银行的内部评级系统汇总

信用风险内部评级模型监控体系本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架，具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容，提出了银行内部评级模型监控体系下一步重点关注领域和解决思路。

20世纪50年代以来，随着银行业务复杂程度的提高，国际银行业采用了越来越多的风险计量模型来评估客户、产品、交易的风险。

近10年来，银行风险管理的技术方法取得了跨越式发展。

当前，国内商业银行已普遍建立内部评级体系，对客户交易等风险进行定量评估和计算。

本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架，具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容，提出了银行内部评级模型监控体系下一步重点关注领域和解决思路。

一、开展内部评级体系监测的目的商业银行内部评级体系是独立于外部评级的，基于本行内部信息对客户、交易等做出风险判断的过程。

内部评级体系的建设和实施，是商业银行风险管理现代化过程的一个重要标志，它把对客户、债项风险的判断从完全依赖专家判断的传统模式，转变成为基于大数据和专家经验的现代化工具方式，极大地提高了风险识别和计量的效率。

经过近些年的推广和深入应用，银行内部评级体系结果不仅应用于监管资本的计量，更广泛应用于银行内部的贷款审批、授信额度调整、经济资本计算与考核、行业限额制定、信贷政策制定等领域，成为银行风险管理的基础性工具之一。

但是，先进工具的使用也带来了潜在的模型风险，模型一旦设计、使用不当，将可能导致对客户风险判断的实质性偏离，并带来信贷风险。

因此，建立一套针对内部评级模型的全面、及时、准确的监测体系，及时发现模型使用过程中的问题，并建立问题诊断体系，已经成为银行业风险计量和风险管理领域的核心工作之一。

二、内部评级监测体系的设计目标商业银行建设内部评级监测体系的目标是，实现自动、及时、全面、自诊断地监测内部评级体系运行情况，包括监测内部评级体系中模型、模型支持体系运行情况，及时发现并诊断内部评级体系运行中存在的问题，为后续实施改进措施如深入验证、模型优化、应用流程修正等提供依据和支持。

中国民生银行内部操纵评价体系介绍作为中国银行业改革的试验田，民生银行锐意改革、积极进取，自成立以来，规模不断地扩大，效益逐年递增，维持了快速健康的开展势头，为推动中国银行业的改革创新做出了积极奉献。

在成立的第一个十年，民生银行实现了快速增长，资产规模年复合增长率到达100%，利润的增长率维持在40%-50%；近三年，资产规模年复合增速放缓至27%-28%，利润的增长那么维持了平均50%的增速，总资产收益率增幅和净利润增幅在股份制商业银行中排名第一，为投资者和客户制造了更高的价值和回报；到2021年上半年，民生银行集团资产总额到达3.4万亿元，实现净利润229.45亿元，同比增长20.43%，处于股份制银行前列；8%，长期维持较低的增长。

一、民生银行内部操纵治理体系建设开展的状况自1996年建行，特别是2007年?五年开展刚要?正式实施以来，民生银行持续完善现代金融企业公司治理机制，推进经营模式和增长方式转变，提高全行经营治理水平和内控风险防范能力，在全行初步建立起了对各项经营治理活动全方位覆盖、全过程操纵和全员参与的内部操纵体系，内部操纵机制日趋完善，风险防范能力得到提升，内控治理水平明显改善。

〔一〕营造良好的内控环境，奠定经营治理与内部操纵的基石民生银行作为首家要紧由非公有制企业进股的全国性股份制商业银行，在独特的股权结构根底上，建立和完善了现代公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责清楚、各司其职、相互协调、有效制衡的组织架构和运作机制。

民生银行依据业务开展情况，不断完善组织架构和业务流程、健全鼓舞机制，并通过集中化治理提高内部运行和风险防控效率。

在业务线，推行公司业务集中经营改革，建立行业事业部治理机制，推进分行业务转型，支行进行零售化改革；在风控线，推出独立评审制度，独立稽核体制，分行集中放款制度，健全了信贷前中后台不离的制约机制；通过中后台改革，对组织机构、岗位体系、绩效治理、业务流程和经营模式等进行全方位整合，搭建适合我行较长时期开展战略需要的根底性平台。

关于银行内部信用评级系统分析摘要利用内部评级进行信用风险治理是当前银行风险操纵的进展趋势。

本文综述了建立内部评级系统的原那么和方法，同时结合我国实际，分析在我国银行界建立内部评级系统面临的问题，并提出相应的政策建议。

关键词内部信用评级评级原那么评级方法1 引言九十年代以来，随着全球经济的一体化和国际金融市场的膨胀，金融行业发生了一些革命性的变化。

在金融自由化的旗帜下，各国金融监管当局纷纷放松管制承诺混业经营，形成了万马奔腾的竞争局面。

金融交易的急剧膨胀、新的金融工具的不断显现、以及衍生工具的大量使用、金融产品的市场价格〔专门是利率、汇率〕波动的加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最引人注目的是信用风险在金融风险中比重增大。

世界银行的一份报告指出，信用风险成为银行破产的要紧缘故。

因此，商业银行越来越重视信用风险的操纵和治理，许多国际化大银行自行研究和开发了新的信用风险治理技术。

银行内部评级系统是信用风险治理中进展最快，应用最广泛的技术。

2001年1月16日，巴塞尔委员公布了最新的资本协议草案，其中最重要的内容确实是承诺银行使用内部评级作为确定资本金权重的基础，并给出了统一的运算资本金的公式。

这一举措无疑将极大地鼓舞银行提高自身的风险治理水平。

新协议将于2004年正式生效，建立银行内部评级系统是大势所趋。

然而，我国目前还没有真正建立科学的银行内部信用评判体系，没有形成一个以内部信用评级为基础的治理模式，这无疑在国际化竞争中处于不利地位。

因此，建立有效的银行内部评级系统是我国银行风险治理应着重进行的基础性工作。

信用风险是因客户违约或客户信用等级下降而引起可能缺失的风险，由违约风险、头寸风险和清偿风险三部分组成。

银行开展业务是基于信用的存在。

银行发放贷款时，和客户约定到期还本利息，但假如客户没有履行约定那么会对银行造成缺失，这即违约风险。

违约风险一样用违约概率PD 〔probability of default〕度量。

银行内部评级法1. 简介银行内部评级法（Internal Ratings-Based Approach，简称IRB）是一种衡量银行信用风险的方法，它基于银行自身的内部数据和模型，对借款人进行评级和定价。

该方法被国际金融监管机构广泛采用，并成为了银行风险管理的核心工具之一。

2. IRB的目的和意义IRB的主要目的是帮助银行更准确地衡量和管理信用风险。

通过使用IRB，银行能够根据借款人的特征和历史数据，对其进行评级，并据此确定贷款利率、担保要求以及资本充足性水平等。

IRB的意义在于： - 提高信用风险管理水平：通过综合考虑多个因素对借款人进行评级，银行能够更准确地估计其违约概率和损失给付。

- 促进风险定价精确性：根据不同借款人的风险特征进行差异化定价，可提高资产定价效率。

- 支持合规监管：使用IRB可以满足国际金融监管机构对资本充足性的要求，并提供可验证的数据和模型。

3. IRB的基本原理IRB主要包括两个关键部分：违约概率（Probability of Default，简称PD）和损失给付（Loss Given Default，简称LGD）。

违约概率是指借款人在一定时间内发生违约的可能性，而损失给付则是指一旦发生违约时银行可能遭受的损失。

IRB的基本原理如下： - 数据收集和整理：银行需要收集和整理各类与信用风险相关的数据，包括借款人的基本信息、历史还款记录、财务状况等。

- 模型建立：基于收集到的数据，银行需要建立合适的模型来计算借款人的违约概率和损失给付。

常用的模型包括Logistic回归模型、随机森林模型等。

- 评级划分：根据模型输出结果，将借款人划分为不同级别。

通常使用字母等级（如AAA、AA、A等）或数字级别（如1、2、3等）来表示不同风险水平。

- 定价和决策：根据评级结果，银行可以对不同风险水平的借款人进行差异化定价，并制定相应的风险管理策略。

4. IRB的优缺点IRB相比传统的标准化方法具有一些显著优势，但也存在一些局限性。

穆迪内部评级系统介绍由世界上最大的资信评级公司之一穆迪公司所研发设计的信用风险评估系统，是在欧美多家跨国银行被广泛应用的电子化信用风险管理系统。

该系统完全依据欧美银行的需求设计，因此在违约概率的测量、公司情况的评估、抵押物抵押价值的确定及信贷额度等级划分等方面并不一定适合于我国的实际情况。

但这一系统吸收了欧美银行多年来的信用风险控制经验，同时贯彻了新巴塞尔协议的相关要求，其内在的风险控制理念对我国商业银行信用风险控制体系的设计与完善具有相当强的借鉴意义。

故本文即对该系统作以下介绍。

穆迪系统的核心为如下公式：EL％=PD×LGD公式一这个公式涵盖了信用风险控制的全部内容。

EL％指预计损失率，PD指违约概率，LGD指违约损失率。

一、违约损失率(LGD)违约损失率（LGD）用于衡量银行在每一单位的名义风险敞口下，当借款人违约时所实际暴露的风险敞口。

它是一种与借款工具因素（即债项）相关的违约比率，其大小完全只与银行信贷额度所安排的借款工具相关，而与借款人的信用等级没有任何关系。

即对于任何一个借款人而言，如果使用的借款工具是完全相同的，那么计算出的违约损失率也必然相同；对于同一借款人而言，当其使用不同的借款工具时，违约损失率也可能会不同。

其计算公式是：违约损失率=违约敞口/名义风险敞口公式二其中，名义风险敞口指银行某一融资项目总的信贷额度风险敞口；违约敞口则是指扣除了抵押物的价值因素后的风险敞口，即当借款人出现违约时，银行实际风险暴露的数量。

违约损失率的计算步骤如下：（一）确定名义风险敞口的大小。

穆迪系统将名义风险敞口划分为表内金额和表外金额两种作区别对待。

前者即被视为实际借出的金额；后者则只是可能借出的金额，是一种或有风险。

对于表内金额，穆迪系统将其全额计算为名义风险敞口；对于不同种类的表外金额，则按照不同的比例（100％、75％、50％、20％）确定其名义风险敞口。

比如：银行保函和备用信用证等，将按照100％全额计算，因为一旦被要求，银行就必须无条件地进行全额偿付；而开立信用证等，则按照20％计算，因为银行拥有货权凭证，从而大大降低了损失可能性。

为银行部门建立有效的信用评级体系利用部门评级进行信用风险管理是当前银行风险控制的发展趋势。

本文总结了建立部门评级体系的原则和方法，结合我国实际，分析了我国银行业建立部门评级体系面临的问题，并提出了相应的政策建议。

关键词部门信用评级评级原则评级方法1 简介随着全球经济一体化和国际金融市场的扩大，金融业发生了一些革命性的变化。

各国金融监管部门打着金融自由化的旗号，放宽管制，允许混业经营，形成竞争局面。

金融交易的快速扩张、新型金融工具的不断涌现、衍生品的广泛使用以及金融产品市场价格（尤其是利率和汇率）波动加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最显着的就是信用风险在金融风险中的比重越来越大。

根据世界银行的一份报告，信用风险已成为银行倒闭的主要原因。

因此，商业银行越来越重视信用风险的控制和管理，许多国际大型银行都在自行研发新的信用风险管理技术。

银行部门评级系统是信用风险管理中发展最快、应用最广泛的技术。

巴塞尔委员会发布了资本协议的最新草案，其中最重要的是允许银行以部门评级作为确定资本权重的依据，并给出了统一的资本计算公式。

此举无疑将极大地激励银行提高风险管理水平。

新协议生效，建立银行部门评级体系是大势所趋。

但是，我国还没有真正建立起科学的银行业信用评价体系，也没有形成以部门信用评级为基础的管理模式，在国际竞争中无疑处于劣势。

因此，建立有效的银行部门评级体系，是我国银行风险管理应重点关注的基础性工作。

信用风险是因客户违约或客户信用评级下降而可能造成损失的风险，由违约风险、头寸风险和清算风险三部分组成。

银行根据信用的存在开展业务。

银行在发放贷款时，与客户约定到期偿还本息，但如果客户不履行约定，就会给银行造成损失，这就是违约风险。

违约风险一般用违约概率PD （ probability of default ）来衡量。

头寸风险是指暴露于信用风险的头寸规模的不确定性。

在未来收支比较确定的情况下，头寸风险较小，如分期按揭贷款。

商业银行信用风险内部评级体系监管指引范本该指引的目的是帮助商业银行建立有效的内部评级体系，并对评级结果进行监管和监督。

以下是针对商业银行信用风险内部评级体系的监管指引的范本：1. 内部评级体系的完整性和合规性a. 商业银行应建立一套完整的内部评级体系，以评估与其信贷风险相关的借款人、资产和业务。

b. 内部评级体系应符合监管机构的规定，并及时更新以适应市场和行业的变化。

c. 商业银行应确保其内部评级体系与其风控政策和程序相一致，并定期对其进行审查和验证。

2. 评级方法和模型的合理性和有效性a. 商业银行应采用合理的评级方法和模型，能够全面、准确地评估借款人的信用风险。

b. 评级方法和模型应基于充分的数据和信息，并应经过严格的验证和测试，以确保其有效性和适用性。

c. 商业银行应定期对其评级方法和模型进行回顾和更新，并将变更的内容及时通知监管机构。

3. 评级标准和分级系统的一致性和准确性a. 商业银行应建立明确的评级标准和准则，以确保评级结果的一致性和准确性。

b. 评级标准应与商业银行的风险承受力和风险管理策略相一致，并能够区分不同借款人的信用风险水平。

c. 商业银行应定期对其评级标准进行审查和更新，以适应市场和行业的变化，并将变更的内容及时通知监管机构。

4. 评级结果的监管和报告a. 商业银行应建立有效的评级结果监管和报告机制，以确保评级结果的准确性和可靠性。

b. 商业银行应向监管机构提供定期的评级报告，包括评级结果的统计数据和分析，以及针对高风险借款人的风险管理措施。

c. 商业银行应及时向监管机构报告任何评级结果的变化和调整，并按照监管要求采取相应的风险管理措施。

5. 评级结果的内部使用和披露a. 商业银行应在内部使用评级结果来指导其信贷决策和风险管理活动。

b. 商业银行应确保其评级结果的内部使用符合相关法律法规的要求，并能够提供充分的审查和验证。

c. 商业银行应按照监管机构的要求披露其评级结果，以促进市场的透明度和投资者的保护。

2020年第1期总第252期征信CREDIT REFERENCENo.12020Serial NO.252一、央行内部（企业）评级体系的基本概述央行内部（企业）评级，是指中国人民银行依据非金融企业财务状况、经营环境、行业状况、发展前景等因素以及中国人民银行可得的其他非金融企业信息设定评级指标体系，采用定性与定量相结合的分析方法，对非金融企业的信用状况进行综合评价。

（一）我国央行内部（企业）评级体系发展历程2014年，中国人民银行选取广东、山东两省作为首批试点，尝试开展信贷资产质押和央行内部评级工作，将经央行内部（企业）评级的金融机构信贷资产作为申请再贷款的合格质押品。

2015年10月，中国人民银行将试点范围扩大到上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省（市）。

2017年12月，中国人民银行出台《关于推广信贷资产质押和央行内部（企业）评级工作的通知》（银发〔2017〕289号），在全国推广信贷资产质押和央行内部（企业）评级工作［1］。

（二）我国央行内部（企业）评级工作流程一是人民银行货币信贷部门对金融机构进行授信，确定再贷款投放额度。

二是拟申请再贷款的金融机构，开展企业信用评级工作，向央行内部（企业）评级系统录入近两年贷款企业的基本信息、股东信息、资产负债表、利润表、资金流量表等评级信息。

三是评级公司审核企业评级资料，召开评级审定会议，反馈评级结果。

企业评级结果分为1~10级，其中1~5级（分别为优秀、很好、好、正常和可接受）可作为金融机构的合格信贷资产，用于申请再贷款。

四是基层人民银行依照金融机构提出的再贷款申请，发放再贷款，并对信贷质押资产进行管理，确保金融机构可质押资产大于再贷款余额，有效维护再贷款债权安全。

（三）构建我国央行内部（企业）评级体系的重要影响1.对货币政策的影响从宏观层面看，由于央行内部（企业）评级可以有效加强人民银行、金融机构、企业之间的三方联动和信息交互，有效降低由于信息不对称引起的系统性金融风险，从而疏通货币政策传导渠道，提高货币政策工具的操作效率。

银行内部评级系统在信贷风险控制中的应用
在银行业中，内部评级系统是一种重要的工具，用于评估借款人的信用状况和确定信贷风险水平。

通过内部评级系统，银行可以更准确地评估信贷风险，从而制定更有效的风险控制策略。

内部评级系统的基本原理
1.数据收集与分析
银行通过收集大量的客户信息和历史数据，利用数据分析和建模技术，对借款人的信用状况进行评估和分类。

2.风险分级
基于收集到的数据，银行将借款人分为不同的风险等级，如AAA级、AA级、A级等，以便更精确地衡量其信用风险。

3.风险定价
不同风险等级的借款人将对应不同的贷款利率和授信额度，银行根据内部评级结果制定相应的风险定价策略。

内部评级系统的优势
1.个性化定价
内部评级系统能够根据借款人的实际风险情况进行个性化定价，提高贷款定价的准确性和灵活性。

2.风险管理
通过内部评级系统，银行可以更好地监控和管理信贷风险，及时调整风险暴露，降低不良贷款率。

3.业务决策
基于内部评级系统的结果，银行可以制定更符合实际风险状况的业务策略，提高业务决策的科学性和效率。

银行内部评级系统在信贷风险控制中扮演着重要角色，能够帮助银行更准确地评估信贷风险，制定更有效的风险管理策略。

通过合理利用内部评级系统，银行可以提高信贷业务的盈利能力和风险控制水平，推动银行业务的可持续发展。