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流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。
公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。
（二）分散性。
公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。
（三）审慎性。
公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。
（四）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。
第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。
商业银行风险管理指引随着金融市场的不断发展和金融产品的不断创新，商业银行面临的风险也越来越多样化和复杂化。
为了保障商业银行的安全稳健经营，国家银行业监管机构颁布了《商业银行风险管理指引》，该指引对商业银行的风险管理提出了全面、系统、科学的要求，为商业银行风险管理提供了重要的指导。
一、指引的基本原则《商业银行风险管理指引》的制定是为了帮助商业银行更好地管理风险，维护金融稳定。
该指引的基本原则包括：1.风险管理应该是商业银行的核心业务之一，应该贯穿于商业银行的各项业务活动之中。
2.风险管理应该是商业银行的全员参与行为，所有员工都应该认识到风险管理的重要性，积极参与到风险管理中来。
3.风险管理应该是商业银行的全面、系统、科学的行为，应该建立完善的风险管理体系，包括风险管理政策、制度、程序、方法和技术等。
4.风险管理应该是商业银行的动态过程，应该根据市场变化和风险情况进行不断的调整和改进。
二、指引的主要内容《商业银行风险管理指引》主要包括以下内容：1.风险管理原则和总体要求商业银行应该建立完善的风险管理体系，包括风险管理政策、制度、程序、方法和技术等。
同时，商业银行应该建立风险管理的组织架构和工作机制，明确风险管理的职责和权限。
2.信用风险管理商业银行应该建立完善的信用风险管理体系，包括信用风险评估、授信管理、贷后管理、担保管理等方面。
商业银行应该根据客户的信用状况和风险评估结果，制定合理的信用额度，确保授信质量。
3.市场风险管理商业银行应该建立完善的市场风险管理体系，包括市场风险评估、投资管理、风险控制等方面。
商业银行应该根据市场变化和风险情况，及时调整投资策略，控制市场风险。
4.操作风险管理商业银行应该建立完善的操作风险管理体系，包括内部控制、操作流程、业务流程等方面。
商业银行应该加强员工培训，提高员工风险意识，防范内部操作风险。
5.流动性风险管理商业银行应该建立完善的流动性风险管理体系，包括资金管理、流动性危机应对等方面。
流动性风险识别、计量、监测和控制第一条商业银行应当建立有效的流动性风险识别、计量、监测和控制体系，确保资产负债错配程度保持在可承受的流动性风险水平内、具有多元化和稳定的负债、具有与自身流动性风险水平相适应的优质流动性资产储藏，并具备充分的外部市场融资能力。
第二条流动性风险的识别、计量、监测和控制体系应当包括完整的现金流测算和分析框架，能有效计量、监测和控制现金流缺口。
现金流测算和分析框架应当至少涵盖以下内容：〔一〕资产和负债的未来现金流。
〔二〕或有资产和或有负债的潜在现金流。
〔三〕对重要币种现金流的单独测算分析。
〔四〕代理、清算和托管等业务对现金流的影响。
第三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用包括现金流缺口在内的一系列方法和模型，对银行在正常和压力情景下未来不同时间段的流动性风险水平及优质流动性资产储藏情况进行前瞻性分析。
商业银行在运用上述方法和模型时应当使用审慎合理的假设前提，定期对各项假设前提进行评估，根据需要进行修正，并保存书面记录。
第四条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，及时分析其对流动性风险的影响，并建立适当的预警指标体系。
可参考的情景或事件包括但不限于：〔一〕资产快速增长，风险显著增加。
〔二〕资产或负债集中度上升。
〔三〕货币错配程度增加。
〔四〕负债平均期限下降。
〔五〕屡次接近或违反内部限额和监管标准。
〔六〕特定业务或产品开展趋势下降或风险增加。
〔七〕银行盈利水平、资产质量和总体财务状况显著恶化。
〔八〕负面的公众报道。
〔九〕信用评级下调。
〔十〕股票价格下降或债务本钱上升。
〔十一〕批发和零售融资本钱上升。
〔十二〕交易对手要求增加额外的担保或拒绝进行新交易。
〔十三〕代理行降低或取消授信额度。
〔十四〕零售存款大量流失。
〔十五〕获得长期融资的难度加大。
第五条商业银行应当建立流动性风险限额管理制度。
流动性风险限额管理制度应当至少包括以下内容：〔一〕根据业务规模、性质、复杂程度、可承受的流动性风险水平和外部市场开展变化情况，确定各项流动性风险管理限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部融资和交易限额等。
农村商业银行流动性管理规则及应急预案一、规则概述为了保证农村商业银行的经营稳定性，合理管理银行流动性风险。
农村商业银行需要严格遵守国家法律法规和监管规定，制定并严格执行流动性管理规则，确保规则的科学性、合理性和有效性。
在此基础上，建立完善的应急预案，及时做出响应处理。
二、流动性管理规则1. 流动性指标1.资产-负债表日前30日内到期的非负债性金融机构存款、同业存款、同业拆借资金和其他短期资金应占存款类负债的比例不得低于80%。
2.资产-负债表日前30日内到期的银行间借贷和同业存单资金应占存款类负债和同业存款的比例不得超过25%。
3.资产-负债表日前30日内到期的非负债性存单和协议存款不得占存款类负债的比例超过30%。
2. 流动性缺口管理1.确定流动性缺口指标：流动性缺口=流动性负债-流动性资产。
2.监测流动性缺口：每日、每周、每月计算、监测，并及时做出调整。
3.应对流动性缺口：如果出现流动性缺口，应及时处理。
如果流动性缺口在近期内得到充分解决，可以通过调整资产和负债结构等方法进行控制。
3. 流动性应急处理1.确定应急响应级别：一般来说，应急响应分为三级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。
紧急情况下，银行会根据实际情况采取必要的措施，包括召开流动性应急处理会议等。
2.制定应急预案：根据不同级别制定不同的应急预案，制定事前、事中、事后应急措施，并明确责任部门和人员。
3.应急措施的执行：根据预案及时采取应急措施，确保正常经营。
三、应急预案1. 流动性应急预案1.Ⅰ级应急响应：–召开流动性管理工作会议；–制定应急预案外围措施并落实；–制定应急资金筹措计划；–密切关注流动性风险变化动态，及时加强监测。
2.Ⅱ级应急响应：–应急预案外围措施全部实施；–采取灵活的资金调度措施；–合理安排非必要支出；–制定各类应急预案，做好应急处理准备。
3.Ⅲ级应急响应：–应急资金筹措计划全部实施；–清算可进行期间内应收应付明细，及时进行清算；–合理安排现金流，按照应急预案措施来处理短期流动性缺口需求。
如何评估商业银行的流动性风险商业银行作为金融机构的重要组成部分，承担着资金中介和支付结算的重要角色。
流动性风险是商业银行面临的一种重要风险，也是银行业务运营中不可忽视的风险因素。
本文旨在探讨如何评估商业银行的流动性风险，并提供相应的解决方案。
一、流动性风险的概念与影响因素流动性风险是指商业银行在资产负债表日内或期限结构方面无法及时获得或者调整资产或负债以满足付款和其他资金需求的风险。
其影响因素包括市场环境变化、资产质量、流动性市场缺口、资金来源结构、资产贠债匹配、内外部环境等。
二、流动性风险的评估指标1. 资金流动性指标资金流动性指标主要包括现金与存放央行的比例、存款准备金率、流动性覆盖率等。
通过评估这些指标的合理性和稳定性，可以判断银行是否具备足够的现金流动性。
2. 资产流动性指标资产流动性指标主要包括流动性资产占比、可变现资产占比、不良资产规模等。
这些指标反映了银行在面临偿付压力时能够快速变现的能力，具有重要的风险评估价值。
3. 债务流动性指标债务流动性指标主要包括流动性负债占比、短期债务占比、资本结构等。
这些指标能够揭示银行对外部资金来源的依赖程度和偿债能力，是评估流动性风险的重要依据。
三、流动性风险评估的方法1. 历史数据分析法该方法基于过去的市场经验和数据，通过分析历史情况，预测未来可能面临的流动性冲击，从而评估流动性风险。
这种方法的局限性在于无法应对突发事件和市场变化。
2. 应激测试法应激测试法通过构建不同的场景模拟，评估在不同压力条件下银行流动性的变化情况。
这种方法能够更好地预测银行面临突发事件时的流动性表现，但对模型构建和数据准备要求较高。
3. 风险敞口测量法风险敞口测量法可以分析银行在不同情况下遭受损失的可能性和程度，进而评估其流动性风险。
该方法的优点在于能够定量测量风险，但对数据的准确性和模型的选择具有一定要求。
四、流动性风险管理策略1. 资金管理策略商业银行应建立合理的资金管理机制，包括优化存款渠道、合理调配现金、设置流动性缓冲区等，确保足够的流动性储备以应对可能的资金需求。
商业银行全面风险管理指引解读商业银行全面风险管理指引是由中国银监会颁布的一项重要指导性文件，旨在规范商业银行风险管理行为，提高银行风险管理水平，保障金融体系稳定。
指引主要内容包括：全面风险管理的基本概念、目标、原则和框架；风险管理体系的组成和职责、风险管理流程和方法、风险监测和控制、风险应对和应急措施；财务风险管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、法律风险管理等方面的内容。
整个指引涵盖了商业银行风险管理的方方面面，从而促进业界风险管理水平的提高。
其中，全面风险管理的目标是保障银行安全和稳健经营，全面提高风险管理水平，增强风险抗御能力。
全面风险管理的原则包括全面性、规范性、科学性、透明性、有效性等。
全面风险管理的框架包括风险规划、风险识别、风险测量、风险控制、风险监测、风险评价等重要环节。
风险管理体系应包括高管层、风险管理委员会、风险管理部门、内部审计部门等机构，并规定了各机构的主要职责。
风险管理流程和方法主要包括风险识别、风险测量、风险监测、风险应对和风险信息公开等环节。
风险监测和控制主要依靠风险限额、风险敞口管理、风险分级管理、风险预警和风险报告等手段。
风险应对和应急措施包括纠正风险、减少损失、恢复正常经营等方面的内容。
财务风险管理主要涉及资产负债管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理等一系列方面。
信用风险管理主要包括信用审查、信用监管、授信、授信限额管理、追讨不良资产等方面。
市场风险管理主要关注债券、股票、外汇等市场风险的管理。
操作风险管理主要关注人为失误、机械失灵和管理失误等情况的管理。
法律风险管理主要包括合同风险、诉讼风险、合规风险等方面。
总的来说，商业银行全面风险管理指引对提高商业银行风险管理水平、保障金融体系整体安全稳定具有重要意义，也对增强人们对金融行业的信心和信任起到积极的作用。
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第一条为了规范商业银行的流动性风险管理行为，保障金融体系的稳定运行，促进金融市场的健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条商业银行应当建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险管理的组织架构、职责分工、决策程序及内控措施。
第三条商业银行应当制定符合自身经营特点的流动性风险管理策略和政策，明确流动性需求和流动性缺口的测算方法和限额。
第四条商业银行应当建立完善的流动性风险监测和评估体系，定期或不定期进行流动性风险的识别、度量和评估，及时发现和解决流动性风险。
第五条商业银行应当制定流动性应急预案，明确在流动性风险暴露或风险事件发生时，采取的应急措施、责任分工和处置程序。
第六条商业银行应当进行流动性教育和培训，提高员工对流动性风险的认识和应对能力。
第二章流动性风险的管理第七条商业银行应当根据自身的流动性风险特点，制定合理的流动性风险管理策略和政策，包括但不限于：（一）合理配置流动性资产和流动性负债，确保流动性能力的充足。
（二）建立流动性需求管理制度，并对流动性需求进行充分的预测和测算。
（三）建立流动性缺口管理制度，控制流动性缺口的大小和波动。
（四）创新流动性管理工具，提高金融产品的灵活性和流动性。
第八条商业银行应当建立流动性风险监测和评估体系，包括但不限于：（一）建立流动性风险监测指标体系，及时监测和识别流动性风险。
（二）建立定期或不定期的流动性风险评估机制，对流动性风险进行综合评估和度量。
（三）建立流动性压力测试机制，对不同市场环境和风险情景进行应激测试。
第九条商业银行应当制定流动性应急预案，包括但不限于：（一）明确流动性应急指挥体系，明确决策程序和责任分工。
（二）制定应急措施，包括流动性储备的动态调整、内外部融资的补充等，以缓解流动性风险。
（三）建立流动性风险事件的风险预警机制，及时发现和采取应对措施。
第十条商业银行应当加强流动性风险信息披露，主动向金融监管部门和投资者披露流动性风险管理情况，并及时应对市场关切。
商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。
流动性风险偏好应当至少每年审议一次。
（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。
（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。
（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性。
（五）其他有关职责。
流动性风险管理策略、政策和程序
第一条商业银行应当根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力，在充分考虑其他风险与流动性风险相互影响与转换的根底上，确定在正常和压力情景下可承受的流动性风险水平。
第二条商业银行应当根据可承受的流动性风险水平，制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。
流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常和压力情景下的流动性风险管理。
第三条流动性风险管理策略应当涵盖流动性风险管理的总体目标、整体模式以及主要政策和程序。
流动性风险管理政策和程序包括但不限于：
〔一〕现金流管理。
〔二〕流动性风险识别、计量和监测。
〔三〕流动性风险限额。
〔四〕负债和融资管理。
〔五〕日间流动性风险管理。
〔六〕压力测试。
〔七〕应急方案。
〔八〕优质流动性资产储藏管理。
〔九〕跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。
〔十〕对影响流动性风险的潜在因素，以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。
第四条商业银行在引入新产品、新技术，建立新机构、新业务部门前，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策、程序，并获得负责流动性风险管理部门同意。
第五条商业银行应当综合考虑业务开展、技术更新及市场变化等因素，至少每年对可承受的流动性风险水平、流动性风险管理策略、政策和程序进行一次评估，并根据需要进行修订。
商业银行流动性风险管理办法流动性风险一直是商业银行面临的重要挑战之一。
缺乏流动性可能导致银行无法按时偿还债务，拖累整个金融系统的稳定。
因此，商业银行必须制定有效的流动性风险管理办法，以确保其在任何时候都能够满足资金需求并保持良好的偿付能力。
1. 流动性风险的定义和特征流动性风险是指商业银行无法及时获得足够的现金流来履行负债和支付资本所面临的风险。
它的特征包括资金需求的不确定性、融资渠道受限、市场流动性崩溃以及恶性循环的可能性。
2. 流动性风险管理的基本原则为了有效管理流动性风险，商业银行应遵循以下基本原则：2.1 持有足够的流动性资产商业银行应确保持有足够的流动性资产，以满足其预计的资金需求，并应根据流动性风险情况及时调整其资产负债表结构。
这些流动性资产可以包括现金储备、债券和借贷关系。
2.2 多渠道融资和分散风险商业银行应及时发展多元化的融资渠道，以减轻对特定融资来源的依赖。
此外，分散融资来源和存款基础可以帮助银行减少流动性风险。
2.3 建立有效的流动性风险管理框架商业银行应建立有效的流动性风险管理框架，包括流动性风险的识别、测量、监控和应对措施。
这些措施可以包括建立信息系统用于监控流动性风险，制定流动性应急计划以及进行压力测试和流动性风险敏感性分析。
3. 流动性风险管理的具体措施为了更好地管理流动性风险，商业银行可以采取以下具体措施：3.1 资金计划和预测商业银行应根据其预测的资金需求制定详细的资金计划，并在适当的时候对其进行更新和调整。
这将有助于银行及时获取所需资金，有效应对不确定性和风险。
3.2 流动性应急计划商业银行应制定流动性应急计划以应对突发事件和市场动荡。
这些应急计划可以包括提前准备好的紧急融资渠道、灵活的资产配置和负债管理策略。
3.3 压力测试和敏感性分析商业银行应进行流动性风险压力测试和敏感性分析，以评估自身在压力情况下的偿债能力和流动性状况。
这有助于银行发现潜在的风险点，并做出相应的调整和改进。
商业银行流动性风险管理指引一、引言在现代经济中，商业银行是金融市场的重要参与者之一，其业务范围广泛、规模庞大。
尤其是在金融风险管理方面，流动性风险是商业银行运作中最为重要的风险之一。
因此，为了提高商业银行的流动性风险管理能力，中国银监会在 2020 年发布了《商业银行流动性风险管理指引》（以下简称“指引”），以指导商业银行如何有效地应对流动性风险。
二、指引要点2.1 管理组织商业银行应当建立明确的组织架构和管理体系，以确保流动性风险管理工作的有效开展。
其中，流动性风险管理部门应当负责制定流动性风险管理方案，开展风险评估和测试，并制定相应的应对措施。
2.2 流动性风险测量和评估商业银行应当建立全面、科学、准确的流动性风险测量和评估体系，以提高风险管理的水平和能力。
具体而言，应当采用多种测量方法，如流动性指标法、应急融资比率法、压力测试法等，以便全面、客观地评估流动性风险状况。
同时，商业银行还应当结合银行的经营特点和业务情况，建立有效的流动性风险评估模型，以支持风险管理和决策。
2.3 流动性风险应对措施商业银行应当建立多种应对措施，以应对流动性风险。
其中，重要的应对措施包括：建立流动性应急机制，定期进行内部和外部压力测试，加强流动性风险监测和控制，建立流动性管理制度和流动性风险指标控制体系，以及优化资产和负债组合结构，提升银行的流动性风险抵御和应对能力。
三、商业银行的流动性风险管理是银行业务管理中最为重要的风险管理之一，也是银行稳健经营的关键要素之一。
因此，商业银行应当积极引入指引的相关要求，不断完善自身流动性风险管理制度和管理体系，提高流动性风险应对能力和水平。
同时，中国银监会应当加强对银行流动性风险管理的监管和指导，协助商业银行做好流动性风险管理工作。
商业银行风险管理指引 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】商业银行市场风险管理指引（征求意见稿）第一章总则第一条为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。
第三条本指引所称市场风险是指因市场价格 - 利率、汇率、股票价格和商品价格–的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。
第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整收益率的最大化。
商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。
商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。
为了确保有效实施市场风险管理，商业银行应当将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。
第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）对商业银行的市场风险水平和市场风险管理进行监管。
中国银监会应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
第二章市场风险管理第六条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善、可靠的市场风险管理体系。
商业银行流动性风险管理办法范本一、流动性风险管理目标为了保障商业银行的流动性充足，确保资金的及时性和稳定性，维护正常的业务运营，降低流动性风险的发生和影响，制定以下管理办法：二、流动性风险管理原则1. 风险识别：商业银行应建立完善的流动性风险管理制度，归纳并评估各类流动性风险，包括市场流动性风险、资金流动性风险和机构流动性风险等。
2. 流动性风险限额管理：商业银行应设定合理的流动性风险限额，确保流动性的充足性与可持续性。
3. 资产负债管理：商业银行应采取积极的资产负债管理措施，包括维持健康的的流动负债结构，确保短期内资产流动性优于负债流动性。
4. 流动性应急预案：商业银行应制定流动性应急预案，以应对预计和非预计的流动性风险事件，保证及时、有效地应对危机。
5. 监测和报告：商业银行应建立健全的流动性风险监测和报告机制，及时掌握流动性指标和风险水平，并定期向风险管理部门和监管机构报告。
三、流动性风险管理措施1. 业务规划：商业银行应制定合理的业务规划，确保业务流动性需求的预估和计划，适时调整相关业务，控制流动性风险。
2. 资金来源多元化：商业银行应采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、债券发行、国际市场融资等方式，降低对单一资金来源的依赖，保证资金的流动性。
3. 流动性应急工具：商业银行可以设立流动性应急工具，如备用贷款设施、直接融资工具等，以应对突发的流动性需求。
4. 流动性压力测试：商业银行应定期进行流动性压力测试，评估面对不同市场环境和风险冲击时的流动性状况，及时调整风险管理策略。
5. 流动性风险监测和报告：商业银行应建立流动性风险监测指标体系和报告机制，监测和分析流动性指标，及时发现和报告流动性风险情况。
四、流动性风险管理责任1. 董事会和高级管理层应制定流动性风险管理策略，并确保流动性风险管理制度的有效实施。
2. 风险管理部门应负责流动性风险的监测、控制和报告工作，及时向高级管理层提供流动性风险的分析和建议。
商业银行流动性风险管理主要策略及方法商业银行流动性风险管理是银行业务运营和持续发展的重要保障。
随着金融市场的不断变化和银行业务规模的扩大，流动性风险也日益增加。
本文将介绍商业银行流动性风险管理的主要策略和方法，以及如何实施这些策略和方法来降低流动性风险。
一、流动性风险管理策略1、保持充足的流动性缓冲商业银行应该保持一定数量的流动性缓冲，以应对突发资金需求。
这个缓冲可以是银行持有的现金、国债或优质债券等高流动性资产。
当市场资金紧张时，这些资产可以迅速变现，帮助银行满足流动性需求。
2、实行资金来源和运用多元化多元化是降低流动性风险的关键策略。
银行应该通过多元化投资和融资来分散风险，避免集中投资或融资。
例如，银行可以将资金分散投资于不同行业、不同地区和不同期限的资产，以及通过发行不同种类的债券和从不同金融机构借款来筹集资金。
3、做好期限匹配管理期限匹配管理是流动性风险管理的核心。
银行应该确保资产和负债的期限匹配，避免资产和负债之间的期限错配。
银行应根据业务规模和结构，合理安排各类资产的期限和还款方式，使得资产和负债的到期日相匹配，降低流动性风险。
二、流动性风险管理方法1、资金头寸管理资金头寸管理是流动性风险管理的核心工具。
银行应根据不同业务部门、不同资金来源和不同资产运用的需求，制定详细的资金头寸计划，实时监测资金头寸情况，及时调整资金头寸，确保资金头寸的合理平衡。
2、流动性压力测试流动性压力测试是评估银行在各种不利情况下的流动性风险。
测试应该包括对银行持有的各类资产、负债及交易对手的风险评估，以及在不同压力情况下的流动性风险状况。
根据测试结果，银行可以采取相应的措施来应对潜在的流动性风险。
3、流动性指标监测商业银行应该建立一系列流动性指标，如贷存比、流动比、现金比等，对银行的流动性风险进行监测和分析。
通过对这些指标的动态分析，银行可以及时了解自身流动性风险的状况，并采取相应的措施来降低风险。
三、流动性风险管理的实施商业银行应将流动性风险管理纳入整体战略规划，明确管理目标和原则，制定具体的实施方案和制度，并由专门的团队负责实施。
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议我国商业银行是金融体系重要组成部分，承担着存款、放贷、支付结算等重要功能。
然而，由于金融市场的不确定性和复杂性，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
为了更好地防范和控制流动性风险，下面提出以下措施和建议：1. 建立完善的流动性管理框架：商业银行应建立流动性管理体系，明确流动性政策、流动性监控、流动性风险评估等相关制度，并严格执行。
同时，应设立专门的流动性管理部门，负责监测和分析流动性风险。
2. 提高风险防范能力：商业银行应加强对不同风险因素的监控，包括市场风险、信用风险、操作风险等，及时识别和评估风险，制定相应的对策减少和分散风险。
3. 加强流动性风险测试：商业银行应定期进行流动性风险测试，模拟不同场景下的流动性压力测试，以评估在市场紧缩情况下的资金需求及应对措施。
4. 多元化资金来源：商业银行应积极扩大资金来源途径，降低对单一渠道的依赖。
可以通过债券发行、吸引境外资金、拓展非银行机构的合作等方式，确保多样化的资金来源。
5. 合理设置流动性缓冲区：商业银行应根据自身业务特点和风险承受能力，合理设置流动性缓冲区，确保在出现流动性紧张情况下有足够的资金储备进行应对。
6. 建立应急机制和预案：商业银行应建立健全的应急机制和应对预案，包括应急资金供应渠道、协同合作机制等，以应对突发事件和紧急情况。
7. 加强流动性风险管理人员的培训与提升：商业银行应加强内部人员的流动性风险管理培训，提高风险意识和应对能力，建立良好的流动性风险管理文化。
总之，商业银行在管理流动性风险方面需要采取一系列的措施和建议，以提高风险防范能力和应对能力。
只有通过科学有效的流动性风险管理，商业银行才能更好地应对市场变化和风险挑战，确保金融体系的稳定和健康发展。
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，而流动性风险是其中至关重要的一种。
流动性风险可能导致银行无法及时满足客户的提款需求或履行其他债务义务，进而引发声誉风险甚至系统性金融风险。
因此，制定有效的流动性风险管理办法对于商业银行的稳健运营具有关键意义。
一、流动性风险的定义与表现形式流动性风险简单来说，就是银行在需要资金时无法以合理的成本及时获取，或者在拥有资金时无法找到合适的投资渠道以实现资金的增值。
其表现形式多种多样，比如在短期内面临大量存款客户的集中提款，而银行的现金储备不足以应对；或者银行持有的资产在市场上难以迅速变现，导致资金周转困难。
二、流动性风险管理的目标商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足其短期和长期的流动性需求。
这不仅包括日常的客户提款、贷款承诺的兑现，还包括应对突发的市场冲击和系统性风险。
其次，要合理控制流动性成本，避免为了维持过高的流动性而牺牲过多的盈利机会，或者因流动性不足而被迫以高成本融资。
三、流动性风险管理的原则1、全面性原则流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括传统的存贷款业务、金融市场业务、表外业务等。
2、前瞻性原则要充分考虑未来可能出现的各种情况，包括宏观经济环境的变化、金融市场的波动、监管政策的调整等，提前制定应对策略。
3、审慎性原则在评估流动性风险时，应保持谨慎态度，充分考虑不利因素的影响，避免低估风险。
4、灵活性原则管理策略和措施应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
四、流动性风险管理的主要方法1、资金来源与运用管理合理规划资金来源，确保资金来源的稳定性和多样性。
同时，优化资金运用，使资产的期限结构与负债的期限结构相匹配。
2、流动性储备管理银行应持有一定比例的高流动性资产，如现金、国债等，作为应对流动性冲击的储备。
3、压力测试通过设定不同的压力情景，如经济衰退、市场利率大幅上升等，评估银行在极端情况下的流动性状况，并制定相应的应急预案。
商业银行流动性风险管理指引（第2次征求意见稿）第一章总则第一条为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行适用本指引。
第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
商业银行应当坚持审慎性原则，充分识别、有效计量、持续监测和适当控制在各个业务环节中的流动性风险，确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。
第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。
银监会综合运用多种监管手段，督促商业银行建立健全流动性风险管理架构，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。
当商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或者出现流动性风险时，银监会应当及时采取措施，最大限度地降低流动性风险对金融市场的影响，维护银行体系安全、稳健运行。
第二章：流动性风险管理体系第六条流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的组成部分。
流动性风险管理体系应当与本行总体发展战略和整体风险管理体系相一致，并与本行的规模、业务性质和复杂程度等相适应。
商业银行实施流动性风险管理，应适当考虑流动性风险与其他风险的相关性，并协调流动性风险管理与其他类别风险管理的政策和程序。
第七条流动性风险管理体系应包括以下基本要素：（一）董事会及高级管理层的有效监控；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序；（四）完善的内部控制和有效的监督机制；（五）有效完善的信息管理系统；（六）有效的危机处理机制。
第一节流动性风险管理的治理结构第八条商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构。
商业银行应根据政策的制定、执行、监测和监督职能相分离原则，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层及相关部门在流动性风险管理中的作用、职责及报告路线，制定适当的考核及问责机制，以提高流动性风险管理的有效性。
第九条商业银行的董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准商业银行的流动性风险管理架构；（二）审核批准商业银行流动性风险承受度、流动性风险管理策略、重要政策、程序和重要的流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次；（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体策略、政策、程序和限额等；（四）监督高级管理层在风险管理架构内对流动性风险进行适当管理和控制；（五）持续关注银行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。
（六）对商业银行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任；（七）批准流动性风险应急方案；（八）决定与流动性风险相关的信息披露内容；（九）法律、法规规定的其他职责。
第十条董事会可以授权其下设的专门委员会履行本法第九条规定的部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第十一条商业银行的高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：（一）根据商业银行的总体发展战略测算其风险承受度，并提请董事会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对可承受流动性风险水平进行修订的建议，并提请董事会审议。
（二）根据董事会批准的流动性风险承受度，制定流动性风险管理策略、政策、程序、限额，其中策略、重要的政策、程序和限额需提请董事会审批后执行。
根据风险管理需要及时对以上内容进行修订，修订工作至少每年进行一次；（三）根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序和限额，对流动性风险实施日常监察和管理，制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度；（四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况，向董事会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变；（五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作；（七）定期组织压力测试和情景分析，以评估流动性风险管理指标和限额的合理性；（八）制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批。
根据风险管理需要及时进行评估和修订，评估修订工作至少每年进行一次；（九）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测；（十）法律、法规规定的其他职责。
第十二条商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作。
负责流动性风险管理的部门应当职责明确，并与承担流动性风险的业务部门保持相对独立性。
第十三条商业银行应投入足够的资源以保证流动性风险管理的有效性，不得因业务发展和市场竞争而破环流动性风险管理、控制功能和限额体系、流动性缓冲机制的完整性。
第十四条监事会（监事）应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督。
第二节流动性风险管理政策和程序第十五条商业银行应根据本行经营战略、业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受度，并以此为基础制定流动性风险管理策略、政策和程序。
风险承受度可以采用定量方式表达，如在正常情况和压力状况下银行可以承受的未经缓释的流动性风险水平。
第十六条商业银行应从持续、前瞻的角度制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序，并在综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素的基础上及时对流动性风险管理策略、政策和程序进行评估和修订。
评估和修订工作最少每年进行一次。
第十七条流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内、外各项业务，以及境内、外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司，并包括正常情况及压力状况下的流动性风险管理。
第十八条商业银行流动性风险管理策略应充分考虑银行的组织结构、主要业务条线、产品及市场的广度和多样性、以及母国及东道国的监管要求等因素。
第十九条流动性风险管理策略应明确流动性风险管理的整体模式，并列明有关流动性风险管理特定事项的具体政策，包括但不限于以下内容：（一）整体的流动性管理政策；（二）流动性风险的识别、计量和报告体系；（三）流动性风险管理程序；（四）资产与负债组合；（五）流动性风险限额；（六）在正常及压力情况下的现金流量分析；（七）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法；（八）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程；（九）压力测试和情景分析；（十）应急计划。
第二十条商业银行应制定一套完善、适当的程序以识别、计量、监测和管控流动性风险，并根据业务发展及风险管理政策的变化及时审核与修订。
第二十一条商业银行应根据本行的规模和业务复杂程度选择流动性风险管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相结合。
无论商业银行采用何种管理模式，都应制定适当的策略、政策和程序，以确保对总体流动性风险水平和各分支机构、附属机构、各业务条线流动性水平进行有效识别、计量、监测和控制，并确保遵守各有关流动性风险监管要求。
第二十二条商业银行应根据监管要求和内部流动性风险管理政策设定流动性风险限额，并根据限额的性质确定相应的监测频度。
商业银行在确定限额时可参考以下因素：资产负债表的结构，对限额的利用程度，对业务发展的评估，资产质量、融资策略，管理经验，市场流动性等。
第二十三条商业银行应针对流动性风险管理建立明确的内部评价考核机制，将各主要业务条线形成的流动性风险与其收益挂钩，从而有效地控制整个商业银行的流动性风险水平。
条件成熟的银行可建立内部转移定价机制。
第二十四条商业银行在引入新产品、新机构、新业务部门和新技术手段前，应在可行性研究中对其对流动性风险产生的影响进行充分评估，并制定相应措施。
引入并运行后，应加强日常监测，定期评估相应措施的有效性，并根据需要及时进行调整。
第二十五条商业银行应制定适当的政策、程序和限额以管理总分行之间、分行之间、总分行与附属机构之间以及附属机构之间的资金流动。
第二十六条外国银行分行无论是否由总行集中进行流动性管理，都应针对在华分行制定独立的流动性风险管理政策、程序和限额，包括监察本地流动性风险的职责及向总行汇报的机制。
第二十七条商业银行在设立筹备期内，应完成流动性风险管理体系建设工作。
开业后，商业银行应及时将经董事会批准的流动性风险承受度、流动性管理策略、重要政策、程序和限额及其修订情况向监管部门报备。
第二十八条原则上流动性风险管理应按币种分别进行，但在该币种可以自由兑换且业务量较小、对本行流动性风险水平及整体市场影响都较小的情况下，商业银行可按照重要性原则合并管理。
在目前的市场条件下，商业银行至少应按本、外币分别识别、计量和监测流动性风险。
对外币实行合并管理的，应向监管部门报备。
第三节内部控制第二十九条商业银行应制定适当的内部控制制度以确保流动性风险管理程序的完整和有效。
有效的流动性风险管理内控体系应至少包括以下内容：（一）良好的内控环境；（二）充分的程序以识别、计量和评估流动性风险；（三）完善的信息管理系统；（四）根据业务发展和市场变化适时更新有关政策和程序。
第三十条商业银行应将流动性风险管理纳入内部审计的范畴，定期审查和评价流动性风险管理体系的充分性和有效性。
内部审计应涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于以下内容：（一）相关的管理架构、内控制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和控制流动性风险；（二）有关流动性风险管理的信息系统是否完善；（三）有关流动性风险控制的风险限额是否适当；（四）进行现金流量情况分析和压力测试的基本假设是否适当；（五）有关流动性风险管理的信息报告是否准确、及时、有效；（六）是否严格执行既定的流动性风险管理政策和程序。
第三十一条内审人员应具有独立性，并掌握必要的专业知识和技能以确保对流动性风险管理体系实施独立、充分、有效的审计。
第三十二条内部审计结果应直接报告董事会，并根据有关规定及时报告监管部门。
董事会应根据内部审计的结果及时调整和完善有关流动性风险管理的政策和程序，并督促高级管理层针对内部审计发现的问题采取及时有效的整改措施。
内部审计部门应适时对整改措施的实施情况进行后续审计，并及时向董事会提交审计报告。
