金融风险管理 期末试题

《金融风险管理》

期末考试

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考试时间：二О二 0年 十一月 六 日 成绩： 《金融风险管理》试卷纸

（ A ）卷 2020-2021学年 第 一 学期 班级： 姓名： 学号： 序号：

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适用专业 考核性质 考 查 开 卷 命题教师 考试时间 100分钟

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 总分

得分

评阅人

复核人

一、简答题（每题10分，共30分）

1、如何区分信用风险与信贷风险？

2、理解宏观审慎监管和微观审慎监管的差异性。

3、简述市场流动性风险与融资流动性风险之间的关系。

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二、计算题（第1题7分，第2题8分，共15分）

1. 假设某资产价格在昨天收盘时为300美元，其日波动率为1.3%，今天该资产的收盘价为298美元。请用以下模型更新波动率。

（1）采用EWMA模型，其中，λ=0.94。（3分）

（2）采用GARCH（1,1）模型，其中，参数α=0.04，β=0.94，以及ϖ=0.000002。（4分）

2．假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易期权Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入多少份可交易的期权？又如何保持Delta中性？（8分）

三、分析题（共55分）

1、当金融机构以资本金免疫为目标时，应如何采用有效期限缺口法进行利率风险管理？（15分）

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2、试分析金融周期与金融风险的关系。 （15分）

3、试分析巴塞尔协议Ⅲ的实施进展及我国银行业应如何应对。（25分）

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