中国银行业效率的实证分析_1999_2005年_基于投入导向DEA模型的应用

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对我国商业银行效率的测度_DEA方法的应用

经济科学・2004年第6期对我国商业银行效率的测度:DEA方法的应用Ξ刘汉涛(北京大学经济学院　北京　100871) 摘　要:随着我国银行业的发展,商业银行的效率成为人们关注的焦点,本文运用数据包络分析方法(DE A)对我国商业银行的效率进行了测度。

实证研究的结果表明,我国的银行显示出了较大的技术无效率,股份制银行平均效率要高于国有银行;规模无效正成为导致技术无效的主导性因素,国有银行规模无效程度比较严重,越来越多的股份制银行也在进入了递减规模报酬阶段。

随着银行资产规模的上升,效率水平先上升,然后逐步下降。

关键词:商业银行　效率　DE A长期以来,四大国有银行一直牢牢占据着国内金融市场垄断地位,近年来,我国银行业发展迅速,股份制银行更是表现活跃,随着烟台住房储蓄银行改组为恒丰银行,目前中国共有11家股份制商业银行。

经过十多年发展,股份制银行在机制上要比国有银行灵活,也没有太多的政策性贷款负担,整体经营状况优于国有银行,已经成为中国银行业的重要力量,占领了20%以上的国内银行业市场。

2003年以来,股份制商业银行凭借良好的经济大环境和加强经营管理,整体经营状况出现了良好的势头,尤其是降低不良贷款方面成效显著。

截至6月末,11家股份制商业银行上半年贷款增长较多,贷款余额为21069.80亿元,比去年同期增加6355.51亿元,增长43.2%;按五级分类口径计算的不良贷款余额为1967.06亿元,比去年同期减少63.49亿元,不良贷款比例为9.34%,比去年同期下降4.46个百分点。

他们的资产、存款、贷款余额在全部吸收存款类金融机构中的占比已经分别达到12.97%、14.11%和15.22%,其市场份额节节攀升,正成为我国银行业的新兴力量。

我国对银行效率的研究还比较少,市场对银行实力和效率的感知通常是来自银行对其提供的服务和对公开事件的反应。

银行效率就其含义而言是银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系,从本质上讲,它是银行对其资源的有效配置,是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。

基于DEA方法的我国商业银行效率研究

基于DEA方法的我国商业银行效率研究【摘要】：近20年来,对商业银行业效率的研究成为国际金融界和各监管当局研究的重点。

商业银行的本质是企业,其追求的目标是最大限度地节约成本或使收益最大化。

近年来,我国商业银行的资产在逐年增加的同时银行业的改革也取得众多突破,但与国际先进同业相比我国的商业银行在各方面还存在很大差距。

本文运用DEA方法对我国银行业的效率进行评价并对其影响因素进行研究,对商业银行的效率的提高具有一定的理论意义和现实意义。

本文在回顾了国内外相关研究文献后,对效率的进行界定和分解。

之后,结合中国银行业的基本情况,运用数据包络分析方法中的CRS、VRS和NIRS模型,测算了我国2007-2009年16家商业银行的效率值,主要包括技术效率、纯技术效率以及规模效率。

但基于DEA方法的局限性,本文运用典型相关分析法对原始变量进行变换后作为新的输入输出变量对2007-2009年我国16家商业银行效率情况进行实证分析,最后引入超DEA模型进行进一步改进。

本文建立了多元回归模型,以样本银行的技术效率值为因变量,对可能影响银行效率的几个因素进行了线性回归分析,结果表明:不良贷款率与银行效率显著负相关,存贷比与中间收入占比与银行效率呈正的相关关系。

在以上分析基础上,本文提出通过提高银行资产配置能力,建立多元的资产结构;加强贷款管理,提高资产质量;加快发展中间业务,提高中间收入占比等措施提高商业银行的效率。

【关键词】：DEA商业银行效率典型相关分析【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2011【分类号】：F224;F832.33【目录】：摘要6-7ABSTRACT7-101绪论10-181.1研究背景及意义101.1.1研究背景101.1.2研究意义101.2文献综述10-171.2.1国外研究现状综述10-131.2.2国内研究现状综述13-171.3研究内容及方法17-182商业银行的效率的界定和分解18-212.1商业银行效率的界定18-192.2商业银行效率的分解19-213超CCA-DEA模型介绍21-273.1传统DEA模型简介21-243.1.1CRS模型21-223.1.2VRS模型22-233.1.3NIRS模型233.1.4DEA模型的导向23-243.2超CCA-DEA 模型介绍24-273.2.1典型相关分析24-253.2.2CCA-DEA模型253.2.3超CCA-DEA模型25-274基于超CCA-DEA模型的商业银行效率实证研究27-374.1样本及指标选择27-294.1.1样本选择274.1.2指标选择27-294.2基于超CCA-DEA模型的实证分析29-374.2.1基于传统DEA模型的效率评价29-304.2.2基于CCA-DEA模型的效率评价30-354.2.3基于超CCA-DEA模型的效率评价35-375商业银行效率的影响因素分析37-415.1影响商业银行效率因素的定性分析375.2商业银行效率影响因素的实证分析37-415.2.1影响因素及模型设定37-385.2.2回归结果与分析38-416提高商业银行效率的建议41-436.1提高银行资产配置能力，建立多元的资产结构416.2加强贷款管理，提高资产质量41-426.3加快发展中间业务，提高中间收入占比42-43结论43-44参考文献44-48致谢48-49附录49-55攻读硕士学位期间发表的论文55-56 本论文购买请联系页眉网站。

我国主要商业银行动态生产效率的实证分析

我国主要商业银行动态生产效率的实证分析内容摘要：随着中国农业银行股份有限公司的股改和上市的成功，我国四大国有商业银行的改制全部完成，这标志着我国银行业进入了一个新的阶段。

本文在数据包络法（DEA）的基础上，通过对Malmquist生产力指数的运用，对我国主要商业银行2005-2009年期间的效率进行了衡量，并进一步对生产效率的变动进行了分析。

分析结果表明，我国主要商业银行整体上综合效率相对偏低，四大国有商业银行在综合效率和纯技术效率上均高于股份制商业银行，在规模效率上低于股份制商业银行；我国主要商业银行的生产力提升迅速，四大国有商业银行生产力的提升尤为明显；我国对四大国有银行的股份制改革的效果十分明显，如何加强管理，提升规模效率将会是四大国有商业银行未来发展的重点。

关键词：数据包络法Malmquist生产力指数商业银行问题的提出作为我国金融行业的重要元素，在间接融资占主导地位的现状下，银行业是我国金融体系中最重要的部分。

类似于其他产业，银行业的效率问题也是社会关注的焦点，银行业效率的高低直接影响到我国金融市场资金的配置，进而影响我国国民经济的发展。

随着2009年中国农业银行股份有限公司的成立，我国成功地完成了对四大国有商业银行的股份制改革，四大国有银行股份制改革的顺利完成，标志着我国银行业进入了一个新的发展阶段。

对于银行业在股份制改革期间的效率问题，是我们必须关注的重点问题。

本研究通过引入Malmquist生产力指数，对我国主要商业银行的动态效率进行研究，以此来反映我国主要商业银行效率和生产力的变动。

实证分析（一）指标与数据来源本文选择资产总量、劳动力作为研究的投入指标，净利润作为产出指标。

在时间维度上，本研究选择了2005-2009年度的数据。

在样本维度上，由于数据的可得性，本文选择我国四大国有银行和交通银行、中信银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行11个股份制商业银行。

SE-DEA模型在我国银行效率评价中的应用

SE-DEA模型在我国银行效率评价中的应用提要本文对比参数分析法和非参数分析法在测定银行效率中的优缺点，在考虑数据可得性和研究方法的可接受性之后，选择了DEA模型。

但其C2R方法不能进一步识别相对有效单元，因此本文运用SE-DEA模型加以修正，重新得出综合效率值，并对此进行分析，说明我国国有商业银行的效率还有待提高。

关键词：SE-DEA模型；银行效率；应用在过去50年中，银行效率问题研究一直受到国外学者的关注。

早期的研究主要从规模经济和范围经济的角度考察银行的效率。

20世纪八九十年代以后，有关银行效率问题的研究更多地转到了生产效率问题上。

一、商业银行效率研究评述银行效率问题研究的出发点是构建一个生产前沿面。

（图1）一个银行与该前沿面的距离就是这个企业的技术效率或前沿效率。

需要强调的是，前沿效率是一个相对概念，效率前沿面始终由样本中最佳机构或其组合构成。

前沿分析已成为微观效率研究中最普遍采用的方法。

所谓前沿效率分析方法，是指将商业银行视同具有一般生产企业特征，也具有如何以最小的投入取得最大产出的目标函数。

在给定的技术条件和外生市场因素条件下，以最小投入获得最大报酬或实现利润最大化的银行，即为效率前沿银行，而待考察银行的效率损失即为相对于效率前沿银行的偏离程度，即X_低效率。

X_效率是衡量管理层进行成本控制和最大化产出能力的重要指标，包括技术效率和配置效率。

前者是指技术不变和产出一定时通过有效管理使银行投入量的减少；后者是指通过合理的配置投入比例来降低成本。

Berger&Humphrey对美国银行业的研究表明，X_低效率导致的效率损失约为总成本的20%。

而规模或者范围不经济导致的低效率不超过总成本的5%。

因此，对我国商业银行进行X_低效率研究具有重要的理论和现实意义。

基于前沿分析的银行效率研究方法主要分为参数法和非参数法两种。

参数方法随机前沿方法（SFA）自由分布方法（DFA）厚前沿方法（TFA）非参数方法数据包络分析（DEA）自由处置壳方法（FDH）参数方法的优点在于：（1）对于最佳表现银行（通常认为其效率为100%）的前沿生产函数形式，参数方法有更严格的函数形式；（2）考虑可能会导致生产单位的产出、投入、成本或利润等过高或过低的随机误差；（3）对随机误差项的概率分布作出假定，以便从随机误差中分离出无效率因素。

中国银行业效率的实证分析

中国银行业效率的实证分析姚树洁(英国米德萨斯大学)冯根福姜春霞(西安交通大学经济与金融学院 710061)内容提要:中国于2001年12月加入W TO,5年之后必须对外全面开放国内银行业市场。

中国的银行一直以大量不良贷款和效率低下而著称。

尽管在逐步改革,中国的银行体系仍由国有银行主导并形成垄断控制。

怎样提高效率是国内银行尤其是国有商业银行生存和成功的关键。

以下两个重要因素可能有助于提高中国的银行效率:所有制改革和硬预算约束。

本文使用了22家银行1995 2001年期间的一组数据,利用随机前沿生产函数研究了所有制结构和硬预算约束对银行效率的影响。

经验结果表明,非国有银行比国有银行效率高11% 18%;面临硬预算约束的银行的绩效比国家和地方政府投入大量资本的银行好。

本文结论的重要意义是:在加入WTO3年后的今天,中国银行业的改革面临着更为严峻的挑战。

关键词:中国银行业效率 WTO一、引言尽管在过去的几十年中发生了重大的改革和变化,但中国的银行业体系仍然以其效益低下和大量不良贷款而著称,并使进一步的改革越来越困难且富有挑战性。

在中国于2001年12月加入W TO后,国内银行业市场必须逐步对国外银行和其他海外金融机构等竞争对手全面开放。

激烈的竞争很快就会到来,如何使国内银行可以同国外银行进行有效竞争,无疑是中国政府目前面临的一个棘手的和富有挑战性的课题。

为了回应即将到来的更为激烈的挑战,中国政府已加快银行业改革的步伐。

除了解决四大国有银行巨大的不良贷款外,国务院还决定从4030亿美元的外汇储备中拿出450亿美元支持中国银行和中国建设银行进行改革。

这是到目前为止中国政府为了把大型国有银行改变为真正的商业机构而采取的最果断的一项行动。

这意味着这两家银行将变成股份制公司,不久将在股票交易所公开上市。

如果上述改革成功的话,对中国工商银行和中国农业银行也将采取类似的改革举措。

最近中国银行业改革的主要经济理论基础之一是委托代理理论。

基于DEA模型的我国金融机构效率评价

基于DEA模型的我国金融机构效率评价【摘要】本文选用我国13家上市商业银行2005—2011年的数据为样本，运用数据包络分析法（DEA）测算各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。

对比国有商业银行和股份制银行效率的差异，可知样本银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率比较高，但相对于股份制银行来说，国有商业银行的整体效率普遍偏低。

【关键词】商业银行数据包络分析效率一、研究回顾作为金融中介机构的商业银行在经济运行中占有独特的地位，商业银行效率的研究不仅影响银行自身的盈利能力，对于金融体系的功能发挥也具有重要意义。

银行效率是银行投入产出能力、市场竞争能力和可持续发展能力的总和，是衡量其资源配置情况的一个重要指标，是银行核心竞争力的集中反映。

对银行效率进行评价可以使银行了解到自身的资源配置是否达到最优状态，进而为管理者提供明确的方向和改进措施，以提高企业的竞争力，实现可持续发展。

长期以来，中国金融体系都以银行体系为主导，因而银行效率的研究不仅关系到我们对中国经济增长原因中金融因素作用的理解，而且还会影响我国银行体系进一步改革的方向。

1、国外关于银行效率的研究在国外，就研究方法而言，应用较多的是实证分析方法，其中在银行效率测量中得到充分应用的是以数据包络分析（DEA）法为主的非参数估计法。

通过应用数据包络分析（Data Envelopment Analysis ，DEA）法，建立一系列反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的财务指标，再根据各财务指标在商业银行效率评价中的重要性，设置相应的权重，加权平均后得到一个综合反映商业银行投入与产出或成本与收益对比关系的相对数，这个相对数就是被测度银行的效率值。

Alhadeff（1954）最早提出银行业存在递增的产出规模效率和递减的成本规模效率。

Acanthi Rio（1993）对阿联酋银行成本效益和风险回报的行为进行研究，分析成本边界函数之间的关系发现，外资银行与国内银行相比其资产收益率水平较高，流动成本较低。

基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究

2011年第9期总第207期黑龙江对外经贸HLJ Foreign Economic Relations &TradeNo.9,2011Serial No.207[金融市场]基于投入导向DEA 模型的中国商业银行效率研究袁伟锋(浙江工商大学,浙江杭州310018)[摘　要]效率是银行竞争力的集中体现,效率的提高是商业银行能否在市场竞争中取胜的关键所在。

目前中国商业银行的整体效率不高,国有商业银行效率的损失几乎全部来自规模效率的损失,股份制银行效率的损失中多半来自规模效率的损失。

国有商业银行的规模报酬递减,股份制银行的规模报酬则以不变或递增的居多。

因此,国有商业银行应该减少不必要的分支机构及人员,降低经营管理费用,以充分发挥银行效率,而股份制银行应注意抑制规模的盲目扩张,充分发挥其规模经济优势。

[关键词]商业银行;效率;投入导向;DEA 模型[中图分类号]F832.332 [文献标识码]A [文章编号]1002-2880(2011)09-0071-04 作者简介:袁伟锋(1987-),男,汉族,浙江桐乡人,浙江工商大学产业经济学,硕士研究生,研究方向:区域发展与产业政策。

一、引言金融作为一种稀缺资源,已成为现代经济研究的重要内容之一,而商业银行是各国金融系统中最重要的组成部分,其效率的高低直接影响到社会资源的配置效果和金融资源的利用效果。

改革开放以来,我国商业银行取得了长足的发展,但长期以来,我国商业银行在经营中片面强调市场占有率,只注重银行的外延发展,重视速度、数量而忽视效率、质量,这也是我国银行业体系的症结所在。

因此,在当前背景下对我国商业银行效率进行研究与评价,有着重要的理论意义和现实意义。

二、文献回顾从20世纪90年代开始才有学者对欧洲、澳大利亚等国家和地区的银行业的效率展开研究。

如Sheldon(1999)利用DEA 方法对欧洲1783家商业和储蓄银行的成本效率、利润效率进行了研究,发现大银行、专业银行以及零售银行的效率高于小银行、混业银行以及批发银行的效率;Penny Neal(2004)利用DEA 方法研究了澳大利亚银行业1995—1999年的效率,发现本地银行比其他银行更缺乏效率,1995年银行效率高于1999年银行效率。

基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价

储俊（ｏ７基于２０２ｏ）０４年的数据，运用数据包络分析方法，对我国１全国性商业银行的效率进行了测度。研究的结果表明３家我国商业银行显示出了较高的纯技术效率，总体效率和规模效但率较低，有商业银行普遍处于规模递减阶段，而股份制商业银国
规模报酬递增
关键词：Ａ；业银行效率：模报酬ＤＥ商规
引言
一
、
银行的效率是指在日常经营活动中所发生的投入和产出的
对比关系，与生产实物产品的制造型企业不同，为银行，同时作它是中介服务和一系列金融产品的提供者，种特殊性给如何定义这
究起步较早，但大都偏向于定性分析，定量分析则出现得较晚，
直到２０００年才开始出现一些以前沿分析法为基础的定量研究。
Ｒａｇｎ等人采用ＤＡ方法对１８ｎａＥ９６年美国２５家银行的效率进１
ｌ１— ２『．ｎ
ｘ
对商业银行效率的研究开始于２０世纪８０年代。大规模的合并浪潮使银行的业务日趋综合化，此带来的一个问题是这样大由规模银行的出现是否有利于银行运作效率的提高．此背景下美在国和欧洲的一些学者开始了对商业银行效率的研究。目前研究对象已经扩展到全世界各个国家的商业银行。国内对银行效率的研

我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析

我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。

因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。

本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。

DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。

本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。

随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。

在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。

通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。

二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。

我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。

近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。

DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。

在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。

早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。

基于DEA方法的中国商业银行效率比较研究

基于DEA方法的中国商业银行效率比较研究
商业银行在银行体系中占有重要地位,而中国银行业的发展主要依靠经营规模、业务范围的广泛来占取市场份额,但在经济全球化、市场自由化的背景下,银行业的竞争愈加激烈,只有提高银行业的经济效率才能具有竞争优势。本文结合银行的实际经营活动,采用DEA方法的多输入输出指标结构,分析商业银行的效率问题,并在此基础上分析影响效率的因素,为商业银行提高效率提供实证层面的对策建议。
第四部分为对策建议。根据实证分析结果,对提高商业银行效率问题提出对策建议。
主要包括:战略合理定位,提高规模有效性;扎实推进商业银行业技术进步;强化风险监管力度;稳步推进国有商业银行所有制改革;优化资源配置以提高商业银行纯技术效率,等等。随着金融体制改革的深化,我国金融体系发生了积极的变化,同时也面临着外资银行的强有力竞争,如何提升商业银行整体绩效水平关系到我国金融体系的逐步完善。
着重探讨DEA理论与方法、曼奎斯特模型、DEA-TOBIT两步分析法,并分析了DEA相关理论在本文中的适用性。第三部分是实证研究。
主要探讨如下四个问题:其一,构建多投入多产出的效率指标体系;其二,对选取的16家商业银行运营效率进行评价与分析,具体来说,使用DEA方法核算效率值水平,并进行冗余度分析,以反映输入无效性。其三,借助曼奎斯特模型,考察近8年来商业银行效率的动态变化,分析其是否存在技术进步;其四,采用TOBIT回归模型找出影响商业银行效率的因素。
本论文的研究内容主要包括以下四个部分:第一部分论文研究概述。主要是从文献回顾层面论述论文的研究背景,主要涉及国内外对商业银行效率的研究,还有对商业银行效率影响因素的研究。
在此基础上,扼要介绍了本文的主要研究目的、研究内容、研究方法以及研究意义。第二部分本。

基于DEA和DFA方法的我国商业银行效率实证研究

基于DEA和DFA方法的我国商业银行效率实证研究内容摘要:本文利用面板数据,分别采用非参数前沿方法中的DEA方法和参数前沿方法中的DFA方法对我国十四家商业银行在1998～2006年期间的综合效率进行了测度,并在此基础上对两种方法测度出的银行效率值排序进行了相关分析和一致性检验,结果表明,两种方法测度出的银行效率在数值上有显著差异,在效率排序上不具有很好的一致性。

关键词:商业银行效率数据包络分析方法自由分布方法银行效率是银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系,是衡量银行经营业绩、市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的重要标准,效率值的高低可以反映银行的资源利用效果和整体经营情况。

因而银行效率分析也就成为银行业绩评价的一种有效方法(邹炜,2007)。

银行效率的分析方法分为非参数方法和参数方法两种,其中非参数方法主要有数据包络分析方法(data envelopment analysis-DEA方法)和无界分析方法(free disposal hull-FDH方法);而参数分析方法主要有自由分布方法(distribution free approach-DFA方法)、随机前沿分析方法(stochastic frontier analysis-SFA方法)以及厚前沿分析方法(thick frontier analysis-TFA方法)三种。

目前国内学者对银行效率的参数和非参数评价方法都作了较多的研究,在众多的研究成果中却很少有对银行效率不同分析方法的对比研究,因此,本文运用DEA和DFA两种方法选取了1998～2006年的数据对我国14家商业银行进行效率分析,并对两种效率分析方法进行对照研究。

DEA方法和DFA方法在评价银行效率中的应用(一)DEA模型在评价银行业效率中的应用设有n家银行,称为n个决策单元,每个决策单元都有p种投入和q种产出,分别用不同的经济指标表示。

这样,由n个决策单元构成的多指标投入和多指标产出的评价系统,其中xik表示第k个决策单元第i种投入指标的投入量,xik>0(是已知数据),vi表示第i种投入指标的权系数,vi≥0(是变权数),yjk表示第k个决策单元第j种产出指标的产出量,yjk>0(是已知数据),uj表示第j种产出指标的权系数,uj≥0(是变权数),投入指标和产出指标的权系数向量分别为V=(v1,v2,……vp)T,U=(u1,u2,……un)T,对每一个决策单元k,定义一个效率评价指标:(1)即:效率指标hk等于产出加权之和除以投入加权之和,表示第k个决策单元多指标投入和多指标产出所取得的经济效率。

基于DEA模型的我国商业银行效率分析

模型 Ⅲ(银行纯技术效率 DEA 模型) : Min{η- ε(еi1sa + еi2sb) } s. t . ∑λi Mi + SA =ηM0 ∑λiMi - SB = K0 ∑λi = 1 0 ≤η≤1 λ, i ≥0 (i = 1 ,2 …16) ,sa ≥0 (i = 1 ,2 ,3) ,sb ≥0 式中η表示被评价银行的纯持续术效率 ( PTE) ,其他变量涵义同上 ,模型 Ⅲ与模型 Ⅱ的区别是多了一个
(一) 总体上我国商业银行效率低下。2003 年我国商业银行平均总技术效率为 0. 27 ,远低于其它商业银
商业银行总成本效率为 0. 22 ,只有深圳发展银行总成行平均总技术效率 (0. 74) 。虽然四大国有商业银行总
本有效 ,其它商业银行总成本效率高于 0. 75 的只有三成本效率很低 ,不过也呈现出不断提高的趋势 ,总成本
同理 ,如果模型 Ⅲ的最优解 x ,sai 3 sb 3 ,λi 3 满足η = 1 ,说明被评价银行已在生产可能性边界生产 ,若η< 1 ,则表示该银行的效率低下。
二、我国商业银行投入与产出的确定
银行产出为开设的各类存款帐户的数量 ,通过存款帐户所提供服务的数量 (如开支票和次数) 和提供的贷款业务的次数。银行的投入为资本和劳动力。在中
·74 · Journal of Yunnan Finance & Economics University Vol120 ,No15
素考虑进去。而且我国的国有独资银行长期以来都承担着一部分政府职能 ,产生了许多体制性不良贷款 ,各家银行间的贷款数量上的差异很少是由技术和市场所决定的。因此 ,直接把贷款数量作为我国银行产出是不适合的。
三、实证结果本文考察的是 2001 - 2003 年我国商业银行的效率 ,所关注的商业银行包括四大国有商业银行和 10 家股份制商业银行。

基于DEA的中国商业银行效率实证研究的开题报告

基于DEA的中国商业银行效率实证研究的开题报告一、研究背景中国商业银行是中国银行业中最主要的组成部分，是中国经济发展的重要支撑力量。

然而，随着金融行业市场化、国际化的推进，商业银行之间的竞争日益激烈，传统的资产扩张和利差挣取已经难以满足商业银行的业务发展需求。

面对这一局面，提高商业银行效率成为银行业的重要课题，其中，通过有效地运用管理工具去提高商业银行效率是较为直接有效的一种方法。

在运用管理工具提高商业银行效率而言，数据包络分析（Data Envelopment Analysis，DEA）显得尤为重要。

DEA是运用线性规划的方法，以多输入多输出为基础的效率评价模型，旨在评估相对效率，而不是绝对效率，因此得到了广泛的应用。

DEA的效率评价结果还能够提供商业银行经营效益高低排名、管理效应的评估等等，使其成为未来商业银行效率测评中一种较为完善、实用的方法。

二、研究内容本研究将以DEA模型为基础，对中国商业银行的效率进行实证研究，主要包括以下内容：1. 研究DEA模型的基本理论和基础知识，重点介绍DEA模型的构建和应用。

2. 选择适当的输入和输出变量，构建中国商业银行的效率评价模型，并对数据进行处理和统计分析，以得出实证结果。

3. 利用实证结果，对中国商业银行进行排名，并对效率低下的商业银行进行分析，找出他们的短板和问题所在。

4. 提出针对性的建议，探讨提高中国商业银行效率的方法和对策。

三、研究意义1. 本研究将为中国商业银行的效率提升提供较为直接有效的方法，为银行业的稳定、健康发展作出积极贡献。

2. 本研究将帮助银行业管理者更加全面深入地了解商业银行的效率特点，为其未来的经营和管理提供指导和方向。

3. 本研究对理论和实践都具有重要意义，有望促进相关领域的研究和发展。

我国上市商业银行经营效率的实证研究--基于DEA方法

我国上市商业银行经营效率的实证研究--基于DEA方法王泽乾;骆志芳【期刊名称】《重庆三峡学院学报》【年(卷),期】2016(032)005【摘要】近年来，随着经济增长下行和利率市场化的日趋成熟，银行业间的竞争加剧，如何提高经营效率成为各大商业银行聚焦的重点。

文章以经济增长下行和利率市场化成熟的条件下我国上市商业银行为研究对象，基于2010—2014年度的财务数据，运用DEA方法，对我国上市商业银行的经营效率进行实证分析。

在整体上，我国上市商业银行的规模效率、技术效率、纯技术效率和全要素生产效率变化不一，国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的发展趋势各具特色。

%In recent years, as the economic growth downside and the interest rate of the market becomes more and more mature, the banking industry competition is much heavier. How to improve the operating efficiency has become the focus of major commercial banks. The paper takes China listed commercial banks in the condition ofeconomic growth downside and mature interest rate of the market as subjects. Based on the financial data between year 2010-2014,using the DEA method,it makes empirical analysis to China’s listed commercial banks operating efficiency. O n the whole , China’s listed commercial banks’ scale efficiency , technical efficiency, pure technical efficiency and total factor productivity changes, in which large state-owned commercial banks, joint-stock commercial banks and city commercial bank develop different trending characteristics.【总页数】7页(P44-50)【作者】王泽乾;骆志芳【作者单位】重庆工商大学，重庆 400067;重庆工商大学，重庆 400067【正文语种】中文【中图分类】F830【相关文献】1.金融危机下我国上市商业银行经营效率分析——基于超效率DEA模型 [J], 甘法岭;高斌2.中国上市商业银行经营效率测算及分解——基于RAM网络DEA模型的实证研究 [J], 周少甫; 谭磊3.基于DEA方法我国上市商业银行经营效率实证分析 [J], 孙石剑4.基于DEA方法我国上市商业银行经营效率实证分析 [J], 孙石剑5.基于DEA模型的商业银行经营效率评价——以我国19家上市商业银行为例 [J], 杨秀猛; 田丰因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。

中国银行业效率的实证分析(1999-2005年)——基于投入导向DEA模型的应用

第５期
刘
佳：中国银行业效率的实证分析（９９— ０５年）１９２０ —— 基于投入导向ＤＡ模型的应用Ｅ
已有越来越多的学者开始关注国内银行的效率问要说明。题。例如，煜、魏王丽（００利用ＤＡ方法测２０）Ｅ（）Ｃ一ＣＲ模型度了１９我国１９７年２家商业银行的技术效率、技纯
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二、献回顾文
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［关键词］业银行；率；入型ＤＡ商效投Ｅ

2020年【2017年整理】电子监管码赋码过程常见问题与处理

药品电子监管码在赋码过程中的常见问题与处理药品电子监管码的赋码过程是一个比较复杂的操作过程。

首先在《中国药品电子监管网》上根据生产的药品品种、规格和实际生产量，申请监管码并且下载，下载的监管码都为一级未使用状态。

再根据生产需要分成已印刷与未使用状态的监管码，再由专人导入赋码软件，进行扫描赋码，于每一级包装建立包装关系。

在扫描建立包装关系的过程中常常会遇到一些问题，现就这些问题及其处理方法介绍如下。

监管码的导入。

在导入监管码时常会出现无法导入、数据存在等问题，解决办法如下1 在导入监管码之前，首先要导入产品码。

具体操作(1)登陆系统，打开基础信息，选中“产品管理”，点击导入产品，选中所需要的药品信息文件，然后点击打开文件。

如果无法导入，首先查看文件的格式是否正确，药品信息文件的格式必须是“.xml”的文件；(2)导入成功后点击“查询”，此时“查询”旁边的“确认”按钮激活，点击“确认”按钮，便可出现产品码文件当中产品详细的信息。

2 导入监管码。

具体操作在赋码系统中打开“监管码管理”，点击“导入监管码”，导入由《中国药品电子监管网》所下载的药品电子监管码。

在导入过程中如系统提示无法导入，首先需要查看导入文件格式是否正确，监管码文件的格式是“.txt”的文件。

如果还是无法导入，就需要查看文件是否有标头信息，标头信息的格式为（#导入码的级别#导入码所代表的产品编码#无意义#数量）。

例如#0#1358400486666#就代表#一级#XXX产品#无意义#486666个条码#。

每次下载的标头信息都是不同的，所以在导入前需要查看是否有标头信息，信息格式是否正确。

还有一种情况就是查看文件名是否包含包装规格。

例如XXX产品一级监管码_盒1支.txt，这“_盒1支”就是包装规格。

如果包装规格不符合，虽然可以导入但是无法扫描，会对包装生产有极大的影响。

3 校对经过所有核对，修改后将由《中国药品电子监管网》所下载的药品电子监管码重新导入系统。

基于DEA模型的我国商业银行效率评价

未来研究方向
未来研究方向
本次演示的研究为商业银行的效率评价提供了一定的参考，但仍然存在一些不足之处。首先，DEA模型中输入输出指标的选择可能存在主观性，需要更加科学地确定指标体系。其次，本次演示只考虑了内部管理和外部环境对商业银行效率的影响，可能还有其他因素需要深入研究。最后，不同类型和规模的商业银行可能存在差异，需要进一步分类研究。未来的研究可以从以下几个方面展率评价是银行管理和金融学研究的重要内容之一。传统的效率评价方法主要有财务指标法、前沿分析法等。其中，财务指标法通过选取一些关键财务指标来评价银行的效率，如资产收益率、成本收入比等。前沿分析法则通过确定一个理想的前沿面，然后将银行的实际运营状态与前沿面进行比较，从而评价银行的效率。然而，这些传统方法存在一定的局限性，如无法全面反映银行的效率、主观因素影响较大等。
未来研究方向
1、完善输入输出指标体系：通过深入研究银行业务和管理的内在规律，更加科学地选取输入输出指标，提高DEA模型的评价精度。
未来研究方向
2、考虑其他影响因素：将更多的影响商业银行效率的因素纳入研究范围，如利率市场化、互联网金融等新兴业态对银行效率的影响。
未来研究方向
3、分类研究不同类型和规模的商业银行：针对不同类型和规模的商业银行，分别进行DEA分析，探讨不同银行提高效率的策略和方法。
谢谢观看
结果与讨论
结果与讨论
根据DEA模型计算出的结果，我们可以对我国商业银行的效率进行评价和分析。首先，从整体上来看，我国商业银行的效率普遍较高，但仍然存在一定的提升空间。其次，不同商业银行之间的效率差异较大，部分银行的效率值较低，需要采取措施进行改进。
结果与讨论
在讨论部分，我们将结合实际情况，从内部管理和外部环境两个方面来分析商业银行效率的影响因素。内部管理方面，银行的运营效率与管理体系、业务流程、技术创新等有关。外部环境方面，银行的效率受到宏观经济环境、市场竞争、监管政策等因素的影响。针对这些影响因素，商业银行可以采取相应的优化策略，如完善管理体系、改进业务流程、加强技术创新等，来提高效率。

基于DEA模型的我国商业银行效率的实证研究.

0引言商业银行在金融市场上一直占据着重要地位,是我国国民经济的发展的重要基石。

在我国经济转轨的进程中,国有银行改革存在着一定的问题。

由于国有银行业长期以来都是社会经济发展过程中信贷资金的背负者,在经济转轨的巨大成本的作用下,使得商业银行潜存着较大的风险,主要表现为:资产质量较低,不良贷款率较高;资本金不足,资本充足率较低;商业银行机构臃肿,冗员过多,分支商业银行层次多,传导慢,效率低等。

随着中国的国际化进程的不断加快,我国政府更加关注资本市场的发展,使得股份制改革在银行业中大张旗鼓的展开了。

在经过一系列繁杂的资产负债重新整合之后,股改的进程基本上拉下帷幕,2006年国有银行相继在海外上市,其经营效率也有明显的提高,并相对高于部分股份制商业银行。

由于当今经济全球化以及我国加入WTO ,资本项目逐步开放,我国商业银行面临的挑战将进一步增加,而且伴随着外资银行的准许经营权的通过,更应该关注我国商业银行的竞争能力。

如何在国际竞争中脱颖而出,已经是我国银行业必须面对的实质性问题。

国有商业银行已经脱离了依附政府的时代,发展规模经济,提高自身的经营效率才是其发展的正确道路。

同时,股份制商业银行由于自身规模比国有商业银行相对较小,在外资银行进入我国之后,如果经营不当,很容易出现市场份额下降的危险;而且股份制商业银行的融资渠道也部分地被国有商业银行占有,相对地限制了其规模的发展,所以在这种激烈竞争的大环境下,如何防治股份制商业银行市场份额的下降,也是值得思考的问题。

1文献综述银行的效率一直是全球性的论题,有关银行之间效率比较的文献由来已久。

国际上,商业银行的最初研究是建立在财务指标的基础上,进行加权评估,这种方法显然有其不合理性,财务指标的选取随意性较高,并且不能反映银行的长期效率(Yeh ,1996[1]。

近年来,国际上开始采用“边界效率分析法”。

Berger 和Humphrey (1997[2]认为边际效率分析方法在绩效测度方面优于传统得财务比率分析法,他们指出边界效率分析方法提供了一个与经济最大化机制相协调的效率指数。

基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究

基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究一、本文概述随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率和服务质量对于整个经济体系的稳定和发展至关重要。

对商业银行的综合效率进行深入研究，具有重要的理论和实践意义。

本文旨在利用数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）方法，对中国商业银行的综合效率进行全面、系统的研究。

本文首先将对DEA方法进行介绍，阐述其基本原理、特点以及在效率评价中的应用优势。

通过对中国商业银行的发展历程、现状以及面临的挑战进行深入分析，明确研究的背景和意义。

在此基础上，本文将构建基于DEA方法的商业银行综合效率评价模型，选取合适的投入产出指标，对中国商业银行的综合效率进行实证研究。

研究过程中，本文将注重数据的真实性和可靠性，采用权威机构发布的最新数据进行分析。

同时，本文还将考虑不同类型、不同规模的商业银行之间的差异，以全面反映中国商业银行的整体效率水平。

通过对实证结果的深入分析，本文将揭示中国商业银行在运营效率、资源配置、风险管理等方面存在的问题和不足，并提出相应的改进建议。

本文的研究结果不仅有助于提升中国商业银行的综合效率和服务质量，也有助于推动整个金融体系的稳定和发展。

同时，本文的研究方法和思路还可以为其他行业的效率评价提供参考和借鉴。

二、文献综述近年来，随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，商业银行的综合效率问题逐渐引起了学者和业界人士的广泛关注。

数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）作为一种非参数前沿效率评估方法，因其独特的优势在商业银行效率评价中得到了广泛应用。

本文旨在基于DEA方法对中国商业银行的综合效率进行深入研究，并对相关文献进行综述。

在商业银行效率评价方面，国内外学者已经进行了大量的研究。

早期的研究主要关注银行的规模效率和范围效率，通过对比银行的资产规模、分支机构数量等指标来评估银行的效率水平。

基于DEA模型我国商业银行效率分析

2、DEA模型介绍
关于测量商业银行效率的方法很多，而且也取得了许多重要的研究成果。一般而言商业银行的绩效评价分为财务绩效评价和非财务绩效评价。非财务绩效评价主要有参数法和非参数法。参数法分别是随即前沿方法(stochastic frontier approach——SFA)、自由分布方法(distribution-free approach——DFA)以及厚前沿方法(thick frontierapproach——TFA)
4、结论
本文利用DEA方法对2008年的商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度和初步分析，得出以下结果：
a)我国商业银行技术效率的差距比较明显。各大商业银行应该扬长避短，大力推进网络银行，减少支行和营业网点的设置。缩小各银行间效率的差距，有利于我国银行业的长期稳定。
b)尽管我国商业银行的效率提高很快，但是利息收入的相对效率明显高于非利息收入，银行的重要收入还是依靠存贷利息收入。中间业务的发展相对滞后。我国商业银行应该努力拓展自己的中间业务，以便与国际金融接轨。增加对外资银行的竞争力。
银行效率是银行对资源的有效配置，是衡量经营业绩的重要指标，是银行综合竞争力的体现。在我国商业银行竞争过程中，只是片面的强调市场占有率而忽视了效率。根据英国《银行家》杂志对2001年度1000家大银行进行的排名中，四大国有商业银行的平均资本利润率处于25%左右，而国际活跃银行的这一数值均能达到30%以上，盈利能力具有相当明显的差距。因此，效率问题成为中国商业银行面临的一个深层次的问题。
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2008年10月重庆工商大学学报(社会科学版)第25卷第5期Oct.2008Journal of Chongqing Technol ogy and Business University(Social Sciences Editi on)Vol125　NO.5中国银行业效率的实证分析(1999-2005年)———基于投入导向DEA模型的应用3刘　佳(重庆大学贸易与行政学院,重庆400044)[摘要]实证结果表明,我国银行业总体的技术效率呈现出先下降后上升的U型特征;股份制商业银行的效率整体上略优于国有商业银行,2003年股改后,国有商业银行的效率整体上有所上升;股份制商业银行和国有商业银行内部的管理技术水平(PTE)均优于其规模状况(SE),规模无效是导致总体技术无效的主要原因。

[关键词]商业银行;效率;投入型DEA[中图分类号]F832.3　[文献标识码]A　[文章编号]1672-0598(2008)05-0032-07 一、引言金融是现代经济的核心,无论是发达国家还是发展中国家都非常重视金融业的发展。

而银行作为各国金融系统中最重要的组成部分,其生产效率的高低不仅影响着金融业整体的效率水平,还关系到各种金融政策的传递、实施和全社会资源的优化配置,所以关于银行业的效率研究历来就是国内外众多学者关注的焦点。

伴随着我国加入W T O,我国银行业将迎来来自国内外更加激烈的挑战,2006年底,按照入世承诺,我国金融市场已全部对外开放,各种外资金融机构将纷纷进入我国金融市场,我国银行业面临着前所未有的巨大挑战,要想让我国的银行在日趋激烈的竞争中处于不败之地,其效率的高低起着至关重要的作用。

因此,在当前W T O背景下对我国银行业效率进行评价,有着重要的现实意义和理论意义。

二、文献回顾银行效率的分析方法主要有参数分析和非参数分析两种①,目前国内外学者使用较多的是非参数分析方法中的数据包络分析(Data Envel opment Analysis,DE A)。

在国外,关于银行效率的评价最早可以追溯到20世纪50年代,西方学者A lhadeff (1954)将总费用占信贷和投资的比例作为投入,信贷和投资等收益作为产出,对美国加利福尼亚州210家银行1938年至1950年的相关数据进行分析,研究发现银行业存在产出规模效率递增和成本规模效率递减。

Sher man和Gold(1985)第一次将DEA技术运用于银行业的分析②。

Rangan et al (1988)选择劳动力、资本和融入资本三种指标作为投入变量,工商业贷款、消费信贷、房地产信贷、活期存款、定期和储蓄存款五种指标作为产出变量,检验了1986年美国215家存款低于4亿美元的银行技术效率,研究发现这些银行的平均效率是70%,说明银行可以在减少30%的投入下获得相同的产出。

Sathye(2003)[1]使用DE A方法测度了印度国有、私有、外资银行的生产效率和整个银行业的平均效率,研究发现印度银行的平均效率得分高于世界平均效率得分。

在国内,我国学者最早从事DEA的研究开始于1986年。

近年来伴随着我国加入世界贸易组织和金融市场的逐步对外开放,3①②[收稿日期]2008-08-14[作者简介]刘佳(1983-),女,汉族,重庆人,重庆大学产业经济学硕士,研究生,研究方向:产业经济学、金融方向研究。

参数分析方法需要根据不同的假设选定生产函数的不同形式并对参数进行估计,主要包括随机前沿法(SF A)、自由分布法(DF A)、厚边界函数法(TF A);非参数分析方法则不需要估计具体的参数形式,主要指数据包络分析方法(DE A)。

转引自张建华,我国商业银行经营效率的DE A方法及1997-2001年效率的实证分析,金融研究,2003年第3期。

已有越来越多的学者开始关注国内银行的效率问题。

例如,魏煜、王丽(2000)[2]利用DE A方法测度了1997年我国12家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率,结果发现四大国有银行的平均技术效率低于其他商业银行的平均技术效率,国有商业银行的技术无效主要是由纯技术无效造成的。

赵旭、周军民、蒋振声(2001)[3]运用DE A的线性规划方法对国有商业银行1993年至1998年的技术效率和规模效率进行了测度,结果发现四大国有商业银行的技术效率、规模效率并不太低,均呈波动上升趋势,与人们认为的国有银行效率低下是矛盾的。

张健华(2003)[4]利用DE A的基本模型及其改进模型,第一次对我国三类商业银行1997年至2001年的技术效率、规模效率及Mal m quist指数进行了测度和深入分析,发现我国银行业中最具活力、效率最高的是10家股份制商业银行,效率最低的是服务范围限制在单一地区的城市商业银行。

刘汉涛(2004)[5]在张健华的基础上,运用DE A方法测度了我国三类银行2000年至2002年的效率,得出了与张健华相似的结论,并指出规模无效正成为导致我国银行业技术无效的主导性因素。

此外,索贵彬、赵国杰(2005)[6],王宁、李植(2006)[7]等均采用不同的投入和产出指标,利用DEA方法对我国商业银行的效率进行了评价,并简要分析了如何提高我国商业银行的效率。

本文将在前人研究的基础上,运用投入导向DEA模型,从动态的角度对我国银行业1999-2005年的效率变化趋势进行实证分析,并在此基础上进一步探讨如何提高我国商业银行的技术效率。

本文结构安排如下:第三部分是DEA研究方法的简要介绍;第四部分是对我国银行业1999年以来的效率进行实证分析;第五部分是主要结论和相关政策建议。

三、DEA研究方法简介数据包络分析方法(DEA)[8、9、10],是运筹学、管理科学和数理经济学交叉研究的一个新领域,它是由著名运筹学家Farrel(1957)创立并由Char2 nes、Cooper和Rhodes(1978)发展起来的线性规划方法。

它是以相对效率概念为基础,以数学规划为主要工具,以优化为主要方法,根据多指标投入和多指标产出数据对相同类型的单位(部门或企业)进行相对有效性或效益评价的多指标综合评价方法。

数据包络分析(DE A)的基本模型主要有CCR 模型和BCC模型两种,以下就这两种模型进行简要说明。

(一)CCR模型Charnes、Cooper和Rhodes(1978)依据Farrel (1957)所提出的“单一投入与单一产出”的模式,提出了不变规模报酬下决策单元(Decisi on Making Units,简称DMU)相对效率度量的一种非参数方法,即CCR模型,又称CRS(规模报酬不变)模型,并将这种方法正式定义为DE A。

该方法利用所有受评估的DMU的投入与产出变量的观测值,构建一个生产的效率前沿边界,凡落在效率前沿边界上的DMU是有效率的,其效率值为1;而落在效率前沿边界以外的DMU则是相对无效率的,其效率值介于0到1之间。

在CRS假设下,基于投入导向的CCR模型如下所示。

假设有n家银行,每家银行均使用s种投入生产m种产出。

Yjk表示第k家银行的第j个输出变量, X ik表示第k家银行的第i个输入变量。

利用线性规划的对偶原理,第k家银行的效率值θ应满足:CCR模型m inθs.t∑nj=1X jλj≤θX ks.t∑nj=1Y jλj≥Y kλj≥0,j=1,2,…,n式中Xj为第j个决策单元的m维投入向量,Yj 为第j个决策单元的s维产出向量。

这里θ满足0≤θ≤1。

当θ=1时,表示该银行落在效率前沿边界上,因而处于有效率状态。

将上式表示的线性规划求解n遍,即可得到每家银行的效率值,此效率值为技术效率,经济含义是当第k家银行的产出水平保持不变时,如果以样本中最佳表现的银行为标准,实际所要投入的比例。

1-θ就是第k家银行多投入的比例,也就是可以减少投入的最大比例。

例如,θ=0.85表示所评估的银行如果能充分利用现有的技术条件,可以在保持产出不变的条件下,使投入等比例下降15%。

(二)BCC模型CCR模型所测定的技术效率是在规模报酬不变假设下的相对效率,但实际上并非每一个DMU 都在固定规模报酬下生产,DMU也可能是处于规模报酬递增或递减的状态,DMU的无效率除了可能来自于本身的投入、产出配置不合理外,也可能是由于自身规模不当造成的。

因此,B anker、Charnes、Cooper(1984)在CCR模型的基础上增加第5期刘　佳:中国银行业效率的实证分析(1999-2005年)———基于投入导向DE A模型的应用了一个凸性假设,即∑nj =1λj =1,便将CCR 模型修正为BCC 模型,也称VRS (规模报酬可变)模型,该模型剔除掉了规模报酬不变这一限制条件,而将技术效率(TE )分解为纯技术效率(PTE )和规模效率(SE )。

在VRS 假设条件下,基于投入导向的BCC 模型如下所示:BCC 模型m in θs .t ∑nj =1X j λj ≤θX k s .t ∑nj =1Y j λj ≥Y ks .t ∑nj =1λj =1λj ≥0,j =1,2,…,n式中各符号意义同上。

该模型所求得的效率值θ为纯技术效率。

利用上述CCR 和BCC 模型,可以分别求出各DMU 的技术效率(TE CRS )和纯技术效率(PTE VRS ),再根据技术效率等于规模效率乘以纯技术效率,(即TE CRS =SE 3PTE VRS ,SE =TE CRS /PTE VRS )便可求出各DMU 的规模效率。

四、实证结果和分析(一)样本的选择本文选择了4家国有商业银行和10家股份制商业银行作为研究对象,分别是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行。

之所以选择这14家商业银行来衡量我国银行业的生产效率,一方面是由于这14家商业银行2005年底的资产总额占到我国银行业总资产的近92.5%①,能够较好地反映我国银行业的整体水平;另一方面是考虑到数据口径的统一性和数据的可得性。

此外,由于国有商业银行和股份制商业银行的成立时间差别较大,故本文选择了1999-2005年的相关数据来衡量我国银行业总体的效率变化趋势。

文中数据均来源于《中国金融年鉴》(2000-2006年)以及个别银行相关年报。

(二)投入产出变量的选择运用DEA 方法对银行效率进行评价时,需要事先确定合理的投入、产出变量,这是正确评价银行效率的重要前提条件。

但到目前为止,理论界对银行的投入产出变量的定义仍存在较大的分歧。

在已有的研究中,对银行投入和产出进行定义的常用方法有三种:生产法(P A )、中介法(I A )和资产法(AA ),各种方法的主要区别在于对银行的作用有不同的理解,进而选择不同的投入和产出变量[11]。