中国商业银行流动性风险管理的现状与对策_李玉婷

中国商业银行流动性风险管理研究的开题报告
一、选题背景
流动性风险管理是银行风险管理中的重要环节，银行在日常经营活
动中需要面对资产负债匹配、现金流管理、流动性资产配置等问题，其中，流动性风险是指银行在面临资产到期、负债到期、客户赎回等事件时，无法及时履行债务从而导致的损失风险。

随着中国市场化进程的加快，银行业的市场竞争日益激烈，流动性风险逐渐成为银行面临的重要
挑战。

中国商业银行作为银行业发展的主体，其经营规模和市场份额较大，流动性风险问题更为突出。

因此，对中国商业银行流动性风险管理进行
深入研究，有助于完善商业银行风险管理体系，提高商业银行的经营风
险监控和应对能力，进一步促进银行业的平稳发展。

二、研究目的
本论文旨在探究中国商业银行流动性风险管理，分析其流动性风险
管理现状及存在问题，提出改进措施，为商业银行流动性风险管理提供
理论指导和实践参考。

三、研究内容
1. 国内外流动性风险管理研究综述
2. 商业银行流动性风险管理基础理论探讨
3. 中国商业银行流动性风险管理现状分析
4. 中国商业银行流动性风险管理存在问题分析
5. 商业银行流动性风险管理改进对策建议
四、研究方法
本论文采用文献综述法、案例分析法和统计分析法相结合的方法，
对中国商业银行流动性风险管理进行分析和探究。

五、研究意义
本论文可以深入研究中国商业银行流动性风险管理现状和发展趋势，发现和分析流动性风险管理中存在的问题与不足，探索提高商业银行流
动性风险管理水平的有效措施和方法，具有一定的理论和实践价值。

商业银行流动性风险及对策研究商业银行流动性风险及对策研究摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。

在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。

因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的平安，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。

商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。

关键词：商业银行；流动性；风险1 引言2021年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率到达13.4440%的历史高位。

这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。

中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。

但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。

商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可防止。

因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的盘旋余地与开展空间。

而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低那么极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。

2商业银行流动性风险概述2.1 商业银行流动性风险定义流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行到期义务的风险。

根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一类是资金流动性风险，即银行无法将资产变现获取得足够资金，以至不能履行到期支付责任的风险；另一类是市场流动性风险，即由于市场深度缺乏或失序，导致银行在进行资产出售或平仓时遭受市价显著下跌的风险。

我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。

文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。

标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。

通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。

对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。

对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。

二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。

6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。

面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。

第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。

2014年，银行拆借率逐渐降低。

2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。

2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。

中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。

各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。

3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。

中小商业银行流动性管理的不足与解决策略摘要：中小商业银行在运行过程中，流动性状况是极为重要的衡量指标，科学高效的流动性是保障商业银行稳定经营的重点。

与大型规模的商业银行相比，中小商业银行的信用度比较低、且规模比较小，在抗风险能力方面也比较弱，本文通过对当前中小商业银行的流动性现状进行分析，从而提出具体的改进措施，希望可以为相关从业人员提供些许借鉴。

关键词：中小商业银行;流动性现状;改进突进；银行属于比较特殊的企业，也是经营货币的重要渠道，其业务的实质对中小商业银行的经营风险有着重要的影响。

所以，为了最大程度上避免出现资金损失，降低企业的风险，中小商业银行必须制定相应的机制，对银行的日常运行进行妥善管理，保障资金能够维持中小商业银行稳定运行，且能够抵御风险。

近年来，中小商业银行在实际发展过程中，受到客户结构以及规模、业务等方面因素的影响较大，其流动性风险也日益突出，管理难度也在不断增加。

随着货币紧缩、市场风险加剧，导致中小商业银行的流动性管理越来越艰难，因此，深入分析其现状，并提出改进措施有着重要意义。

1.1.资产管理20世纪60年代，资产流动性管理已成为重要的核心部分，其注重资产期限应当和负债匹配。

简言之，资产管理主要分成三个阶段：首先，商业银行的具体资金来源在于其高度流动性，资金在实际应用过程中应当发放短期贷款，保障资金的高度流动性。

商业贷款理论是保持商业银行的流动性制定的重要原则。

其次，银行为了保障资金的流动性，注重银行的资产是否能够随时进行转让变现。

预期收入主要指的是银行的资产流动并非受到贷款期限的影响，与借款人实际预期收入有着很大影响。

当借款人预期收入有一定保障的情况下,虽然期限比较长,但是也能够进行收回。

最后，借款人收入如果不稳定，贷款也面临着极大的流动性风险。

12、负债管理负债管理主要指的是银行应以主动负债的方式从而获取流动性，银行可以采用借入资金的方式保持资产的整体流动性。

银行不用储存收益较低的流动性资产，释放资金，并释放有盈利性的投资与贷款。

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。

从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。

本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。

关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。

因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。

在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。

流动性管理也显得比任何时期更加重要。

另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。

1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。

随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。

虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。

我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。

在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。

中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。

虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。

2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。

流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。

为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。

一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。

一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。

因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。

二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。

内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。

外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。

商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。

三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。

其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。

此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。

四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。

为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。

首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。

商业银行流动性风险管理的调研报告流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。

流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。

任何一家银行如果出现流动性风险，就可能失去许多潜在的盈利机会，并且流动性风险具有联动效应，一旦流动性风险进一步加剧，极易导致存款人恐慌性地提兑存款，诱发挤兑风波，最终导致银行破产。

流动性风险问题解决不好，不仅可能导致商业银行的破产清算，而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。

因此，如何有效管理流动性风险已成为商业银行风险管理的核心内容之一。

一、商业银行流动性风险的成因及管理的基本内容引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。

商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导致流动性风险。

但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。

因此，商业银行流动性风险管理的实质就是通过对其资产和负债流动性的有效管理，促进其资产负债结构的合理配置，最终将流动性风险控制在可以承受的范围内。

因而，有效地度量和分析银行的流动性并保持资产、负债和表外业务的潜在流动性以及设法及时获得流动性是商业银行管理流动性风险的基本内容二、商业银行流动性风险管理中存在的问题（一）流动性风险管理意识淡薄。

长期以来，国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能，有强大的国家信用支撑，因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机。

另外，源源不断的居民家庭储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的第二大原因。

从当前商业银行流动性紧张浅谈利率市场化摘要：本文首先主要就当前我国商业流动性紧张的原因做了简单的分析，然后思考了利率市场化对商业银行发挥的作用和意义，以及利率市场化在法律和政策层面存在的困难，最后探索出适合我国商业银行利率市场化的方案，希望能为我国商业银行流动性风险管理水平提供一些可行性建议。

关键词：商业银行利率市场化实践探索利率市场化，是指利率不再由政府统一规定，而是根据市场的供求关系来决定利率的变化范围，市场主体根据市场利率以及自身金融交易特点，自主决定交易利率，利率市场化也可以由国家的宏观进行间接调控，下面笔者从当前商业银行流动性紧张对利率市场化进行初步分析和思考。

一、当前我国商业流动性紧张的原因分析（一）美国退出量化宽松政策美国退出量化宽松政策导致热线回流美国，全球能源和大宗商品的价格不断上涨导致中国的进口价格持续攀升，推动了中国的通货膨胀，而利率和汇率的变化又将增加银行融资成本和投资效益的不稳定性，进一步减弱抗风险能力。

从我国国有商业银行的管理来看，至今依然带有浓厚的垄断特色。

国有商业银行拥有强有力的国家信用担保，跟其他银行相比就缺少了来自其他银行和非银行等金融机构带来的威胁和竞争，出于这一原因，国有商业银行在经营管理中出现重视经营而忽略了管理、注重效益而忽略风险防范、自律机制不健全等问题。

（二）商业银行理财产品错配资产负债的期限匹配不合理，负债时间短，但是中长期贷款占的比率较大，导致了“短借长贷”的现象与资产匹配的资金存期短暂，所以与传统贷款相比，理财产品匹配方面临着更加严重的风险错配问题。

（三）当前的货币和准备金滞后中国货币政策的市场化程度受到金融改革的不断影响，中国的货币政策与利率完全市场化的国家不一样，不可能采用调节利率的方式来控制实体经济，抚平经济周期的波动，我国目前的准备金率的变动相对滞后，政策传导效果也不理想。

二、利率市场化的意义和作用利率市场化是建立社会主义市场经济体制的必然要求，同时也是构建社会主义市场经济的重要部分。

Financial View | 金融视线MODERN BUSINESS现代商业92商业银行流动性风险的现状分析及对策研究杨文革　中国建设银行洛阳分行风险管理部　河南洛阳　471000摘要:随着全球化的发展，我国银行间资本市场的不断完善，在外部环境与内部压力的双重影响下我国商业银行的流动性也出现了根本的变化。

随着我国经济进入经济发展的新常态，国内外存量资本会倾向于流出，对我国当前形势下的流动性产生较大的影响。

从内部压力方面来讲，我国传统商业银行如何提高流动性风险管理能力已成为必要要面对和解决的问题，需要提升银行内部管理的风险防控能力。

考虑商业银行的实际经营管理情况，本文对商业银行流动性风险的分析以及风险防控措施提出了建设性的意见。

关键词:商业银行；流动性风险；风险管理；对策建议一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性具有外生性特点。

所谓外生性就是强调银行流动性风险的产生受到外部因素的干扰，在贷款业务中，例如，在商业银行的贷款客户公司经营状况，个人的收入状况突变，都可能对商业银行形成冲击。

在证券投资业务中，由于金融市场不景气，商业银行的有价证券不能即时的变现或是在遭受损失的情况下变现，使得商业银行流动性受损。

在最近新形势的变动下，这种严于防范的风险显现出了新的特点。

第一，近年来，随着余额宝的兴起，一系列小额融资平台推出许多融资APP，传统的收益已不能满足投资意识不断提升的大众，他们都对商业银行的业务形成一定的影响，为了满足追求相对较高收益的客户的各种层次的需求，商业银行也创新出各种理财得手段，留住客户的同时，也增多了银行的创新工具。

但是商业银行将这些理财产品投资于房地产等高风险项目。

第二，流动性风险的表现不再是单一的而是多层次的。

如今利率的市场化不在我国基本完成，竞争越来越激烈，从而形成分化的现象。

国有五大行资金雄厚，而且自实行差别化存款准备金利后五大行高于其它小微银行，流动性较为充足抗风险能力强。

银行流动性风险管理情况的报告1. 引言本报告旨在分析和评估我行流动性风险管理的情况。

流动性风险是银行面临的关键挑战之一，合理的流动性管理对于保持银行的可持续发展至关重要。

2. 流动性风险管理框架我行建立了一套全面的流动性风险管理框架，旨在监测、评估和管理潜在的流动性风险。

此框架主要包括以下几个方面：- 流动性风险策略：明确了我行管理流动性风险的目标和原则，并将其纳入整体风险管理框架。

- 流动性风险评估：通过建立流动性压力测试和应急计划等机制，评估我行在不同市场环境下的流动性风险水平。

- 流动性监测与报告：建立了流动性监测系统，及时跟踪和报告我行的流动性状况和风险暴露情况。

3. 流动性风险管理措施为了有效管理流动性风险，我行采取了以下措施：- 筹备充足的流动性资金：通过合理的资金筹集和配置，确保我行具备足够的流动性资金储备来应对潜在的流动性压力。

- 备付金管理：我行根据业务需求和市场变化，合理配置备付金，确保能够随时满足日常的支付和清算需求。

- 流动性风险监测和应对措施：我行建立了流动性指标和风险限额体系，通过定期监测和评估，及时发现和应对潜在的流动性风险。

4. 流动性风险管理的效果评估通过对我行流动性风险管理措施的评估，发现如下效果：- 流动性风险得到了有效的控制和管理，我行在不同市场条件下能够确保良好的流动性状况。

- 流动性风险管理措施的实施与监测，有效提高了我行对流动性风险的识别和应对能力。

- 流动性风险管理体系的建立，有助于提高我行的稳健度和抗风险能力。

5. 建议与改进虽然我行在流动性风险管理方面取得了一定的成果，但仍存在以下改进空间：- 进一步加强流动性风险监测和评估的能力，及时发现和应对潜在的流动性风险。

- 加强流动性风险管理与资本管理、负债管理等其他风险管理领域的协同，提高综合风险管理水平。

- 定期评估和更新流动性风险管理框架，确保其与市场发展和业务需求相适应。

6. 结论我行在流动性风险管理方面建立了一套全面的风险管理框架，并采取了有效的管理措施。