第八章---商业银行资产负债管理策略

《商业银行业务与经营》综合练习题第一章商业银行导论第一部分选择题1、最早进入中国的外国银行是（）A、浙江兴业银行B、交通银行C、东方银行D、通商银行2、（）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

A、信用中介B、信用创造C、支付中介D、金融服务3、我国的商业银行实行的是（），而世界上大部分国家都实行此种组织形式。

A、单一银行制B、分行制C、银行控股公司制D、非银行控股公司制4、股份制商业银行的组织形式中，（）是商业银行的最高权力机构。

A、董事会B、监事会C、总稽核D、股东大会5、现代股份制商业银行的内部组织结构可以分为（）A、决策机构B、执行机构C、监管机构D、监督机构6、商业银行的管理系统由（）方面组成。

A、全面管理B、财务管理C、人事管理D、经营管理E、市场营销管理7、世界各国在对银行业进行监管时，主要内容包括（）A、银行业的准入B、银行资本的充足性C、银行的清偿能力D、银行业务活动的范围E、贷款的集中程度第二部分填空题1、在英国，早期的银行业是由发展而来的。

2、1694年，英国建立了历史上第一家资本主义股份制商业银行——，它的出现宣告了高利贷性质的银行业在社会信用领域垄断地位的结束。

3、商业银行的信用创造职能是在与职能的基础上产生的。

4、从全球商业银行来看，商业银行的外部组织形式主要有三种类型，即、和。

5、政府对银行监管的“CAMEL（骆驼）原则”具体指、、、和。

6、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，即、和。

7、1894年我国的成立以后，开始正式行使对商业银行的监管职能。

而2003年12月27日，《中华人民共和国银行业监督管理法》，明确是银行业的监督管理机构。

第三部分名词解释1、信用创造2、银行控股公司制3、商业银行的外部组织形式4、商业银行的内部组织形式5、存款保险制度第四部分问答题1、商业银行在一国经济发展过程中发挥了什么样的作用？2、商业银行单一银行制有哪些优缺点？商业银行分行制有哪些优缺点？3、政府为什么要对银行业实施监管？我国政府如何对银行业实施监管？第二章商业银行的资本管理第一部分选择题1、一家银行在发展过程中，会遇到各种各样的风险，例如（）A、信用风险B、利率风险C、汇率风险D、经营风险E、流动性风险2、（），国际清算银行通过了《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（即《巴塞尔协议》），规定12个参加国应以国际可比性及一致性为基础制定各自银行资本标准。

第一章商业银行导论1、历史上第一家资本主义股份制的商业银行是英格兰银行（1694年)2、中国历史上第一家自办新式银行，标志着中国现代银行的产生是中国通商银行（1897年）3、现代商业银行最初形式：资本主义商业银行（股份制）4、商业银行的四大职能:支付媒介，信用中介(首要，最基本），货币创造（银行是唯一直接影响货币供给的金融机构），金融服务5、商业银行经营原则：安全性，盈利性,流动性盈利性是目的，安全性是基础,流动性是手段。

6、商业银行的三种外部组织结构的特点：1）单一银行制(美国）：银行业务完全由各自独立的商业银行经营，不设或限设分支机构。

2）总分行制（英国)：法律允许除了总行以外，在本地及国内外各地普遍设立分支机构,所有分支机构统一由总行领导指挥。

3）控股银行制：由一个集团成立股权公司，再由该公司收购或控制若干独立的银行，这些独立银行的业务和经营决策由股权公司控制。

7、政府对银行业进行监管的原则:骆驼原则（谨慎原则）C capital 资本，A asset 资产,M management 管理,E earning 收益，L liquidity清偿能力S 市场风险灵敏度8、存款保险制度的具体措施：存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付.第二章、银行的资本管理1、银行资本的性质：是商业银行可独立运用的最可靠、最稳定的资金来源。

2、银行资本的功能：1)是商业银行进行经营活动的基础2）是促进银行业务发展的保证3)是承担银行经营风险，保护存款人利益的保障4)有助于树立公众对银行的信心5）一定量的资本是满足金融监管部门的资本要求，进行营业和拓展业务的前提条件。

3、商业银行资本与一般企业资本的区别：1）数量上：商业银行资本在银行资产中所占的比重远低于公司企业资本占总资产的比重。

2）性质上：商业银行资本具有双重性质，除了产权资本以外，还有一定量的非产权资本,即债务资本.《巴赛尔协议》4、《巴赛尔协议》的主要内容：巴塞尔协议建立在两大支柱上——1）银行资本的规定：商业银行资本的主要作用是吸收和消化银行损失,使银行免于倒闭危机。

商业银行资产负债比例管理嘿，朋友！咱们今天来聊聊商业银行资产负债比例管理这事儿。

您想想，商业银行就像一艘在金融海洋中航行的大船，资产和负债那就是船的左右舷，得平衡好了，这船才能稳稳地向前开，对吧？资产负债比例管理，那就是让这船保持平衡的关键技巧。

资产，简单说就是银行拥有的东西，像放出去的贷款、投资的各种债券啥的。

负债呢，就是银行欠别人的，比如咱存进去的钱。

要是资产这边太重，船就可能倾斜甚至翻掉，银行就有大麻烦啦！要是负债太多，那银行也会喘不过气来。

比如说，一家银行把大量资金都投到了一个风险很高的项目上，结果呢？项目黄了，资产大幅缩水，这不就跟船破了个大洞一样，危险得很呐！再比如说，银行借了太多钱，利息负担太重，就像一个人背着太重的包袱，还怎么跑得动呢？那怎么做好这资产负债比例管理呢？这可得有一套精细的算计。

首先得清楚知道自己有多少资产，质量咋样，负债又有多少，啥时候得还。

这就像咱出门前得清楚兜里有多少钱，心里才有底不是？而且，还得时刻盯着市场的变化。

利率一波动，资产和负债的价值可就跟着变啦。

这就好比天气一变，咱得赶紧换衣服，不然就得着凉。

银行的管理层得有双火眼金睛，能看准哪些资产风险小收益高，哪些负债成本低还稳定。

这可不比咱挑个好西瓜容易，挑错了，后果可严重着呢！另外，银行还得有各种应对策略。

万一市场有个风吹草动，得马上调整资产负债的结构，就像开车遇到弯道得赶紧打方向盘一样。

您说，这资产负债比例管理是不是特别重要？要是管理不好，银行可能就陷入困境，咱们这些客户也得跟着担心。

所以啊，商业银行可得把这门功课做好，才能在金融的大海里稳稳航行，为咱们提供可靠的服务！您觉得呢？。

第二章商业银行资本管理1.假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50%，问该银行的资本能支撑多大的资产规模？2.某商业银行资产负债表显示,现金为100万元，对企业的贷款为80万元,对企业的长期信贷承诺为200万元,请问根据这三项数据计算风险资产为多少？3.假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前资产余额为2000亿元，资产的风险权数为50％,这家银行的最低资本限额为多少？第三章商业银行负债管理加权平均资本成本1。

假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元,其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：资金边际成本=（270+135）/9000=4。

5％新增可用资金边际成本=(270+135）/9000×(1-20％）=5.625％2。

某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8％的资金成本率可以筹集支票存款1亿元,以12％的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。

如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15％，定期和储蓄存款5％。

资本性债券全部用于盈利性资产上。

该行的加权平均成本率为：第五章商业银行贷款管理成本加成定价法1。

一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以2.65%的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1。

80％，预计违约风险补偿费用需要2.50%，银行预期的利润水平为1.00％，按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少?2。

某客户申请500万元的信用额度,实际使用400万元,利率20％（合同)。

顾客对其未使用部分支付1％承诺费。

银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20％和未使用额的5％的存款作为补偿余额.中央银行法定存款准备金率为10%。

试确定银行的税前和税后收益率？3。

《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。

2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。

3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。

4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。

5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。

6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。

7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。

8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。

9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。

二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。

2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。

2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。

第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。

第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。

2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。

3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。

4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。

5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。

6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。

二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。

商业银行的资产负债管理流程有哪些第一步：风险度量和评估商业银行首先需要对不同类型的风险进行度量和评估。

这包括信用风险，市场风险，操作风险，流动性风险和利率风险等。

通过对风险的度量和评估，银行可以更好地了解潜在风险，并采取相应的措施来管理这些风险。

第二步：制定资产负债管理策略在了解风险的基础上，商业银行需要制定资产负债管理策略。

这包括确定目标和限制，制定贷款政策和投资政策，并规定资本充足率要求等。

资产负债管理策略应与银行的整体战略和风险承受能力相一致。

第三步：资产负债组合优化资产负债管理的核心是优化银行的资产负债组合。

商业银行需要根据资金成本、风险、收益和流动性等因素，动态地调整资产负债组合。

这包括选择不同类型的资产和负债，以及确定适当的期限和利率。

通过优化资产负债组合，银行可以最大限度地提高收益，并控制风险。

第四步：流动性管理商业银行需要有效地管理流动性风险，以确保在面临大额提款或其他紧急情况时能够满足现金流需求。

流动性管理包括预测和规划流动性需求，建立流动性储备，以及制定应急方案。

商业银行还可以通过与其他金融机构进行流动性交易来管理流动性风险。

第五步：资金成本管理商业银行需要有效地管理资金成本，以降低负债端的成本，并提高资产端的收益。

资金成本管理包括选择适当的筹资方式和期限，管理存款和借款成本，以及利用衍生工具来管理利率风险。

第六步：监控和报告商业银行需要设立监控和报告机制，以及定期进行资产负债管理报告。

监控和报告包括监测资产负债状况，风险水平和压力测试结果，及时发现和解决潜在的问题。

第七步：资产负债管理政策和程序的审查和更新商业银行需要定期对资产负债管理政策和程序进行审查和更新。

这包括评估政策和程序的有效性和执行情况，根据市场变化和监管要求进行调整和修改。

通过不断改进资产负债管理政策和程序，银行可以更好地适应变化的环境。

综上所述，商业银行的资产负债管理流程包括风险度量和评估、制定资产负债管理策略、资产负债组合优化、流动性管理、资金成本管理、监控和报告，以及资产负债管理政策和程序的审查和更新等环节和流程。