次贷危机后我国商业银行稳健性测度与分析

关于次贷危机对中国商业银行风险管理的启示论文摘要：美国次级抵押贷款危机的全面爆发，对全球造成了巨大冲击，至今为止，危机已经造成全球众多知名的机构破产，并引发了世界性的。

通过对次贷危机原因的深度分析，提出对中国商业风险的几点启示。

论文关键词：次贷危机；商业银行；风险管理一、引言爆发于2007年9月的美国次贷危机不断向纵深发展全球经济增速全面放缓，国际金融体系也经受了前所未有的冲击。

愈演愈烈的次贷危机，正席卷着全球的经济和金融体系，也同时考验着各国金融体系的风险承受能力。

面对尚未停歇的金融危机，中国的金融体系也在承受着各种风险的冲击，同时我们也从这次危机中学到不少关于风险管理的启示。

本文在深度剖析次贷危机不断升级的原因基础之上，提出了中国金融机构特别是商业银行应该在此次危机中得到什么样的启示。

二、美国次贷危机冲击不断升级的原因分析众所周之，次贷危机是由债券和衍生品市场引发的，但其基础却是美国的次级住房按揭贷款，产生次级债的直接原因很多，概括起来主要有三点，即“化”、“杠杆效应”和“政府监管不力”，次贷危机从单一的信贷市场波动发展为全球性的金融危机，从现代风险管理的角度作深层次的剖析，我们不难发现造成其破坏力一再升级的关键原因是对信用风险管理的忽视。

可以说，信用风险的大爆发，动摇了金融体系稳定的基础。

首先，信用的基础被严重削弱。

信用社会的基础要求当事人要有足够的动力来履约，当代经济是基于契约和信用基础上的，这对于美国等发达市场经济尤其如此。

美国经济与社会的正常运行，都是基于大量契约能够有效履行这一前提，美国的企业和个人都会发现自己其实是处在契约网络上的一个节点上。

这个网络需要有完备的体系、个人信用体系、破产制度和社会保障等一系列外部条件。

其次，信贷消费已经成为现代社会特别是西方社会的普遍生活方式，这就从一定程度上加深了信用风险的影响程度。

对于美国民众，通过银行改善居住条件成了典型的美国生活方式，是“美国梦”的重要内容之一。

后金融危机时代商业银行财务稳健性探讨随着《华尔街日报》于2008年9月15日宣布雷曼兄弟向破产申请，全球金融危机正式爆发。

这场危机不仅对世界经济造成了冲击，也对商业银行经营带来了很大的挑战。

在危机之后，商业银行不得不重新审视自身财务稳健性的问题，以便迎接未来的挑战。

在过去的几十年里，商业银行通常都把重点放在了收益的增长上，而忽略了风险控制。

然而这种策略不能再持续下去，因为危机已经清楚地表明，缺乏风险管理的商业银行面临巨大的风险。

因此，商业银行必须开始探索如何提高自身的财务稳健性。

首先，商业银行应该重视内部控制。

内部控制是银行保持稳健的财务状况的基础。

银行需要一个完整的、有效的内部控制系统，以便可以对财务风险进行预警和控制。

同时，银行需要制定具有约束力的规定和制度来规范员工的行为，例如，公开声明不吸毒、不赌博或其他不道德或违反道德规范的行为。

公司规章制度中应该涵盖从组织结构、流程管理、财务管理以及人员招聘、培训等方面，确保公司每一个角落的管理控制不出纰漏，防止自身财务风险因员工行为带来的瞬间爆发。

其次，商业银行应该非常留意资本充足率、资产风险和负债风险的管理。

一方面，商业银行应该根据自身风险承受能力确定多少资本是必要的，确保其资本充足率符合监管要求，才能不被迫关闭或突然破产。

另一方面，商业银行应该重视资产风险和负债风险的管理。

资产风险是指银行的贷款或投资资产价值下降或无法回收的潜在风险；而负债风险则是指银行无法按时偿还负债的潜在风险，包括存款、借款款项等。

有效的控制资产和负债风险对于银行的财务稳健性至关重要。

银行需要切实做好风险评估工作，建立适当的风险分析和监测体系，制定控制措施以协助风险管理。

最后，商业银行应该加强对公司治理的监管。

有效的公司治理可以帮助保证商业银行纪律严明、透明公开，防止公司损失情况沉淀、避免个别高管利益优先影响财务状况。

银行应该确保高管有足够的专业知识和经验，确保公司治理结构的完整性和透明度。

次贷危机对银行业的影响及对策1. 引言次贷危机是指2008年发生在美国金融领域的一系列危机事件，由于次贷市场的崩溃，导致全球范围内的金融体系动荡不安。

本文旨在探讨次贷危机对银行业的影响，并提出相应的对策。

2. 次贷危机对银行业的影响次贷危机对银行业造成了多方面的影响，下面将从以下几个方面进行具体阐述：2.1 资产负债表受损次贷危机导致大量借款人无法按时偿还贷款，银行的不良资产急剧增加，导致资产负债表受到严重冲击。

许多银行不得不面临资不抵债的局面，甚至倒闭。

这对银行的信誉产生了极大的负面影响。

2.2 市场信心受挫次贷危机的影响不仅局限于个别银行，整个金融市场的信心也受到了严重的动摇。

投资者对于金融机构的信任减弱，导致资金大规模撤离，市场流动性紧张。

这使得银行面临着更加艰难的融资环境，增加了其运营风险。

2.3 法规监管加强次贷危机暴露出金融市场监管的薄弱环节，各国政府纷纷加强监管力度，出台了一系列举措来遏制金融风险。

银行业面临更加严格的监管要求，需要承担更多的合规成本，对其经营和盈利能力造成了不利影响。

3. 对策3.1 加强风险管理银行在面临次贷危机之后，应加强风险管理，并建立更为完善的风险防控体系。

包括提高贷款审查的严格程度，增强风险识别和评估的能力，完善风险管理流程等。

只有做好风险管理工作，银行才能更好地应对金融市场的不确定性。

3.2 多元化经营策略次贷危机的教训告诉我们，过度依赖某一特定领域或业务是非常危险的。

银行需要制定多元化的经营策略，降低对某一市场或业务的依赖程度。

通过拓展金融产品和服务的种类，可以分散风险，提升银行的抗风险能力。

3.3 严格合规监管次贷危机再次证明，合规监管是金融市场健康发展的基石。

银行需要时刻注意政府和监管机构发布的金融法规和政策，确保自身合规经营。

建立健全内部控制制度，加强合规风险的管控，避免涉及违规操作。

3.4 加强内部培训和文化建设次贷危机揭示了一些银行在风险管理、合规监管等方面存在的不足之处。

【关键字】精品题目：次贷危机对我国商业银行的影响姓名：唐雅丽年级：2011级专业：证券投资与管理学号：42摘要：在全球一体化进程不断完善的大前提下，2008年华尔街爆发的金融风暴，迅速引发了全球性的金融危机，并进一步演化为涉及各行业的经济危机，一些专家学者把它形象地称之为“金融海啸”，足见其来势之凶猛，影响之远大。

在这种环境下，我国商业银行业依然逆境绽放，可谓是“别有天地”。

中国商业银行业是否真的完美无暇，没有任何漏洞？认真总结自身，才能更健康稳健地发展。

深人的学习和实践科学的发展观、防止经济下滑，反思美国金融危机的教训，回顾我国阻击危机的举措，探讨银行科学发展的路径，拥有着重大的现实意义和深远的战略意义关键词：资贷危机商业银行风险管理一、次贷危机的产生及原因分析（一）次贷危机的含义次贷危机又称次级房贷危机,也译为次债危机。

它是指一场发生在美国,因次级抵押存款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的风暴（二）次贷危机的形成与发展美国次贷危机，全称是美房地产市场上次级按揭存款的危机。

“次贷危机”是自2007年初开始，由于“次级债”大量逾期违约引发全面性的信用危机。

特别是2008年，随着华尔街贝尔斯登、美林证券、雷曼兄弟公司、高盛和摩根士丹利五大投资银行的全军覆没，将危机推向了高潮，已演变为一场全球性的金融风暴。

在这场危机中，越来越多的国家、金融机构以及大型遭受重创，使世界陷入了衰退的时期（三）次贷危机爆发的原因次贷危机的根本原因在于美元本位的国际货币体系和美国消费的过度膨胀。

特别是布雷顿森林体系崩溃后，全球形成了以美金为本位的信用货币体系，而美国则进入了无约束的美金泛滥时期。

美国次贷危机产生的原因除了以上大的宏观经济因素以外主要还有以下原因：1、政府对经济运行缺乏必要的监管。

美国一度放纵经济泛滥增长，在宏观层面对经济运行缺失必要的监管，甚至在某些领域没有实施监管。

2、是金融机构内部的风险控制机制十分脆弱。

在美国次贷危机背景下看我国商业银行信用风险[摘要] 信用风险是银行业最主要、也是最重要的风险,如何完善对信用风险的管理,是我国当前商业银行面临的一项重大课题。

此次由美国开始的次贷危机,进一步引发了我们对我国商业银行信用风险的思考。

[关键词] 美国次货危机;我国商业银行;信用风险此次美国次贷危机源于美国次级住房抵押贷款市场,银行为了逐利,不惜放低借贷标准。

机构投资者,特别是保险基金、养老基金等本应履行谨慎义务的受托人,为了追求收益,不惜降低风险溢价,参与对冲基金等高风险投资。

这些不审慎的行为导致了危机的形成,并加剧了由此造成的损失。

目前我国房地产市场和股票市场正处于持续上涨周期,在这一过程中,极易出现追求利润、忽视风险的非审慎的经营行为,一旦市场形势出现扭转,可能对金融机构的持续经营产生负面影响。

因此,加强金融机构内部控制制度建设,提高金融机构自身风险管理能力,并适时有针对性地加强对金融机构的外部监管至关重要。

一、次级房贷危机爆发的原因分析(一)贷款机构之间盲目降低贷款条件,恶性竞争2003年以来,美国金融机构采取一些减轻借款前期负担的新举措来招徕次贷客户。

为了能在激烈的竞争之中不断扩大市场份额,许多放贷机构调低了针对所有借款人的信用门槛。

一些次级贷款公司受利益驱使,开始了更加激进的信贷扩张,甚至推出“零首付”、“零文件”等贷款方式,不查收入、不查资产,贷款人可以在没有资金的情况下购房,仅需声明其收入情况,而无需提供任何有关偿还能力的证明。

2006年次级房贷总资产规模已经达到6 400亿美元,相当于2001年的5.3倍。

过于宽松的贷款资格审核虽然活跃了房地产交易,但也埋下了危机的种子,积累了较多的风险隐患。

(二)放宽或实际上取消放款标准,为购房者提供便捷的抵押贷款放贷机构不仅不考虑借款人真实偿还能力,有时甚至纵容借款人弄虚作假,在借款人无力支付首付时,银行鼓励其使用第二次置留权贷款来凑足首付。

其实质在于抵押贷款公司转手将抵押贷款卖给了投资银行或类似实体,投资银行将贷款打包成为债券,然后将债券出售给对冲基金、退休基金、共同基金等投资者。

谈美国次贷危机对我国商业银行监管的警示摘要：美国次贷危机产生的主要原因是全球性的流动性过剩，对次贷及其相应衍生品的风险认识不足、金融当局监管不力等。

我国商业银行监管应从美国次贷危机中得到警示：需进一步完善内部控制和风险管理制度，严格控制创新型业务的投资规模，加强创新型业务的研究，加强海外投资人才的培养。

关键词：商业银行；次级贷款；金融危机一、美国次贷危机对全球商业银行的影响（一）美国次贷危机的简要回顾始于2007年夏天的美国次贷风波，在2007年8月9日演变成席卷全球的金融风暴。

在各国央行和金融监管当局的共同努力下，2007年11月次贷危机稍有缓解，然而，在2008新年开始，次贷危机又再度袭来，而且有愈演愈烈之势。

次贷危机的直接原因是美国房地产市场的低迷。

它最先造成的冲击对象是从事次级抵押贷款的金融机构。

2007年4月，美国第二大次级抵押贷款机构－新世纪金融申请破产保护，成为美国地产业低迷时期最大的一宗抵押贷款机构破产案。

该案标志着次贷危机从潜伏走向公开，成为关注的焦点。

随着次贷危机的进一步发展，越来越多的金融机构被卷入到次贷危机的风波中来，即使是国际知名的企业也难以幸免。

美林证券CEO斯坦.奥尼尔随后辞职，其中的一个主要原因是，第三季度在次贷相关领域遭受约80亿美元损失。

毫无疑问，次贷危机对商业银行造成了更大的冲击。

次贷危机同样对股市造成很大的冲击。

从次贷危机发生以来到2008年1月底，道琼斯指数从2007年10月的高点至今已下跌15.48％。

更为严重的是，由于金融全球化的发展，次贷危机引起的金融风暴迅速向全球扩散。

香港恒生指数同期已下跌23.97％。

一度被认为与国际市场绝缘的中国A股此番亦难以幸免。

较2007年10月最高点，中国A股已跌去近三分之一。

更为不幸的是，尽管各国的金融管理当局都在积极地采取注入流动性、降低利率等应对措施，次贷危机的影响目前仍然还有进一步发展的迹象。

资料显示，其负面冲击已经扩展到了美国的消费市场，使经济恶化的风险加大。

中文摘要我国的商业银行是我国金融体系的重要组成部分，多年来为促进我国国民经济发展、支持改革开放和社会主义现代化建设做出了重要贡献。

但是我国商业银行也普遍存在着风险防范意识薄弱，缺乏有效的机制合理地防范风险，信用风险不断累积等问题，因而商业银行经营的高风险时刻都在威胁着我国的金融安全，更将直接影响我国国民经济的又好又快发展，社会的和谐与稳定。

2007年，爆发在美国的次级按揭贷款危机(简称“次贷危机”)给我们敲响了警钟。

到目前为止，次贷危机已经造成美国多家住房抵押贷款机构陷入严重的财务危机而宣布破产或濒临破产，还波及诸多全球知名的商业银行、投资银行等金融机构，使它们陷入了严重的流动性困难。

美国次贷危机发生的一个重要原因就是金融机构风险防范意识的淡薄,银行过分追求利润,不惜降低放贷标准，大大增加了贷款风险，随着房价和利率的持续不断上升，导致风险不断累积,最终引发了巨大的危及全球的国际金融大海啸。

近几年，我国商品房价格不断攀升，而越来越多的人尤其是刚刚走出大学校门的年轻人，普遍采取住房按揭贷款的方式买房，另一方面，我国目前通货膨胀压力加剧，房地产市场充斥着泡沫。

面对此次由美国次贷危机所引发的全球金融海啸，商业银行经营风险尤其是住房贷款风险问题越来越受到人们的关注，本文通过对美国次贷危机的起因、经过和结果的分析，正确认识此次美国次贷危机，吸取教训，从而进一步深入研究当前我国商业银行的住房贷款风险以及在风险管理方面所存在的问题，并提出相关的解决方案，为商业银行加强风险管理提供理论上的依据，提高我国商业银行风险管理的水平。

本文将分为以下五个部分：一、绪论，阐述了本文的写作背景、目的、意义；二、从商业银行风险管理的基本概念入手，为我国商业银行住房风险管理提供理论依据；三、深入分析我国商业银行住房贷款风险管理现状，存在的问题及其背后的成因；四、针对我国商业银行住房贷款风险管理存在的问题，结合相关的理论与实践经验，提出改善我国商业银行住房风险管理状况的方案；关键词：次贷危机；商业银行住房贷款；风险管理目录一、绪论 (3)二、理论依据 (5)三、我国商业银行住房贷款风险管理现状，存在问题及成因 (7)1、操作风险 (8)2、道德风险 (8)3、信用风险 (9)4、利率风险 (9)5、市场风险 (9)四、相关解决方案 (11)（一）、做好借款人信用审查工作，保证贷款质量 (11)（二）、做好贷款资产质量管理 (11)（三）、合理设置信贷业务部门的组织机构以及建立贷款管理责任制度.. 12 （四）、实行贷款资产证券化，转嫁风险 (12)参考文献 (14)一、绪论次级抵押贷款也就是次级住房按揭贷款，是相对于优质抵押贷款而言，指专门为信用状况较差，没有收入证明和还款能力证明，其他负债较重的个人提供的一种短期低息、中长期高息的住房按揭抵押贷款，属于不良贷款范围。

次贷危机对我国银行业的影响分析一、次贷危机产生背景美国次级抵押贷款市场出现危机的直接原因是美元利率上升和住房市场的持续降温。

首先，房价的非理性上涨和下跌是次债危机爆发的导火线。

95年后快速增长的住房所有率迅速增长，而大多数美国人都采取门槛较低，利率则高于正常利率30%的次级贷款方式消费，美国次级按揭贷款公司多采用固定期/浮动期利率来计算。

但是在9.11以后，美联储为了融资，迅速把基本利率从6%降低到1%，之后为了加强美元的地位，在之后的5年间美元利率持续加息17次，同时也刺破了房地产泡沫。

其次，信贷金融创新产品助长也助跌，加大了房价的波动性。

再次，评级机构对结构性金融产品信用评估体制存在缺陷。

第四，中间人利益驱动因素的影响。

第五，浮动利率按揭贷款的影响。

第六，数据模型投资缺乏风险控制。

二、次贷危机对国内外金融业的影响（一）对国外金融业的影响1.金融机构遭受巨大损失整个信用市场低迷，各类抵押贷款相关资产大幅缩水，并最终导致各家金融机构纷纷计提减值。

2．融资成本攀至历史高点投资者为了躲避风险，纷纷卖出与次贷抵押资产有关的金融债券；由于各金融机构的融资渠道受阻。

金融机构的融资成本迅猛提高。

3.股票价格暴跌由于金融机构的盈利能力遭到质疑，股价不断下降。

（二）对国内金融业的影响由我国的国有商业银行由于涉足美国次级抵押贷款市场业务不多，因此受到的直接影响较小：1.我国股市在次贷危机中出现高位调整我国内地股市对外资开放程度尽管有限，但随着港股联动性的加强，香港股市对全球金融市场的反应，在一定程度上也会传导至内地A股市场。

2.我国商品期货市场出现较大幅度的下跌由于国际上商品期货价格关联度较高，美次贷危机打击了国外的商品期货市场，我国商品期货各交易品种也延续了盘跌的趋势。

3.金融机构面临一些损失比如，我国有6家大型商业银行在次级债券危机中损失近49亿元，次级债券的投资规模减少15至37.5亿元之间。

三、分业和混业经营模式以及我国经营模式的现状实际上，美国在历史上也经历了银行混业－分业监管－再混业的过程。

从美国次贷危机看我国商业银行的风险管理作者：王启驷来源：《金融经济·学术版》2009年第01期一、美国次贷危机及其危害美国次贷危机又称次级抵押贷款危机，是美国的一些金融机构向信用度低、收入证明缺失、负债较重的人提供住房按揭贷款，因大量借款人不能如期偿还贷款，致使贷款风险集中爆发而引发的金融危机。

次级抵押贷款起源于美国，因为美国房贷机构根据信用调查和评估，将贷款申请人细分为优质贷款市场、次优级的贷款市场和次级贷款市场。

为了刺激经济发展，美国在2001年到2004年间一直实行低利率，带来了房地产市场的异常繁荣，房贷发放数量逐年攀升。

但2005年美国进入升息期，按揭贷款的借款人还款负担逐步加重，房地产市场逐步疲软，次级抵押贷款债务人支付困难，坏帐加剧，次级贷款经营机构陷入困境，直到2007年8月次贷危机的全面爆发。

次贷危机全面爆发，使全球金融、经济遭受重创，其影响的深度、广度和持续时间超乎人们的预料，危害性集中表现在如下三个方面：一是全球金融市场信心遭受重创。

美国次贷危机爆发以来，道琼斯和纳斯达克指数接连大幅下挫，30多家次级抵押贷款公司先后停业，房利美和房地美被美国政府接管，雷曼倒闭，ALG被迫国有化，美国和欧洲的多家共同基金、对冲基金、大型银行和保险公司纷纷暴露遭受重创，一系列重大标志性事件的接连发生对金融市场信心造成严重打击。

二是全球金融机构损失巨大。

由美国次贷危机引发的全球金融危机，其破坏性十分巨大，目前预计损失总额将超过1万亿美圆，是美国20世纪30年代经济大萧条以后爆发的几次金融危机中损失最大的一次危机。

到2008年9月美欧大型银行机构和保险公司已经报出的损失总额接近7000亿美圆，中小银行、对冲基金等也相继暴露出巨大损失。

三是全球实体经济遭受严重冲击。

美国次贷危机引发的全球金融危机已通过多种渠道影响实体经济，全球经济已严重滑坡，多数发达国家已陷入经济衰退。

IMF已将2009年全球GDP 平均增长速度从原来预计的3.7%大幅下调到3%以下，其中美国经济已出现收缩陷入衰退，欧元区2009年将下降到零左右，英国经济将陷入负增长，日本经济也将处于持续低迷状态。

从美国次贷危机论我国商业银行房贷风险防范美国次级房产贷款简称次贷,是一种房地产抵押的按揭贷款。

这项措施自1994年启动以后,提升了美国的私人住房率,成功地为中低收入者解决了住房问题。

但市场经济的供求规律是不可违背的,次贷刺激了房市,也毁了房市。

上世纪九十年代美国的房地产价格上涨,信贷双方都认为房产是最有价值的抵押物,然而当房地产供求慢慢饱和,房产价格畸高时,市场规律开始起作用,房价大跌,房地产市场因此溃不成军,终于爆发了次贷危机。

目前我国房地产行业处于高速发展和规模化扩张的阶段。

近年来,房贷一直被各商业银行视为优质贷款项目极力拓展,导致房贷规模成倍扩大。

在央行不断提高利率,房价上涨持续超过购房者的承受能力时,违约现象就会随之发生。

到时最先受到冲击的将是发放房贷的银行。

美国次级房贷危机的前车之鉴,值得我国商业银行重新审视房贷风险。

因贷款人主观或客观方面的原因产生违约,“零首付”二手房贷更是与美国“次贷”制度极其相似,“假按揭”也是给我国房贷带来巨大风险的主要原因。

银行应当把个人住房按揭贷款视为一种潜在风险较高的贷款,这种贷款的风险具有周期性、滞后性等特征。

从我国现行住房按揭中的法律关系看,其所涉主体主要包括购房人(亦即借款申请人)、开发商、银行三方。

房贷风险也主要从这三方主体之中产生,抵押物即房产也可能给房贷带来风险。

对来源于借款人和开发商的风险,从风险防范和风险转移两方面入手进行控制,利用征信机制、保险以及贷后及时监控管理都能较好的防范风险。

对来源于银行内部的风险,应加强立法,强化管理,吸取国外先进经验。

对来源于抵押物的风险,除了利用保险分散风险外还应创新处置抵押房产的方法。

浅议次贷危机下商业银行的贷后风险管理来源：岁月联盟作者：夏颖时间：2010-06-27摘要:2007年开始的美国次贷危机，逐渐演变成席卷全球的危机。

在全球化的今天，也不可避免地遭受了这场“金融海啸”的袭击。

本文正是基于此，分析了我国商业银行信贷资产贷后管理面临的问题，并提出了相应对策。

关键词:次贷危机;商业银行;贷后风险管理一、次贷危机对我国商业银行的影响2007年4月，美国新世纪金融公司申请破产，标志着次贷危机正式爆发。

两年来这场危机似乎仍没有见底，甚至愈演愈烈，形成了一种“蝴蝶”效应，引发全球金融风波。

而在经济全球化的今天，世界上每个国家都受到了不同程度的影响。

我国由于此次金融危机的影响，外汇储备部分损失，出口困难，失业增加，经济增长减缓。

首先，雷曼破产对于国内各大银行来说都是一个不小的损失。

截至目前披露的情况，八大行持有的雷曼债券，不完全统计在8亿美元左右。

其中，工行1.52亿美元、中行1.29亿美元、招行7000万美元、交行7002万美元、建行1.91亿美元、兴业银行3360万美元、中信集团1.59亿美元，其他银行正在核对所持雷曼债券，相信还会不断增多。

这就直接影响了我国商业银行的投资收益。

其次，我国大型商业银行海外机构的经营活动会受到影响。

当众多著名金融机构受次贷冲击损失严重甚至陷入危机时，消费者对金融机构的信心肯定会受到打击，进而影响整个银行业的经营环境。

银行海外机构在当地开展业务时很难避免次贷危机的负面影响。

最后，次贷危机导致我国的出口需求下降，出口导向型的盈利将下降，部分中小企业甚至会面临生存危机，我国商业银行先前对此类企业发放的贷款的风险上升。

次贷危机虽然重创了全球经济，但在我国政府灵活的宏观调控政策指导下，只要我国商业银行对次贷危机的影响保持清醒的认识，切实加强风险管理，就能将次贷危机的不利影响控制在较小的范围内。

二、商业银行贷后管理存在的问题金融机构没有正确评估其面临的一系列风险是其在次贷危机中遭受重大损失的重要原因。

次贷危机影响下我国商业银行信用风险管理研究信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一，加强商业银行的信用风险是商业银行经营管理的中心之一，针对当前次贷危机发展蔓延的情况下我国商业银行信用风险增大的可能性进行了相关分析，并就如何加强商业银行信用风险管理提出了一些对策和建议。

标签：商业银行；信用风险管理；次贷危机风险管理是现代商业银行管理的核心，信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一，在当前情况下，尤其要加强我国商业银行的信用风险管理，这是因为：首先，存贷利差还是我国商业银行当前经营收入的主要利润来源，信用风险的加大会减少银行的盈利，恶化银行的资产质量，增加银行的坏账呆账，使得银行经营发生困难；其次，在次贷危机的发展蔓延下，我国的经济受到影响，企业经营环境恶化，利润下降，使得企业的财务状况堪忧和信用质量下降，加大了我国商业银行的信用风险。

因此，在目前情况下，关注次贷危机的进一步影响，监视银行的资产质量，防止银行呆账坏账的大量出现，加强银行的信用风险管理至关重要。

2008年9月，以雷曼破产和两房被接管为标志，美国次贷危机进入了更为严重的时期，迅速冲击着全球的金融市场，使得全球金融市场产生了剧烈的动荡，各国央行纷纷降息和注资以稳定金融市场，重振投资者信心。

我国也受到了次贷危机的巨大影响，主要表现为：(1)我国政府的宏观经济政策目标发生了很大的变化，由年初的双防(防通货膨胀和防经济过热)到年中的一防一保(防通货膨胀和保经济增长)再到年终的一保(保经济增长)，以及现在的双保(保增长保就业)；(2)宏观经济政策本身发生了很大的变化，货币政策由紧缩性货币政策转变为适度宽松的货币政策，财政政策开始实行扩张性财政政策，扩大政府投资支出，减少税收，提高出口补贴；(3)我国经济增长放缓，企业准备过冬，说明次贷危机已开始影响实体经济，各企业纷纷出现了经营困难和流动性不足，尤其是出口企业，需要大量的融资。

在目前情况下，向银行贷款融资是最好的选择。

金融危机背景下我国商业银行风险分析及防范对策第一篇：金融危机背景下我国商业银行风险分析及防范对策金融危机背景下我国商业银行风险分析及防范对策内容摘要：此次美国爆发的全球金融危机对我国经济有极大的影响，美国金融资产价格的下跌，使中国金融机构对这部分资产的投资遭受了损失，外汇储备资产价值也因此受到了不利影响，带来诸如利率、汇率变化带来的市场风险、合作伙伴风险、流动性风险、信用风险等商业银行风险。

在这样的状况下，我国应采取积极的措施应对，应对的措施有：扩大低风险信贷，降低高风险信贷；加强信贷资产管理，防范信用和流动性风险；谨慎发展住房贷款证券化；商业银行开发和培育人力资源，塑造企业文化；商业银行要提高危机的快速反应和应变能力等，内外兼治，从根本降低商业银行的风险，保证国家经济健康有序的发展。

关键词：商业银行金融危机风险防范措施一、金融危机的原因及其对中国经济的影响(一)本次金融危机的原因此次美国爆发的全球金融危机原因可以归纳为：一是贷款机构放弃信贷原则使次贷质量先天不足。

高达1-3万亿美元的次级贷款主要由游离于存款体系以外的专业按揭贷款公司发起，其先天风险被节节攀升的房价所掩盖。

二是投资银行高杠杆率操作放大收益的同时也放大了风险。

投资银行一方面从事高风险的证券业务，另一方面则运用高得惊人的平均3O倍资本杠杆。

杠杆的顺周期效应使风险在市场景气时被忽视，而在市场向下时却被放大。

三是一些商业银行风险管理存在薄弱环节，未能对减缓危机起到稳定器的作用，不能有效识别新业务带来的新型风险、对结构化金融产品的风险识别和计量能力较弱、应对压力状态的测试与预案准备不足、忽视表外风险的管理等。

四是金融市场特别是金融衍生品市场本身存在缺陷。

对衍生产品估值过度依赖于模型本身的假设，依此进行定价的产品在系统性风险面前往往会产生估值不确定性。

五是外部评级机构对证券化金融工具评级存在严重问题。

外部评级机构对金融工具评级仅依赖历史数据、压力测试不足、对金融工具评级缺乏主动性、信息掌握不充分等导致其不能有效揭示基础资产风险，助长了投资者的非审慎投资。

次贷危机以来我国商业银行不良贷款率行业因素分析
商业银行是金融体系最重要的组成部分,其持续稳定的运营是金融体系健康发展的重要保障。

作为衡量商业银行经营风险以及盈利能力与竞争力的重要指标之一,银行不良贷款率一直以来都倍受关注。

银行不良贷款规模不仅会影响银行流动性、盈利性等财务指标,从宏观角度看,甚至会成为一场金融危机的诱因。

次贷危机以来,我国商业银行不良贷款水平呈现了新的变化特征,不良贷款率的亲周期性愈加明显。

在整体经济下行、行业风险凸显的大背景下,研究我国商业银行不良贷款率宏观行业因子的影响程度,具有较大的现实意义。

本文在理论分析、统计研究的基础上,以次贷危机前后为时间节点,采用2009-2015年期间我国商业银行不良贷款率以及各行业经济指标季度数据,建立加滞后项的Wilson模型,实证研究宏观行业因子对我国不良贷款率的影响。

实证结果显示:制造业固定资产投资额MFI增长率、房地产企业投资完成额REI增长率和广义货币供应量M2增长率对我国银行不良贷款率有显著影响,且MFI增长率、REI增长率、M2增长率的下降会引起不良贷款率的上升。

次贷危机背景下我国商业银行风险管理体系研究2007年7月以来,美国的次级债风波愈演愈烈,已经演变成为一场波及全球的金融危机。

这场风波首先发端于美国次级住房抵押贷款出现大规模违约,进而引发以其为基础的证券化产品收益大幅下降,价格急剧下滑,投资者遭受了巨大损失。

次级债风波的影响之大,持续时间之长超出了市场预期,恐慌的情绪逐渐在资本市场蔓延,投资者信心受到严重打击,投资意愿下降,市场抛压沉重,流动性迅速紧缩。

资本市场受到了严重创伤,实体经济也受到了严重的影响,作为世界经济体的重要成员中国很难独身其外,尤其是商业银行业在此次危机中首当其冲。

因此我们必须从中吸取教训,切实提高风险管理能力,探索出适合我国国情的商业银行风险管理理论。

本文沿着商业银行风险管理理论的发展脉络,阐述了各个阶段的风险管理论,重点阐述了全面风险管理理论,并以此理论为基础提出后文的政策建议。

接着从风险管理意识、风险管理体系、风险管理方法等方面重点结合全面风险管理体系剖析我国商业银行存在的问题,在详细阐述了美国次贷危机产生的原因以及其产生对商业银行所带来的影响之后,提出了完善我国商业银行全面风险管理体系的建议。

本文认为应当以八大要素为基础,从文化、政治和经济方面着手,来完善我国商业银行的全面风险管理体系。

经济是基础,文化与政治是辅助手段,通过这三个方面的协调整合来提高我国商业银行的风险抵抗能力,提高员工的风险管理意识,从而使我国商业银行能够尽早走出国门,跻身于世界顶级商业银行的行列当中。