中国建设银行贷款管理

中国建设银行近三年发放贷款及贷款垫款情况（单位：百万元）
公司类贷款及垫款
短期贷款 中长期贷款 个人贷款及垫款 个人住房贷款 信用卡贷款 个人消费贷款 个人助业贷款 其他贷款 票据贴现 海外和子公司 应计利息 客户贷款及垫款总
额
2017年
金额
占比（%）
6,443,524
49.94
2,050,273
15.89
2017年12月31日，已逾期客户贷款和垫款余额1,658.72亿元，较上年减少 122.27亿元。2017年逾期贷款的时间分布情况较为合理，大部分为短期借款， 三年以上长期借款占比较低，说明建行对于其贷款控制较为严格。
2018年逾期情况（单位：百万元）
金额
逾期3个月以內
55,045
逾期3个月至6个月以內
建行贷款情况
2017年逾期情况（单位：百万元）
金额
逾期3个月以内
53,390
逾期3个月至6个月以内
20,547
逾期6个月至1年以内
30,334
逾期1年以上3年以内
54,543
逾期3年以上
7,058
已逾期贷款及总额
165,872
占比(%) 0.42 0.16 0.24 0.42 0.05 1.29
公司类贷款及垫款
短期贷款
中长期贷款
个人住房贷款
个人贷款及垫款
信用卡贷款
个人消费贷款
个人助业贷款
其他贷款
2017年，建行公司类贷款和垫款较上年增长9.87%，主要投向基础设施行业、小微企业等领域。 个人贷款和垫款较上年增长19.72%。 其中，个人住房贷款增幅17.50%；信用卡贷款增幅27.51%；个 人消费贷款增幅156.74%， 主要是“建行快贷”快速发展。 个人助业贷款余额363.76亿元，较上年减少100.19亿元，主要是为加强风险控制，调整了产品结 构。票据贴现1,224.95亿元，较上年降低75.26%，主要是为了砍掉经济实体非必要的贴现贷款需求，以 降低贷款风险。海外机构业务增幅加大，海外和子公司客户贷款和垫款增长8.02%。
2019年逾期情况（单位：百万元）
金额
占比(%)
逾期3个月以內
48,567
0.32
逾期3个月至6个月以內
23,125
0.15
逾期6个月至1年以內
46,297
0.31
逾期1年以上3年以內
42,843
0.29
逾期3年以上
12,051
0.08
已逾期贷款及垫款总额
172,883
1.15
2019年末，已逾期贷款和垫款余额1728.83亿元，较上年减少28.38亿元，在 不含息贷款和垫款总额中的占比下降0.13个百分点。
建设银行 工商银行 农业银行 中国银行
贷款行业分析是确保贷款质量的前提条件，由图可以看出，建设银 行是较工商银行的第二大贷款发放方，不良贷款率为1.42%
结构分析 2017年
5
4.5
3.93
4
4.45
3.5
3
2.58
2.5
1.94
2
1.9
1.5 1
0.5
0.89 0.72 0.42 0.24
0 不良贷款率
16,927
4.48
中长期贷款
4,159,608
185,546
4.46
发放贷款及垫款总额
12,332,949
515,427
4.18
2017年客户贷款和垫款利息收入 5,154.27 亿元，较上年增加 382.23 亿元，增 幅 8.01%。主要是生息资产结构优化，公司类贷款和垫款以及个人贷款和垫款增长较 快，带动客户贷款和垫款利息收入实现增长。
2013年6月末，中国建设银行市值为1767亿美元，在全球上市银行中排名第5位 。2016年6月30日，英国《银行家》杂志发布《全球1000家大银行排行榜》，中国 建设银行排名第2位。2016年7月20日，《财富》发布了最新的世界500强排行榜， 中国建设银行排名第22位。2016年8月，中国建设银行在2016国企业500 强中，排 名第5位。2017年2月，Brand Finance发布2017年度全球500强品牌榜单，中国建设 银行排名第14位。2017年7月20日，《财富》发布了最新的世界500强排行榜，中国 建设银行排名第28位。2018年《财富》世界500强排名31位。2019年7月，入选 2019《财富》世界500强。
贷款的风险。
1
贷款的期限。
2
银行的目标盈利水平。
3
金融市场竞争态 势。
4
银行与客户的整体关系。
5
银行提供信贷产品的资金成本与经营成本 6
就贷款定价方式而言，主要的定价方式有：成本加成贷款定价法、价格领导模型、 成本收益定价法等。中国建设银行顺应时代发展，进而选择了资本风险调整收益法 （RAROC）来进行贷款定价。
从上表发现，2019年较2018年建行的信用贷款占比增长明显，保证贷款占比 下降，这响应了2018年国务院常务会议所要求的“商业银行要加强服务能力建 设，提高风险管理水平，减少对抵质押品的过度依赖，逐步提高信用贷款占比， 实现‘能贷、会贷’。”
贷款定价方式
中国建设银行在贷款定价时要考虑这些因素
六大要素
22,724
4.81
中长期贷款
4,695,050
213,864
4.56
发放贷款及垫款总额
13,071,979
566,942
4.34
2018年发放贷款和垫款利息收入 5,669.42 亿元，较上年增加 515.15 亿元，增 幅 9.99%，主要是公司类贷款和垫款以及个人贷款和垫款的平均余额和收益率均有 所提升，带动发放贷款和垫款利息收入实现增长。
由上式可以看出，贷款利率由四部分组成，即资金成本率i、营运费率oc、 预期损失率elp和资本风险溢价。算出的贷款利率不仅把商业银行各项贷款业 务的资金和营运成本考虑进去，还将预期损失和银行资本的风险溢价计入贷款 价格，为银行进行正确的贷款决策提供重要依据，很好地体现了收益覆盖成本 和风险的原则。
接下来验证一下：以2019年为例，2019年度建行贷款利率一直在4.2%-4.9%之间波动，运营成本为3786.75亿元，经济资本为1110.52亿元，存款利 率在1.5%左右浮动，贷款金额为150228.25亿元 根据以前资料：预期损失为212.55亿元，净收入减预期损失后余额为525.22亿
7.04
34,919
0.23
15,022,825 100.00
总体上 公司类 个人
客户贷款和垫款总额较上年增长情况
2017年
2018年
9.75%
6.82%
9.87%
0.84%
19.72%
12.44%
2019年 8.99% 7.11% 10.92%
中国建设银行按担保方式划分贷款分布情况（2018/2019年数据）
选择RAROC的原因是：随着国内商业银行资本约束和风险管理意识的不断加强，资 本经营、资本与风险相匹配的现代商业银行管理理念不断强化，经济资本、风险调整资本 回报等理念也得到更多重视和应用，而对任何靠经营风险获取收益的企业来说，实现股东 价值最大化都是其最终目标，银行也是如此。但在现实的市场竞争环境下，风险与收益成 正比，任何从事风险承担的活动都应该得到充分的补偿。鉴于此，RAROC作为一种全面 衡量银行真实盈利水平的绩效考核指标，建行选择利用RAROC确定贷款定价，从而在确 保股东利益的同时提高银行贷款的质量和效率。
商业银行商业贷款管理
——以中国建设银行为例
1中 国 建 设 银行简介
2 建行贷款 情况
目录
CONTENTS
3 贷款定价 方式
管理水
5 平分析 （总 结）
4 贷款质量 分析
3
中国建设银行简介
中国建设银行(China Construction Bank)，原名中国人民建设银行，成立于 1954年10月1日。 总行位于北京金融大街25 号，是中央管理的大型国有银行，国家副部 级单位，也是中国五大银行之一。
2017年贷款与利息收入情况（单位：百万元）
平均余额
利息收入
平均收益率(%)
公司类贷款及垫款
6,291,705
267,676
4.25
短期贷款
2,314,327
95,743
4.14
中长期贷款
3,977,378
171,933
4.32
个人贷款及垫款
4,537,703
202,473
4.46
短期贷款
378,095
不良贷款率与不良贷款额
建行2017~2019年不良贷款率
建行2017~2019年不良贷款额（单位：亿 元）
截至2019年末，建设银行不良贷款率为1.42%，较上年下降0.04个百分 点。不良率已连续五年下降，从2015年末的1.58%下降至2019年末的1.42%； 不良贷款同比上升。
不良贷款区域分布结构分析
4,393,251
34.05
5,193,853
40.25
4,213,067
32.65
563,613
4.37
192,652
1.49
36,376
0.28
188,145
1.46
122,495
0.95
1,143,569
8.86
-
-
12,903,441 100.00
2018年
金额
占比（%）
6,497,678
47.14
从上表来看，各地区贷款和垫款金额有所增多，而且大部分地区的不良贷款 率都有所下降。建行各地区不良贷款率的降低，进一步说明了其贷款质量不断提 升，回款率增高。
同行业比较分析
1.44
1.43
1.43
1.42
1.42
1.41
1.4
1.4
1.39
1.38
1.37
1.37
1.36
1.35
1.34
四大银行2019年不良贷款率
中国建设银行股份有限公司H股于2005 年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代 码939），A股于2007年9月在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码601939）。本行2018 年末市值约为2,071.79亿美元，居全球上市 银行第五位。按一级资本排序，本集团在全 球银行中位列第二。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，在 29个国家和地区设有分支机构及子公司，拥有基金、和赁、信托、人寿、财险、投 行、期货、金等多个行业的子公司。中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大 型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全 国的主要地区。
2,000,945
14.52
4,496,733
32.62
4,753,595
42.37
5,839,803
34.49
651,389
4.73
210,125
1.52
37,287
0.27
187,407
1.36
308,368
2.24
1,100,406
7.98
36,789
0.27
13,783,053 100.00
2019年
金额
占比（%）
6,959,844 46.33
2,205,697 14.68
来自百度文库
4,754,147 31.65
6,477,352 43.12
5,305,095 35.31
741,197
4.94
189,588
1.26
44,918
0.30
196,554
1.31
492,693
3.28
1,058,017
20,840
4.38
中长期贷款
5,269,055
250,796
4.76
发6放% 贷款及垫款总额
14,046,564
630,529
4.49
2019年发放贷款和垫款利息收入 6,305.29 亿元，较上年增加 635.87 亿元， 增幅 11.22%，主要是境内公司类及个人贷款和垫款的平均余额和平均收益率均有 所提升，带动发放贷款和垫款利息收入实现增长。
2019年贷款与利息收入情况（单位：百万元）
平均余额
利息收入
平均收益率(%)
公司类贷款及垫款
6,782,492
299,243
4.41
短期贷款
2,100,343
92,164
4.39
中长期贷款
4,682,149
207,079
4.42
个人贷款及垫款
5,744,939
271,636
4.73
短期贷款
475,884
27,131
逾期6个月至1年以內
38,132
逾期1年以上3年以內
45,970
逾期3年以上
9,443
已逾期贷款及总额
175,721
占比(%) 0.40 0.19 0.28 0.33 0.07 1.27
2018年12月31日，已逾期贷款和垫款余额1757.21亿元，较上年增加98.49 亿元，年末在发放贷款和垫款总额中的占比下降0.02个百分点。虽然不良贷款金 额增加，但是贷款数额也在不断增加。
在建行贷款利率波动区间。
贷款质量分析
按五级分类划分的贷款分布情况
2019年末，不良贷款余额2,124.73 亿元，较上年增加115.92亿元；不良贷款 率1.42%， 较上年下降0.04 个百分点；关注类贷款占比2.93%， 较上年上升0.11个 百分点。
贷款迁徙率
贷款集中度
2019年末，建行对最大单一借款人贷款总额占资本净额的2.65%，对 最大十家客户贷款总额占资本净额的10.82%。
2018年贷款与利息收入情况（单位：百万元）
平均余额
利息收入
平均收益率(%)
公司类贷款及垫款
6,559,434
284,346
4.33
短期贷款
2,165,102
92,314
4.26
中长期贷款
4,394,332
192,032
4.37
个人贷款及垫款
5,167,810
236,588
4.58
短期贷款
472,760