第九章 滞后变量模型
一. 单项选择题
1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A. t t t t t u Y b Y b X b Y +++++=-- 22110α
B. t t t t u X b X b Y ++++=- 110α
C. t k t k t t t t u Y b Y b Y b X b Y ++++++=--- 22110α
D.
t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α
2.消费函数模型2
11.03.05.0400?--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I 增加1单位，C t+2增加( )。
A. 0.5单位;
B. 0.3单位
C. 0.1单位;
D. 0.9单位
3.在分布滞后模型t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α中，长期乘数为( )。
A.0b
B. i b (i=1,2,…,k)
C.
∑=k
i i
b
1
D.
∑=k
i i
b
4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。
A.异方差问题
B.自相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题
5.对于有限分布滞后模型t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α中，如果其参数i b (i=1,2,…, k) 可以近似地用一个关于滞后长度i (i=1,2,…,k) 的多项式表示，则称此模型为（ ）。
A.有限多项式滞后模型
B.无限多项式滞后模型
C.考伊克变换模型
D.自适应预期模型
6.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Y t 的因素不是X t,而是关于X 的预期*1+t X ，且预期*1+t X 形成的过程是*1+t X -*
t X =)(*1+-t t X X γ，其中0＜γ＜1，γ被称为（ ）。
A.衰减率
B.预期系数
C.调整因子
D.预期误差
7.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（ ）。
A. t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α
B.
110)1(---+++-=t t t t t u u Y X b Y λλλα
C. 1110)1()1(----+-++=t t t t t u u Y X b b Y γγγγ
D. t t t t u Y X b b Y δδδδ+-++=-110)1(
8.下列哪个模型的一阶自相关问题可用DW 检验（ ）。
A.有限多项式分布滞后模型
B.自适应预期模型
C.库伊克变换模型
D.局部调整模型
9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。
A. 异方差问题;
B. 序列相关问题；
C. 多重共线性问题;
D. 因包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题
10.分布滞后模型t t t t t t u X b X b X b X b Y +++++=---3322110α中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。
A.32
B.33
C.34
D.35
二、名词解释
1.滞后变量；
2.滞后效应；
3.多项式分布滞后模型
4.短期乘数和长期乘数；
5.自回归分布滞后模型；
6.自回归模型
三、问答题
1.滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么？
2.滞后变量模型有哪几种类型？外生变量分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题？
3.被解释变量对于一个或者多个解释变量反应滞后的原因是什么？给出一些分布滞后模型的例子。
4. 叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的方法步骤，对多项式的次数r 有哪些限制，为什么？4．滞后变量模型的作用是什么？
5．有限分布滞后模型估计的困难是什么？
6. 什么是经验加权估计法？常见的滞后结构类型有那几种？ 7．经验加权估计法的优缺点、通常做法是什么？ 8．什么是阿尔蒙估计法？其基本原理是什么？
9．阿尔蒙估计法多项式的次数如何确定？滞后期长度如何确定？ 10．什么是考伊克变换？意义何在？
11．考伊克模型的特点是什么？缺陷是什么？ 12．什么是预期模型？难点是什么？如何解决？
13．什么是自适应预期模型？它是如何解决预期模型难点的？
14．考伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会存在哪些困难？如何解决？
15．检验一阶自回归模型随机误差项是否存在自相关，为什么用德宾h 检验而不用DW 检验？
16．什么是局部调整模型？什么是局部调整假设？
四、实验题
1.考察以下分布滞后模型：
t t t t t t t t u X b X b X b X b X b X b Y +++++++=-----55443322110α 假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
t t t t t u Z Z Z Y +-++=21010.045.050.085.0
式中：
;3
0∑=-=i i t t X Z
;3
1∑=-=i i t t iX Z ;3
22∑=-=i i t t X i Z
（1）求原模型中各参数的估计值；
（2）试估计X 对Y 的短期乘数、中期乘数和长期乘数。 2.对于下列估计模型：
投资函数：t
t t t t t Y Y Y Y I 3212.04.08.06.0120?---++++= 消费函数：1
12.058.0280?-++=t t t C Y C 其中，I 为投资、Y 为收入、C 为消费。试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响乘数，并解释其经济含义。
3.下表给出某地区1980-2001年固定资产投资（Y ）与销售额（X ）的资料（单位：亿元）。
年份 Y X 年份 Y X 1980 36.99 52.805 1991 128.68 168.129 1981 33.60 55.906 1992 123.97 163.351 1982 35.42 63.027 1993 117.35 172.547 1983 42.35 72.931 1994 139.61 190.682 1984 52.48 84.790 1995 152.88 194.538 1985 53.66 86.589 1996 137.95 194.657 1986 58.53 98.797 1997 141.06 206.326 1987 67.48 113.201 1998 163.45 223.541 1988 78.13 126.905 1999 183.80 232.724 1989 95.13 143.936 2000 192.61 239.459 1990
112.60
154.391
2001
182.81
235.142
试就下列模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，检验模型随机误差项的一阶自相关性。
(1) 设定模型：t t t u X b b Y ++=10*，运用局部调整假定。 (2) 设定模型：t t t u X b b Y ++=*10，运用自适应预期假定。 (3) 运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型:
t t t t t t t u X b X b X b X b X b Y ++++++=----443322110α
4. 对线性回归模型：
i i i u X Y +=β ， （n i ,,2,1 =）
满足0)(≠i i u X E 。假定i Z 可以作为i X 合适的工具变量，且I Z u Var 2
)(σ=，请导
出工具变量估计量，并给出它的极限分布。
5．一般的几何滞后分布模型具有形式：
()∑∞
=-+-+=01i t i t i
t x y ελβλα， ()0=t E ε，()s t s t Cov ,2,δσεε=，10<<λ 。
如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？
参考答案： 一、单项选择题
1.D;
2.C;
3.D;
4.C;
5.A;
6.B;
7.D;
8.A;
9.C; 10.D
二、名词解释
1.滞后变量(Lag Variable)：在现实经济运行中，某些经济变量不仅受同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素的影响，甚至受到自身的过去值的影响，如：居民的消费需求不仅受本期收入的影响还受到上期收入的影响，通常把这种过去时期的、具有滞后作用的变量称为“滞后变量”。
2.滞后效应（Lag Effect ）：对于解释变量的任何变化，被解释变量必然会做出反映，而这些反映往往是要经过一段时间之后才会表现出来，称这种现象为滞后效应。
3.多项式分布滞后模型（Polynomial Auto-regressive Distributed Lag, PDL ）：模型中没有滞后被解释变量，本期被解释变量t Y 仅与解释变量的当期值t X 及其若干期的滞后值
,,21--t t X X 等有关，这样的模型就是多项式分布滞后模型。由两种形式：有限多项式
分布滞后模型：
t k t k t t t u X X X Y +++++=--βββα 110
和无限多项式分布滞后模型：
t t t t t u X X X Y +++++=-- 22110βββα
4.短期乘数和长期乘数：多项式分布滞后模型中，系数β0表示随着X 的单位变化，Y 值的同期变化，称之为短期乘数，（β0+β1+…+βi ）（i ≥3）反映了近几期X 的单位变化对Y 的影响，称之为中期乘数；反映所有期X 的单位变化对Y 的影响可以通过如下表达式给出，即
β
βββββ
=++++=∑=k k
i i
(2100)
称之为长期乘数（假定该表达式β存在）。
为了更便于描述各分布滞后项对于被解释变量的作用大小，对各项系数进行“标准化”，即：
ββ
βββi
i i i ==
∑*
其中，β*i 表示X 在某一时期的变化对Y 的影响占长期影响（长期乘数）的比例，以便
于对各滞后项对Y 影响作用大小进行比较。
5.自回归分布滞后模型（Auto-regressive Distributed Lag, ADL ）
t t t t u X Y Y +++=-0110βαα
6.自回归模型(Auto Regressive Model)
自回归模型指被解释变量Y 的滞后变量1-t Y 作为解释变量的模型，由于是被解释变量的滞后期变量对被解释变量现期的回归，即自己回归自己而得名。
三、问答题
1. 答：如果滞后变量模型中只包括了解释变量的若干滞后变量，形如下式：
t k t k t t t u X X X Y +++++=--βββα 110
这种模型称为分布滞后模型或外生滞后变量模型；如果滞后变量模型中不仅包括解释变量，还包括了被解释变量的若干滞后变量的模型，形如下式：
t t t t t u Y Y Y Y +++++=-- 22110βββα
这种模型称为自回归模型或内生滞后变量模型。
2．答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类，其中：分布滞后模型有无限分布滞后模型和有限分布滞后模型；自回归模型又有柯克模型、自适应预期模型和部分调整模型。外生变量分布滞后模型使用OLS 法存在以下问题：⑴对于无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计；⑵对于有限期的分布滞后模型，使用OLS 方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，对最大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。
3. 答：被解释变量对于一个或者多个解释变量反应滞后的原因是：心理因素使得其行为方式滞后于经济形势的变化；技术性原因使得当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产；制度性原因使得人们对某些外部变化不能立即做出反应。下面是分布滞后模型的例子：
（1）消费支出t Y 为先期个人可支配收入PDI 的函数：
t t t t t u PDI PDI PDI Y ++++=--231210ββββ
（2）耐用品存量调整模型：
t t t t u Q I Q +++=-1210βββ
4．答：（1）由于社会经济的发展、经济行为的形成与演变在很大程度上都与前期的经济活动密切相关，滞后变量模型可以更全面、客观地描述经济现象，提高模型的拟合程度。
（2）滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期经济行为的影响，从而描述了经济活动的运动过程，使模型成为动态模型。
（3）滞后变量模型可以模拟分析经济系统的变化和调整过程。
5．答：（1）损失自由度。（2）产生多重共线性。（3）滞后长度难以确定。 6. 答：根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后变量赋予一定的权数，构成各滞后变量的线性组合，形成新的变量，再用最小二乘法进行估计。其基本思路是减少模型中被估计的参数个数。
常见的滞后结构类型有：递减滞后结构、不变滞后结构和A 型滞后结构。
7．答：优点是简单易行、不损失自有度、避免多重共线性和参数估计具有一致性等。缺点是设臵权数的主观随意性较大，要求对实际问题的特征具有比较透彻的了解。通常的做法是多选几组权数分别进行估计，根据检验统计量选取最佳方程。
8．答：利用有限多项式来减少待估参数的数量，以减少多重共线性和参数估计中的自由度损失。其基本原理是，如果有限分布滞后模型
t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α
的参数b i ( i = 1，2，…，k) 的分布可以近似地用一个关于i 的低阶多项式表示，就可以利用多项式减少模型中的参数。
9．答：依据经济理论和实际经验加以确定。之后结构为递减型和常数型时选择一次多项式，倒V 型选择二次多项式，有两个转向点时选择三次多项式。在实际应用中，一般取2或3，很少超过4。
可以依据经济理论和实际经验加以确定，也可通过一些统计检验辅助确定滞后期长度。常用的统计检验有：相关系数、调整可决系数和施瓦茨准则。
10．答：特点是原理巧妙、简单、实用，具有充分柔性，有效消除了自由度损失问题。缺点是需要事先确定之后期长度和多项式次数，如何确定比较困难，实际确定往往带有主观性。
11．答：如果无限分布滞后模型：
t t t t t u X b X b X b Y +++++=-- 22110α
中的参数b i 是按几何级数列衰减的，即
b i = b 0 λi (0 < λ < 1，I = 1，2，…)
其中，b 0 为常数，公比λ为待估参数，则称为几何分布滞后模型，（也称Koyck 模型）。
几何分布滞后模型的基本假设是：随着滞后期的增加，滞后变量对被解释变量的影响越来越小。这一假定在很多情况下是合理的。
12．答：将几何分布滞后模型
t t t t t u X b X b X b Y +++++=-- 220100λλα
变形为
*-+++-=t t t t u Y X b Y 10)1(λλα
其中，1-*-=t t t u u u λ，称为考伊克变换。
考伊克变换将无限分布滞后模型变成只有X t 和Y t-1的自回归模型，模型结构极大简化，最大限度地保证了自由度，解决了滞后长度难以确定的问题。X t 和Y t-1之间的线性相关程度将低于X 各期数值之间的线性相关程度，缓解了多重共线性。
13．答：特点：（1）λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快。（2）b 0为短期影响乘数，b i = b 0 λi 为延期过渡性影响乘数，b i 之和等于 b 0/（1-λ）为长期影响乘数。（3）模型只有X t 和Y t-1两个解释变量，缓解了多重共线性。 （4）模型只有α、b 0 和λ 三个待估参数，解决了无限分布滞后模型由于饱含无限个参数无法估计的问题。
缺陷：（1）滞后影响按固定比率递减的假定对某些经济变量不适用。 （2）误差项1-*-=t t t u u u λ存在自相关，与Y t-1相关，给模型参数估计带来新的困难。
14．答：某些经济变量的变化会受到另一些经济变量预期的影响，计量分析这类经济关系可以将解释变量预期值引入模型。难点是如何获取解释变量预期值，大多数情况下预期值是一个无法直接观察的变量。实际应用中往往对预期形成机理作出假定。
15．答：如果被解释变量主要受某个预期变量的影响，预期变量的变化满足自适应预期假设，则被解释变量的变化可以用考伊克模型（几何分布滞后模型）来描述，称为自适应预期模型。
模型中预期变量不可观测的难题在自适应预期假设下，通过将模型转换为只含变量实际值的自回归模型，可以利用实际观测数据估计所需参数来解决。
16．答：三种模型的最终形式都是一阶自回归模型。区别一是导出模型的经济背景与思想不同，二是由于模型形成机理不同导致随机误差项结构不同，给模型估计带来一定影响。考伊克模型和自适应预期模型不满足古典假定，古典最小二乘法估计是有偏非一致估计，可用工具变量法和搜索估计法缓解误差项与滞后被解释变量之间的相关。
17．答：一阶自回归模型在事实上存在自相关的情况下，DW 检验值总是在2附近，从而得出不存在自相关的判断，因此用德宾h 检验而不用DW 检验。
18．答：在有些经济活动中，为了适应解释变量的变化，被解释变量有一个预期的最佳值与之对应，即解释变量的现值影响被解释变量的预期值，被解释变量的期望值是同期解释变量线性函数的模型称为局部调整模型: t t t u X Y ++=*βα
由于技术、制度和心理等因素的限制，被解释变量的期望值在短时期内是难以实现的，从而也是不可观测的。局部调整假设：被解释变量的实际变化仅仅是与其变化的一部分:
)(11-*--=-t t t t Y Y Y Y δ
四、实践题
4.解：由于0)(≠i i u X E ，所以参数向量β的OLS 估计将是不一致的。假定i Z 可以作为i X 合适的工具变量，对模型进行变换：
i i i i i i u Z X Z Y Z +'=β （1） 从而有：
∑∑∑===+'=T
i i i T i i i T
i i
i u Z X Z Y
Z 1
1
1
β （2）
根据：
0]1
[
1
=∑=T
i i
i u Z T
E ， ∑∑=='=T
i i
i
T
i i
i Z Z T u Z T
V 1
2
1
]1
[σ （3） 并且
00)1lim()1lim(1
1=?='∑∑==zx T
i i i T i i i M u Z T p X Z T p
所以运用OLS 估计方法，可得：
??
?
?????????'=∑∑=-=T i i i T i i i IV
Y Z X Z 11
1?β （4） 注意到：
()
??
?
?
????????'=-∑∑=-=T
i i i T i i i IV u Z T
X Z T T 11
111?ββ 由（3）和中心极限定理，可得：
()
ββ-IV
T ? 的极限分布为正态()ZZ M N 2,0σ分布，其中： ∑='=T
i i i zz
Z Z T p M 1
1lim
也就是：
???
? ??zz a
IV M T N 2
,~?σββ
5.答：对一般的几何滞后分布模型t i
t i i
t u X
Y +-+=-∞
=∑0
10)1(λλ
αα，有限的观测不
可能估计无限的参数。为此，必须对模型形式进行变换：
注意到：
110
101)1(---∞
=-+-+=∑t i t i i t u X Y λλαα
从而：
1101)1()1(----++=--t t t t t u u X Y Y λλαλαλ
1110)1()1(----+-++=t t t t t u u Y X Y λλλαλα
由于1-t Y 与1-t u 相关，所以该模型不能用OLS 方法进行估计，必须采用诸如工具变量等方法进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。
案例六自回归分布滞后模型（ADL）的运用实验指 导 一、实验目的 理解ADL模型的原理与应用条件，学会运用ADL模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说，两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL模型的优点：不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计。而进行标准的协整分析前，必须把变量分类成 和 。 二、基本概念 Jorgenson(1966)提出的（ ）阶自回归分布滞后模型ADL(autoregressive distributed lag)： ，其中 是滞后 期的外生变量向量（维数与变量个数相同），且每个外生变量的最大滞后阶数为 ， 是参数向量。当不存在外生变量时，模型就退化为一般ARMA（ ）模型。 如果模型中不含有移动平均项，可以采用OLS方法估计参数，若模型中含有移动平均项，线性OLS估计将是非一致性估计，应采用非线性最小二乘估计。
三、实验内容及要求 （1）实验内容 运用ADL模型研究1992年1月到1998年12月我国城镇居民月对数人均生活费支出yt和对数可支配收入xt之间的长期稳定关系。 （2）实验要求 在认真理解模型应用条件的基础上，通过实验掌握ADL模型的实际应用方法，并熟悉Eniews的具体操作过程。 四、实验指导 （1）数据录入 打开Eviews软件，选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项，在“Workfile structure type”栏选择“Dated-regular frequency”，在“Data specification”栏中“Frequency”中选择“Monthly”即月份数据，起始时间输入1992m1即1992年1月份，止于1998m12，点击ok，见图6-1，这样就建立了一个工作文件。 图6-1 建立工作文件窗口
第九章 案例分析 【案例7.1】 为了研究1955—1974年期间美国制造业库存量Y 和销售额X 的关系， 用阿尔蒙法估计如下有限分布滞后模型： t t t t t t u X X X X Y +++++=---3322110ββββα 将系数i β(i =0,1,2,3)用二次多项式近似，即 00αβ= 2101αααβ++= 210242αααβ++= 210393αααβ++= 则原模型可变为 t t t t t u Z Z Z Y ++++=221100αααα 其中 3 212321132109432---------++=++=+++=t t t t t t t t t t t t t X X X Z X X X Z X X X X Z 在Eviews 工作文件中输入X 和Y 的数据，在工作文件窗口中点击“Genr ”工具栏，出现对话框，输入生成变量Z 0t 的公式，点击“OK ”；类似，可生成Z 1t 、Z 2t 变量的数据。进入Equation Specification 对话栏，键入回归方程形式 Y C Z0 Z1 Z2 点击“OK ”，显示回归结果（见表7.2）。 表7.2 表中Z0、 Z1、Z2对应的系数分别为210ααα、、的估计值210???ααα 、、。将它们代入
分布滞后系数的阿尔蒙多项式中，可计算出3210? ???ββββ、、、的估计值为： -0.522)432155.0(9902049.03661248.0?9?3??0.736725)432155.0(4902049.02661248.0?4?2?? 1.131142)432155.0(902049.0661248.0????661248.0??2101 21012101 00 =-?+?+=++==-?+?+=++==-++=++===αααβαααβαααβαβ 从而，分布滞后模型的最终估计式为： 32155495.076178.015686.1630281.0419601.6----+++-=t t t t t X X X X Y 在实际应用中，Eviews 提供了多项式分布滞后指令“PDL ”用于估计分布滞后模型。下面结合本例给出操作过程： 在Eviews 中输入X 和Y 的数据，进入Equation Specification 对话栏，键入方程形式 Y C PDL(X, 3, 2) 其中，“PDL 指令”表示进行多项式分布滞后（Polynomial Distributed Lags ）模型的估计，括号中的3表示X 的分布滞后长度，2表示多项式的阶数。在Estimation Settings 栏中选择Least Squares(最小二乘法)，点击OK ，屏幕将显示回归分析结果（见表7.3）。 表 7.3 需要指出的是，用“PDL ”估计分布滞后模型时，Eviews 所采用的滞后系数多项式变换不是形如（7.4）式的阿尔蒙多项式，而是阿尔蒙多项式的派生形式。因此，输出结果中PDL01、PDL02、PDL03对应的估计系数不是阿尔蒙多项式系数210ααα、、的估计。但同前面分步计算的结果相比，最终的分布滞后估计
第七章 分布滞后模型与自回归模型 一、判断题 1. 无限分布滞后模型不可以转换为一阶自回归模型。（ F ） 2. 局部调整模型变换后得到的一阶自回归模型可以应用 OLS 法估计。（ T ） 3. 估计自回归模型的问题仅在于滞后被解释变量的存在可能导致它与随机扰动项相关。（F ） 4. 自回归模型的产生背景都是相同的。（ F ） 5. 库伊克模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机扰动项相关问题。（ T ） 二、单项选择题 1. 设无限分布滞后模型为Y t = + 0 X t + 1 X t-1 +2X t-2 + + U t ，且该模型满足 Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ C ）。 A. B. 1+ C. 1- D. 不确定 2. 对于分布滞后模型，时间序列的序列相关问题，就转化为（ B ）。 A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．多余解释变量 D ．随机解释变量 3．在分布滞后模型Y t =+ 0 X t + 1 X t -1 + 2 X t -2 + + u t 中，短期影响乘数为（ D ）。 A. 1 1- B. 1 C. 1- D. 4. 对于自适应预期模型变换后的自回归模型，估计模型参数应采用( D ) 。 A. 普通最小二乘法 B ．间接最小二乘法 C ．二阶段最小二乘法 D ．工具变量法 5. 经过库伊克变换后得到自回归模型，该模型参数的普通最小二乘估计量是 ( D ) 。 A. 无偏且一致 B ．有偏但一致 C ．无偏但不一致 D ．有偏且不一致 6．下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）。 A ． Y t =+ 0 X t + 1Y t -1 + 2Y t -2 + + u t B ． Y t =+ 0 X t + 1Y t -1 + 2Y t -2 + + k Y t -k + u t C ． Y t =+ 0 X t + 1 X t -1 + 2 X t -2 + + u t D ． Y t =+ 0 X t + 1 X t -1 + 2 X t -2 + + k X t -k + u t 7. 消费函数模型C ?t = 400 + 0.5I t + 0.3I t -1 + 0.1I t -2 ，其中 I 为收入，则当期收入 I t 对未来 消费C t +2 的影响是： I t 增加一单位， C t +2 增加（ C ）。 A ．0.5 个单位 B ．0.3 个单位 C ．0.1 个单位 D ．0.9 个单位
第七章 滞后变量模型 一.单项选择题 1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。 A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110 B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110 C.u x b x b y t t t t a ++++=- 110 D.u x b x b x b y t k t k t t t a +++++=-- 110 2.消费函数模型t C ? =400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I 增加一单位，C t+2增加( )。 A.0.5单位 B.0.3单位 C.0.1单位 D.0.9单位 3.在分布滞后模型u x b x b x b y t k t k t t t +++++=-- 110α中，延期过渡性乘数( )。 A.b 0 B.b i (i=1,2,…,k) C.∑=k i i b 1 D.∑=k i i b 0 4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。 A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题 5.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。 A. 异方差问题 B.序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题 6.在分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t 中,短期影响乘数为( ). A ．αβ-11 B.1β C.αβ-11 D. β 6.对于有限分布滞后模型 t s t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββα 22110 在一定条件下，参数 i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0，1，2……k ），其中多项 式的阶数m 必须满足（ ） A ．k m < B.k m = C.k m > D.k m ≥ 7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量t Y 的因素不是t X ，而是关于t X
计量经济学课程教案
第7章 分布滞后模型与自回归模型 7.1 滞后效应与滞后变量模型 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable ），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model ）。 一、滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： C t =β0+β1Y t +β2Y t-1+β3Y t-2+μt Y t-1，Y t-2为滞后变量。 产生滞后效应的原因 1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。 二、滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。它的一般形式为： q ，s ：滞后时间间隔 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL ）：既含有Y 对自身滞后变量的回归，还包括着X 分布在不同时期的滞后变量 有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型：滞后期无限， （1）分布滞后模型（distributed-lag model ） 分布滞后模型：模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X 的当期值及其若干期的滞后值： β0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier)，表示本期X 变化一单位对Y 平均值的影响程度。 βi (i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X 的变动对Y 平均值影响的大小。 称为长期（long-run ）或均衡乘数（total distributed-lag multiplier ），表示X 变动一 个单位，由于滞后效应而形成的对Y 平均值总影响的大小。 如果各期的X 值保持不变，则X 与Y 间的长期或均衡关系即为： X Y E s i i )()(0 ∑=+=βα∑=s i i 0β t i t i s i t X Y μβα++=-=∑0 t s t s t t q t q t t t X X X Y Y Y Y μαααββββ+++++++++=-----ΛΛ11022110
1 第七章 滞后变量模型 一.单项选择题 1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。 A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=--Λ22110 B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=---Λ22110 C.u x b x b y t t t t a ++++=-Λ110 D. u x b x b x b y t k t k t t t a +++++=--Λ110 2.消费函数模型t C ? =400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费 C t+2的影响是：I 增加一单位，C t+2增加( )。 3.在分布滞后模型 u x b x b x b y t k t k t t t +++++=--Λ110α中，延期过渡性乘数( )。 A.b 0 B.b i (i=1,2,…,k) C.∑=k i i b 1 D.∑=k i i b 0 4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。 A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题 5.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。 A. 异方差问题 B.序列相关问题 C. 多重共线性问题 D.由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题 6.在分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t 中,短期影响乘数为( ). A ．αβ-11 B.1β C.αβ-11 D.0β 6.对于有限分布滞后模型 t s t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββαΛ22110 在一定条件下，参数 i β可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0，1，2……k ），其中多项 式的阶数m 必须满足（ ） A ．k m < B.k m = C.k m > D.k m ≥ 7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量t Y 的因素不是t X ，而是关于t X
第8章 分布滞后模型 一、单选 1、设无限分布滞后模型为Y t = α + β0 X t + β 1 X t-1 + β2X t-2 +……+ U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ） A 、β0 ／λ B 、β0 ／（1＋λ） C 、β0 ／（1－λ） D 、不确定 2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A 、异方差问题 B 、多重共线性问题 C 、多余解释变量 D 、随机解释变量 3.在分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++ 中，短期影响乘数为（） A 、β1 ／（1-α） B 、β1 C 、β0 ／（1－α） D 、β0 4.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法 5.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 6下列属于有限分布滞后模型的是（D ） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 7.消费函数模型?t C ＝400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I t 增加一单位，C t+2增加（） A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（） A.koyck 变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型 9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题 10.分布滞后模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（） A.32 B.33 C.34 D.38 二、多选 1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( ) A 、koyck 变换模型 B 、自适应预期模型 C 、部分调整模型 D 、有限多项式滞后模型 E 、广义差分模型 2. 对于有限分布滞后模型，将参数b i 表示为关于滞后i 的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD ） A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足 E.减轻异方差问题 3．在模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，延期过渡性乘数是指（BCD ） A. b 0 B. b 1 C. b 2 D. b 3 E. b 0+ b 1+ b 2+ b 3 4.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck 变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD ） A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用y t-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题 E. 都以一定经济理论为基础 三、名词解释 分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘数、长期影响乘数 三、简答
分布滞后模型 一、单选（每小题1分） 1、设无限分布滞后模型为Y t = α + β0 X t + β 1 X t-1 + β2X t-2 +……+ U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ） A 、β0 ／λ B 、β0 ／（1＋λ） C 、β0 ／（1－λ） D 、不确定 2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A 、异方差问题 B 、多重共线性问题 C 、多余解释变量 D 、随机解释变量 3.在分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++ 中，短期影响乘数为（） A 、β1 ／（1-α） B 、β1 C 、β0 ／（1－α） D 、β0 4.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法 5.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 6下列属于有限分布滞后模型的是（D ） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 7.消费函数模型?t C ＝400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I t 增加一单位，C t+2增加（） A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（） A.koyck 变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型 9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题 10.分布滞后模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（） A.32 B.33 C.34 D.38 二、多选（每小题2分）： 1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( ) A 、koyck 变换模型 B 、自适应预期模型 C 、部分调整模型 D 、有限多项式滞后模型 E 、广义差分模型 2. 对于有限分布滞后模型，将参数b i 表示为关于滞后i 的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD ） A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足 E.减轻异方差问题 3．在模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，延期过渡性乘数是指（BCD ） A. b 0 B. b 1 C. b 2 D. b 3 E. b 0+ b 1+ b 2+ b 3 4.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck 变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD ） A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用y t-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题 E. 都以一定经济理论为基础 三、名词解释 分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘数、长期影响乘数 三、简答（每小题5分）： 1、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 2.什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 3．简述koyck 模型的特点。 五、计算分析（每小题15分） 1、考察以下分布滞后模型：
案例六 自回归分布滞后模型（ADL ）的运用实验指导 一、实验目的 理解ADL 模型的原理与应用条件，学会运用ADL 模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说，两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL 模型的优点：不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计。而进行标准的协整分析前，必须把变量分类成(0)I 和(1)I 。 二、基本概念 Jorgenson(1966)提出的（,p q ）阶自回归分布滞后模型ADL(autoregressive distributed lag)：011111 i t t p t p t t q t q i t i i y y y ταφφεθεθεβ-----='=++++--+∑x ，其中t i -x 是滞后i 期 的外生变量向量（维数与变量个数相同），且每个外生变量的最大滞后阶数为i τ，i β是参数向量。当不存在外生变量时，模型就退化为一般ARMA （,p q ）模型。 如果模型中不含有移动平均项，可以采用OLS 方法估计参数，若模型中含有移动平均项，线性OLS 估计将是非一致性估计，应采用非线性最小二乘估计。 三、实验内容及要求 （1）实验内容 运用ADL 模型研究1992年1月到1998年12月我国城镇居民月对数人均生活费支出yt 和对数可支配收入xt 之间的长期稳定关系。 （2）实验要求 在认真理解模型应用条件的基础上，通过实验掌握ADL 模型的实际应用方法，并熟悉Eniews 的具体操作过程。 四、实验指导 （1）数据录入 打开Eviews 软件，选择“File”菜单中的“New --Workfile”选项，在“Workfile structure type ”栏选择“Dated-regular frequency ”，在“Data specification ”栏中“Frequency ”中选择“Monthly ”即月份数据，起始时间输入1992m1即1992年1月份，止于1998m12，点击ok ，见图6-1，这样就建立了一个工作文件。 图6-1 建立工作文件窗口
第九章 滞后变量模型习题与答案 1、什么是滞后变量模型？ 2、列举常用到的内生滞后变量模型。 3、假设货币需求关系式为t t t M Y R αβγ*=++，式中，t M 为时间t 的实际现金余额；t Y *为时间t 的“期望”实际收入；t R 为时间t 的利率。根据适应规则， 11(1)t t t t Y Y Y λλμ**--=+-+，01λ<<修改期望值。已知t Y ，t M ，t R 的数据，但 t Y *的数据未知。 （1）建立一个可以用于推导,,αβγλ和估计值的经济计量模型。 （2）假设221()0,(),()0,0;,,t t t t s t t E E E s Y R μμσμμ--===≠1t M -和1t R -与t μ都不相关。OLS 估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？ （3）假设t μ=1,t t ρμε-+t ε的性质类似（2）部分。那么，本例中OLS 估计值是（1）无偏的；（2）一致的吗？为什么？ 4、下表给出了1970—1991年美国制造业固定厂房设备投资Y 和销售量X 的相关数据。 （1） 以*t Y 代表理想的或长期的建厂房设备企业开支，估计模型 t t t X Y μββ++=*10。 （2） 如果模型设定为t e X Y t t μββ20=*，请用存量调整模型进行估计。 答案： 1、所谓滞后变量模型是指在某一回归模型中，如果把滞后变量作为解释变量，则称此模型为滞后变量模型。
2、考依克模型、适应性期望模型、局部调整模型 3、（1）由于 t t t M Y R αβγ*=++ （1） 11(1)t t t t Y Y Y λλμ**--=+-+ （2） 第二个方程乘以β有 11(1)t t t t Y Y Y βλβλββμ**--=+-+ （3） 由第一个方程得 t t t R M Y γαβ--=* 11*1-----=t t t R M Y γαβ 代入方程（3）得 t t t t t t R M Y R M βμγαβλλβγα+---+=-----)()1(111 整理得 1(1)t t t M Y R ααλλβγ-=--++11(1)(1)t t t M R λλγβμ-----+ =111(1)(1)t t t t t Y M R R αλλβλγλγβμ---++-+--+ 该模型可用来估计并计算出,,αβγλ和。 （2）在给定的假设条件下，尽管t μ与t M 相关，但t μ与模型中出现的任何解释变量都不相关，因此只是μ与M 存在异期相关，所以OLS 估计是一致的，但却是有偏的估计值。 （3）如果t t t ερμμ+=-1，则1t M -和t μ相关，因为1t M -与1-t μ相关。所以OLS 估计结果有偏且不一致。 4、（1）运用软件取得如下结果： 12415.06480.053.14?-++-=t t t Y X Y （-2.98） （6.26） （1.97） 9857.02=R 9841.02=R F=621.38， D.W.=1.676 （2）1~ln 1867.0ln 9837.08139.4? ~ln -++-=t t Y X Y
第8章 滞后变量模型 8.1 滞后变量的基本概念 8.1.1 滞后现象和产生滞后现象的原因 很多情况下，解释变量与因变量的因果关系不可能同时发生，在这一过程中通常都有时间滞后，也就是说，解释变量需要通过一段时间后才能作用于因变量。同时，由于经济活动的连续性，因变量的当前变化也往往受到自身过去取值的影响。这种因变量受其自身或其它经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。产生滞后现象的原因比较复杂，可以归结为以下几个方面： 1.经济变量自身的原因 有些变量的发展变化有很强的继往性，当期水平与前期水平有极为密切的关系。 2.决策者心理上的原因 3.技术上的原因 随着技术的进步、需求的改变和供求关系的变化，经济变量的影响因素亦随之发生改变。但由于技术上的原因，这种改变要经历一个过程，而不可能即期实现。 4.制度的原因 在现代社会，经济活动都是在一定制度背景下进行的，且存在众多的契约关系。这种制度及契约在一定时期内，对经济活动和资源、要素有较强的“锁定功能”，使它们的作用表现出滞后的特征。这些情况表明，当一种变量发生变化时，另一个变量由于制度方面的原因，需要经过一定时期才能做出相应的变动，从而形成滞后现象。 8.1.2 滞后变量和滞后变量模型 所谓滞后变量是指过去时期的、对当期变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量和滞后因变量两类。把滞后变量引入模型，这种回归模型称为滞后变量模型。在经济分析中，运用滞后变量模型可以使不同时期的经济现象彼此联系起来，同时也将经济活动的静态分析转化为动态分析，使模型更符合实际经济的运行状况。 滞后模型的一般形式为： 01111t t t k t k t p t p t y a b x b x b x y y u λλ----=++++++++ 滞后模型根据其滞后变量的类型分为分布滞后模型和自回归模型；根据其滞后的长度分为有限滞后模型和无限滞后模型。 1.分布滞后模型 如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响只分布在解释变量不同时期的滞后值上，称为分布滞后模型（distributed lag model ）。模型结构如下：
第七章 分布滞后模型与自回归模型 一、判断题 1.无限分布滞后模型不可以转换为一阶自回归模型。（ F ） 2.局部调整模型变换后得到的一阶自回归模型可以应用OLS 法估计。（ T ） 3.估计自回归模型的问题仅在于滞后被解释变量的存在可能导致它与随机扰动项相关。（F ） 4.自回归模型的产生背景都是相同的。（ F ） 5.库伊克模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机扰动项相关问题。（ T ） 二、单项选择题 1．设无限分布滞后模型为，且该模型满足t 0t 1t-12t-2t Y = + X + X +X ++ U αβββ Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ C ）。 A ． B ． C ． D ．不确定0βλ01βλ+01βλ -2．对于分布滞后模型，时间序列的序列相关问题，就转化为（ B ）。 A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．多余解释变量 D ．随机解释变量 3．在分布滞后模型中，短期影响乘数为（ 01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++ D ）。 A ． B ． C ． D ．11βα-1β01βα -0β4．对于自适应预期模型变换后的自回归模型，估计模型参数应采用( D ) 。 A ．普通最小二乘法 B ．间接最小二乘法 C ．二阶段最小二乘法 D ．工具变量法 5．经过库伊克变换后得到自回归模型，该模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) 。 A ．无偏且一致 B ．有偏但一致 C ．无偏但不一致 D ．有偏且不一致 6．下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）。 A ． B ． 01122t t t t t Y X Y Y u αβββ--=+++++ 01122t t t t k t k t Y X Y Y Y u αββββ---=++++++ C ． D ． 01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++ 01122t t t t k t k t Y X X X X u αββββ---=++++++ 7．消费函数模型，其中为收入，则当期收入对未来12 ?4000.50.30.1t t t t C I I I --=+++I t I 消费的影响是：增加一单位，增加（ C ）。 2t C +t I 2t C +A ．0.5个单位 B ．0.3个单位 C ．0.1个单位 D ．0.9个单位
第九章 滞后变量模型 一. 单项选择题 1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。 A. t t t t t u Y b Y b X b Y +++++=-- 22110α B. t t t t u X b X b Y ++++=- 110α C. t k t k t t t t u Y b Y b Y b X b Y ++++++=--- 22110α D. t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α 2.消费函数模型2 11.03.05.0400?--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I 增加1单位，C t+2增加( )。 A. 0.5单位; B. 0.3单位 C. 0.1单位; D. 0.9单位 3.在分布滞后模型t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α中，长期乘数为( )。 A.0b B. i b (i=1,2,…,k) C. ∑=k i i b 1 D. ∑=k i i b 4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。 A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题 5.对于有限分布滞后模型t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α中，如果其参数i b (i=1,2,…, k) 可以近似地用一个关于滞后长度i (i=1,2,…,k) 的多项式表示，则称此模型为（ ）。 A.有限多项式滞后模型 B.无限多项式滞后模型 C.考伊克变换模型 D.自适应预期模型 6.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Y t 的因素不是X t,而是关于X 的预期*1+t X ，且预期*1+t X 形成的过程是*1+t X -* t X =)(*1+-t t X X γ，其中0＜γ＜1，γ被称为（ ）。
第5章 滞后变量模型 一.单项选择题 1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。 A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110 B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110 C.u x b x b y t t t t a ++++=- 110 D.u x b x b x b y t k t k t t t a +++++=-- 110 2.消费函数模型t C ? =400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I 增加一单位，C t+2增加( )。 A.0.5单位 B.0.3单位 C.0.1单位 D.0.9单位 3.在分布滞后模型u x b x b x b y t k t k t t t +++++=-- 110α中，延期过渡性乘数( )。 A.b 0 B.b i (i=1,2,…,k) C.∑=k i i b 1 D.∑=k i i b 0 4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。 A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题 5.对于有限分布滞后模型u x b x b x b y t k t k t t t +++++=-- 110α中，如果其参数b i (i=1,2,…,k)可以近似地用一个关于之后长度i(i=1,2,…,k)的多项式表示，则称此模型为（ ）。 A.有限多项式滞后模型 B.无限多项式之后模型 C.库伊克变换模型 D.自适应预期模型 6.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。 A.库伊克变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型 7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量y t 的因素不是X t,而是关于X 的预期X t * 1+，且预期X t * 1+形成的过程是X t * 1+-X t * =γ（X X t t * -），其中0＜γ＜1，γ被称为（ ）。 A.衰减率 B.预期系数 C.调整因子 D.预期误差 8.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以