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2009年秋季个人寿险与年金精算实务

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保险精算原理与实务

保险精算原理与实务

连续变化场合：函数利息力
a(t ) exp{ (s)ds}
0 t
(t )

离散变化场合：
t k 1
i1 ,, it (d1 ,, dt )
t
a(t ) (1 ik ) (1 d k )1
k 1
例1.5
1、如果 1 t ，试确定1在n年末的积累值。 2、如果实质利率在头5年为5%，随之5年为4.5%， 最后5年为4%，试确定1000元在15年末的积累 值。 3、假定一笔资金头3年以半年度转换年利率6%计 息，随之2年以季度转换8%的年贴现率计息，若 5年后积累值为1000元，问这笔资金初始投资额 应该为多少？
m m
等价公式

一般公式
a(t ) e

0 s ds
t
恒定利息效力场合 ln(1 i) a(n) exp{n } ln v a1 (n) exp{n }
例1.4

确定1000元按如下利息效力投资10年的积 累值
1、
5%
于是，f i t t (1 i )t 1 t 1 (1 i )t 1 0,


例1.2

某人存5000元进入银行，若银行分别以2% 的单利计息、复利计息、单贴现计息、复 贴现计息，问此人第5年末分别能得到多少 积累值？
例1.2答案
(1) 2%单利计息 A(5) 5 0 0 0 (1 5 2%) 5 5 0 0 ( 2) 2%复利计息 A(5) 5 0 0 0 (1 2%)5 5 5 2 0 (3) 2%单贴现计息 5000 A(5) 5556 1 5 2% ( 4) 2%复贴现计息 5000 A(5) 5531 5 （ 1 2% ）

保险实务与保险精算考试 选择题 61题

保险实务与保险精算考试 选择题 61题

1题1. 保险合同的基本原则不包括以下哪一项？A. 诚实信用原则B. 最大诚信原则C. 公平交易原则D. 风险共担原则2. 以下哪项不是保险精算师的主要职责？A. 风险评估B. 产品定价C. 投资管理D. 准备金计算3. 在保险合同中，“不可抗力”通常指的是什么？A. 自然灾害B. 政治事件C. 社会动乱D. 以上都是4. 保险公司的偿付能力主要通过什么来衡量？A. 资本充足率B. 资产负债率C. 净利润率D. 市场份额5. 以下哪项是寿险公司的主要产品？A. 健康保险B. 财产保险C. 责任保险D. 意外伤害保险6. 保险精算中，常用的风险模型不包括以下哪一项？A. 泊松分布B. 正态分布C. 指数分布D. 均匀分布7. 在保险理赔过程中，以下哪项是最关键的步骤？A. 报案B. 调查C. 定损D. 赔付8. 保险公司的再保险主要目的是什么？A. 分散风险B. 增加利润C. 扩大市场份额D. 提高客户满意度9. 以下哪项不是保险公司的主要收入来源？A. 保费收入B. 投资收益C. 政府补贴D. 手续费收入10. 在保险精算中，“准备金”主要用于什么？A. 支付未来的理赔B. 投资新项目C. 偿还债务D. 发放员工奖金11. 保险合同中的“除外责任”指的是什么？A. 保险公司不承担的责任B. 保险公司承担的全部责任C. 被保险人的义务D. 保险公司的权利12. 以下哪项是财产保险的主要特点？A. 长期性B. 短期性C. 固定性D. 变动性13. 在保险精算中，“死亡率表”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估投资风险C. 预测市场趋势D. 管理人力资源14. 保险公司的“资本金”主要用于什么？A. 支付理赔B. 投资运营C. 偿还债务D. 发放股息15. 以下哪项是健康保险的主要保障内容？A. 医疗费用B. 财产损失C. 法律责任D. 意外伤害16. 在保险合同中，“保险金额”指的是什么？A. 保险公司承担的最高赔偿额B. 被保险人支付的保费C. 保险合同的总价值D. 保险公司的资产总额17. 以下哪项是保险公司的主要风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是18. 在保险精算中，“费率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策19. 保险合同中的“保险期限”指的是什么？A. 保险合同的有效期B. 保险公司的经营期限C. 被保险人的生命周期D. 保险产品的销售期限20. 以下哪项是责任保险的主要保障内容？A. 第三方损失B. 个人健康C. 财产损失D. 意外伤害21. 在保险精算中，“索赔率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策22. 保险合同中的“保险标的”指的是什么？A. 被保险的对象B. 保险公司的资产C. 保险合同的条款D. 保险市场的需求23. 以下哪项是意外伤害保险的主要保障内容？A. 医疗费用B. 财产损失C. 法律责任D. 意外伤害24. 在保险精算中，“生存率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策25. 保险合同中的“保险费”指的是什么？A. 被保险人支付的费用B. 保险公司的收入C. 保险合同的总价值D. 保险公司的资产总额26. 以下哪项是寿险公司的主要风险？A. 长寿风险B. 短期风险C. 市场风险D. 信用风险27. 在保险精算中，“赔付率”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策28. 保险合同中的“保险责任”指的是什么？A. 保险公司承担的责任B. 被保险人的义务C. 保险公司的权利D. 保险合同的条款29. 以下哪项是财产保险的主要风险？A. 自然灾害B. 市场波动C. 信用风险D. 操作风险30. 在保险精算中，“风险溢价”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策31. 保险合同中的“保险利益”指的是什么？A. 被保险人获得的利益B. 保险公司的收入C. 保险合同的总价值D. 保险公司的资产总额32. 以下哪项是健康保险的主要风险？A. 疾病风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险33. 在保险精算中，“风险分散”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策34. 保险合同中的“保险事故”指的是什么？A. 发生的风险事件B. 保险公司的经营事件C. 被保险人的生活事件D. 保险市场的变化事件35. 以下哪项是责任保险的主要风险？A. 第三方损失B. 市场波动C. 信用风险D. 操作风险36. 在保险精算中，“风险评估”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策37. 保险合同中的“保险条款”指的是什么？A. 保险合同的具体内容B. 保险公司的经营条款C. 被保险人的义务条款D. 保险市场的规则条款38. 以下哪项是意外伤害保险的主要风险？A. 意外事故B. 市场波动C. 信用风险D. 操作风险39. 在保险精算中，“风险管理”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策40. 保险合同中的“保险代理人”指的是什么？A. 代表保险公司销售保险产品的人B. 代表被保险人购买保险产品的人C. 代表政府监管保险市场的人D. 代表投资者投资保险产品的人41. 以下哪项是寿险公司的主要产品？A. 定期寿险B. 财产保险C. 责任保险D. 意外伤害保险42. 在保险精算中，“风险模型”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策43. 保险合同中的“保险经纪人”指的是什么？A. 代表保险公司销售保险产品的人B. 代表被保险人购买保险产品的人C. 代表政府监管保险市场的人D. 代表投资者投资保险产品的人44. 以下哪项是财产保险的主要产品？A. 家庭财产保险B. 寿险C. 健康保险D. 责任保险45. 在保险精算中，“风险控制”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策46. 保险合同中的“保险市场”指的是什么？A. 保险产品的交易市场B. 保险公司的经营市场C. 被保险人的生活市场D. 保险监管的市场47. 以下哪项是健康保险的主要产品？A. 重大疾病保险B. 财产保险C. 责任保险D. 意外伤害保险48. 在保险精算中，“风险转移”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策49. 保险合同中的“保险监管”指的是什么？A. 政府对保险市场的监管B. 保险公司对被保险人的监管C. 被保险人对保险公司的监管D. 保险市场对保险产品的监管50. 以下哪项是责任保险的主要产品？A. 职业责任保险B. 寿险C. 健康保险D. 财产保险51. 在保险精算中，“风险分析”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策52. 保险合同中的“保险产品”指的是什么？A. 保险公司提供的保障服务B. 被保险人购买的服务C. 政府监管的服务D. 投资者投资的服务53. 以下哪项是意外伤害保险的主要产品？A. 个人意外伤害保险B. 寿险C. 健康保险D. 财产保险54. 在保险精算中，“风险预测”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策55. 保险合同中的“保险需求”指的是什么？A. 被保险人对保险产品的需求B. 保险公司对市场的需求C. 政府对监管的需求D. 投资者对投资的需求56. 以下哪项是寿险公司的主要风险管理工具？A. 再保险B. 投资C. 市场营销D. 客户服务57. 在保险精算中，“风险调整”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策58. 保险合同中的“保险政策”指的是什么？A. 保险公司制定的规则B. 被保险人遵守的规则C. 政府监管的规则D. 投资者投资的规则59. 以下哪项是财产保险的主要风险管理工具？A. 风险分散B. 投资C. 市场营销D. 客户服务60. 在保险精算中，“风险识别”主要用于什么？A. 计算保费B. 评估风险C. 管理资产D. 制定政策61. 保险合同中的“保险计划”指的是什么？A. 保险公司提供的具体保障方案B. 被保险人购买的具体保障方案C. 政府监管的具体保障方案D. 投资者投资的具体保障方案答案1. D2. C3. D4. A5. A6. D7. D8. A9. C10. A11. A12. B13. A14. B15. A16. A17. D18. A19. A20. A21. B22. A23. D24. A25. A26. A27. B28. A29. A30. A31. A32. A33. B34. A35. A36. B37. A38. A39. B40. A41. A42. B43. B44. A45. B46. A47. A48. B49. A50. A51. B52. A53. A54. B55. A56. A57. B58. A59. A60. B61. A。

2、社会保障精算(第二章)人寿与年金保险精算(5)

2、社会保障精算(第二章)人寿与年金保险精算(5)

β
F
=
A (1 ) a x + 1: n − 1
A (1 ) 表示同险种在 x + 1 岁 n – 1 期的趸缴净保费。 期的趸缴净保费。
然后，用下式计算责任准备金（将来法）： 然后，用下式计算责任准备金（将来法）： 责任准备金
F t x
V
=
Ax + t
–
β ⋅ a x + t:n −t
F
【习题】 p.62 第7、8题。 习题】 、 题
V
=
Ax
P ⋅ a x :n
t
= 0
Pax:n
过去净保费
V
Ax +t 将来赔付
0
x
x+n
x+t
时点，净保费已缴清，将来净保费为零 为零， 由于 在x+t 时点，净保费已缴清，将来净保费为零，所以
t
V
=
Ax +t
2 过去法 过去净保费的累积值 过去赔付的累积值 责任准备金 = 过去净保费的累积值 – 过去赔付的累积值 以终身寿险、 年缴费 年缴1次）、死亡年末赔付为例 年缴费（ 死亡年末赔付为例， 以终身寿险、n年缴费（年缴 次）、死亡年末赔付为例，计 算 t 年末的责任准备金 t V ： （1） t < n ）
• 如何修正？ 如何修正？
通常采用“ 通常采用“完全初年定期修正法 (FPT)，方法是： ，方法是： 年修正的净保费为自然保费 第1年修正的净保费为自然保费 α F = A1:1 = vq x 年修正的净保费为 x 以后各年修正的净保费为
β
F
=
பைடு நூலகம்
A (1 ) a x + 1: n − 1

F3个人寿险与年金精算实务

F3个人寿险与年金精算实务

F3个人寿险与年金精算实务考试时间：4小时考试形式：客观题（30%），主观题 (70%)考试内容：A、寿险营销渠道（分数比例约为10%）1.寿险产品的销售渠道2.销售人员的薪酬结构及其成本核算B、个人寿险与年金产品（分数比例约为20%）3.产品开发及管理过程衡量产品成功与否的标准：1）具有竞争力的价格2）有价值的保险利益3）灵活性4）符合公司战略5）对公司现有产品的补充6）满足销售渠道需求7）核保和管理费用适当8）好的盈利能力9）在各种风险类别和年龄阶段的被保险人中的公平性10）易于处理的税务情况产品评估的内容包括衡量销售状况，比较预期经验与实际状况，检验销售渠道的接受程度，评估营销成本的结果改进产品设计实际状况的差异，检验销售渠道的接受程度，评估营销成本及管理效率等。

衡量产品是否成功的常用方法是比较实际销量与产品开发时设定的业绩基准之间的差异。

建立精算假设的几个步骤：1）明确假设的用途2）确定假定的结构3）分析经验数据及趋势，获得经验假设4）根据合理性、一致性及合适性原则检验和调整假设5）记录存档6）追踪经验数据的变化、更新假设获得假设的途径：赔付率报告、死亡率分析报告费用分析报告、保单持续率报告、投资资产报告等要获得有价值的经验数据需在评估数据时遵循以下原则：1）评估数据的可信度，需要考虑数据的同质性、获取方法和结果的合理性等2）评估数据的质量，需要考虑是否有更好的数据来源，数据是否足够新，是否严重偏差和局限，数据是否全面，是否一致，样本量是否足够大3）应采用实际或近似的经验数据4）经验假设应合理地反映经验趋势。

5）经验假设需反映内部及外部因素。

核保操作、投资政策、管理流程、规章制度、医学、经济、社会、科学的发展等对经验假设都会产生影响6）通过敏感度测试来衡量可能的偏差的影响。

保险公司报告系统主要提供三大类信息：1）根据相关的法规要求、向股东、监管者和客户披露的信息2）向公司管理部门提交的用于绩效管理和业务规则的管理信息3）向公司管理层提供的用于辅助制定重大决策的信息。

社会保险精算原理第二章 人寿与年金保险

社会保险精算原理第二章 人寿与年金保险

2.1.3死亡时赔付寿险精算现值的计算
16
A x
0
t
t
px
xt
k 1
k
t
t
px
xtdt
k0
1
0
ks
ks
px xksds
k0
k 1 k p x
1
0
s 1
s
pxk xksds
k0
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2.1.3死亡时赔付寿险精算现值的计算
17
在死亡均匀分布假设下，有： spx+k μx+k+s≈ qx+k ，0≤s≤1
G aA g A k G a C a
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2.4责任准备金
28
在趸缴保费和均衡保费下，保险人的保费收入 与赔付支出有一定的时间差，责任准备金正是 把过去保费收入大于赔付支出的部分以复利积 存起来形成的基金，这一基金也正是弥补将来 保费收入不足赔付支出的部分。因此，它是保 险人对投保人的一种负债，直接影响保险公司 的利润。
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终身生存年金
23
终身生存年金的支付期没有限制，只要被保险 人存活，每隔一定时期发生一次收付。对(x)的 每年1单位元期首付终身生存年金，其精算现值 以 表示，它是一系列保险期逐步延长的纯粹生 存保险之和，因此
ax kEx＝ k k px
k0
k0
求和上限实际是ω-x-1，为方便通常写成∞。
精算现值为：AxE(Z)0
ttpx
d xt x
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定期寿险
13
1单位元死亡时赔付n年定期寿险，其现 值随机变量为：
νT， 0<t≤n
Z＝
0 t>0
精算现值表示为：Ax1:n｜ n 0

2009年秋季寿险管理师人身保险市场与营销试题A卷_真题-无答案

2009年秋季寿险管理师人身保险市场与营销试题A卷_真题-无答案

2009年秋季寿险管理师《人身保险市场与营销》试题A卷(总分100,考试时间90分钟)单选100题，每题1分，共100分。

每题备选答案中，只有一个是正确或最合适的。

选对得1分，多选、不选或错选均得0分。

请考生最好在试卷上也填写或标出答案，以备将来查询及存档。

1. 直接营销渠道是指包括( )在内的，保险公司与客户直接交易的渠道。

A. 营销员渠道B. 柜台营销渠道C. 保险经纪人渠道D. 银行邮政渠道2. 人身保险商品是一种特殊性商品，具有一定的射悻性，因此，投保人购买保险商品从总体上讲是等价交换，从个体上讲是非等价交换。

（）A. 对B. 错3. 人身保险商品供应方是在保险市场上提供各类人身保险商品，承担、分散和转移他人风险的各类保险人。

我国的人身保险商品供应方主要包括（）。

①人寿保险公司②养老金公司③健康险公司④经营短期健康险和意外伤害险的财产保险公司A. ①②④B. ①③④C. ②③④D. ①②③④第4题到第6题为套题4. 某外资保险公司计划在中国设立分支机构，则其可能遇见的市场壁垒不包括（）。

A. 规模经济壁垒B. 产品差别壁垒C. 政策法律壁垒D. 文化习俗壁垒5. 进入中国市场后，该公司计划实施产品差异化策略，其中包括（）。

A. 增加银行、邮政代理网点B. 建立专属的康复中心C. 降低产品费率D. 开发女性专属健康险6. 如果该公司的母公司因金融危机宣告破产，则根据我国相关法律，该公司在中国持有的人寿险合同和准备金可能的处理方式不包括（）。

A. 视作母公司资产进行破产清算B. 转移给其他寿险公司C. 保险监督管理委员会指定机构接管D. 保持现状不变7. 人身保险商品的价格即保险费率的最重要影响因素是（）。

A. 保险商品供求B. 风险发生频率C. 消费者偏好D. 监管及行业公约等非价格因素8. 劳合社作为国际保险市场上久负盛名的保险机构，就其组织形式上讲属于（）。

A. 合营保险组织B. 国营保险组织C. 合作保险组织D. 行业自保组织9. 国际上很多国家倾向于对保险费率实行管制，主要原因不包括（）。

2009年秋季寿险管理师人身保险会计与财务上试题A卷_真题-无答案

2009年秋季寿险管理师人身保险会计与财务上试题A卷_真题-无答案

2009年秋季寿险管理师《人身保险会计与财务（上）》试题A卷(总分100,考试时间90分钟)单选100题，每题1分，共100分。

每题备选答案中，只有一个是正确或最合适的。

选对得1分，多选、不选或错选均得0分。

请考生最好在试卷上也填写或标出答案，以备将来查询及存档。

1. 在会计假设中，将一个企业持续经营的生产经营活动人为划分为一个个连续的、长短相同期间的假设是（）。

A. 会计主体假设B. 会计分期假设C. 持续经营假设D. 货币计量假设2. 资产是企业从事生产经营的物质资源或物质条件。

资产的特点包括（）等。

①资产是由过去的交易或事项产生的②资产是为企业所拥有或控制的③资产能给企业带来未来经济利益④资产只包括具有物质形态的有形资产A. ①②④B. ②③④C. ①③④D. ①②③3. 应付福利费是指寿险公司已经计提的福利费而尚未支用的部分。

在实务中，寿险公司本期发生的福利费用往往是在下一期支付。

故应付福利费应被视为一项（）。

A. 流动负债B. 长期负债C. 流动资产D. 长期资产4. 存出资本保证金除寿险公司清算时用于清偿债务外，不得动用。

存出资本保证金的性质为（）科目。

A. 资产类B. 负债类C. 所有者权益类D. 损益类5. 保险公司运行传统险种及日常经营所运用的账户体系称作通用账户，对投资连接产品、分红保险、万能寿险等新型保险产品应建立（）进行单独核算和报告。

A. 通用账户B. 成本账户C. 备选账户D. 独立账户6. 再保险业务与原保险业务的最大区别在于，在发生赔付以及手续费、佣金、营业税金及附加等相关税费的情况下，分入人不直接向保险受益人赔付，而是先由寿险公司支付赔款和有关税费，分入人按分保比例事后再与分出人结算应负担的份额。

（）A. 对B. 错7. 一笔经济业务所编制的会计分录涉及到总分类帐户及其所属的明细分类帐户时，总账和明细账应各自独立地根据会计分录登记，总账和明细账的这种登记方法叫做平行登记。

[CAA] 精算实务课后答案及讲义

[CAA] 精算实务课后答案及讲义

寿险精算实务讲义第一章人寿保险的主要类型1.1传统的人寿保险1.1.1 定期寿险定期寿险是指以死亡为给付保险金条件，且保险期限为固定年限的人寿保险。

1.1.2 终身寿险终身寿险是指以死亡为给付保险金条件，且保险期限为终身的人寿保险。

1.1.3 终身寿险两全保险是指在保险期限内以死亡或生存为支付保险金条件的人寿保险。

1.1.4 年金保险年金保险指以生存为支付保险金条件，按约定分期支付生存保险金，且分期支付生存保险金的间隔不超过一年（含一年）的人寿保险。

1.2 新型人寿保险1.2.1分红保险1.2.2投资连结保险课后答案1. 简述普通人寿保险的主要类型定期寿险：以死亡为给付条件且期限固定。

优点：保费低廉可以无现金价值，可续保性，可转换性终身寿险：以死亡为给付条件且期限为终身。

优点：可得到永久保障，有退费权利，获得退保现金价值分类：普通终身寿险、限期交费终身寿险、趸交终身保险两全保险：以死亡或生存为给付条件的。

储蓄性极强。

定期死亡险与生存险的结合，净保费由危险保费和储蓄保费组成。

年金保险：以生存为给付条件，按约定分期给付生存保险金，且给付间隔不超过一年。

◆交费方式：趸交年金、期交年金◆给付开始日期：即期年金、延期年金终身年金◆给付方式：最低保证年金确定给付年金（规定了最低保证年数）退还年金（退还购买金额与领取金额的差额）定期生存年金个人年金◆被保险人数联合年金（均生存为给付条件）最后生存者年金（至少一个生存为给付条件，给付金额不变）联合及生存者年金（至少一个生存为给付条件，给付金额随被保险人减少调整）◆给付额是否变动：定额年金、变额年金2. 简述分红保险的特点分红保险分红保险、非分红保险以及分红保险产品与其附加的非分红保险产品必须分设帐户、独立核算。

采用固定费用率的，相应的附加保费收入和佣金、管理费用等不列入分红保险帐户；采用固定死亡率方法的，相应的死亡保费收入和风险保额给付等不列入分红保险帐户 特点：○1保单持有人享受经营成果。

2、社会保障精算(第二章)人寿与年金保险精算(3)

2、社会保障精算(第二章)人寿与年金保险精算(3)
v 2 ⋅2 p60
解
30
E30
(Ia)60
1
v⋅ p60
1.04 61 1.042 62 … …
PV
0 30
60
ω -1
首先计算60岁投保的变额（等比递增）终身生存年金的精算 首先计算 岁投保的变额（等比递增）终身生存年金的精算 岁投保的变额 现值，再折现到30岁 现值，再折现到 岁。
( Ia)60 = 1 + 1.04v ⋅ p60 + 1.04 v ⋅ 2 p60 +L
提示
岁开始的终身年金的给付值。 （1） 计算 岁开始的终身年金的给付值。该年金的趸缴净 ） 计算60岁开始的终身年金的给付值 岁的精算累积额。 保费 = 30～60岁的精算累积额。 ～ 岁的精算累积额 （2）年金的给付分为以下两部分： ）年金的给付分为以下两部分： (a) 60-79岁的无条件的 年定期年金； 岁的无条件的20年定期年金 岁的无条件的 年定期年金； (b) 80岁后的终身生存年金。 岁后的终身生存年金。 岁后的终身生存年金
s2 = s1 (1+ i2 ) +100 × (12 + 6.5 ⋅ i2 )
sn = sn−1 (1 + in ) + 100 × (12 + 6.5 ⋅ in )
（参见刘昌平《可持续发展的中国城镇基本养老保险制度》p.126） 参见刘昌平《可持续发展的中国城镇基本养老保险制度》 ）
人寿与年金保险精算（ 第二章 人寿与年金保险精算（3）
§2.1-2.2 人寿保险和生存年金 综合练习 保险费： 均衡保险费、 §2.3 保险费： 均衡保险费、总保费 责任准备金：均衡净保费责任准备金、 §2.4 责任准备金：均衡净保费责任准备金、修 正的责任准备金

2009年P3《企业年金理论与实务》考题和答案

2009年P3《企业年金理论与实务》考题和答案

中国人身保险从业人员资格考试——中国寿险理财规划资格课程——中国员工福利规划师资格课程P3《企业年金理论与实务》（NO.092230201）A卷单选100题，每题1分，共100分。

每题备选答案中，只有一个是正确或最合适的。

选对得1分，多选、不选或错选均得0分。

请考生最好在试卷上也填写或标出答案，以备将来查询及存档。

1.1994年世界银行在《防止老龄化危机》中提出了养老保险体系的“三支柱”体系。

请问：企业年金是三支柱养老保险体系的哪一支柱？（）A.第一支柱B.第二支柱C.第三支柱D.以上都不正确（答案：B.第二支柱，P3，倒数2行）2.关于中国的企业年金制度，以下说法不正确的是：（）。

A.国外也经常称为“职业年金”、“雇主年金”等B.企业年金是我国多层次养老保险体系的重要组成部分C.1997年《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》将企业补充养老保险改为企业年金D.企业年金是员工薪酬延期支付的一种方式以及员工分享企业利润权益的一部分（答案：C.1997年，《国务院关于建立统一的……决定》将……，P2，4-5行）3.2004年出台的《企业年金管理指引》提出，企业年金是指在政府强制实施的公共养老金或国家养老金制度之外，企业在国家政策的指导下，根据自身经济实力和经济状况建立的，旨在为本企业职工提供一定程度退休收入保障的补充性养老金制度。

以下关于上述内容理解不正确的是：（）。

A.企业年金不属于国家基本养老保险B.企业有权决定是否建立企业年金C.企业建立企业年金的水平需要考虑自身的经济状况和经济能力D.企业年金的目的是为员工提供收入保障和健康保障（答案：D.企业年金的目的是为员工提供收入保障和健康保障，P2，12-13行）4.根据20号令，企业建立企业年金计划必须满足一定条件，下列哪个条件不是必须的？（）A. 依法参加基本养老保险并按时足额缴纳B.企业经营比较稳定，经济效益较好C.企业内部管理制度健全D.企业必须是中资公司（答案：D.企业必须是中资公司，P2，14行）5.关于基本养老保险与与企业年金的关系，以下说法正确的是：（）。

精算实务课后答案汇总6-11章

精算实务课后答案汇总6-11章

第六章资产份额法的进一步分析1. 讨论资产份额法改进中的各种情况主要在以下中有所改进：（1）资产份额和现金价值（2）缴费方式（3）死亡和保费（4）通货膨胀（5）保单贷款（6）红利（7）投资年方法（8）选择权（9）小数（10）代理人（11）再保险2. 简述资产份额在保费和准备金中的其他应用利用资产份额公式计算保费：1.次标准体保费：利用调整死亡率、失效率和费用率的资产份额法计算2.意外死亡给付意外死亡率代替标准死亡率修正的假设有降低每保单的费用不对意外死亡给付设定单独的终止变量，而将失效率提高3.免交保费附加条款残疾率代替死亡率改进假设残疾给付和相关费用的现值代替死亡给付现值单位保单费用减少死亡率加到失效率中4.趸交保费即期年金唯一的变量是死亡，不同假设年金死亡表的死亡率较低利率假设有所不同费用发生的时间和数量不同，无核保费用，有年金支付时发生的费用 佣金的比例较低 可能免税或减税5.个体健康保险无死亡给付和现金价值，死亡和失效合为一个变量，与之相关费用是合同终止费 增加健康保险给付 对核保费用进行调整利用资产份额公式计算准备金：1.法定准备金()()()d x ,t -1x ,t tx ,tx ,tx ,tx ,tV +P 1+i -qD BV =p ⋅省略失效率、费用和红利；用纯保费,x t P 代替,x t TP ；假设死亡发生在年末；用,x t V 代替,x t AS2.GAAP 准备金比定价假设保守，假设与分红基础相匹配，两种准备金使用相同利率、死亡率和失效率◆ 保单给付准备金：将资产份额公式的,x t TP 换成给付保费，支付项中保留所有保单给付及维持和终止费用。

在资产份额公式中满足利润目标,,x n x n AS V =以确定给付保费。

◆ 费用准备金：在资产份额公式中去掉保单给付，保留延期新增费用，将,x tTP 换成满足利润目标,0x n AS =的费用保费。

3.自然准备金定义：○1自然准备金等于未来给付和费用的现值减去临界保费现值 ○2临界保费是毛保费的固定比例○3保单签发时，临界保费的现值等于未来所有给付和费用的现值，不含利润指标○4定价假设应用于所有计算，t t i j = 临界毛保费对应的净保费(),,1x t x x t NP PREMC NP '=+⨯，又,,xn x n AS V '=,,,,x n x x x nx n x n x xAS PREMC ASC V V AS PREMC ASC +⋅=-=则： 临界保费,,,,,,1x n x n x t x t x t x tx x xV AS PE PEBP TP NP NP AZ ASC AZ -⎛⎫''==+=+⋅+ ⎪⎝⎭ 自然准备金()(),1,,,1,,,1,11nx t x t t x tx ss x n x x tx s x n s t x tt x s t xASBP i TBP TBP D D NV BP V p D i D --=+++-⎛⎫==-+⋅ ⎪+⎝⎭∑4.毛保费准备金未来所有保险给付和费用现值与未来所有毛保费现值的差额 ,1,,,11nx ss x n x x t x s x n s t t x s t xTBP D D GV TP V D i D -=+⎛⎫=-+⋅ ⎪+⎝⎭∑,x s TBP 在自然准备金和毛保费准备金中的计算是不相等的，因为单位保费的费用分别以临界保费和毛保费计算。

寿险精算实务精华版

寿险精算实务精华版

寿险精算实务讲义第一章 人寿保险的主要类型1.1传统的人寿保险1.1.1 定期寿险定期寿险是指以死亡为给付保险金条件，且保险期限为固定年限的人寿保险。

1.1.2 终身寿险终身寿险是指以死亡为给付保险金条件，且保险期限为终身的人寿保险。

1.1.3 终身寿险两全保险是指在保险期限内以死亡或生存为支付保险金条件的人寿保险。

1.1.4 年金保险年金保险指以生存为支付保险金条件，按约定分期支付生存保险金，且分期支付生存保险金的间隔不超过一年（含一年）的人寿保险。

1.2 新型人寿保险1.2.1分红保险 1.2.2投资连结保险第二章 保单现金价值与红利2.1 保单现金价值2.1.1 保单现金价值的含义现金价值又称解约金、退保金、不丧失保单利益、不丧失价值或不丧失现金价值。

现金价值是指投保人或保险公司解除保险合同时，由保险公司向投保人退还的那部分金额。

现金价值往往特指以现金方式支付的不丧失保单利益。

,0kk k k CV V SC CV =-≥一般情况下，现金价值不大于责任准备金，主要原因是费用在毛保费中重新调整造成的。

其他原因：①财务风险；②死亡率风险；③效益风险；④退保成本。

2.1.2 保单现金价值的计算⑴ 调整保费法 ....()()()()k k C V A k P a k V P P a k αα=-=--, 1..A E P aα+=根据NAIC1941年规则：10.4m in(,0.04)0.25m in(,,0.04)0.02x E P P P ααα=++； 1980年规则：1 1.25m in(,0.04)0.01E P =+优点：是计算现金价值的主要方法，详细定义了费用的确定，得到的不丧失价值更为准确公平； 缺点：计算相对复杂。

⑵ 准备金比例法 k k k C V f V =⨯优点：①简单，便于管理；②不受公司定价假设的影响；③准备金是保单责任的保守估计，对客户较为公平；④能够及时地反映定价时市场利率的变化。

保险精算原理与实务讲义(下)

保险精算原理与实务讲义(下)

20
2、方差、标准差和变异系数
Var( X ) E[ X E ( X )] 2

两个随机变量X和Y的方差具有下述关系： Var ( X ) k 2Var( X ) （1）
（2）若X与Y相互独立，则
Var ( X＋Y ) Var ( X )＋Var (Y )
（3）
Var( X ) E ( X 2 ) [ E ( X )] 2
一有限期望函数exdxfxdxdfd54二免赔额对纯保费的影响当免赔额为d时保险公司的期望赔款将如果在应用免赔额之前的期望索赔频率为n则当免赔额为d时期望索赔频率将变为从而纯保费成为exexnexexdexex56三赔偿限额对纯保费的影响当赔偿限额为u时保险人的期望赔款额为纯保费为eyxfxdxufuexu如果进一步假设通货膨胀率为i赔偿限额u保持不变则保险公司的期望赔款为纯保费为58四免赔额与赔偿限额对纯保费的综合影响如果保单规定的免赔额为d且对每一次保险事故保险公司的最高赔款支出为ud则对每一次损失x保险公司的实际赔款支因此包括零赔款即在免赔额以下的损失在内的期望赔款为exuexd如果通货膨胀率为r免赔额d和赔偿限额exexexex62第二节毛保费用纯保费法厘定的毛保险费率不仅能够满足预期的赔款和费用支出而且能够提供预期的收益其计算公式如下
定。 （2）如果X的k阶原点矩存在，则矩母函数M(t)可 M X X (t ) M X (t ) M X (t ) 微分s（s k）次，且其k阶原点矩可以表示为
1 n 1 n
25

概率母函数和矩母函数之间存在下述关 M X (t ) PX (et ) 系：
PX ( z ) M X (ln z )
三、伽玛分布
x 1 x f ( x) e ( )

个人寿险与年金精算实务

个人寿险与年金精算实务
17.随机死亡率及风险管理、收益管理及资本管理
19.财务再保险及内含价值转贴于：精算师考试_考试大
E.负债评估（分数比例约为10%～40%）
20.基于偿付能力的准备金
21.基于收益的准备金
22.基于价值的财务评估
23.责任准备金及其他年报负债科目的精算审核
9.分红保险，红利的来源、确定及演示
10.投资连结保险及其演示
C.产品定价（分数比例约为10%～35%）
11.死亡率、失效率、利率及费用假设
12.优良体核保及次标准体风险的额外保险费
13.失能豁免保费利益的毛保费
14.再保险
15.利润的度量及分析
D.财务与模型（分数比例约为10%～35%）
16.负债模型、资产/负债模型及资产/负债匹配
24.现金流分析方法
F.有关精算实务的法规（分数比例约为5%～20%）
25.精算规定，人身保险新型产品精算规定
26.保险公司偿付能力额度及监管指标
27.其他相关规定
参考书目：
1.《个人寿险与年金精算实务》李达安主编
2.《保险规章制度汇编(1998-2005)》中国保险监督管理委员会编
考生不必拘泥和局限于书本上的知识，应该对具体的精算实务融会贯通。
考试内容：
A.寿险营销渠道（分数比例约为5%～15%）
4.传统的销售系统
5.非传统的销售系统
6.银行保险
B.个人寿险与年金产品（分数比例约为15%～40%）
7.产品开发过程及产品的演变发展趋势
8.寿险与年金产品：定期寿险，万能寿险，变额寿险，生存保险，延期年金，变额延期年金
013个人寿险与年金精算实务
考试时间：4小时
考试形式：主观问答题

寿险精算实验课

寿险精算实验课

《寿险精算实验课》指导书中南民族大学经济学院保险教研室高春玲目录实验一生存分布与生命表实验二人寿保险的趸缴纯保费实验三人寿保险年缴均衡纯保费与毛保费实验四责任准备金的计算实验五保单现金价值的计算实验六设计一寿险计算其保费(综合性实验)实验一 生存分布与生命表目的：通过本次实验使学生学会如何运用Excel 利用生命表基础函数计算各种死亡、生存概率。

内容：Excel 的基本用法；中国人寿保险业经验生命表（1990——1993）（男女混合）的输入；利用中国人寿保险业经验生命表（1990——1993）（男女混合）计算整数年龄各种死亡、生存概率；利用中国人寿保险业经验生命表（1990——1993）（男女混合）计算各年龄内各种死亡、生存概率。

步骤：1、在Excel 输入中国人寿保险业经验生命表（1990——1993）（男女混合）。

2、利用生命表基础函数计算各整数年龄存活人的各生存概率、死亡概率x n q 、x n p 、x m n p |等。

如计算x 岁人在未来5年内死亡的概率，其公式为：xx x x l l l q 55+-=，0岁人在未来5年内死亡的概率05q 在Excel 中F2单元格输入“=（C2-C7）/C2”，然后按回车键得到其结果；拖动整F 整列得到所有整数年龄存活人在未来5年内死亡的概率，其结果如下图F 列所示：3、在死亡均匀分布假设、死力常数假设及巴尔杜奇假设下利用生命表函数计算各年龄内的生存概率、死亡概率x t q 、x tp 、t x q +γ等。

如在均匀分布假设下计算x+0.2岁人在未来0.5年内死亡的概率，其公式为：xxx q q q 2.015.02.05.0-=+。

0.2岁人在未来0.5年内死亡的概率2.05.0q 在Excel 中F2单元格输入“=0.5*B2/(1-0.2*B2)”，然后按回车键得其结果；拖动整F 整列得到所有x+0.2岁存活人在未来0.5年内死亡的概率，其结果如下图F 列所示：实验二 人寿保险的趸缴纯保费目的：通过本次实验使学生学会如何运用Excel 计算各种人寿保险的趸缴纯保费。

保险精算原理与实务(第五版)课件-保险费

保险精算原理与实务(第五版)课件-保险费
费以 t P(n ax ) 表示，按照保险金支付与净保费收入的
平衡关系，有，
t P(n
ax )
n ax a
x:t
10
一年多次缴费的净保费
如果保费每半年、一季、一月等缴付一次，这时未来净保费
现值是一个一年多次收付的生存年金现值。如果以 P(m) 表示每年分ｍ次等额缴费的年缴净保费，a(m) 表示每年１
x:n
4
净保费
若保险金在被保险人死亡时赔付，t年限期缴费的年缴净保费
以
t
P(
A1 x:n
)表示，
t
P(
A1 x:n
)
A1 x:n
a
x:t
i
P1
t x:n
（在死亡均匀分布假设下）
当t=n时，以P(
A1 x:n
)
表示年缴净保费，
P(
A1 x:n
)
A1 x:nax:n来自i P1x:n
（在死亡均匀分布假设下）
5
终身寿险年缴净保费
对(x)的死亡年末赔付1单位元终身寿险，如果规定保费每年一 次终身缴付，这时保险费的现值是终身生存年金精算现值，
以Px表示这一保险的年缴均衡净保费，有，
Pxax Ax
Px
Ax ax
6
终身寿险年缴净保费
死亡时赔付年缴净保费
P(Ax)
Ax ax
i
Px
（在死亡均匀分布假设下）
n年缴清保费、1单位元死亡年末赔付终身寿险的年缴净保费
t P( Ax:n )
Ax:n ax:t
在上式中，当t=n时的年缴净保费
P( Ax:n )
Ax:n ax:n
n年1元纯粹生存保险，t年缴清的年缴净保费

保险精算原理与实务 第五章 人寿保险

保险精算原理与实务 第五章 人寿保险
上式的求和上限实际为ω-x- 1 其中， ω 是生命表极限年龄， ω- 1是按生命表能够存活的最大年龄。
9
生存保险
1
：n年纯生存保险精算现值。
1 定义： n年纯生存保险是以满期被保险人仍然存活为给 付条件的生存保险。
10
两全保险
1
：对(x)的1单位元n年两全保险精算现值。
1定义：对(x)的1单位元n年两全保险，是对(x)的n年定 期寿险和n年纯生存保险的合险。
14
标准递增变额寿险
从标准递增定期寿险的意义出发，可以得出另外两个不同的公式：
1n年标准递增的两全保险：是n年定期递增寿险精算现值与n年n 单位元纯生存保险现值之和。其精算现值为，
15
标准递减变额年金
1定义：变额寿险当bK+1=n-k时，称为标准递减的定期寿险。
1
：标准递减的定期寿险精算现值。
16
1定义：对(x)的1单位元延期m年n年定期寿险是从x+m 岁起到 x+m+n年的定期寿险。
13
标准递增变额寿险
1 定义：标准递增的变额寿险，是赔付额bK+1=k+1 ，k是 从投保开始到死亡时存活的整数年数的变额寿险。
1 (IA)x ：标准递增的终身寿险的精算现值。
1
：标准递增的n年定期寿险的精算现值。
2
定期寿险
1 均衡保费定期寿险简称为定期寿险，保险费在约定的 缴费期内均衡缴付，通常缴费期与保险期相同。
1 递增保费定期寿险的保险费在缴费期内递增，在实践 中常见的递增保费定期寿险是每年更新定期寿险。
1 保额递减定期寿险的死亡赔付金额随着已投保时期的 延长而降低，保险费通常采取均衡方式。实践中最常 见的保额递减寿险是以抵押贷款余额为死亡赔付额， 以还款期为保险期的定期保险。

生存年金保险精算原理与实务课件方案策划

生存年金保险精算原理与实务课件方案策划
生存年金保险的特点
以被保险人生存为条件，与被保险人 的寿命相关，因此其精算基础和模型 与定期寿险和死亡年金保险存在较大 差异。
生存年金保险精算基础
生命表
用于描述人口死亡率的表格，是生存年金保险精算的重要基础。生命表中包含 了不同年龄和性别的死亡率数据，是计算生存年金保险费率的重要依据。
利率
生存年金保险的另一个重要精算基础是利率，它影响着保险金的现值和未来值。 在计算生存年金保险费率时，需要假设一个合理的利率水平，以便在较长的保 险期间内平衡保险公司的给付责任。
生存年金保险精算模型
生存年金保险费率计算模型
根据生命表和利率等精算基础，可以建立生存年金保险费率 计算模型。该模型用于计算不同年龄和性别被保险人的保险 费率，以确保保险公司在整个保险期间内的给付能力。
生存年金保险给付模型
该模型用于计算在不同年龄和性别被保险人生存的情况下， 保险公司需要给付的保险金。给付模型根据生命表、利率和 合同约定的给付条件进行计算，以确保保险公司能够履行合 同义务。
品牌信誉
知名保险公司凭借良好的品牌信誉和口碑，在市场竞争中占据优 势地位。
渠道优势
拥有广泛销售渠道和网络布局的保险公司能够更好地覆盖目标客户 群体，提高市场占有率。
产品差异化
各保险公司通过推出具有特色的生存年金保险产品，满足不同客户 群体的个性化需求，提升市场竞争力。
04
生存年金保险风险管理
生存年金保险风险识别
需求脱节，无法吸引客户购买，最终以失败告终。
ZZ生存年金保险
03
由于定价过高、保障不足，导致该产品在市场上缺乏竞争力，
无法与同类产品抗衡，最终被市场淘汰。
案例启示与建议
精算原理在生存年金保险产品设计中的重要性
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个人寿险与年金精算实务
2009年9月14日星期一
1、请简要描述一下寿险和年金产品非传统的销售渠道一般有哪些？
2、请简要说明投资连结型保险的特点，我国分红产品的优势有哪些？
3、保险公司的利源主要有哪些？在进行确定各种利源时需要考虑哪些因素？
4、万能寿险产品定价时需要考虑的因素有哪些？
5、加拿大背靠背协议(back-to-back)和失效支持产品的特点。

6、在进行精算审计的过程中，试说明抽样原理如何运用到远程精算审核中。

7、试说明可分配盈余(DistrEarn)和税后偿付能力盈余(AfterTaxSolvEarn)的概念，
并计算100张保单5年后的可分配盈余，假设条件失效率＝0，税率＝35％8、用转移概率矩阵法进行随机利率的模拟，给出的初始的10年期利率＝8％，
90天利率＝6％，利率的水平变动概率分布以及斜率的变动矩阵以及10年期利率随机数和90天利率随机数确定第五年末的10年期利率和90天利率。

试说明除了转移概率矩阵法进行随机利率的模拟方法外还有哪些随机利率模型？
9、试说明在基于收益的会计体系下(IBS)，基于收益以及匹配原则的概念。

10、1级、2级、3级Required Capital的概念，通过3级RC的V aR确定最
低要求的回报率水平。

11、在进行ALM的过程中为什么要进行资产负债匹配？在进行资产负债匹
配的方法有哪几种？特点分别是什么？
12、再保险中共同保险的两种特殊形式是什么？再保险的作用有哪些？
13、加拿大GAAP下准备金评估的方法，PPM公式以及在进行评估假设的确
定过程中，对于PAD的范围是如何规定的？
14、在最后生存者保险中关于年龄的处理方法一般有3种：真实年龄法、联
合相同年龄法和单一等价年龄法，试分别进行描述。

最后生存者保险在定价过程中需要考虑的因素有哪些？
15、关于我国寿险公司最低偿付能力的要求的规定有哪些？关于偿付能力充
足性的监管规定是什么？。