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广州农银行流动性风险案例启示当前农商银行流动性现状以委外等形式的加杠杆以提高资产收益率造成的同业资产负债存量过大，负担较重，降速缓慢，加之监管机构从资产、负债两端的双重严监管下，农商银行流动性问题依然严重：（一）同业资产负债存量降速缓慢，同业业务错配严重。
中小农商银行近年来同业、资金业务迅速增长，负债端普通存款占比逐渐下降；资产端贷款占比逐年下降，而同业资产占比大量增加，个别农商银行为了增大资产规模，提高收益率等目的，过度投资以委外等形式的资管计划、信托计划，嵌套各种非标产品和组合基金，而这些资产期限长，流动性差，同业业务错配严重，虽然监管机构加大力度整治市场乱象，但资产负债存量降速仍然缓慢。
（二）表内外理财产品竞争激烈，一般性存款大量减少，流动性不匹配。
随着银行业的发展，银行理财业务已成为银行不可或缺的经营模式，竞争异常激烈。
一方面农商银行为了增加自身的业务品种大量发放理财产品以提升自身的市场份额，大部分客户为追求高收益，纷纷将资金转投理财，致使存款下降；另一方面随着《资管新规》等监管文件的下发以及地方监管的窗口指导，致使农商银行理财产品种类受限、投资范围受限，从而导致理财收益率降低，难以与全国性股份制商业银行、城商行等大型的理财产品竞争，存款客户、理财客户大量流失，市场份额逐渐降低。
（三）央行MPA考核和加强监管，同业资金市场成本居高不下，且敏感波动，造成同业负债和同业理财资金来源成本高企，且供应不足和不稳定。
同业和理财业务的膨胀，也是2013年“大钱荒”和2016年“小钱荒”的根源，也就是说多年来问题没有舒缓，只是形式在变化，比如信托变为理财和资管，表外信贷变为债券委外等。
一旦发生外汇流出、债股汇市场冲击、时点性干扰、非银机构卷土重来的加杠杆破裂和情绪性问题，流动性危机再次出现概率非常大。
在此环境下，作为资产规模有限的农商银行来讲，不可避免地遇到流动性干扰，提高流动性风险管理也日益成为各农商银行的重点工作。
XX农商银行流动性风险管控情况的报告省联社XX部：根据省联社《关于上报流动性风险管控情况的通知》的要求，现将我行流动性风险管控情况做如下报告。
一、流动性风险总体评价今年以来，我行受到经济下行压力影响，存款增长举步维艰，增长动力不强，县域内支农支小的压力不断增大导致存贷款规模失衡。
目前新投放运营资金，除吸收县域存款外，大部分为省联社拆借资金，不但资金运营成本较高，经营的自主性受到制约，同时对我行的给付能力也形成了不小的挑战，流动性风险比较集中。
今年年初，我行存贷比为XX%，一季度末为XX%，6月末为XX%，7月末为XX%。
超额备付率为XX％，平均流动性比例为XX%，资金头寸XX万元。
二、存在的问题目前，我行存在的问题重点是存款增长缓慢，与支农资金需求旺盛的矛盾比较突出，存贷比达XX%，改制农商行后法定存款准备金率上调，增加了业务经营运行负荷，经济持续下行，加之县域内行业间竞争激烈，存款较年初呈负增长，流动性风险隐患也比较集中。
为正确地处理“好”与“快”的统一，提高经营质效，增强核心竞争力，必须严防流动性风险。
三、目前采取的管控措施一是大力吸存揽储。
存款是立行之本，也是解决流动性不足的根本之策，全行将紧紧围绕年初下达的目标任务，坚持把组织存款作为基础性、长期性、战略性的工作来抓，由领导班子带头，充分调动员工的积极性，全员联动，迎难而上，发掘周边存款来源、积极参与外拓营销，以情引存、以服务引存，争市场、抢份额，力争完成年度目标任务，为全行各项工作健康稳健发展提供信心和活力。
二是总行成立了由副行长朱海峰任组长，风险管理部、计划财务部、科技信息部、市场发展部为成员的流动性风险管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在XX部，负责对全行流动风险进行识别、计量、监测，并及时将资产流动性最新动向向董事会和经营班子汇报，以期合理控制风险。
三是总行根据存贷款工作的实际，在年中工作会上进一步明确和细化了各网点组织资金的任务，形成并分解了各网点存量贷款压降任务，全力平衡存贷比关系，优化全行资金流动性环境。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。
流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。
为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。
一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。
一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。
因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。
二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。
内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。
外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。
商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。
三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。
其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。
此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。
四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。
为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。
首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。
银行流动性风险管理的新模型与实证分析在当今复杂多变的金融环境中，银行流动性风险管理的重要性日益凸显。
流动性风险不仅可能导致银行的经营困境，甚至可能引发系统性金融风险，对整个金融体系的稳定造成冲击。
因此，不断探索和创新银行流动性风险管理的方法和模型，具有极其重要的理论和实践意义。
一、银行流动性风险的内涵与表现银行流动性风险，简单来说，是指银行无法及时、足额地满足客户的提款需求或者无法以合理成本及时获得足够资金以应对到期债务的风险。
这种风险可能源于银行资产和负债在期限、金额、币种等方面的错配。
其表现形式多种多样。
一方面，当银行面临大量客户突然集中提款时，如果银行的现金储备不足，无法及时满足这些提款需求，就可能引发挤兑危机。
另一方面，如果银行无法在市场上以合理的价格迅速出售资产来获取资金，或者难以通过借款等方式筹集资金，也会陷入流动性困境。
二、传统银行流动性风险管理模型的局限性传统的银行流动性风险管理模型主要包括静态指标法和动态模拟法等。
静态指标法如存贷比、流动性比率等，虽然计算简单、易于理解，但它们往往只反映了银行在某一特定时点的流动性状况，无法动态地捕捉银行在不同市场环境和业务条件下的流动性变化。
动态模拟法则通过构建复杂的数学模型，模拟银行在各种可能的情景下的资金流动情况。
然而，这种方法通常需要大量的历史数据和假设条件，且模型的准确性和可靠性在很大程度上取决于数据的质量和假设的合理性。
此外，传统模型在应对金融创新和市场不确定性方面往往表现出不足，难以适应现代金融市场的快速变化。
三、新银行流动性风险管理模型的构建为了克服传统模型的局限性，近年来，金融界提出了一系列新的银行流动性风险管理模型。
其中，基于压力测试的流动性风险模型受到了广泛关注。
压力测试通过设定极端但可能发生的市场情景，如金融危机、信用紧缩等，评估银行在这些恶劣环境下的流动性承受能力。
这种方法能够帮助银行提前识别潜在的流动性风险点，并制定相应的应对策略。
银行流动性风险报告
一、概述
银行流动性风险是指银行在日常经营活动中，由于存款和贷款等资产和负债的到期、变动或流动性需求不匹配，从而导致现金支付困难或成本上升的风险。
本报告旨在对我行的流动性风险进行全面评估，并提出改进措施和应对策略，以维护我行稳健运营。
二、风险识别
（一）流动性资产情况
截至本报告期末，我行流动性资产规模为XXX亿元，其中现金、银行存款、同业存单、国债等高流动性资产占比超过80%。
（二）流动性负债情况
截至本报告期末，我行流动性负债规模为XXX亿元，其中活期存款、定期存款、同业存单、短期借款等低成本流动性负债占比较大。
（三）流动性风险敞口
根据我行流动性风险敞口监测结果，截至本报告期末，我行的结构性流动性风险指标（NSFR）和短期流动性风险指标（LCR）分别为XXX%和XXX%，均在监管要求水平之上，流动性风险得到有效控制。
三、风险评估
（一）防范不利影响的措施
我行将加强流动性风险监测和控制，确保高流动性资产和低成本流动性负债的匹配，提升资产负债匹配水平，优化产品和服务结构，降低流动性风险担忧。
（二）应对恶劣情况的措施
我行将根据不同市场环境和业务情况，提前制定应急预案和流动性调整措施，完善流动性风险应对体系，确保在市场波动中保持稳健运营。
四、结论
本报告旨在评估我行的流动性风险，通过全面监测、分析和控制，确保流动性风险得到有效管理和控制。
我行将持续加强流动性风险管理，提升资产负债匹配水平，为客户提供更好的金融服务。
农村信用联社流动性风险报告
概述
本报告旨在分析农村信用联社面临的流动性风险，并提出相应的建议。
流动性风险的定义
流动性风险是指农村信用联社面临的无法及时满足金融需求的风险。
流动性风险的原因
农村信用联社面临的流动性风险主要有以下原因：
1. 存贷款峰值不匹配；
2. 长期资金缺口；
3. 不良资产增加；
4. 外部市场波动。
流动性风险的影响
流动性风险对农村信用联社产生以下影响：
1. 无法及时满足客户的需求，影响客户信任度；
2. 出现资金短缺，导致无法支付债务；
3. 可能引发系统性风险，对金融市场产生不利影响。
流动性风险管理措施
为降低流动性风险，农村信用联社可以采取以下措施：
1. 设立充足的流动性储备，确保能够满足短期的资金需求；
2. 定期进行流动性压力测试，评估风险承受能力；
3. 加强资产负债管理，优化存贷款结构；
4. 控制不良资产的增加，提高资产质量；
5. 加强对外部市场波动的监测和应对能力；
6. 建立紧急融资渠道，以备不时之需。
结论
农村信用联社应重视流动性风险管理，采取有效措施降低风险，以确保其正常运营和稳健发展。
*以上内容仅供参考，具体风险管理方案需根据实际情况制定。
*。
银行流动性风险管理情况的报告1. 引言本报告旨在分析和评估我行流动性风险管理的情况。
流动性风险是银行面临的关键挑战之一，合理的流动性管理对于保持银行的可持续发展至关重要。
2. 流动性风险管理框架我行建立了一套全面的流动性风险管理框架，旨在监测、评估和管理潜在的流动性风险。
此框架主要包括以下几个方面：- 流动性风险策略：明确了我行管理流动性风险的目标和原则，并将其纳入整体风险管理框架。
- 流动性风险评估：通过建立流动性压力测试和应急计划等机制，评估我行在不同市场环境下的流动性风险水平。
- 流动性监测与报告：建立了流动性监测系统，及时跟踪和报告我行的流动性状况和风险暴露情况。
3. 流动性风险管理措施为了有效管理流动性风险，我行采取了以下措施：- 筹备充足的流动性资金：通过合理的资金筹集和配置，确保我行具备足够的流动性资金储备来应对潜在的流动性压力。
- 备付金管理：我行根据业务需求和市场变化，合理配置备付金，确保能够随时满足日常的支付和清算需求。
- 流动性风险监测和应对措施：我行建立了流动性指标和风险限额体系，通过定期监测和评估，及时发现和应对潜在的流动性风险。
4. 流动性风险管理的效果评估通过对我行流动性风险管理措施的评估，发现如下效果：- 流动性风险得到了有效的控制和管理，我行在不同市场条件下能够确保良好的流动性状况。
- 流动性风险管理措施的实施与监测，有效提高了我行对流动性风险的识别和应对能力。
- 流动性风险管理体系的建立，有助于提高我行的稳健度和抗风险能力。
5. 建议与改进虽然我行在流动性风险管理方面取得了一定的成果，但仍存在以下改进空间：- 进一步加强流动性风险监测和评估的能力，及时发现和应对潜在的流动性风险。
- 加强流动性风险管理与资本管理、负债管理等其他风险管理领域的协同，提高综合风险管理水平。
- 定期评估和更新流动性风险管理框架，确保其与市场发展和业务需求相适应。
6. 结论我行在流动性风险管理方面建立了一套全面的风险管理框架，并采取了有效的管理措施。
XX农村商业银行2018年度流动性风险管理报告XX省联社：2018年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求,制定和完善流动性风险管理相关制度,审慎经营, 把控流动性风险,近年来未发生流动性风险,确保我行各项业务安全稳健运行; 现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下：一、流动性风险管理的基本情况一流动性风险管理的组织架构与履职情况我行按照分工明确、相互制衡原则,明确董事会、风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线,并建立适当的考核和问责机制;建立由董事会承担最终责任,董事会风险管理委员会、财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性风险管理体系;其中,资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况,向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况,及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变;计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序,组织实施压力测试和情景分析,并按季将测试结果向当地监管分局、省联社、XX农商行风险管理委员会及董事会汇报,推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用;二流动性风险管理制度建设与改进情况我行于2016年8月份,拟定了XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法和XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案;于2018年11月重新修订了XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法和XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案,制度明确了流动性管理总体目标和管理原则,并制建立了流动性风险管理机制;修订后的制度及预案符合监管要求,对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用;二、流动性风险管理现状一流动性风险的整体监测情况根据我行2018年度执行的整体情况来看,流动性风险限额管理的各项指标均未超过目标值,符合监管指标要求,流动性风险在控范围内;1、资产负债情况;截止2018年底资产总额1122089.3万元,较上年底1026103.28万元增加95986.02万元,增幅9.35%;其中：流动性资产415724.52万元,较上年增加86338.16万元；负债总额1048358.03万元,较上年底961785.9万元增加86572.13万元,增幅9%;其中流动性负债617119.21万元,较上年增加91830.55万元;流动性比例67.37%,较上年底增加4.66%,资产流动性不断增加;2、同业业务情况;截至12月末我行同业资产业务余额41.22亿元,较年初增长4.73亿元,增幅12.96%,其中结算性存款1.62亿,较年初减少1.2亿元；存放同业约期存款8.6亿,较年初减少18.06亿元;持有至到期投资25.4亿元,较年初增加24.4亿元,其中：委托省联社购买的国债1亿元,购买同业存单24.4亿元;拆放同业2亿元,较年初增加2亿元;买入返售金融资产1亿元质押式回购,较年初增加1元;长期股权投资60万元,为入股省联社资金;我行没有开展同业负债业务;同业业务投向及期限方面;我行同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券,交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行;质押式回购主要是押利率和押存单,同业存单购买评级AA+以上,拆放同业对方行全部为系统内农商行;期限管理方面,我行在办理资金融出业务时根据期限错配管理要求,合理审慎确定融资期限,最长期限3个月,无半年以上期限,业务到期及时返回,无展期现象;从而保证了同业资产的流动性;二流动性风险指标执行情况截止2018年底流动性比例 67.36%,大于监管目标值39.87%；流动性覆盖率147.84%,大于监管目标值37.84%；净稳定融资比例140.08%,大于监管目标值30.08%；流动性缺口率61.60%,大于监管目标值70.6%；优质流动性资产充足率174.68%,大于监管要求的110%的比例;从以上指标可以看出我行流动性风险非常低,优质流动性资产充足,同业资产变现能力强,未出现现金流入小于现金流出的情况,我行总体流动性风险可控;三流动性风险压力测试情况根据省联社和保监会要求,在多个情景下,对现金流进行压力测试;在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为52172.39万元,2至7日内流动性缺口为25759.58万元, 8至30日内流动性缺口77931.97万元,30日内累计流动性缺口为151200.25万元;在中度压力情景下：次日内流动性缺口为51591.06万元,2至7日内流动性缺口为22271.59万元,8至30日内流动性缺口为73862.66万元,30日内累计流动性缺口为137829.64万元;在重度压力情景下：次日内流动性缺口为50159.53万元,2至7日内流动性缺口为13682.39万元, 8至30日内流动性缺口为63841.93万元,30日内累计流动性缺口为104904.38万元;从流动性压力测试情况看,基准情景、轻度压力、中度压力和重度压力下流动性缺口均为正值,总体流动性充裕,不存在流动性风险;三、流动性风险管理的应对策略根据保监会要求, 定期进行现流动性风险预测工作,进行现金流风险预警并及时做好资金头寸安排,及时监控、防范和化解可能存在的流动性风险;主要做好以下几个方面：一在日常现金流管理中, 财务会计部负责监测日间整体现金流入和流出情况、各类账户余额情况,确保合理调配资金,按时与资金营运部对接,确保履行各项支付义务;二按季开展流动性风险压力测试,在正常情景和压力情景下进行前瞻性分析,对流动性风险指标按照监管要求进行监测;按时编制流动性周报,及时上报监管分局;掌握重点账户的资金流动情况,合理安排同业资金存放,确保不发生流动性风险;三严格管理同业资金融出渠道,合理分散融资对手集中度,以降低融资交易风险;对单一金融机构法人的不含结算性同业融出资金总额,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过本行一级资本的25%;四资金营运部加强资金营运管理,加强资金投向、期限管理;做好债券投资和同业存放的期限错配;同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券,交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行,质押式回购主要是押利率和押存单,同业存单主要购买评级AA+以上,以保证我行同业资金的安全 ;四、下一步工作计划一进一步完善流动性风险相关管理制度,优化流动性风险管理流程;我行已建立了流动性风险管理机制,流动性风险相关的投资融资相关管理制度有待进一步完善;所以, 将尽快通过基本制度的健全与完善,进一步明确流动性风险限额管理、日常管理、投资管理、融资管理、风险监测、流动压力测试及流动性应急机制等内容,同时尽快建立流动性应急管理问责制度,确保制度执行的有效性；二建立应对流动性风险的预警机制,建立流动性分析制度,形成科学化、规范化和程序化的流动性风险管理体系,提高防范流动性风险的能力；三是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作；四加强投资业务与流动性风险管理的结合度合理安排同业业务的期限结构,减少期限错配,尽可能缩小流动性缺口,保持资产和负债期限的对称性,降低流动性风险;2019年1月18日。
农商行流动性风险管理报告一、引言流动性风险是农商行面临的重要风险之一，对于保障金融机构的稳定运营具有重要意义。
流动性风险管理是农商行风险管理的核心内容之一，本报告旨在对农商行流动性风险管理情况进行分析和总结。
二、流动性风险管理的重要性农商行作为金融机构，面对各种市场环境和内外部冲击，必须保障流动性风险可控，以保证正常运营和维护信誉。
流动性风险管理的主要目标是准确估计、预测和管理流动性风险，确保流动性面临任何压力时不会受到过度影响。
良好的流动性风险管理有助于提高农商行的抗风险能力和市场竞争力，也是保障存款者和投资者权益的基石。
三、流动性风险管理的主要措施1.建立合理的资产负债管理框架：农商行应根据自身业务特点和风险情况，制定合理的资产负债结构，并进行动态调整和优化。
通过合理配置资产和负债，确保流动性风险得到有效控制。
2.制定流动性风险管理政策和流程：农商行应建立健全的流动性风险管理政策和流程，明确各部门的职责和任务。
包括明确流动性监测指标、提前做好流动性预测、制定应急预案等，以应对各类风险事件的发生。
3.健全流动性风险评估体系：农商行应建立科学的流动性风险评估指标和模型，准确评估流动性风险水平和敞口。
通过量化分析和压力测试，预测不同风险情景下的流动性状况，并制定相应的风险对策。
4.加强流动性管理工具的运用：农商行可借助市场工具来管理流动性风险，如利用各类衍生品市场进行利率和汇率风险对冲，通过开展公开市场操作和间接融资等方式来调节资金供求关系。
五、案例分析与总结农商行在流动性风险管理中面临多方面的挑战，如市场利率波动、新产品推出、资金利用效率等问题。
一个成功的案例是农商行在流动性风险管理中遇到假日存款集中和债券市场需求下降的挑战时，通过提前调整资产负债结构，提高资金使用效率，灵活运用流动性管理工具等措施，成功化解了流动性风险。
在总结中，农商行流动性风险管理需要始终坚持“预防为主、控制为重、灵活应对”的原则，加强信息披露和风险沟通，完善内部风险管理制度，提高内外部风险识别和全面风险预警能力。
