健性得分均落在“很稳健”这一区间内。
这表明，所考察的八大股份制商业银行总体的经营稳健性较强。
3.国有与股份制商业银行的比较分析将四大国有商业银行整体在各指标上的得分情况与八大股份制商业银行整体在各指标上的得分情况相比，不难发现，两者的差异主要表现在稳定性和竞争力两方面。
就稳定性指标而言，四大国有商业银行的整体资本充足性和内部控制能力均弱于八大股份制商业银行。
