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浅析新巴塞尔协议在次贷危机中风险管理的漏洞作者：王一淼来源：《商情》2016年第02期【摘要】本文在分析巴塞尔协议及其现有估值模型（VAR）局限的基础上，进一步考察了的VAR模型的局限，并针对巴塞尔协议的相关修正现状，给出了提出了相应的建议。
本文认为，次贷危机暴露出计量模型的不完善不准确，尤其是VAR的不足，应该提起业界的警惕，寻求更加科学合理的风险度量模型。
【关键词】VAR 次贷危机新巴塞尔协议新巴塞尔协议是在1997 年东南亚金融危机所揭示的银行业潜在风险后形成的，力图更为全面地反映商业银行在金融创新高速发展和信用中介服务市场化程度日益提高的情况下所面临的各种风险。
然而，2007 年爆发的全球性次贷危机使得银行的经营管理以及监管再一次受到了考验，同时也暴露出新巴塞尔协议中所存在的不足。
一、巴塞尔协议未能有效预防高杠杆运作（一）对投行、对冲基金监管缺失按照新巴塞尔协议的相关规定，商业银行的资本充足率为 8%，即最高可产生12.5倍的杠杆，其在一定程度上可以控制高杠杆所可能产生的风险。
然而，随着各类金融衍生品的创造，旧的准备金要求等体制难以达到确保流动性和控制杠杆率的目的，在实际操作中，投资银行利用融资工具在发行证券化产品时只需要不到1%的资本充足率。
究其原因是因为监管界过度主张自由市场论，担心监管过严会伤害市场，妨碍经济规律的自由运行，正是在此理念的主导下，长期放松了对非银行金融机构的监管。
（二）对表外业务的监管不足随着商业银行表外业务规模的逐步扩大，银行的实际资本充足率潜在地降低，承受风险的能力也随之减弱，从而积聚了很高的风险。
虽然表外业务的潜在风险显而易见，但其性质本身决定了监管银行真实的风险与资本充足率具有巨大的难度，例如，由于SIV 不出现在资产负债表中，出资成立SIV的金融机构常会借此隐瞒风险。
此外，由于表外业务更多会是在场外交易，从而很大程度绕过了监管。
鉴于再证券化产品或者与资产支持债券挂钩的担保债务债券是这次金融市场动荡的始作俑者，巴塞尔委员应进一步完善风险资本标准，为此类表外金融产品确立更为严格且具体可操作化的资本标准。
金融中介学大作业华盛顿互惠银行破产案例分析小组成员:涂席文 2014093224王迅 2014093227王一鸣 2014093228徐金璐 2014093229朱然 2014093231目录1 华盛顿互惠银行破产事件 ........................... 错误!未定义书签。
1、1华盛顿互惠银行得辉煌历史.................................................. 错误!未定义书签。
1、2华盛顿互惠银行破产得时代背景 (2)1、3华盛顿互惠银行得破产 (2)1、4华盛顿互惠银行破产后续 (3)2 华盛顿互惠银行破产分析 (3)2、1华盛顿互惠银行为什么会破产？ (3)2、2华盛顿互惠银行有没有可能避免破产？ (5)3 华盛顿互惠银行破产事件给我们得警示 (6)3、1该案例对于中国金融业得发展有什么启示？ (6)3、2如何预防商业银行破产？ (6)4 总结 (7)参考文献 (7)华盛顿互助银行破产案例分析金融行业得高速发展为经济增长做出不可磨灭得贡献,资源得有限性与人得欲望得无穷性就是永远不可能消失得一对矛盾,资源配置最有效得方法就就是市场配置,通过金融系统进行配置资源。
其中商业银行在整个社会经济体系中占据着举足轻重得地位,把个体得闲散资金聚集起来贷放给需要资金得公司企业,从而促进整个社会经济良性发展,就是现代金融制度最重要得组成部分,在各国金融体系中都占据着主体地位。
商业银行得经营方式决定它就是个高负债经营得金融企业,假如在日常经营中得某个环节出差错,那么就可能发生不可预测得风险。
本文通过华盛顿互惠银行即华盛顿互助银行(下文一律为华盛顿互惠银行)倒闭案例进行简单得分析。
一、华盛顿互惠银行破产事件。
1、华盛顿互惠银行得辉煌历史华盛顿互惠银行曾经只就是地方性得借贷银行,通过积极得扩张,它在美国各地都建立了分支机构。
10年前,当其她大银行纷纷进军更具诱惑力得企业业务时,华盛顿互惠银行仍然坚持其既定得计划,稳步发展针对个人得零售银行业务。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
试析华盛顿互惠银行倒闭案佚名摘要：随着金融行业的不断发展，加入世界贸易组织保护期的结束，我国商业银行之间的竞争势必会更激烈。
当前中国的经济增长率不足百分之七，中国人民银行屡次降准降息，提高货币供应量，借以推动经济复苏，在这宏观经济环境下，以吸收存款、发放贷款为主要利润来源的商业银行更是雪上加霜。
本文以华盛顿互惠银行为研究讨论对象，通过它的倒闭研究讨论如何预防商业银行倒闭，主要运用了信息研究方法、个案研究法、描述性研究法以及思维方法，得出商业银行避免倒闭需要做好资产负债业务管理、注重商业银行信用、保证资本充足率和及时监督检查关于各项风险监管的结论。
关键词：金融机构华盛顿互惠银行倒闭资金流动性信用金融行业的高速发展为经济增长做出不可磨灭的贡献，资源的有限性与人的欲望的无穷性是永远不可能消失的一对矛盾，资源配置最有效的方法就是市场配置，通过金融系统进行配置资源。
其中商业银行在整个社会经济体系中占据着举足轻重的地位，把个体的闲散资金聚集起来贷放给需要资金的公司企业，从而促进整个社会经济良性发展，是现代金融制度最重要的组成部分，在各国金融体系中都占据着主体地位。
商业银行的经营方式决定它是个高负债经营的金融企业，假如在日常经营中的某个环节出差错，那么就可能发生不可预测的风险。
本文通过华盛顿互惠银行倒闭案例，讨论研究如何预防商业银行倒闭。
一、华盛顿互惠银行倒闭的前因后果1、华盛顿互惠银行的辉煌历史以及倒闭华盛顿互惠银行，成立于1889年，总部位于西雅图，通过多次成功的并购，奉行节俭低调的原则，定位中低收入阶层，开展零售银行业务模式，逐渐成为美国最大的储蓄银行，拥有3070亿美元资产和1880亿美元存款，根据综合实力排名，名列全美银行业第六。
它还是美国最大的抵押贷款银行，与富国银行同为最早开创抵押贷款的大银行。
同时它也是一家区域性的金融服务公司，为消费者和中小企业客户提供多样化的产品和服务。
[1]华盛顿互惠银行是长尾理论的践行者，并且取得巨大成就，但是成也萧何，败也萧何，正是定位于中低收入阶层，使得它一开始就与高风险群体产生联系。
新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理'巴塞尔协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督合约，我国已表示接受巴塞尔协议，并且基于加入世界贸易后面对的国际竞争压力，我国的商业银行逐步地、必然地要遵循国际银行经营管理的统一规则，接受以巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。
这将促进我国银行业全面加强风险管理，完善内部控制制度，改进信息披露制度，并推进监管的规范化、全程化，保证监管的持续性和有效性。
一、与西方国家相比我国银行业风险管理中存在的问题第一，风险管理的体制性差异较大。
我国现代商业银行制度还未真正确立，现代公司治理结构这一根本性问题仍待进一步解决，实施有效的风险管理所需的法律体系以及市场调控制度也需要进一步的完善。
反观西方发达国家商业银行在风险管理方面的，我们可以看到，国外银行一般都是按照严格的法律程序组建的股份制商业银行，它们运作规范，具有完善的产权制度以及有效的激励机制和约束机制，特别是具有良好的公司治理结构。
这些体制优势使得国外商业银行具有较高的风险控制和管理能力。
第二，风险管理机制上的差距比较明显。
国外商业银行在风险管理机制方面已经形成了一整套完善的系统，其中包括：一、风险甄别系统。
用于分析风险来源及成因，区分风险类别及危害性程度；二、风险报险系统。
主要进行风险预警，传递风险信息并建立风险资料库；三、风险决策系统。
确立、行使风险管理原则，制定风险指标以及避险策略等职能；四、风险避险系统。
具体实施风险规避行为，对风险进行再分配或转移；五、全程监控系统。
对风险管理全过程进行全面监理和控制，并做出风险管理评估。
健全有效的风险管理机制是国外商业银行经营运作的坚实基础，也是银行安全性原则的重要体现。
而这一点正是国内商业银行的薄弱环节。
当前，国内银行普遍存在着风险管理机制缺失的问题。
第三，风险管理工具及技术方面有较大的差距。
目前，国际金融市场上，一方面各种金融衍生工具层出不穷，金融创新业务在银行业务中占据着越来越大的比重；另一方面，金融风险与市场不确定性不断增强，银行风险管理日趋复杂。
金融中介学大作业华盛顿互惠银行破产案例分析小组成员：涂席文 2014093224王迅 2014093227王一鸣 2014093228徐金璐 2014093229朱然 2014093231目录1 华盛顿互惠银行破产事件 ........................... 错误!未定义书签。
1.1华盛顿互惠银行的辉煌历史..................................................... 错误!未定义书签。
1.2华盛顿互惠银行破产的时代背景 (2)1.3华盛顿互惠银行的破产 (2)1.4华盛顿互惠银行破产后续 (3)2 华盛顿互惠银行破产分析 (3)2.1华盛顿互惠银行为什么会破产？ (3)2.2华盛顿互惠银行有没有可能避免破产？ (5)3 华盛顿互惠银行破产事件给我们的警示 (6)3.1该案例对于中国金融业的发展有什么启示？ (6)3.2如何预防商业银行破产？ (6)4 总结 (7)参考文献 (7)华盛顿互助银行破产案例分析金融行业的高速发展为经济增长做出不可磨灭的贡献，资源的有限性与人的欲望的无穷性是永远不可能消失的一对矛盾，资源配置最有效的方法就是市场配置，通过金融系统进行配置资源。
其中商业银行在整个社会经济体系中占据着举足轻重的地位，把个体的闲散资金聚集起来贷放给需要资金的公司企业，从而促进整个社会经济良性发展，是现代金融制度最重要的组成部分，在各国金融体系中都占据着主体地位。
商业银行的经营方式决定它是个高负债经营的金融企业，假如在日常经营中的某个环节出差错，那么就可能发生不可预测的风险。
本文通过华盛顿互惠银行即华盛顿互助银行（下文一律为华盛顿互惠银行）倒闭案例进行简单的分析。
一、华盛顿互惠银行破产事件。
1、华盛顿互惠银行的辉煌历史华盛顿互惠银行曾经只是地方性的借贷银行，通过积极的扩张，它在美国各地都建立了分支机构。
10年前，当其他大银行纷纷进军更具诱惑力的企业业务时，华盛顿互惠银行仍然坚持其既定的计划，稳步发展针对个人的零售银行业务。
