本科计量经济学测试一

大学考试试卷《经济计量学》及参考答案经济计量学一、单项选择题(本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分) 1. 联立方程模型中的定义方程总量( )A. 恰好识别的B. 过度识别的C. 不可识别的D. 不存在识别问题2. 当需求完全无弹性时，( )A. 价格与需求量之间存在完全线性关系?B. 价格上升速度与需求量下降速度相等C. 无论价格如何变动，需求量都不变?D. 价格上升，需求量也上升3. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( )。

A. A 0.2%B. B 0.75%C. C 2%D. D 7.5%4. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 ( ) A. A 相关系数B. B 判定系数C. C 回归系数D. D 标准差5. 当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由( )来实现。

A. DF检验B. ADF检验C. EG检验D. DW检验6. 回归分析中定义的( )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 7. DW检验法适用于检验()A. 异方差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差8. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()A. A 异方差性B. B 序列相关性C. C 多重共线性D. D 拟合优度低9. 如果模型包含的随机解释变量与随机项不独立但也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计都是:( )。

A. 无偏估计量B. 有效估计量C. 一致估计量D. 最佳线性无编估计量10. 回归变差是指(k模型中的参数个数):( ) A.B.C.D.11. 不是联立方程模型的单方程估计法有:( ) A. 间接最小二乘法B. 工具变量法C. 二阶段最小二乘法D. 三阶段最小二乘法E. 有限信息极大似然法12. CES生产函数为，若,则CES生产函数转为( )A. 线性生产函数B. C-D 生产函数C. 投入产出生产函数D. 其它13. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )A.B.C.D.14. 以Q表示市场交易量，Qs表示供给量，QD表示需求量，则市场均衡价格是指哪一条件下的价格:()。

计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。

2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。

3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。

4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。

5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。

6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。

7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。

8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。

9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。

三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。

B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。

C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。

D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。

2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。

计量经济学试题⼀答案汇总计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（F）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。

（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（Y）（F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

2R（F）6．判定系数的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

7．多重共线性是⼀种随机误差现象。

（F）（F）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。

2R变⼤。

（估计量误差放⼤的原因是从属回归的F）9．在异⽅差的情况下，OLS 2R都是可以⽐较的。

（F10．任何两个计量经济模型的）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2)收集数据3）建⽴数理经济学模型4）建⽴经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。

（6分）表⽰可⽀配收⼊，定义X为个⼈消费⽀出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型如果设定模型此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化，因也称为乘法模型三．下⾯是我1990-200GDM间归结果分lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12⾃由度10.051.78求出空⽩处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都⼤9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量分试述异⽅差的后果及其补救措施1四答案分布后果OL估计量是线性⽆偏的，不是有效的，估计量⽅差的估计有偏。

建⽴分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的补救措施：加权最⼩⼆乘法WL已知，则对模型进⾏如下变换．假．如未iDependenVariableLOG(GDP MethodLeasSquareDate06/04/0Time18:5Sample198200Includeobservations1VariablCoefficienStdErrot-StatistiProb43.0.16.00.632.0.0LOG(DEBT10.50.98MeadependenR-squarevaS.D0.98AdjusteR-squaredependenva 0.8criterioS.Eoregressio-1.4Akaikinf0.1Schwarcriterio-1.3Susquareresi0.215.1075.F-statistiLolikelihooProb(F-statistic0.8Durbin-Watsosta1若显著性191.0741.5360.0其中GD表⽰国内⽣产总值DEB表⽰国债发⾏量写回⽅分LoGD6.00.6LOG(DEBT答）解释系数的经济学含义？分答截距项表⽰⾃变量为零时，因变量的平均期望。

第 1 学期期末考试试卷《计量经济学》试卷一、单项选择题（ 20 题 *1 分 =20 分）1. 对模型中变量是否存在多重共线性、随机误差项是否存在自相关、异方差等问题的检验，属于以下哪类检验（）A. 经济意义检验B. 统计推断检验C.计量经济学检验D.预测检验2. 计量经济学是（ ）的一个分支学科。

A. 统计学B.数学C. 经济学D.数理统计学3. 对于随机误差项u i ,Var(u i )=E(u i 2)=2是指（）A. 随机误差项的均值为零B. 所有随机误差都有相同的方差C. 两个随机误差互不相关D. 误差项服从正态分布4. 以下哪种方法不是检验异方差的（）A 残差图分析 B.G-Q 检验法C.White检验法D.DW检验法5. 在对 X 与 Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量， Y 是非随机变量B.Y是随机变量， X 是非随机变量 C.X 和 Y 都是随机变量D.X和 Y 都是非随机变量6. 在二元回归模型中， n 为参数个数， 的无偏估计量 为（ ）A. B. C. D.7. 在对回归系数 的显著性进行检验时，若拒绝原假设，则表明（）A.B.C.D.8. 多元线性回归分析中，调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R 2 之间的关系 ()A. R 21 (1 R 2)n1 B.R 2 R 2C.R 20 D.R 2 1 (1 R 2)nknkn19. 用一组 20 个观测值的样本估计模型 Y i 01 X t 2X2i i 后，在 0.1 的显著性水平上对 β 1 的显著性作 t 检验，则 β 1显著地不等于 0 的条件是统计量 t 大于等于 ()A. t0.1(20) B. t0.05(18)C. t0.05(17) D. F 0.1(2,17)10. 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为( )A. 不确定，方差无限大B. 确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小11. 在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（）A. 经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C. 由于认识上的局限使得选择变量不当D. 解释变量与随机误差项相关12. 多元线性回归模型中， 发现各参数估计量的 t 值都不显著， 但模型的 R 2 却很大， F 值也很显著， 这说明模型存在（）精品文库13. 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A. 多重共线性B. 异方差C. 序列相关D.随机解释变量14. 在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性（）A. 是不可能的B. 是可能的C.有些情况下可能D.不确定15. 下列哪种情况说明存在异方差（）A.B.C.D. ( ) ,16. 已知 D-W 统计量的值接近于 0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数? 近似等于（）。

、单选题1. 计量经济学是一门（ ）学科。

A. 数学 B. 经济 C. 统计 D. 测量4. 经济计量分析的工作程序（5. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（6. 横截面数据是指（ ）组成的数据。

A.1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值A. 一致性B. 准确性C. 可比性D. 完整性10. 容易产生异方差的数据是（C. Q si （商品供给）20 0.75Pi （价格） D.Yi （产出量） 0.65Ki （资本） Li劳动）12. 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（13. 拟合优度检验属于（ ）、绪论2. “计量经济学”一词是下列哪位经济学家在 |=T 八、A ”1926 年仿照“生物计量学”提出来的 A. 费歇尔(Fisher) B. 匡特(R • E- Qua ndt) C. 弗里希(R • Frisch) D. 希尔(H - Theil)3. 计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。

A.1930 年世界计量经济学会成立B.1933 年《计量经济学》会刊出版C.1969 年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（ Economics ）一词构造出来A. 设定模型，检验模型，估计模型，改进模B. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模D. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型A. 横截面数据B. 时间序列数据C.修匀数据 D. 平行数据A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标7. 下面属于横截面数据的是（）。

C .某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D. 某年某地区20 个乡镇各镇的工业产值8. 样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ ）。

一元和多元回归测试题一、单项选择题（每小题1分，共41分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ ）。

A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学 2．横截面数据是指（ ）。

A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ ）。

A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据 4．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。

A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型5．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。

A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量 6．下面属于横截面数据的是（ ）。

A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 7．经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。

A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型8．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。

A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析 9．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。

A ．函数关系与相关关系B ．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系 10．进行相关分析时的两个变量（ ）。

一、单选题1、最小二乘法的基本原理是通过使（）取最小值的原则确定样本回归方程A.|∑(Yi −Y i ̂)n i=1| B. ∑(Yi −Y i ̂)2n i=1 C. max |Y i −Y i ̂|D. ∑|Yi −Y i ̂n i=1| 正确答案：B2、被解释变量的样本观测值与拟合值之差（(Y i −Y i ̂)）被称作（）A.残差B.Y i 的离差C.Y i ̂的离差D.随机误差项正确答案：A3、参数估计量β̂是Y i 的线性函数称为参数估计量具有（）的性质 A.一致性B.有效性C.线性性D.无偏性正确答案：C4、参数的估计量具备有效性是指（）A. β̂−β=0 B.参数估计量方差为0C.参数估计量方差最小D.(β̂−β)最小 正确答案：C5、经典假设中的哪条假设被违背后，普通最小二乘估计量是线性无偏但不再是有效的（）A.模型设定正确性B.解释变量严格外生C.无多重共线性D.球形方差（同方差和无序列相关）正确答案：D6、计量经济学是一门（）学科。

A.数学B.经济C.统计D.测量正确答案：B7、判断模型参数估计值的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）。

A.经济意义检验B.统计检验C.计量经济学检验D.样本外预测检验正确答案：A8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

A.横截面数据B.时间序列数据C.面板数据D.平行数据正确答案：B9、根据居民的人均收入（X）与消费支出（Y）的几组样本数据配合的直线回归方程如下，你认为哪个回归方程可能是正确的（）A.Ŷ= 120 - 0.5XB.Ŷ= 125 + 0.7XC.Ŷ= -120 - 0.7XD.Ŷ= 125 + 1.8X正确答案：B二、多选题1、计量经济学是（）三个学科的结合.A.经济学B.数学C.统计学D.运筹学正确答案：A、B、C2、经济问题研究中，常见的数据类型包括（）。

A.横截面数据B.面板数据C.时间序列数据D.修匀数据正确答案：A、B、C3、计量经济学模型的检验包括（）A.经济意义检验B.统计检验C.计量经济学检验D.拟合优度检验正确答案：A、B、C4、计量经济学的建模步骤包括（）A.模型设定B.数据搜集C.参数估计D.模型检验正确答案：A、B、C、D5、计量经济学模型的应用可以概括为（）A.结构分析B.经济预测C.政策评价D.验证理论正确答案：A、B、C、D6、高斯马尔科夫定理指出，在满足经典假设前提下，普通最小二乘估计量具有（）A.无偏性B.有效性C.渐近正态性D.线性性正确答案：A、B、D7、解释变量内生性产生的原因包括（）A.联立方程B.遗漏变量C.解释变量之间相关D.测量误差正确答案：A、B、D8、经典假设中的哪些假设保证了普通最小二乘估计量的无偏性（）A.球型扰动项（扰动项同方差和无序列相关）B.无多重共线性C.模型设定正确性D.解释变量严格外生正确答案：C、D。

计量经济学测试题1. 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：____和____。

[填空题] *_________________________________(答案：判定系数检验法、逐步回归法)2. 处理多重共线性的方法主要有两大类：_______和_______。

[填空题] *_________________________________(答案：排除引起共线性的变量、减小参数估计量方差)3. 普通最小二乘法、加权最小二乘法都是______的特例。

[填空题] *_________________________________(答案：广义最小二乘法)4. 工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”______。

[填空题] *_________________________________(答案：随机内生解释变量)5. 狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下______，大样本下_____。

[填空题] *_________________________________(答案：有偏，渐近无偏)6. 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____。

[填空题] *_________________________________(答案：异方差)7. 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_____。

[填空题] *_________________________________(答案：序列相关)8. 哪种情况下，模型的 OLS 估计量既不具备无偏性，也不具备一致性（）。

[单选题] *A. xt 为非随机变量B. xt 为非随机变量，与 ut 不相关C. xt 为随机变量，但与 ut 不相关D. xt 为随机变量，与 ut 相关(正确答案)9. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。

计量经济学期中测验题1. 下列哪门学科不被视为计量经济学的基本内容（） [单选题] *A. 统计学A．统计学B. 数学C. 经济学D. 社会学(正确答案)2. 下列哪个不是回归模型中的X一般称谓（） [单选题] *A. 回归元A．回归元B. 解释变量C. 自变量D. 因变量(正确答案)3. 下列哪个不是回归模型中的Y一般称谓（） [单选题] *A. 回归子A．回归子B. 被解释变量C. 自变量(正确答案)D. 因变量4. 截面数据是指（） [单选题] *A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案) A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据(正确答案)B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5. 下面属于截面数据的是（） [单选题] *A. 1991－2019年各年某地区25个乡镇企业的平均工业产值A．1991－2019年各年某地区25个乡镇企业的平均工业产值B. 1991－2019年各年某地区25个乡镇企业各镇的工业产值C. 某年某地区25个乡镇工业产值的合计数D. 某年某地区25个乡镇各镇的工业产值(正确答案)6. 同一统计指标, 同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（） [单选题] *A. 时期数据A．时期数据B. 混合数据C. 时间序列数据(正确答案)D. 横截面数据7.面板数据是指（） [单选题] *A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 时间序列数据和虚拟变量数据组成的数据D. 时间序列数据和截面数据结合组成的数据(正确答案)8.全班每个同学大学每学期的平均分的统计数据是（） [单选题] *A. 时期数据B. 面板数据(正确答案)C. 时间序列数据D. 截面数据9.在计量经济学中, 线性回归模型的“线性”主要指是（） [单选题] *A. 针对变量而言A．针对变量而言B. 针对参数而言(正确答案)C. 针对模型而言D. 针对估计而言10. 参数的估计量具备有效性是指（） [单选题] *A．B. (正确答案)C．D．11. [单选题] *A．B. (正确答案)C．D．12. 产量（X, 台）与单位产品成本（Y, 元/台）之间的回归方程为, 这说明（） [单选题] *A．产量每增加一台, 单位产品成本平均增加356元A. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元A．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元B．产量每增加一台, 单位产品成本平均增加1.5元C．产量每增加一台, 单位产品成本平均减少356元D．产量每增加一台, 单位产品成本平均减少1.5元(正确答案)13. 在二元线性回归模型中, 表示（） [单选题] *A．当X2不变时, X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)A. 当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动(正确答案)B．当X1不变时, X2每变动一个单位Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时, Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时, Y的平均变动[单选题] * A. X的相对变化,引起Y的期望值的绝对变化量B. Y关于X的边际变化率C. X的绝对量发生一定变动时,引起Y的相对变化率(正确答案)D. Y关于X的弹性15. 在双对数模型中, 的含义是（） [单选题] *A. Y关于X的增长量A．Y关于X的增长量B. Y关于X的增长速度C. Y关于X的边际倾向D. Y关于X的弹性(正确答案)16.根据样本估计得到如下模型:, 其中Y为人均产出, K为人均资本存量, L为劳动投入。

计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。

（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。

（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。

（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。

（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。

（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。

（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。

（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。

A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。

A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。

A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。

A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。

一、单选题。

1.经济计量模型是指( C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3.设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A )A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --=B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSSF = 4. D-W 检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW 统计量以OLS 残差为基础：D.W=∑∑==--ni ini iiee e122~)1~~(，如果D.W 值越接近于2,正确的是（ C ）A 则表明存在着正的自相关B 则表明存在着负的自相关C 则表明无自相关D 无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为( C )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据6. 把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列来，这样的数据称为（ B ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据7.半对数模型t t t u X Y ++=ln 21ββ参数2β的含义是（ D ）A. Y 关于X 的弹性B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C. Y 关于X 的边际变动D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动8. 已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为∑=800te，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量^2σ为( D )A. 33.33B. 40C. 38.09D. 209. 现用OLS 法得到的样本回归直线为i i i u X Y ++=21ββ，以下说法不正确的是( B )A ．∑=0ieB ．0)(,≠i i e X CovC ．Y Y =^D ．),(Y X 在回归直线上10. Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( A )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 11. 用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( D )A.0≤DW ≤1B. -1≤DW ≤1C. -2≤DW ≤2D.0≤DW ≤412. 在模型t t t t X X Y μβββ+++=22110 的回归分析结果报告中，有 F=263489.23，，F 的P 值=0.000000，则表明（ C ）A 、解释变量X 1t 对Yt 的影响是显著的.B 、解释变量X 2t 对Yt 的影响是显著的.C 、解释变量X 1t 和X 2t 对Yt 的联合影响是显著的.D 、解释变量X 1t 和X 2t 对Yt 的影响是均不显著13. 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ A ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小14.回归模型在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因 是（ C ）A. 无多重共线性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立15. 应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ B ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回16. 在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是ii i i i i i X u X X X X Y ++=211ββ则Var(i u )是下列形式中的哪一种?( B )A.x 2σB. 22x σC. x 2σD. x log 2σ17. 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ B ）A ．异方差问题 B. 多重共线性问题 C ．序列相关性问题 D. 设定误差问题18.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

计量经济学模拟试题答案一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（D ）。

A 、使()∑=-nt t t Y Y 1ˆ达到最小值 B 、使∑=-nt t t Y Y 1ˆ达到最小值 C 、使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D 、使()21ˆ∑=-nt t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ）Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。

那么以下说法错误的是：A 、先验的，预期X 的符号为正。

B 、回归得到的斜率的显著不为零C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关3、.容易产生异方差的数据为(C )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。

A 、2R ≤2RB 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。

A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量2S 为(B )。

A 、33.33B 、 40C 、 38.09D 、36.367、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当L d <DW<u d 时，可认为随机误差项( D )。

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定8、.回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量9、以下说法正确的是（ C ）。

计量经济学1一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。

（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。

（ ）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。

（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。

（ ）5. 在模型012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t 值也将减半。

（ ）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。

A ．行为方程B ．技术方程C ．制度方程D ．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。

A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。

A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。

A ．外生变量B ．内生变量C ．前定变量D ．滞后变量 6、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．tt t u X Y ++=10ββ B ．it t X Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

计量经济学考试单选（答案版）第一篇：计量经济学考试单选(答案版)单选1．一元线性样本回归直线可以表示为（D）A．Yi=β0+β1Xi+uiB.E(Yi)=β0+β1XiC.Yi=β∧0+β∧1Xi+eiD.Y∧i=β0+β1Xi2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（A）A．无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小 C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（B（k-1））个虚拟变量4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（B不可识别的）5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（A）有关A．所考察的两期间隔长度B．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数等于（B=0.5）7．对于自适应预期模型Yt=rβ0+rβ1Xt+(1-r)Yt-1+ui，估计参数应采取的方法为(C)A．普通最小二乘法B．甲醛最小二乘法C．工具变量法D．广义差分法8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（A协整相关）9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（B制度参数）10.当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（B富有弹性）ρ近似∧11．一元线性回归中，相关系数r=(C)A.（∑（Xi-X)(Yi-Y))22∑(Xi-X)2∑(Y-Y)iB.（X-X)(Y-Y)∑∑(X-X)∑(Y-Y)ii2ii2C（Xi-X)(Yi-Y)∑∑(Xi-X)2∑(Y-Y)iD2(Y-Y)∑i∑(Xi-X)2∑(Y-Y)i212.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（D）。

A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B.r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C.-1≤r≤1 D.若r=0，则X与Y独立1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(B)A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(B.不可识别的)3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C.内生变量)4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D=4)5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量(D.有偏且不一致)6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是(D.有偏且不一致)7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验(A.异方差性)8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用(D.工具变量法)9.系统变参数模型分为(D)A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量(A)A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素11.单方程经济计量模型必然是(A.行为方程)12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D.0≤DW≤4)13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有(C.F=∞)14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL15.经济计量分析的工作程序(B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型)16.前定变量是(A.外生变量和滞后变量)的合称。

《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。

2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。

3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。

4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。

5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。

二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。

2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。

3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。

4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。

5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。

三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。

四、计算题1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 t t u t Y ++=10αα模型2 t t u t t Y +++=2210ααα其中，Y 为劳动投入，t 为时间。

据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t Y t0041.04529.0ˆ-=t = （-3.9608）R 2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 20005.00127.04786.0ˆt t Y t+-= t = （-3.2724）(2.7777)R 2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t 统计量。

问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。

练习题6.2参考解答:（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。

（2）通过DW 检验进行判断。

模型1：d L =1.077, d U =1.361, DW<d L , 因此有自相关。

模型2：d L =0.946, d U =1.543, DW>d U , 因此无自相关。

（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。

2、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。

3524.09123.27ˆ+=ySe=(1.8690) (0.0055)R 2=0.9966 0506.221612=∑=i i e ,DW=0.6800,F=4122.531由所给资料完成以下问题：(1) 在n=16，α=0.05的条件下，查D-W 表得临界值分别为L d =1.106,U d =1.371，试判断模型中是否存在自相关；(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数ρˆ，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

1.计量经济学模型: 揭示经济现象中客观存在的因果关系, 主要采用回归分析方法的经济数学模型。

2.参数估计的无偏性: 它的均值或期望值是否等于总体的真实值。

3.参数估计量的有效性: 它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。

估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好, 越有效。

不同的估计量具有不同的方差, 方差最小说明最有效。

4.序列相关: 即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。

5.工具变量: 在模型估计过程中被作为工具使用, 以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。

6.结构式模型: 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。

7. 内生变量: 具有某种概率分布的随机变量, 它的参数是联立方程系统估计的元素, 内生变量是由模型系统决定的, 同时也对模型系统产生影响。

内生变量一般都是经济变量。

8.异方差：对于不同的样本点, 随机干扰项的方差不再是常数, 而是互不相同, 则认为出现了异方差性。

9.回归分.: 研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理.。

其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。

前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。

1. 下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A．被解释变量确定性变量, 不是随机变量。

A. 被解释变量确定性变量，不是随机变量。

A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。

B．随机扰动项服从均值为0, 方差恒定, 且协方差为0。

C. 随机扰动项服从正态分布。

D. 解释变量之间不存在多重共线性。

2. 参数的估计量具备有效性是指（ B ）A.B. 为最小A ．0)ˆ(=βVarC ．0)ˆ(=-ββED. 为最小3. 设Q 为居民的猪肉需求量, I 为居民收入, PP 为猪肉价格, PB 为牛肉价格, 且牛肉和猪肉是替代商品, 则建立如下的计量经济学模型: 根据理论预期, 上述计量经济学模型中的估计参数 、 和 应该是（ C ） A ． <0, <0, A. <0， <0，A ．1ˆα<0，2ˆα<0，0ˆ3>αB ． <0, >0,C ． >0, <0,D ． >0, >0,4. 利用OLS 估计模型 求得的样本回归线, 下列哪些结论是不正确的（ D ）A. 样本回归线通过（ ）点A ．样本回归线通过（Y X ,）点B. =0 C ．Y Y ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5. 用一组有20个观测值的样本估计模型 后, 在0.1的显著性水平下对 的显著性作t 检验, 则 显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ） A.t0.1(20) A. t 0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)6. 对模型 进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ） A ．0210===βββ B ． , 其中C.D ． , 其中 7.对于如下的回归模型 中, 参数 的含义是（ D ） A. X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B. Y 关于X 的边际变化率C. X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性8.如果回归模型为背了无序列相关的假定, 则OLS 估计量（ A ） A ．无偏的, 非有效的 A. 无偏的，非有效的 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的, 非有效的 C ．无偏的, 有效的D ．有偏的, 有效的 9.下列检验方法中, 不能用来检验异方差的是. ..） A. 格里瑟检验 A ．格里瑟检验 B. 戈德菲尔德-匡特检验C. 怀特检验D. 杜宾-沃森检验10. 在对多元线性回归模型进行 B. 序列相关性检验时, 发现各参数估计量的t检验值都很低, 但模型的拟合优度很高且F检验显著, 这说明模型很可能存在（ C ）A. 方差非齐性A．方差非齐性C. 多重共线性D. 模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量, 且这个定性变量有3种特征, 则, 如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A. 序列相关A．序列相关B. 异方差C. 完全共线性D. 随机解释变量12.下列条件中, 哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A. 与随机解释变量高度相关A．与随机解释变量高度相关B. 与被解释变量高度相关C. 与其它解释变量之间不存在多重共线性D. 与随机误差项不同期相关13. 当模型中存在随机解释变量时, OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A. 随机解释变量与随机误差项独立A．随机解释变量与随机误差项独立B．随机解释变量与随机误差项同期不相关, 而异期相关C. 随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况, OLS估计量都是有偏的14. 在分布滞后模型 中, 解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. A. 1βB.C.D ．210βββ++15. 在联立方程模型中, 外生变量共有多少个（ B ）A.1 A. 1B.2C.3D.41. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型 的参数 和 的准则是使（ B ） A. ∑ei 最小 B. ∑ei2最小C. ∑ei 最大 D. ∑ei2最大2.普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项 满足某些基本假定。