我国商业银行风险管理存在的问题及改进措施

我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策　

■王艳丽郑州银行　

摘要：面对激烈的市场竞争和复杂多变的经济形势，商业银行必须以增强自身竞争力为主要诉求，但同时不能忽视对风险的　

规避。本文主要根据当前经济形势，阐述商业银行提高风险控制的必要性，并对我国商业银行风险管理现状进行归纳总结，从风险认　

知、专业人才、以及评估体制这三方面进行分析，从而为我国信用风险的管控提供意见。　

关键词：商业银行；信用风险管控；劣质贷款；预防体制　

在我国，实体经济稳定、通货膨胀预期强烈的背景下，商业银行　主要面临了信贷紧缩、劣质贷款只增不降等一系列问题。商业银行　

提高其信用风险管理水平和贷款风险收益率，是增强银行核心竞争　

力的关键，下面对相关问题和解决办法进行具体阐述。　

一、商业银行进行风险管控的必要性　

商业银行风险主要是信用风险，加大其风险管控力度是关键所　

在。在稳健的经济政策下，银监会虽然公布商业银行劣质贷款在不　

断减少，然而涉及“股改剥离”政策的施行，到２０１０年二季度末，商　

业银行劣质贷款高达２．３万亿元，劣质率高达２４％。根据财政在区　

域性金融平台的投资项目中，供过于求的企业较多，房地产项目是　

其中之一，这～现象导致劣质贷款数额居高不下。以上现状表明，商　

业银行在面对只增不减的贷款问题时，需要加强风险管控，选择较　

为稳健的道路。　

＝、国内商业银行信用风险管控体制不完善　

１．尚未形成正确的信用风险管理理念　

首先，国内商业银行工作人员对信贷风险管控认知不足，一味　

追求业绩，不注重资产质量和盈利水平，这无疑给银行带来无形压　

力。另外，他们只着眼于短期盈利，忽视了未来商机。最后，信贷风险　

管控理念在实际执行过程中，并未在商业银行整个人才体系中全面　

施行，导致工作人员误入歧途。　

２．缺乏信用风险管理专业人才　

商业银行工作人员总体综合素质偏低：社会经验不足、法律知　

识欠缺、业务方式不当、没有管理分析能力。在工作过程中，工作人　

员责任感较低，未根据贷款要素对贷款人进行严格审核，缺乏及时　

华中农业大学学报（社会科学版），（总６１期）２００６（１）　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｈｕａｚｈｏｎｇ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｅｄｉｔｉｏｎ）　

我国商业银行风险管理存在的问题及对策　

王家琛，石璋铭　

（中南财经政法大学新华保险金融学院，湖北武汉４３００６０）　

摘耍加入世界贸易组织之后，中国的商业银行将面临更多的机遇和挑战，如何进一步加强自身的风险管　理能力显然是迎接这些机遇和挑战的必备条件。文章就我国的商业银行在风险管理中存在的一些问题进行了　分析，并针对现实状况提出了相应的改进建议。　关键词风险管理；考核指标；奖惩制度；经济资本；风险度量　中图分类号：Ｆ８３Ｏ．２　文献标识码：Ａ　文章编号：１００８—３４５６（２００６）０１—００７５　０３　

Ｒｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ’Ｓ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｂａｎｋｓ：　

Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓ　

ＷＡＮＧ　Ｊｉａ—ｃｈｅｎ，ＳＨＩ　Ｚｈａｎｇ－ｍｉｎｇ　

（Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｘｉｎｈｕａ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｆｉｎａｎｃｅ，ＺＮｍｇｎａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ａｎｄ　Ｌａｗ，Ｗｕｌ￣ｎ，４３００６０）　

Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ａｆｔｅｒ　Ｃｈｉｎａ’Ｓ　ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ＷＴ０。Ｃｈｉｎａ’Ｓ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋｓ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｃｏｎｆｒｏｎｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｍｏｒｅ　

ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ　ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ．Ｉｎ　ｏｒｄｅｒ　ｔｏ　ｍｅｅｔ　ａｌｌ　ｏｆ　ｔｈｅｓｅ　ｍｅｎｔｉｏｎｅｄ　ａｂｏｖｅ，ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｂａｎｋｓ　ｎｅｅｄ　ｔｏ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ｔｈｅｉｒ　ｒｉｓｋ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａｂｉｌｉｔｙ．Ｆｒｏｍ　ａ　ｒｅａｌｉｓｔｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｖｉｅｗ，ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ｓｏｍｅ　

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学习资料 整理分享 我国商业银行风险管理存在的问题与研究对策

摘 要

经济全球化和金融自由化的不断加深，使得商业银行在金融活动中扮演者越来越重要的角色，而风险管理能力是商业银行的核心能力，也是直接影响其生死存亡的关键所在。随着我国商业银行经营规模不断扩大、经营范围不断拓展、金融产品日趋复杂，风险发生的机率也越来越大，因而如何构建完善的风险管理体系、增强我国商业银行风险管理的竞争力成为当前要解决的首要问题。本文从商业银行概述了风险和风险管理的概念，通过对现阶段我国商业银行风险管理现状的分析，找出其问题，并提出了相应有参考性的对策及改进方法。

关键词: 商业银行 风险管理 政策分析

目 录

第一章 绪论 ......................................... 1

1.1选题背景及意义 ....................................... 1

1.2研究思路与方法 ....................................... 3

第二章 风险及风险管理概述 .......................... 4

2.1商业银行风险内涵...................................... 4

2.2商业银行风险的分类 .................................... 4

2.3商业银行风险管理的内涵及其意义 ........................ 5

第三章 我国商业银行风险管理存在的问题 ............... 6

3.1资本充足率水平不高，风险资产规模较大 .................. 6

3.2风险管理落后，风险管理意识不强 ........................ 6

我国商业银行风险管理中存在的问题及对策

引言

随着商业银行改革的不断深入，如何在提高经济效益的同时有效地防范与化解风险，已成为我们不可忽视的重要问题。商业银行的经营实际上是在风险和收益之间寻找平衡，通过对风险的有效管理而创造价值。本文依据我国商业银行经营风险的特点及主要表现形式，结合我国银行内外部环境，对如何有效管理，防范风险进行初步讨论。

正文

一、我国商业银行风险管理存在的问题

（一） 资本充足率水平不高，风险资产规模较大

由于国内银行资产质量比较差，不良资产的规模比官方公布的数字要大得多，因此按实际风险资产计算的资本充足率实际上大多低于巴塞尔协议8%的最低水平，同时由于资本充足率水平较低且资本补充渠道较窄，能够为分支机构风险敞口配置的资本相当有限，不可能为高规模的风险敞口提供足够的资本支撑，这种情况下必然导致分支机构风向敞口规模与资本匹配失衡。在资本补充有限的情况下，要提高资本充足率必须在降低信贷资产的风险敞口上做文章。而我国目前包括大型企业在内的绝大部分企业尚未取得外部评级，在标准法下其风险权重为100%或者150%，且国内银行尚不具备内部评级的客观条件，不能对企业进行内部评级，在呆账准备金提取能力不足的情况下，资本充足率的这种逆向配置效应几乎意味着商业银行降低风险敞口规模的途径就是降低信贷存量规模，甚至是减少一些优质客户的信贷业务。

（二） 风险管理文化落后，风险管理意识不强

虽然我国商业银行高级管理层的风险意识初步形成，但风险管理没有作为风险文化植根于所有员工的心中，贯穿到业务拓展的全过程，全面风险管理理念还没有树立，没有形成全行认同的风险管理文化，系统而完整的风险管理战略还有待于加强，风险管理侧重于后台管理，没有将其作为信贷决策、风险敞口限额控制、贷款定价、资本资源配置的有力工具。同时，部分人员将风险片面地等同为违规、案件和损失，一些风险管理人员将风险管理简单地理解为控制，部分业务人员将风险管理看作是业务拓展绊脚石，注重信用风险的控制和计量，对市场风险、操作风险、法律风险等仅有一定的理性认识，还谈不上统筹考虑、系统管理。