银行从业《中级风险管理》复习题集(第1362篇)

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共100题）1、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C2、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10B.20C.5D.17【答案】 A3、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A4、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 A5、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 B6、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 A7、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B8、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 D9、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 A10、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

中级银行从业资格之中级风险管理测试卷提供答案解析单选题（共20题）1. 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B2. 下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D3. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 B4. “风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A5. 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D6. 证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 A7. 客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附带答案单选题（共20题）1. 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 B2. 下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 D3. （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C4. 下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B5. 商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】 A6. 内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

银行从业《中级银行管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票．向商业银行提供融资支持的行为。

A、再贷款B、再贴现C、抵押补充贷款D、中期借贷便利>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>货币政策【答案】：B【解析】：再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为。

2.下列关于银行业消费者权益保护工作，说法正确的是( )。

A、坚持以人为本，坚持服务至上，坚持规范行为B、遵守公开交易的原则C、履行公平对待银行业消费者的责任D、践行向银行业消费者公开信息的义务>>>点击展开答案与解析【知识点】：第23章>第2节>银行业消费者权益保护的发展与挑战【答案】：D【解析】：银行业消费者权益保护工作应当坚持以人为本，坚持服务至上，坚持社会责任，践行向银行业消费者公开信息的义务，履行公正对待银行业消费者的责任，遵从公平交易的原则，依法维护银行业消费者的合法权益。

3.监管部门对商业银行薪酬管理的监管不包括( )。

A、着力解决薪酬与风险挂钩的问题B、着力解决市场纪律约束的问题C、着力解决绩效管理的问题D、着力解决法人层面的问题>>>点击展开答案与解析【知识点】：第14章>第2节>对稳健薪酬的监管要求【答案】：C【解析】：监管部门对商业银行薪酬管理的监管重点主要包括：(1)着力解决薪酬机制的问题。

(2)着力解决法人层面的问题。

(3)着力解决薪酬与风险挂钩的问题。

(4)着力解决市场纪律约束的问题。

4.( )是衡量商业银行盈利能力与成本控制能力的重要指标。

A、资产利润率B、净息差C、成本收入比率D、风险资产利润率>>>点击展开答案与解析【知识点】：第14章>第3节>相关计算方法和数据分析【答案】：C【解析】：成本收入比率是衡量银行盈利能力与成本控制能力的重要指标。

银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括( )。

A、能够满足内部需求以及监管问询的要求B、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D、银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要>>>点击展开答案与解析【知识点】：第2章>第4节>风险数据【答案】：C【解析】：巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力／危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。

加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。

除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。

C项属于数据完整性的要求。

2.某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A、止损B、头寸C、风险D、交易>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第3节>市场风险限额管理【答案】：A【解析】：止损限额是指所允许的最大损失额。

通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

3.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。

A、15％B、20％C、35％D、50％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第3节>信用风险监测【答案】：B【解析】：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100％=(8+1+1)／(200-150)×100％=20％。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库和答案单选题（共20题）1. 下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 A2. 下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 D3. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 D4. 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。

则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】 C5. 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。

（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 D6. 净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15B.30C.45D.20【答案】 B7. 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B8. 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 C9. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共45题）1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 A2、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C3、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50B.20C.10D.54、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 D5、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B6、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％B.80％C.100％D.150％7、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 B8、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

中级银行从业资格之中级风险管理练习题包含答案单选题（共20题）1. 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 B2. 在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 B3. 关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C4. 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】 D5. 损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 C6. （）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 B7. 银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A8. 对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A9. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选题库与答案单选题（共60题）1、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B2、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D3、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A4、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A5、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B6、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 A7、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。

（）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 D8、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D9、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共60题）1、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 A2、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 D3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 C4、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 B5、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C6、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C7、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共40题）1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A2、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 D3、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易B.头寸C.风险价值D.止损4、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A5、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B6、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业7、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A8、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】 B9、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选题库与答案单选题（共50题）1、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D2、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 C3、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 C4、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 B5、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 C6、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B7、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 A8、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A9、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.下列各项属于风险转移措施的是( )。

A、资产出售B、银团贷款C、针对不同客户贷款D、针对不同客户收取不同利率>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的策略【答案】：A【解析】：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

BC两项均属于风险分散措施；D项属于风险补偿措施。

2.新产品(业务)风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的( )和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A、风险事件B、风险特点C、业务特点D、风险类型>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第3节>新产品(业务)风险管理措施【答案】：D【解析】：新产品(业务)风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

新产品(业务)的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险。

3.下列不属于合格投资者的条件是( )。

A、具有2 年以上投资经历，且满足:家庭金融净资产不低于300 万元B、具有2 年以上投资经历，且满足:家庭金融资产不低于600 万元C、具有2 年以上投资经历，且满足近3 年本人年均收入不低于40 万元D、最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位>>>点击展开答案与解析【知识点】：第10章>第2节>资产管理业务风险识别和评估【答案】：B【解析】：合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。

①具有2 年以上投资经历，且满足:家庭金融净资产不低于300 万元，或者家庭金融资产不低于500 万元，或者近3 年本人年均收入不低于40 万元。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共45题）1、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 B2、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 B3、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A4、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 B5、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C6、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A7、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。

2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 D8、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 A9、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)单选题（共45题）1、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 A2、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B3、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】 C4、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 D5、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 D6、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 C7、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A9、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 B10、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 A11、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共45题）1、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 A2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 B3、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A4、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 A5、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 A6、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 A7、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 A8、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 A9、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共48题）1、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B2、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】D3、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D4、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C5、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A6、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】C7、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D8、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。

对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A9、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B10、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。