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第五章 异方差二、简答题1．异方差的存在对下面各项有何影响？ （1）OLS 估计量及其方差； （2）置信区间；（3）显著性t 检验和F 检验的使用。
2．产生异方差的经济背景是什么？检验异方差的方法思路是什么？3．从直观上解释，当存在异方差时，加权最小二乘法（WLS ）优于OLS 法。
4．下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？ （1）图示法 （2）Park 检验 （3）White 检验5．在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构：()i i i x E 22σε=如何变换模型以达到同方差的目的？我们将如何估计变换后的模型？请列出估计步骤。
三、计算题1．考虑如下两个回归方程（根据1946—1975年美国数据）（括号中给出的是标准差）：t t t D GNP C 4398.0624.019.26-+=e s ：（2.73）（0.0060） （0.0736）R ²=0.999t t t GNP D GNP GNP C ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+=⎥⎦⎤⎢⎣⎡4315.06246.0192.25 e s ： （2.22） （0.0068）（0.0597）R ²=0.875式中，C 为总私人消费支出；GNP 为国民生产总值；D 为国防支出；t 为时间。
研究的目的是确定国防支出对经济中其他支出的影响。
（1）将第一个方程变换为第二个方程的原因是什么？（2）如果变换的目的是为了消除或者减弱异方差，那么我们对误差项要做哪些假设？ （3）如果存在异方差，是否已成功地消除异方差？请说明原因。
（4）变换后的回归方程是否一定要通过原点？为什么？ （5）能否将两个回归方程中的R ²加以比较？为什么？2．1964年，对9966名经济学家的调查数据如下：资料来源：“The Structure of Economists’ Employment and Salaries”, Committee on the National Science Foundation Report on the Economics Profession, American Economics Review, vol.55, No.4, December 1965.（1）建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系。
第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、内容提要本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。
第一个专题是虚拟解释变量问题。
虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。
本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。
在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。
第二个专题是滞后变量问题。
滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。
本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。
如对分布滞后模型可采用经验加权法、Almon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。
而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS 法进行估计。
由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。
第三个专题是模型设定偏误问题。
主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。
模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。
在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。
在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。
6-23．某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量（1y ，2y ，3y ）、3个外生变量（1x ，2x ，3x ）和样本观测值始终为1的虚变量C ，样本容量为n 。
其中第2个方程：233321102u x y x y ++++=αααα为恰好识别的结构方程。
要求：（1）写出用IV 法估计该方程参数的正规方程组；（2）用ILS 方法估计该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式；（3）用2SLS 方法估计该方程参数，也也可以看成一种工具变量方法，指出3y 的工具变量是什么，并写出参数估计量的矩阵表达式；（1）将方程写成标准形式：233110322u x x y y ++++=ααααi i i i ni i ni ix x x y x y233110321212)ˆˆˆˆ(αααα+++=∑∑== )ˆˆˆˆ(3311032112i i i ni ni ix x y yαααα+++=∑∑== i i i i ni ini i x x x y x y133110321112)ˆˆˆˆ(αααα+++=∑∑== i i i i ni i ni ix x x y x y333110321312)ˆˆˆˆ(αααα+++=∑∑== （2）用ILS 方法估计方程参数，用（C ，1x ，2x ，3x ）依次作为（3y ，C ，1x ，3x ）的工具变量参数估计量的矩阵表达式为[][][]232113133213102)(y x x x C x x C y x x x C T T -=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡αααα其中⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=jn j j j x x x x 21 j=1，2，3 ⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=jn j j j y y y y 21 j=2，3 （3）用2SLS 方法估计方程参数，3y 的工具变量为C ，1x ，2x ，3x 的线性组合))((ˆ313y yT T X X X X -= 其中X= [C 1x 2x 3x ] 参数估计量的矩阵表达式为[][][]231313133133102ˆ)ˆ(y x x Cyx x Cy x x Cy TT-=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡αααα6-24．下列为一完备的联立方程计量经济学模型：t t t t u P Y M 1210+++=αααtt t u M Y 210++=ββ其中：M 为货币供给量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。
计量经济学作业第5章(含答案)第5章习题一、单项选择题1．对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）A. mB. m-1C. m+1D. m-k2．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的回归关系明显不同。
现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）A. B.C. D.3．对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（）A． B． C．D．4．对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个5．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）A．异方差问题 B. 多重共线性问题C．序列相关性问题 D. 设定误差问题6．将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引入虚拟变量的个数为（）A. 4B. 3C.2 D. 17．若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（）A. B.C. D.二、多项选择题1．以下变量中可以作为解释变量的有（）A. 外生变量B. 滞后内生变量C. 虚拟变量D. 先决变量E. 内生变量2．关于衣着消费支出模型为：，其中Y i 为衣着方面的年度支出；Xi为收入，⎩⎨⎧=女性男性12iD；⎩⎨⎧=大学毕业及以上其他13iD则关于模型中的参数下列说法正确的是（）A.表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额B.表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额C.表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性和大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额D. 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响三、判断题1．通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
第一章绪论一、填空题：1．数量关系，经济理论，统计学，数学2．理论，确定，定量，随机3．数学方法4．理论，应用5．单方程模型，联立方程模型6．选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7．解释变量8．外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9．经济行为理论10．时间序列，截面数据，虚变量11．完整性，准确性，可比性，一致性12．对模型进行识别，估计方法的选择13．经济意义，统计，计量经济学，预测14．序列相关，异方差性，多重共线性15．结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16．弹性分析、乘数分析与比较静力分析二、单选题：1．B2．C3．C4．B5．B6．B7．A8．B9．B三、多选题：1．ABCD2．ABCD3．ABCD四、名词解释：1．是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
是经济理论、统计学和数学三者的结合。
2．虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。
虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。
3. 是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。
4. 是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。
因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。
五、简答题：1．答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
2．答：（1）从计量经济学的定义看；（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看；（3）从计量经济学的研究对象和任务看；（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。
3．答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
（2）要考虑数据的可得性。
（3）要考虑所以入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。
封面作者：Pan Hongliang仅供个人学习第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
单方程计量经济学应用模型引言单方程计量经济学应用模型是经济学中常用的一种分析工具，它通过建立和估计单个经济变量〔即单方程模型〕的数学关系，来研究经济现象之间的因果关系。
本文将介绍单方程计量经济学应用模型的根本原理和常见的应用案例。
模型根本原理单方程计量经济学应用模型的根本原理是建立一个经济变量Y与其他相关变量X之间的数学关系。
这个数学关系通常采用线性回归模型来表示，即：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βnXn + ε其中，Y是被解释变量〔也称为因变量〕，X1, X2, …, Xn是解释变量〔也称为自变量〕，β0, β1, β2, …, βn是回归系数，ε是误差项。
通过对经济数据进行统计分析，我们可以估计出这些回归系数的值，从而得到关于经济现象之间的因果关系的量化结果。
应用案例消费者支出模型消费者支出是宏观经济中的一个重要变量，在经济政策制定和预测分析中起着重要的作用。
通过建立消费者支出模型，我们可以研究消费者支出与其他经济变量之间的关系，并预测未来的消费者支出水平。
消费者支出模型常常包括收入、利率、通货膨胀等变量作为解释变量，以消费者支出作为被解释变量。
通过对历史数据进行回归分析，我们可以估计出这些变量对消费者支出的影响，并进行预测。
投资决策模型投资是经济中的另一个重要变量，对经济增长和资源配置起着重要作用。
通过建立投资决策模型，我们可以研究投资与其他经济变量之间的关系，并预测未来的投资水平。
投资决策模型常常包括利率、企业利润、经济增长等变量作为解释变量，以投资作为被解释变量。
通过对历史数据进行回归分析，我们可以估计出这些变量对投资的影响，并进行预测。
价格影响模型价格影响模型是研究价格与其他经济变量之间的关系的重要工具。
通过建立价格影响模型，我们可以研究价格与供应、需求等因素之间的关系，并分析价格变动对经济的影响。
价格影响模型常常包括供应量、需求量、生产本钱等变量作为解释变量，以价格作为被解释变量。
课程内容要点Part1 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤理论模型的设定数据质量模型检验Part2 单方程计量经济学模型计量经济学模型的特征多元线性模型应用OLS的基本假设OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算正规方程组、正规方程组的导出及求解样本容量R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间预测值置信区间的表示，如何缩小该区间异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果D.W.统计量的计算与应用一阶差分与广义差分方法多重共线性的背景及后果分部回归用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求需求弹性、需求函数的齐次性条件对数线性、存量调整、状态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用交叉估计几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4 联立方程计量经济学模型概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别结构式识别条件利用方程之间的关系判断识别状态对不可识别方程的修改单方程估计方法与系统估计方法的概念ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示3SLS的方法原理和步骤3SLS与2SLS的等价条件3SLS与2SLS的优缺点为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验Part5 宏观计量经济模型 设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素 克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等） Part6 时间序列计量经济学模型*复习思考题1：1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）112.00.12t t S R =+ 其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元），t R 为第t年城镇居民可支配收入（亿元）。
计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论试列出计量经济分析的主要步骤。
一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础略，参考教材。
请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间NS S x ==45= 用=，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±×=174±也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。
25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/2510/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学试题及答案（1）计量经济学试题及答案（1）程代码：00142第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.45.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致8.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B. C. D.11.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=016.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<dw<="" p="" 时，可认为随机误差项(="">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H :ρ=0时，所用的统计量是( )A. B.C. D.18.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型19.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
习题讲解（一）一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）A.-0.5B.0C.0.5D.15、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。
A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）A.2B.4C.5D.68、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差B.F 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=- 1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121010、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ）A.12B.0.0243C.2.048D.1.70112、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）1.324 C13、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。
一、判断题（每空1分，共10分，请在各小题的括号内标明，正确打√，错误打х）1．可决系数2TSS R ESS=。
（ X ）2．给定显著性水平及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受原假设。
( X )3．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则引入m-1个虚拟变量。
( √ ) 4．杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。
（ X ） 5．拟合优度R 2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。
（ √ ）6．在实际中,一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
（ X ) 7．简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ X ） 8. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计； （ √ ） 9. 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析中。
（ X ）10．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中每一个单独的变量均是统计显著。
（X ）二、填空题（每题1分，共5分）1、相关系数的取值范围是 [-1，1] 。
2、在古典假定条件成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有一致性、无偏性和 有效性 等优良性质。
3、取值为0和1的人工变量称为 虚拟变量 。
4、 自相关 又称为序列相关，是指总体回归模型的随机误差项i u 之间存在相关关系。
5、计量经济模型的检验包括经济意义检验、统计推断检验、 计量经济学检验 、模型预测检验。
三、单项选择题（每题2分，共30分）1.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆln 1.20.81ln i iY X =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加 ( C )A 、1.2%B 、81%C 、0.81%D 、8.1%2、已知模型的DW 统计量值为3， 1.21,L d = 1.55U d =，判断该模型的自相关情况（ C ） A 、不相关 B 、存在一阶正相关 C 、存在一阶负相关 D 、不能确定3、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验 （ A ） A 、异方差性 B 、多重共线性 C 、自相关性 D 、设定误差4 、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题§53>.1 虚拟变量§5.2 滞后变量§5.3 设定误差§5.4 建模理论§5.1 虚拟变量模型一、虚拟变量的基本含义二、虚拟变量的引入三、虚拟变量的设置原则一、虚拟变量的基本含义许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。
为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”，这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。
根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。
例如，反映文程度的虚拟变量可取为：1，本科学历D=0，非本科学历一般地，在虚拟变量的设置中：基础类型、肯定类型取值为1；比较类型，否定类型取值为0。
概念：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOVA）模型。
一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型：其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄，Di=1，若是男性，Di=0，若是女性。
二、虚拟变量的引入虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。
企业男职工的平均薪金为：上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。
在该模型中，如果仍假定E(??i)=0，则企业女职工的平均薪金为：1、加法方式几何意义：假定??2>0，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。
意即，男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差??2。
可以通过传统的回归检验，对??2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。
第五章 单方程计量经济学应用模型一、填空题：1．当所有商品的价格不变时，收入变化1%所引起的第i 种商品需求量的变化百分比叫做需求的 。
2．对于生活必需品,需求的收入弹性i E 的取值区间为 ，需求的自价格弹性的取值区间为 。
3．当收入和其他商品的价格不变时,第j 种商品价格变化1％所引起的第i 种商品需求量的变化百分比,叫做需求的 。
4．替代品的需求互价格弹性ij E 0；互补品的需求互价格弹性ij E 0；无关商品的需求互价格弹性ij E 0。
5．吉芬商品的需求自价格弹性 0。
6．西方国家发展的需求函数模型的理论模型，是由 函数在 最大化下导出的。
而对数线性需求函数模型和线性需求函数模型则是由 拟合得到的。
7．在线性支出系统需求函数模型)(∑-+=j j j i i i i r p V p b r q 中，V 表示总 ，i r 表示第i 种商品的需求量，i b 表示第i 种商品的边际 份额。
8．在扩展的线性支出系统需求函数模型)(∑-+=j j j i i i i r p I p b r q 中，I 表示 ,i r 表示第i 种商品的 需求量，i b 表示第i 种商品的 消费倾向。
9．在绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,, )中，参数α表示 ,且α 0； t t Y C 10ββ+=，参数β1＜0,表示递减的边际消费倾向.10．在绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,, )中，参数β1 0,以反映边际消费倾向 规律。
11．对于某些特殊商品，随着自身价格的上升，人们对这些商品的需求量将上升，这种商品在经济学中叫做 。
12．在“不可逆性"假设消费函数模型C Y Y t t t =++ααμ010（t T =12,,, ）中,待估参数α0反映当前的边际消费倾向，其取值范围是 ；待估参数α1反映曾经达到的最高收入水平Y 0对当前消费的影响,其取值范围是 .13．在“不可逆性"假设消费函数模型C Y Y t t t =++ααμ010（t T =12,,, ）中，待估参数α0反映当前的 ,其取值范围是010<<α;待估参数α1反映曾经达到的最高收入水平Y 0对当前消费的影响，其取值范围是 。
第五章 单方程计量经济学应用模型一、填空题：1．当所有商品的价格不变时，收入变化1%所引起的第i 种商品需求量的变化百分比叫做需求的 。
2．对于生活必需品，需求的收入弹性i E 的取值区间为 ，需求的自价格弹性的取值区间为 。
3．当收入和其他商品的价格不变时，第j 种商品价格变化1%所引起的第i 种商品需求量的变化百分比，叫做需求的 。
4．替代品的需求互价格弹性ij E 0；互补品的需求互价格弹性ij E 0；无关商品的需求互价格弹性ij E 0。
5．吉芬商品的需求自价格弹性 0。
6．西方国家发展的需求函数模型的理论模型，是由 函数在 最大化下导出的。
而对数线性需求函数模型和线性需求函数模型则是由 拟合得到的。
7．在线性支出系统需求函数模型)(∑-+=j j j i i i i r p V p b r q 中，V 表示总 ，i r 表示第i 种商品的 需求量，i b 表示第i 种商品的边际 份额。
8．在扩展的线性支出系统需求函数模型)(∑-+=j j j i i i i r p I p b r q 中，I 表示 ，i r 表示第i 种商品的 需求量，i b 表示第i 种商品的 消费倾向。
9．在绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,, ）中，参数α表示 ，且α 0； t t Y C 10ββ+=，参数β1＜0，表示递减的边际消费倾向。
10．在绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,, ）中，参数β1 0，以反映边际消费倾向 规律。
11．对于某些特殊商品，随着自身价格的上升，人们对这些商品的需求量将上升，这种商品在经济学中叫做 。
12．在“不可逆性”假设消费函数模型C Y Y t t t =++ααμ010（t T =12,,, ）中，待估参数α0反映当前的边际消费倾向，其取值范围是 ；待估参数α1反映曾经达到的最高收入水平Y 0对当前消费的影响，其取值范围是 。
13．在“不可逆性”假设消费函数模型C Y Y t t t =++ααμ010（t T =12,,, ）中，待估参数α0反映当前的 ，其取值范围是010<<α；待估参数α1反映曾经达到的最高收入水平Y 0对当前消费的影响，其取值范围是 。
14．在“示范性”假设消费函数模型C Y Y i i i i =++ααμ01（i n =12,,, ）中，待估参数α0反映个人的边际消费倾向，其取值范围是 ；α1反映群体平均收入水平Y i 对个人消费的影响，其取值范围是 。
15．在生命周期假设消费函数模型C Y A t t t t =++ααμ12（t T =12,,, ）中，待估参数α1的取值范围是 ；α2的取值范围是 。
16.在中性技术进步中，如果要素之比K ／L 不随时间变化，则称为 中性技术进步；如果劳动产出率 不随时间变化，则称为索洛中性技术进步；如果资本产出率Y/K 不随时间变化，则称为 中性技术进步。
17.线性生产函数模型假设资本K 与劳动L 之间是 可以替代的，要素替代弹性为 。
18.投入产出生产函数模型假设资本K 与劳动L 之间是完全 可以替代的，要素的替代弹性为 。
19.C-D 生产函数模型Y = AK αL β 中，参数α、β分别是资本与劳动的 弹性。
20．C-D 生产函数Y = AK αL β假设要素的替代弹性为 。
21. CES 生产函数模型假定要素的 弹性与样本点无关。
22．不变替代弹性生产函数模型假定要素替代弹性与无关。
23．1957年由Solow提出了用度量技术进步的总量增长方程，认为产出量的增长是由资本数量的增长、劳动数量的增长和技术的进步共同贡献的结果。
24.对于C-D生产函数模型及其改进型，两边取，即可化成回归模型，然后采用线性计量经济学模型的估计方法估计其参数。
25.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括样本数据的、准确性和可比性三个方面。
26.对数线性需求函数模型ln q i = α+Σβj ln p j +γlnI +μ中，γ为需求的弹性，βi为需求的价格弹性，βj（i≠j）为需求的价格弹性。
27.绝对收入假设消费函数模型C t=α+βY t+ u t中，α的经济含义是，β的经济含义为。
28．示范性假设消费函数模型C i =α0Y i+α1i Y+ u i中，α0的经济含义是边际消费倾向，α1的经济含义是平均收入水平对消费的影响。
29．不可逆性假设消费函数模型C t=α0 Y t+α1 Y0 +u t中，α0的经济含义是当前的消费倾向，α1的经济含义是历史收入水平对当前消费的影响。
30．生命周期假设消费函数模型C t=α1 Y t+α2 A t + u t中，α1的经济含义是当前的消费倾向，α的经济含义是消费者的对当前消费的影响。
2二、单项选择：1.关于生产函数的要素边际替代率的含义，正确的表述是（）。
A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量B.减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性2.所谓狭义技术进步，仅指（）的提高。
A.生产水平B.产品价格C.要素质量D.管理水平3.在C-D 生产函数Y = AL αK β中（）。
A. α和β是产出弹性B. L 和K 是产出弹性C. α和β是替代弹性D. A 是要素替代弹性4.投入产出生产函数的要素替代弹性为（）。
A.1B.∞C.0D.–15.C-D 生产函数的要素替代弹性为（ ）A.1B.∞C.0D.-16.CES 生产函数为ρρρδδmL K A Y ----+=])1([,若ρ=-1，m=1，则CES 生产函数转化为（）。
A.线性生产函数B.C-D 生产函数C.投入产出生产函数D.其它7.CES 生产函数ρρρδδmL K A Y ----+=])1([中，0＜ρ＜1，δ越接近于1，表示（）。
A.资本密集度越高B.资本密集度越低C.技术进步程度越高D.技术进步程度越低8.CES 生产函数模型的“不变弹性”是指（）。
A.要素产出弹性不变B.要素替代弹性不变C.要素投入弹性不变D.要素互补弹性不变9.以q i 表示对第i 种商品的需求量，以I 表示收入，以p i 表示第i 种商品的价格，需求函数是指（）。
A. q i = f (I ,p 1, p 2,…, p n )B. q i = f ( I,1p ,2p ,…,1-i p , p i ,1+i p …,n p )C. q i = f ( I, p 1, p 2,…, p n )D. q i = f ( I, 1p ,2p ,…,n p )10.当需求完全无弹性时，（）。
A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升11.关于扩展的线性支出系统需求函数模型q i =γi +i ip b （ I －Σp j γj ）, i = 1，2，…，n ，下列说法中不正确的是（）。
A. γj 是对第j 种商品的基本需求量B. b i 是第i 种商品的边际消费倾向C.（ I －Σp j γj ）是剩余收入用于购买第j 种商品的支出D. Σb i ≤112.直接效用函数将效用表示为下列哪一项的函数？（）A.商品供应量B.商品需求量C.商品价格D.收入13．对于某些特殊商品，其需求自价格弹性ii E ＞0，这种商品在经济学中叫做（）。
A ．生活必需品B ．高档消费品C ．低档消费品D ．吉芬商品14．两种生产要素的边际产量之比叫做（）。
A ．要素的替代弹性B ．要素的产出弹性C ．边际技术替代率D ．技术进步率15．当其它投入要素不变时，某生产要素增加1%所引起的产出量的变化率叫做（）。
A ．要素的替代弹性B ．要素的产出弹性C ．边际技术替代率D ．技术进步率16．两种生产要素的比例的变化率与边际技术替代率的变化率之比叫做（）。
A ．要素的替代弹性B ．要素的产出弹性C ．边际技术替代率D ．技术进步率。
三、多项选择：1．对于线性生产函数模型μααα+++=L K Y 210，下列说法中正确的有（）。
A ．假设资本K 与劳动L 之间是完全可替代的B ．资本要素的边际产量1α=K MPC ．劳动要素的边际产量2α=L MPD ．劳动和资本要素的替代弹性∞=σ2．对于C-D 生产函数模型μβαe K AL Y =，下列说法中正确的有（）。
A ．参数A 反映广义的技术进步水平B ．资本要素的产出弹性β=K EC ．劳动要素的产出弹性α=L ED ．βα+必定等于13．对于C-D 生产函数模型μβαe K AL Y =，下列说法中正确的有（）。
A ．效率系数A 应该大于0B ．劳动要素的产出弹性α=L E ，资本要素的产出弹性β=K EC ．βα+可以大于1，也可以小于1D ．劳动和资本要素的替代弹性1=σ4．对于CES 生产函数模型μρρρδδe L KA Y m ---+=)(21，下列说法中正确的有（）。
A ．效率系数A 应该大于0B ．分配系数101<<δ，102<<δC ．121=+δδD ．参数m 为规模报酬参数5．对于CES 生产函数模型μρρρδδe L K A Y m ---+=)(21，下列说法中正确的有（）。
A ．效率系数A 反映广义的技术进步水平B ．分配系数101<<δ，102<<δ，且121=+δδC ．参数m 为规模报酬参数D ．替代弹性σ为常数6．关于商品的需求弹性，下列说法中正确的有（）。
A ．生活必需品的需求收入弹性0＜i E ＜1B ．替代品的需求互价格弹性ij E 小于0 C ．互补品的需求互价格弹性ij E 大于0D ．吉芬商品的需求自价格弹性大于07．关于扩展的线性支出系统需求函数模型)(∑-+=j j j i i i i r p I p b r q ，),,2,1(n i =，下列说法中正确的有（）。
A ．I 表示总预算B ．i r 表示第i 种商品的基本需求量C ．i b 表示第i 种商品的边际消费倾向D ．待估参数10≤≤i b ，且1≤∑i i b8．下列模型中，可以用单方程线性计量经济模型方法估计其参数的有（）。
A ．线性需求函数模型B ．线性支出系统需求函数模型C ．对数线性需求函数模型D ．扩展的线性支出系统需求函数模型9．关于绝对收入假设消费函数模型C Y Y t t t t =+++αββμ012（t T =12,,, ），下列说法正确的有（）。
