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第六章风险与风险管理1.（2019年·单选题）随着云计算技术的崛起，传统数据技术受到严峻挑战。
此前引领世界数据库软件市场的J公司对环境变化反应迟钝，没有及时研究云计算技术。
当公司意识到云技术是未来方向时，转型为时已晚。
2018年，J公司营业收入基本零增长，净利润比前一年暴跌59%。
J公司面对的主要风险是（）。
A.运营风险B.法律风险C.财务风险D.社会文化风险『正确答案』A『答案解析』“J公司对环境变化反应迟钝，没有及时研究云计算技术。
当公司意识到云技术是未来方向时，转型为时已晚”体现的是运营风险中的“企业组织效能、管理现状、企业文化、高、中层管理人员和重要业务流程中专业人员的知识结构、专业经验等方面可能引发的风险”。
2.（2019年·多选题）主营太阳能电池组件业务的日华公司上市后，通过股权融资、债券融资、银行借贷、信贷融资、民间集资等各种手段融资近70亿元，在多个国家投资布局光伏全产业链，还大举投资房地产、汽车等项目。
后来光伏产业国际市场需求急剧萎缩，致使公司出现大额亏损，深陷债务危机。
本案例中，日华公司所面临的主要风险类型有（）。
A.战略风险B.政治风险C.社会文化风险D.财务风险『正确答案』AD『答案解析』“在多个国家投资布局光伏全产业链，还大举投资房地产、汽车等项目”体现了发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度扩张，甚至经营失败，属于战略风险，选项A正确；“通过股权融资、债券融资、银行借贷、信贷融资、民间集资等各种手段融资近70亿元”体现了筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业融资成本过高或债务危机，属于财务风险，选项D正确。
3.（2018年·单选题）有关研究机构证实，从事中成药生产的上市公司天康公司的主打产品含有对人体健康有害的成分。
该研究结果被媒体披露后，天康公司的股价大跌，购买其产品的部分消费者和经销商纷纷要求退货，致使其经营陷入危机。
历年考题分值在 17-30 分摆布。
考试以选择题主观题考核为主。
第六章需要掌握的考点：1.风险的概念2.风险的种类3.风险管理的概念4.风险管理的目标5.风险管理的基本流程6.风险管理的策略7.风险管理七种工具8.风险管理策略的有效实施9.风险管理组织职能体系(略)10.内部控制系统11.风险理财12.损失事件管理13.套期保值和投机14.风险管理技术与方法【例题·单选】甲企业为了走向国际化，欲采取并购国外一家企业的方式实现该战略，各董事就并购带来的风险分别发表了如下不同的看法：钱某：并购会带来一定的风险，该风险发生的后果严重程度不确定李某：并购一定会有风险，只要风险存在，就一定有发生损失的可能王某：风险是威胁，一定要想办法去规避谢某：要想走向国际化，不管采取什么措施，都会有风险，但风险总是与机遇并存对上述看法，你认为哪个董事发表的看法不正确？( )A.钱某B.李某C.王某D.谢某『正确答案』 C『答案解析』本题考核风险的概念。
风险总是与机遇并存。
大多数人只关注风险不利面，如风险带来的竞争失败、经营中断、法律诉讼、商业欺诈、无益开支、资产损失、决策失误等，于是胆怯风险。
但风险本身并不一定是坏事，必须学会平衡风险可能导致的相反结果所带来的机遇。
有风险才有机会，风险是机会存在的基础。
为此，可以把负面的风险称为威胁，而把正面的风险称为机会。
选项 C 说法错误。
【考点总结】风险的定义和理解这个定义需要把握以下几个方面：1.企业风险与企业战略相关。
战略目标不同，风险不同。
2.风险是一系列3.风险既具有客观性，又具有主观性。
4.风险总与机遇并存。
正面风险叫做机会，负面风险叫做威胁。
【例题·多选】随着医疗保险制度的逐步到位，药品价格改革的降价效应得到了进一步显现。
今后，药品企业自主定价权力的扩大和政府的药品降价政策将使国内药品的总体价格水平不断下降。
甲公司是一家生物制药公司，公司已形成规模销售的产品今后将面临着激烈的市场竞争和强劲的竞争对手，于是本公司产品降价趋势明显，这将对公司的盈利能力产生一定不利影响。
第六章风险与风险管理【考情分析】历年考题分值在17-30分左右。
考试以选择题主观题考核为主。
第六章需要掌握的考点：1.风险的概念2.风险的种类3.风险管理的概念4.风险管理的目标5.风险管理的基本流程6.风险管理的策略7.风险管理七种工具8.风险管理策略的有效实施9.风险管理组织职能体系（略）10.内部控制系统11.风险理财12.损失事件管理13.套期保值和投机14.风险管理技术与方法【专题考点】风险的概念【例题·单选】甲企业为了走向国际化，欲采取并购国外一家企业的方式实现该战略，各董事就并购带来的风险分别发表了如下不同的看法：钱某：并购会带来一定的风险，该风险发生的后果严重程度不确定李某：并购一定会有风险，只要风险存在，就一定有发生损失的可能王某：风险是威胁，一定要想办法去规避谢某：要想走向国际化，不管采取什么措施，都会有风险，但风险总是与机遇并存对上述看法，你认为哪个董事发表的看法不正确？（）A.钱某B.李某C.王某D.谢某『正确答案』C『答案解析』本题考核风险的概念。
风险总是与机遇并存。
大多数人只关注风险不利面，如风险带来的竞争失败、经营中断、法律诉讼、商业欺诈、无益开支、资产损失、决策失误等，因而害怕风险。
但风险本身并不一定是坏事，必须学会平衡风险可能导致的相反结果所带来的机遇。
有风险才有机会，风险是机会存在的基础。
为此，可以把负面的风险称为威胁，而把正面的风险称为机会。
选项C说法错误。
【考点总结】风险的定义企业风险是指未来的不确定性对企业实现经营目标带来的影响，分为纯粹风险和机会风险。
理解这个定义需要把握以下几个方面：1.企业风险与企业战略相关。
战略目标不同，风险不同。
2.风险是一系列可能发生的结果，不能简单理解为最有可能的结果。
3.风险既具有客观性，又具有主观性。
【专题考点】风险的种类【例题·多选】随着医疗保险制度的逐步到位，药品价格改革的降价效应得到了进一步显现。
中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理知识点6.1流动性风险概述6.1.1流动性风险的基本概念流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力;负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力;表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性、单个银行流动性：社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总额(按方便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现金，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个人存款);银行体系流动性指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和(还可细分为银行参与的各个金融市场的流动性);单个银行流动性指单个银行完成支付义务的能力。
流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
流动性风险主要源于：银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险市场流动性风险指由于市场深度不足或市场动荡，银行无法以合理市场价格出售资产获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具流动性的资产(现金、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银行可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。
注意：抵押给第三方的资产应当扣除。
融资流动性风险指银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
风险管理考试试题集风险管理考试试题集一、选择题（每题4分，共40分）1. 以下哪种风险属于非系统风险？a) 市场风险b) 操作风险c) 信用风险d) 流动性风险2. 以下哪种风险管理方法属于主动风险管理？a) 风险转移b) 风险规避c) 风险控制d) 风险减轻3. 以下哪种方法可以帮助企业评估风险的概率和影响程度？a) 风险识别b) 事件模拟c) 历史数据分析d) 风险测量4. 以下哪种方法属于定量风险评估？a) 场景分析b) 群体评估c) 主观评估d) 事件树分析5. 以下哪个是金融行业中常见的衍生品风险？a) 市场风险b) 信用风险c) 流动性风险d) 操作风险6. 以下哪种方法是风险处理中对风险进行减轻和控制的方法？a) 风险转移b) 风险规避c) 风险预防d) 风险应对7. 应对风险的最佳策略是：a) 接受风险b) 转移风险c) 规避风险d) 控制风险8. 日内交易中的风险最大的原因是：a) 市场波动b) 信息不对称c) 高频交易d) 流动性不足9. 以下哪种方法可用于检查风险控制措施的有效性？a) 风险金字塔b) 监测和反馈c) 风险报告d) 风险审计10. 风险事件发生后进行的总结和分析，以便改进风险管理措施的过程被称为：a) 风险识别b) 风险监控c) 风险评估d) 风险回顾二、判断题（每题10分，共30分）11. 风险管理是一种持续的、全面的管理方法。
( )12. 定性分析法是一种用来评估风险概率和影响程度的方法。
( )13. 风险是指事件发生的不确定性，但影响可以完全消除。
( )14. 风险转移是指用保险等方法将风险转移给其他人或机构。
( )15. 市场风险是企业在市场上进行经营活动时面临的风险。
( )16. 风险控制是通过监测、分析和测试来识别风险，并采取相应措施来抵御或减轻风险。
( )17. 风险报表是记录和报告风险管理措施、风险事件和风险评估的工具。
( )18. 风险意识是指企业对风险的认识和理解程度。
风险管理练习题（附参考答案）一、单选题（共53题，每题1分，共53分）1.资金业务杠杆率是指（）。
A、资金业务同业负债/资金业务总资产B、资金业务总资产/（资金业务总资产-资金业务同业负债）C、资金业务总资产/同业负债D、资金业务总资产/债券资产余额正确答案：B2.个人消费贷款借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过（）万元人民币的，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。
A、20B、30C、40D、10正确答案：B3.任何单位和个人购买商业银行股份总额（）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
A、10%B、15%C、20%D、5%正确答案：D4.各法人单位在呆账核销后必须坚持（）的管理原则。
A、账存案销B、账存案存C、账销案销D、账销案存正确答案：D5.项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑（）等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。
A、金融风险、行业波动B、政策变化、行业波动C、政策变化、市场波动D、金融风险、市场波动正确答案：C6.银行业金融机构应当将内部审计报告直接提交（）。
A、高级管理层B、监事会C、董事会和监事会D、董事会正确答案：C7.各法人单位要完善呆账核销内部责任认定和追究制度，通过组织核查收集证据进行呆账成因分析，区分不同情形，严格责任认定和追究。
对确系主观原因形成损失的，最迟要在呆账核销后（）完成责任认定和对责任人的追究（包括处理）工作。
A、三个月内B、六个月内C、1个月内D、1年内正确答案：D8.根据《江苏省农村信用社联合社业务连续性管理办法（试行）》规定，省联社每（）年开展一次全面业务影响分析，并形成业务影响分析报告。
A、三B、四C、二D、一正确答案：A9.对贷款进行分类时，要以评估借款人的（）为核心。
A、还款意愿B、还款能力C、贷款的担保D、盈利能力正确答案：B10.按照信用卡透支核心定义进行分类，逾期91天—180天，应分为（）类。
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恭喜您顺利通过考试！单选题1. 绝大多数商业银行最主要的流动性危机都源于()。
√A 金融衍生品的交易B 市场整体流动性风险的加大C 国家宏观经济政策的变动D 商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案： D2. ()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
√A 安全性B 流动性C 效益性D 便捷性正确答案： B3. 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性便()。
√A 不会受到影响B 受到直接影响C 受到轻微影响D 与之没有关系正确答案： B4. 使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明()。
√A 商业银行流动性相对充足B 可能给运营带来风险C 商业银行的流动性供给大D 商业银行可以把差额通过其他途径投资正确答案： A5. 以下不会影响流动性风险的因素是()。
√A 汇率结构B 分布结构C 资产负债期限结构D 币种结构正确答案： A多选题6. 商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。
×A 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B 寻求中央银行的紧急支援C 规定各部门沟通或传输信息的程序D 处理与利益持有者之间的关系E 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施正确答案： A B C D E7. ()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
√A 机构存款人B 小额存款人C 公司存款人D 中小企业E 零售客户正确答案： A C8. 流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。
√A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 战略风险E 声誉风险正确答案： A B C D E9. 下列各项中，()属于流动性比率,指标。
√A 现金头寸指标B 大额负债依赖度C 贷款总额与总资产的比率D 总资产报酬率E 易变负债与总资产的比率正确答案： A B C E10. 下列关于流动性比例的描述，正确的有()。
《风险管理》第六章测试题一、单选题共57 题1、以下情况说明商业银行流动性强的是( C)A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高2、测量银行流动性状况的指标包括(D )。
A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是3、以下关于核心存款的说法不正确的是(D )A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D、不包括活期存款，因为其流动性太高。
4、(D )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险5、在分析国家风险的方法中，( A)是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。
它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A、结构定性分析B、完全定性分析C、清单分析D、定量分析6、使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明(B )A、商业银行流动性相对充足B、可能给运营带来风险C、商业银行的流动性供给大D、商业银行可以把差额通过其他途径投资7、( A)足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险8、银行要承受不同形式的( A)。
这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险9、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是(C )A、流动性剩余头寸会带来持有成本B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益D、流动性剩余头寸盈利能力强10、通过(D )可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。
A、备用流动性B、危机处理方案C、融资渠道管理D、资产证券化11、(D )是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。
A、债务重新安排B、倒账C、债务购销D、国家信用评估12、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。
而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到(D )的影响。
A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险13、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有( D)A、某项业务风险水平增加B、盈利能力下降C、资产过于集中D、所发行的股票价格下跌。
14、不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行的风险间的关系(A )A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险D、流动性风险与战略风险15、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求(A)流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A、大于B、小于C、等于D、以上都不对16、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( A)A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产B、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。
17、( C)是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。
A、法律风险的评估B、法律风险的识别C、法律风险的监测D、法律风险的控制和缓释18、流动性需求和流动性来源之间的(A )是流动性风险产生的根源。
A、不匹配B、匹配C、两者没有关系D、以上都不对19、以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是(B )A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场20、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了(B )A、商业银行不需承担最终流动性风险B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”C、央行为商业银行提供便利的政策D、商业银行的风险管理机制更完善。
21、严重的流动性问题可能导致所有的债权人( B)，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
A、付款B、挤兑C、追索D、支付22、以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有( B)A、某项业务风险水平增加B、债权人提取要求兑付C、资产质量下降D、所发行的股票价格下跌23、以下不属于商业银行经营三原则的是(D )A、盈利性B、安全性C、流动性D、均衡性24、房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是(C )A、严重的流动性风险B、资金调度主管向货币市场借入资金C、增加所持有的流动性资产D、商业银行信贷额度趋严25、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( C)A、行宣布上调利率0.5%B、沪市投资收益率上涨5%C、商业银行增加网点数量D、贷款人推进新的贷款请求26、在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是BA、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、外部融资27、假设某商业银行的敏感负债为300百万亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为250百万亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为400百万亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为12百万亿元，提取流动资金比例为100%。
该银行的流动性需求为(A )A、362.25百万亿元B、36.75百万亿元C、387百万亿元D、375百万亿元。
28、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( B)A、弱B、强C、没有影响D、有影响，但不确定29、负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。
筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( B)。
A、弱B、强C、没有影响D、有影响，但不确定30、《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
”AA、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险31、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成( B)变动。
A、正向B、反向C、两者没有关系D、以上都不对32、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是( D)A、敏感性分析B、情景分析C、信号分析D、压力测试33、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于(D )两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A、安全和收益B、总行和分行C、贷款和存款D、资产和负债34、商业银行法律风险的主要表现形式包括了法律资格风险和(D )。
A、有法律效力的文件风险B、法律条文风险C、司法管辖权风险D、以上都是35、我国的一家商业银行的贷款余额和存款余额的比例为90%，该银行可能出现的情况有(C )A、该银行经营状况良好B、该银行流动性风险偏高，但仍属正常C、该银行处置不当可能失去清偿能力D、该银行资产比率大，发展潜力大36、通常被认为是商业银行破产的直接原因的是( A)A、流动性风险B、信用风险C、操作风险D、战略风险、37、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(C )A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口38、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。
在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是( A)A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是39、在分析国家风险的方法中，(C)是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
A、结构定性分析B、完全定性分析C、清单分析D、定量分析40、在银行的组织架构中，( )应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任A。
A、董事会B、高级管理层C、监事会D、法律风险管理部门41、( A)仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A、大额负债依赖度B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、现金头寸指标42、(B)是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。
A、法律风险的评估B、法律风险的识别C、法律风险的监测D、法律风险的控制和缓释43、在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为(C )A、享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强B、政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失C、潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行D、其可以以现金买入大量流动性欠佳的资产。
44、在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。
AA、必须B、不需要C、可以也可以不用D、以上都不对45、在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( D)。
A、拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准B、识别、评估和监测法律风险C、参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D、以上都是46、绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于(D )A、金融衍生品的交易B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题47、现金头寸指标公式的正确表述是(D )A、(现金头寸+应付贷款)/总资产B、(现金头寸—应收存款)/总资产C、(现金头寸+应付贷款)/净资产D、(现金头寸+应收存款)/总资产48、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。
