风险管理软件Crystal_Ball使用指导(中英文)
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/s/blog_493a8455010099wg.html量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用CMMI四级里面对风险的量化分析,和基于量化数据的改进是很重视的。
前面我们谈到过当我们确定要改进一个目标的时候,比如缺陷密度DD,我们首先要确定有哪些因子会影响到缺陷密度,分析出来后需要根据历史数据进行相关性分析,分析完成后即可以建立起PPM 的预测模型。
比如我们可以得到关于缺陷密度的预测模型为:Defect Density = 389 + 2.12RV + 5.32DC – 24.1QCRV - 需求的不稳定性。
DC - 设计的复杂度。
QC - 评审和Review等坚持工作的有效性。
有了这个模型后,我们就可以结合我们的目标来寻找如何去改进。
比如我们现在的目标是期望在90%的概率的情况下,缺陷密度都能够控制在<0.35的范围内。
根据现在的历史数据我们可以得到如下的各个因子的分布区间:有了这个数据后我们就可以按照水晶球软件对我们期望的DD值进行蒙特卡洛模拟。
该软件的下载地址为:/。
我们只需要对三个影响因子的概率分布进行简单的设置,对需要模拟的目标进行设置后,系统就会自动的根据概率分布进行1000次的模拟。
通过模拟后我们可以得到下图:可以看到在90%的概率下,现在能够保证的是缺陷密度DD是<0.42。
没有达到我们的要求。
因此我们必须对三个影响因子进行改进,可以是调整均值,也可以是调整其标准差。
究竟是调整哪个因子,我们可以通过因子的敏感性分析来确定究竟哪些因子对目标的影响最大,如下图:通过该图我们可以调整对目标影响较大的QC,调整完成后我们再进行模拟看是否目标已经达到我们的要求。
达到要求后我们就可以得到具体的QC的改进目标,比如QC需要调整到(7,10)的范围内,最可能值在8左右才能够满足我们对目标的需求。
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CrystalBall风险分析蒙特卡洛模拟分析软件转换Microsoft Excel电⼦表格,获得可信的风险分析图,创建准确的预测模型,寻找最佳解决⽅案,最⼤限度的提⾼您所⾯临的风险。
Crystal Ball软件提供从蒙特卡洛模拟到预测和优化的功能。
Crystal Ball是⽯油、天然⽓和矿业公司分析电⼦表格模型中不确定性的⾏业标准软件。
Crystal Ball是在⾃⼰的电⼦表格中进⾏快速风险分析和优化的最简单⽅法。
使⽤⼀个集成的⼯具集,您可以使⽤您⾃⼰的历史数据来建⽴精确的模型,⾃动“what if”分析来理解潜在的不确定性的影响,并寻找最佳的解决⽅案或项⽬组合。
Oracle Crystal Ball是⽤于预测建模、预测、模拟和优化的,基于电⼦表格的主要应⽤程序。
它使您对影响风险的关键因素有⽆与伦⽐的洞察⼒。
使⽤Crystal Ball,即使在最不确定的市场条件下,您也能做出正确的战术决策以达到您的⽬标并获得竞争优势。
新功能⽀持Microsoft Excel 2016⽀持Microsoft Windows 10改进了预测功能Cell偏好功能增强附加语⾔本地化OptQues优化功能增强预测Damped趋势指数平滑技术Crystal Ball EPM整合战略财务Crystal Ball决策优化器与战略财务的整合选择分类对象基本功能增加风险计算的概率达到某⼀⽬标的可能性是什么?影响风险的关键因素是什么?对这些和其他常见的“what-if”⽅案的回答可以通过将概率分配给未知变量来确定。
Excel⽆法处理概率分析的复杂性,因此需要更好的⼯具—Crystal Ball。
Crystal Ball通过对每个不确定变量应⽤⼀系列的值或概率分布,使⽤蒙特卡洛模拟的繁琐的“what-if”过程⾃动化。
程序从定义的概率范围内⽣成随机值,然后重新计算模型成百上千次,保存每个“what-if”场景的结果。
这个节省时间的缓解⽅法,必须⼀次⼜⼀次⼿动输⼊不同的场景。
crystal ball使用指导Crystal Ball使用指导Crystal Ball是一种常用的预测和决策支持工具,它基于蒙特卡洛仿真技术,可以对不确定性进行建模和分析。
下面将介绍一些使用Crystal Ball的指导,帮助您更好地利用这一工具进行预测和决策。
一、数据准备在使用Crystal Ball之前,首先要准备好相应的数据。
这些数据可以是历史数据、统计数据或者是专家意见。
确保数据的准确性和完整性非常重要,因为这些数据将直接影响到Crystal Ball的分析结果。
二、建立模型在Crystal Ball中,模型是指对问题进行描述和建模的过程。
模型的建立需要根据具体问题的特点来确定。
首先需要确定决策变量和随机变量,然后建立它们之间的关系。
在建立模型时,要保证模型的可靠性和合理性。
三、运行仿真在完成模型建立后,就可以进行仿真运行了。
Crystal Ball使用蒙特卡洛仿真技术,通过随机抽样来模拟不同可能的情况。
这样可以得到一系列可能的结果,并对其进行统计分析。
四、分析结果Crystal Ball提供了多种统计分析方法,可以帮助用户对仿真结果进行分析和解释。
常用的分析方法包括概率分布分析、敏感性分析和决策树分析等。
通过这些分析,可以得到关键决策变量的概率分布、敏感性程度以及最优决策方案等信息。
五、结果解释和应用在分析结果之后,需要对结果进行解释和应用。
Crystal Ball提供了可视化工具,可以将分析结果以图表的形式展示出来,帮助用户更好地理解和应用结果。
同时,还可以通过对结果的解释和讨论,对决策方案进行优化和调整。
六、风险管理Crystal Ball除了用于预测和决策支持,还可以用于风险管理。
通过对不确定性的建模和分析,可以帮助用户识别和评估潜在的风险,并采取相应的措施进行风险管理和控制。
七、案例分析以下是一个使用Crystal Ball进行预测和决策的案例分析。
假设某公司要决定是否投资于某个新项目。
全国中文核心期刊·财会月刊□2012.7中旬··□(二)事件分析1.三一重工的控制人设立三一重机投资、三一重机中国的动机。
三一重机投资、三一重机中国是壳公司,设立这两个壳公司的目的是方便资本运作。
通过三一重机投资、三一重机中国并购从事生产经营业务的三一重机,使三一重机从内资企业转变为外商独资企业,从而可以享受税收优惠。
另一个目的是将三一重机在境外上市。
三一重机投资、三一重机中国是在三一重工IPO 之后设立的,后来可能因为某种原因,例如三一重机与已在国内A 股上市的三一重工在产品上可能存在同业竞争问题,三一重机便转为通过三一重工并购的方式在国内A 股上市,即装入三一重工。
从后来的发展来看,2011年8月三一重工获得证监会出具的发行境外上市外资股的批文,说明三一重工很想同时打通境内资本市场向境外资本市场筹资的渠道。
2009年11月,在开曼群岛注册的三一重装国际控股有限公司(“三一国际”,00631.HK )在香港联交所主板完成招股上市,该公司的最终控制人即为梁稳根,该公司主要生产销售煤炭开采掘进机,与三一重工、三一重机的产品差异性较大,从事实际生产经营业务的公司是三一重型装备有限公司,其注册地和生产基地在辽宁省沈阳市。
2.三一重工收购三一重机的交易结构。
从目前的情况来看,三一重工的实际控制人决定将三一重机装入境内A 股上市公司三一重工,大体有两种选择:(1)直接收购三一重机或者通过收购三一重机投资从而间接收购三一重机。
如果直接收购三一重机,收购后三一重机的企业性质将会发生变化,即由外商独资企业变为内资企业。
对于三一重机的股东来说,该项交易的所得来源于境内,应按我国《企业所得税法》纳税。
如果通过收购三一重机投资从而间接收购三一重机,则收购后三一重机的外商独资企业性质不会发生变化。
而由于三一重机投资在英属维尔京群岛注册,股东转让股份所得应按英属维尔京群岛的税法纳税,可享受该地的低税率政策。
Crystal.Ball.v7.3.1⽔晶球_风险分析⼯具Crystal Ball Ansoft.Maxwell.V12.1 电磁场分析软件Micromine v11.0.0.7-ISO 1CDVMGThermo 4.3MPCCI v3.0.6,abaqus6.7,flunt6.3.26Oracle Assistant 2.0 for ProIntralink 8.0 & 3.4-ISO\ILOG_CPLEX_V9.0\FLOW2000 V6.2LIGHTTOOL 6.0Synopsys Hsimplus vA 2008.03 SP1 WinALL 1CD(⾼性能的晶体管级仿真器MSC.Patran.v2006.R2Bentley.HAMMER.08.11.00.30(V8i) ⽔锤和瞬态分析Gedco Omni 3D Design V8 0COADE.CAESAR.II.V5.1CADKEY 21.5Aquaveo.WMS.v8.2.1;ArcView.GIS.v3.3TomoVision SliceOmatic v4.2 R9C(扫描数据医学痕量分析的软件)AVS Express 6.3 (三维可视化系统)IMAGiS v2.3 (适普三维GIS软件):Simufact forming v8.1 SP1Reflexw v5.0.rarBentley AutoPLANT 2004 Edition 中⽂版 1CD(三维⼯⼚设计软件)optiFDTD, optiBPM, optifiber, optigrating共四个软件LAB 8.5(英⽂版),LabVIEW Professional DevSystem, Windows, Includes 1Aspen Hysys v7.1 1CDMVTec HALCON v9.0.1 1CDthermoflow 13.0COPRA教程Silvaco AMS 2008.09 1CD1、Landmark.OpenWorks.V2003.12⼀套;2、Petrel.v2009.12⼀套PSASP7.0Apollo Photonic Solutions Suite 2.2ESI Sysweld 2007 User's Guides 1DVDBitplane.Imaris.v6.3.1 1CDGEMCOM.Surpac.V6.1.2ILOG CPLEX 9.0StairDesigner.v6.04.Multilangual 1CD(楼梯设计系统)〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 北极星软件有限公司是⼀家软件、软件等产品的经销批发的私营独资企业。
crystal ball使用指导Crystal Ball使用指导导言:Crystal Ball是一款用于预测和分析风险的软件工具,它可以帮助企业和组织做出明智的决策。
本文将介绍如何使用Crystal Ball进行预测和分析,以及一些注意事项和技巧。
一、Crystal Ball简介Crystal Ball是由Oracle公司开发的一款风险分析软件,它基于蒙特卡罗模拟方法,可以通过模拟大量的随机变量来预测未来的风险和收益。
Crystal Ball可以用于各种决策问题,如项目管理、投资分析、供应链优化等,帮助用户做出更准确的决策。
二、Crystal Ball的使用步骤1. 数据输入:首先,我们需要将相关的数据输入到Crystal Ball 中。
可以直接在Crystal Ball中输入数据,也可以从外部文件导入数据。
在输入数据时,需要注意数据的格式和准确性。
2. 模型建立:在输入数据之后,我们需要建立相应的模型。
模型可以是简单的数学模型,也可以是复杂的模拟模型。
在建立模型时,需要考虑到各种变量之间的关系,并进行合理的假设和参数设定。
3. 分布设定:Crystal Ball中的随机变量需要设定相应的概率分布。
可以选择常见的分布,如正态分布、均匀分布等,也可以根据实际情况自定义分布。
在设定分布时,需要根据实际数据和经验进行合理的选择。
4. 模拟运行:一切准备就绪后,我们可以进行模拟运行。
Crystal Ball会根据设定的分布和模型进行大量的随机模拟,得到未来可能的结果。
可以设定模拟的次数,以增加结果的准确性。
5. 结果分析:模拟运行完成后,Crystal Ball会生成相应的结果。
我们可以通过查看统计指标、绘制图表等方式对结果进行分析。
可以计算平均值、方差、置信区间等,以评估风险和收益。
三、Crystal Ball的注意事项和技巧1. 数据准确性:Crystal Ball的结果取决于输入的数据,因此需要确保数据的准确性。
风险管理工具——Crystal Ball在企业经营风险管理中的应用发表时间:2009-12-07T16:14:50.500Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年11月上旬刊供稿作者:胡静波[导读] 但在中国,有完善的风险管理系统的企业却凤毛麟角,因此风险管理更是中国企业需要加强的一环。
胡静波(浙江长征职业技术学院)摘要:本文详细介绍了风险管理工具——Crystal Ball软件的功能,用一个制造企业的例子,构建了企业生产经营的风险分析模型,并用Crystal Ball对企业生产经营风险进行了分析。
论文说明,用Crystal Ball构建企业生产经营风险分析模型是可行的,分析结果对企业经营决策有重要的参考价值,是提高企业风险管理的有效工具。
关键词:Crystal Ball 企业经营风险管理0 引言自改革开放以来,中国的企业蓬勃发展,但大多数的企业由于没有经历大萧条的洗礼,风险管理意识比较薄弱,不少企业在经营过程中盲目扩张,一旦遇到外部环境逆向变化,常常在一夜之间轰然倒塌。
席卷全球的金融危机,正是源于对风险的失控,而在金融危机导致经济环境恶化的情形下,更使得成千上万的企业关门倒闭。
只有风险管理完善的企业不仅在此巨大的危机面前幸存,而且化危为机,又一次借千载难逢的机会壮大、发展了自己。
一个企业要基业长青,完善的风险管理是必要的一环。
据报道,在世界500强中有85%的公司,以及在美国50个顶尖MBA院校中有40个都使用Crystal Ball来进行风险管理分析或风险管理教学。
但在中国,有完善的风险管理系统的企业却凤毛麟角,因此风险管理更是中国企业需要加强的一环。
1 风险概述风险是对当事人不利的事件发生的可能性,风险的大小与三方面的因素有关:①不利事件发生的概率;②不利事件发生以后,所产生后果的严重性;③当事人对不利事件及其后果的态度。
风险的种类很多,如财务风险、时间风险、人身伤害风险、名誉风险等。
有的风险可以度量,有些则难以度量。
Monte-Carlo Simulation with Crystal Ball®用水晶球软件进行蒙特卡洛模拟To run a simulation using Crystal Ball®:1.Setup Spreadsheet1.设定数据表Build a spreadsheet that will calculate the performance measure (e.g., profit) in terms of the inputs (random or not). For random inputs, just enter any number.通过建立数据表可以对输入数据(随机的,非随机)进行评估。
随机数据的输入,输入任意数即可。
2. Define Assumptions—i.e., random variablesDefine which cells are random, and what distribution they should follow.2.定义假设的前提—例如,随机变量确定那些单元格的数据时随机的,这些数据应该服从什么样的分布3. Define Forecast—i.e., output or performance measureDefine which cell(s) you are interested in forecasting (typically the performance measure, e.g., profit).3.预测结果的确定—例如,数据输出或者性能的测定确定哪些单元格的数据是你想预测的(典型的性能指标,例如,利润)4. Choose Number of TrialsSelect the number of trials. If you would later like to generate the Sensitivity Analysis chart, choose “Sensitivity Analysis”under Options in Run Preferences.4. 选择试验的次数选择试验的次数。
Monte-Carlo Simulation with Crystal Ball®用水晶球软件进行蒙特卡洛模拟To run a simulation using Crystal Ball®:1.Setup Spreadsheet1.设定数据表Build a spreadsheet that will calculate the performance measure (e.g., profit) in terms of the inputs (random or not). For random inputs, just enter any number.通过建立数据表可以对输入数据(随机的,非随机)进行评估。
随机数据的输入,输入任意数即可。
2. Define Assumptions—i.e., random variablesDefine which cells are random, and what distribution they should follow.2.定义假设的前提—例如,随机变量确定那些单元格的数据时随机的,这些数据应该服从什么样的分布3. Define Forecast—i.e., output or performance measureDefine which cell(s) you are interested in forecasting (typically the performance measure, e.g., profit). 3.预测结果的确定—例如,数据输出或者性能的测定确定哪些单元格的数据是你想预测的(典型的性能指标,例如,利润)4. Choose Number of TrialsSelect the number of trials. If you would later like to generate the Sensitivity Analysis chart, choose “Sensitivity Analysis” under Options in Run Preferences.4. 选择试验的次数选择试验的次数。
如果要生成敏感度分析图表,选择优先运行下的“敏感度分析”5. Run SimulationRun the simulation. If you would like to change parameters and re-run the simulation, you should “reset” the simulation (click on the “Reset Simulation” button on the toolbar or in the Run menu) first.运行模拟运行模拟。
如果要改变参数重新进行模拟,需要首先重置模拟(点击运行菜单工具栏或者运行菜单下的“重置模拟”按钮)。
6. View ResultsThe forecast window showing the results of the simulation appears automatically after (or during) the simulation. Many different results are available (frequency chart, cumulative chart, statistics, percentiles, sensitivity analysis, and trend chart). The results can be copied into the worksheet.查看结果在模拟最后或者运行的过程中,预测窗口会自动显示模拟的结果。
可以获得不同的结果(频率图,累计图,统计图,百分比图,模拟分析图和趋势图),结果可以复制到工作表中。
Crystal Ball Toolbar:(水晶球的工具栏)Define Define Run Start Reset Forecast Trend Assumptions Forecast Preferences Simulation Simulation Window Chart (确定假设)确定预测结果优先运行开始模拟模拟重置预测窗口趋势图Walton Bookstore Simulation with Crystal Ball®水晶球在Walton书店模拟中的应用Recall the Walton Bookstore example: It is August, and they must decide how many of next year’s nature calendars to order. Each calendar costs the books tore $7.50 and is sold for $10. After February, all unsold calendars are returned to the publisher for a refund of $2.50 per calendar. Suppose Walton predicts demand will be somewhere between 100 and 300 (discrete uniform).回想Walton书店的例子。
在八月份,书店需要确定订购的明年的日历的数量。
单个日历的进价是7.5美元,售价是10美元。
二月份之后,所有未售的日历将会以2.5美元的价格退还给出版商。
假设Walton 日历的销售量在100~300之间(离散型均匀分布)Demand = d ~ Uniform[100, 300]Order Quantity = Q (decision variable)Revenue = $10 * Min(Q, d)Cost = $7.50 * QRefund = $2.50 * Max(Q–d, 0)Profit = Revenue – Cost + Refund需求量= d ~ Uniform[100, 300]订购量= Q (随决定变化)收入 = $10 * Min(Q, d)成本 =$7.50 * Q退款 = $2.50 * Max(Q–d, 0)利润 =收入-成本+退款Step #1 (Setup Spreadsheet)第一步(制作电子表格)Walton Bookstore Simulation with Crystal Ball ®用水晶球对Walton 书店进行模拟Step #2 (Define Assumptions —i.e., random variables) 第二步(定义假设-例如,随机变量)Select the cell that contains the random variable (B17) — color code (blue): 选择包含随机变量的单元(B17)—色标(蓝色)and click on the “Define Assumptions” button in toolbar (or in the Cell menu):、 点击在工具栏中(单元格菜单)的“定义假设”按钮选择分布类型Select type of distribution:提供分布的参数Provide parameters of distributions:Walton Bookstore Simulation with Crystal Ball®Step #3 (Define Forecast—i.e., output)第三步(确定预测—例如,输出量)Select the cell that contains the output variable to forecast (F17):选择包含输出变量的单元格进行预测(F17)click on the “Define Forecast” button in toolbar (or in the Cell menu),在确定预测对话框中输入and fill in the Define Forecast dialogue box.Step #4 (Choose Number of Trials)第四步(选择试验的次数)Click on the “Run Preferences” button in toolbar (or in the Run menu):点击工具栏(或者运行菜单)中的“优先运行”按钮然后选择运行的次数并运行and select the number of trials to run.Walton Bookstore Simulation with Crystal Ball®Step #5 (Run Simulation)第五步(进行模拟)Click on the “Start Simulation” button in toolbar (or Run in the Run menu):点击工具栏(或者运行菜单栏)中的“开始模拟”按钮Step #6 (View Results)第六步(查看结果)可以通过不同的方法观察模拟结果(频率图,累计图,统计图及百分比图)。
在预测窗口中的查看菜单中进行不同的选择。
The results of the simulation can be viewed in a variety of different ways (frequency chart, cumulative chart, statistics, and percentiles). Choose different options under the View menu in the forecast window.The results can be copied into a worksheet or Word document (choose Copy under the Edit menu in the simulation output window.结果可以复制到工作表或者Word文档中(选择模拟输出窗口中编辑菜单下的复制)Using Trend Charts to Find the Impact of Order Quantity onPotential Profit用趋势图找到订货量对利润的影响Define several forecast cells (G14:G18) for several possible order quantities (Q=100, 150, 200, 250, 300). Use the same random order quantity for each to compare them more equally (i.e., one assumption cell for demand—C14—with the rest set equal to C14).针对不同可能的订货量(Q=100, 150, 200, 250, 300),定义一些预测单元格(G14:G18),为了更为公平的对比,每次都使用相同的随机订货量After running the simulation, choose “Open Trend Chart” in the Run menu. This chart gives “certainty bands” for the forecast cells. 10% of the time, the project duration will fall within the inner band (light blue), 25% of the time within the 2nd band (red), 50% of the time within the third band (green), and 90% of the time within the outside band (dark blue).运行模拟之后,选择运行菜单下的“打开趋势图”。