计量经济学复习题

一、填空题

1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、统计学、数学三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用数学方法描述经济活动。

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。

5．计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定解释变量。

8．可以作为解释变量的几类变量有外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：时间序列数据、截面_数据和虚变量数据。

11．样本数据的质量包括四个方面完整性、可比性、准确性、一致性。

12．模型参数的估计包括对模型进行识别、估计方法的选择和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和预测检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论。

16．结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析和比较静力分析。

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u ， u 包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被忽略掉的因素的影响、变量观测值的观测误差的影响、模型关系的设定误差的影响、其他随机因素的影响。

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有零均值、同方差、无自相关、解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。

3.被解释变量的观测值

i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ?之间的偏差，称为残差。

4.对线性回归模型μ

ββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是21022)??(min )?(min min X Y Y Y e ββ--∑=-∑=∑。

5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性、无偏性、有效性统计性质。

7.对于i i i X X Y 22110????βββ++=，在给定置信水平下，减小2?β的置信区间的途径主要有提

高样本观测值的分散度、增大样本容量、提高模型的拟合优度。

8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。

9.对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。

10.总体平方和TSS 反映被解释变量观测值与方程的显著性其均值之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了被解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立。

12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为n ≥30或至少n ≥3（k+1）。

13.对于总体线性回归模型μββββ++++=3322110X X X Y ，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n 应满足n ≥4。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有直接置换法、对数变换法、级数展开法。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=

X X Y 线性化的变量变换形式为Y*=1/Y X*=1/X ，变换后的模型形式为Y*=α+βX*。

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

X X

e e Y βαβα+++=1线性化的变量变换形式为Y*=ln(Y/(1-Y))，变换后的模型形式为Y*=α+βX 。

1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共线性问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：判定系数检验法和逐步回归法。

3.处理多重共线性的方法主要有两大类：排除引起共线性的变量和差分法。

4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是_广义最小二乘法的特例。

5.随机解释变量i X 与随机误差项μ相关，可表示为 0)(≠μi X E 。

6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量。

7.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，若用工具变量Z 代替其中的随机解释变量2X ，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程()∑∑++++=i ki k i i i i X X X X X Y 2221102????ββββ 用方程

()∑∑++++=i ki k i i i i Z X X X Z Y ββββ????22110 代替，而其他方程则保持不变。

8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下有偏，大样本下渐近无偏。

9.对于线性回归模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，其矩阵表示为N XB Y +=。若用工具变量Z 代替其中的随机解释变量2X ，则采用工具变量法所得参数

估计量的矩阵表示为_()Y Z X Z B ''=-1?，其中Z 被称为工具变量矩阵。

10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_异方差。

11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_序列相关。

二、单选题：

1．计量经济学是一门（B ）学科。

A.数学

B.经济

C.统计

D.测量

2．狭义计量经济模型是指（C ）。

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型

D.模糊数学模型

3．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。

A.随机方程模型

B.行为方程模型

C.联立方程模型

D.非随机方程模型

4．经济计量分析的工作程序（B ）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ）

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.修匀数据

D.平行数据

6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B ）。

A.时效性

B.一致性

C.广泛性

D.系统性

7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A ）原则。

A.一致性

B.准确性

C.可比性

D.完整性

8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B ）准则。

A.经济计量准则

B.经济理论准则

C.统计准则

D.统计准则和经济理论准则

9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。

A.

i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）

C.

si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0

i L （劳动）

1.回归分析中定义的（B ）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。D

A.()∑=-n t t

t Y Y 1? B.

∑=-n t t t Y Y 1? C.t t Y Y ?max - D.()21?∑=-n t t t Y Y

3.下图中“{”所指的距离是（B ）

A. 随机误差项

C. i Y 的离差 4.最大或然准则是从模型总体抽取该n 组样本观测值的（C ）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和

B.均值

C.概率

D.方差

5.参数估计量β?是i Y 的线性函数称为参数估计量具有(A )的性质。

A.线性

B.无偏性

C.有效性

D.一致性

6.参数β的估计量

β?具备有效性是指（B ） A.0)?(=βVar B.)?(βVar 为最小

C.0?=-ββ

D.)?(ββ-为最小

7. 设k 为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A ）

A.n ≥k+1

B.n ≤k+1

X 1?β+ i Y

C.n ≥30

D.n ≥3(k+1)

8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑

t e ，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为(B )。

A.33.33

B.40

C.38.09

D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。

A.方程的显著性检验

B.多重共线性检验

C.异方差性检验

D.预测检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(B )。

A.总体平方和

B.回归平方和

C.残差平方和

11.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。

A.RSS=TSS+ESS

B.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSS

D.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一个必定是错误的（C ）。

A.

i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175?+-= 91.0=XY r

C. i i

X Y 1.25?-= 78.0=XY r D. i i X Y 5.312?--= 96.0-=XY r

13.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为X Y 5.1356?-=，这说

明（D ）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型i i i X Y μββ++=10，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验010=β：H 时，

所用的检验统计量1?1

1?βββS -服从（D ）。

A.）（22-n χ

B.）（1-n t

C.）（12-n χ

D.）（2-n t

15.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（A ）。

B.

)/()1/(1k n ESS k RSS F ---= C.ESS RSS F =

D.RSS ESS F =

16.根据可决系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=1时有（C ）。 A.F=1 B.F=－1

C.F →+∞

D.F=0

17.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即()Y X X X '1'?-=β。所以β?是

（A ）。

A.随机变量

B.非随机变量

C.确定性变量

D.常量

18.由 β??00X Y =可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机

误差项的影响，可知

0?Y 是（C ）。 A.确定性变量 B.非随机变量

C.随机变量

D.常量

19.下面哪一表述是正确的（D ）。

A.线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n i i n μ

B.对模型i

i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是0

2100===βββ：H C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

20.在双对数线性模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（D ）。

A.Y 关于X 的增长量

B.Y 关于X 的发展速度

C.Y 关于X 的边际倾向

D.Y 关于X 的弹性

21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为

X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（C ）。

A.2%

B.0.2%

C.0.75%

D.7.5%

22.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（C ）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化

B ．Y 关于X 的边际变化

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的弹性

23.半对数模型μββ++=X Y 10ln 中，参数1β的含义是（A ）。

A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

B.Y 关于X 的弹性

C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D.Y 关于X 的边际变化

24.双对数模型μββ++=X Y ln ln 10中，参数1β的含义是（D ）。

A.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

B.Y 关于X 的边际变化

C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

D.Y 关于X 的弹性

1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。

A.方差非齐性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度

3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。

A.无偏且有效

B.无偏但非有效

C.有偏但有效

D.有偏且非有效

6.设回归模型为i i i u X Y +=β，其中i i X u Var 2)(σ=，则β的最有效估计量为（C ）。 A.2?X XY ∑∑=β B.22)(?X X n Y X XY n ∑-∑∑∑-∑=β C.X Y =β

? D.X Y n ∑=1?β

7．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最

小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。

A. i X

B. i

X C. i X 1 D. i X 1

8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

9.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。

A.0≤DW ≤1

B.－1≤DW ≤1

C.－2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4

10.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ?近似等于（A ）。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。

A.0

B.1

C.2

D.4

12.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关

D.存在序列相关与否不能断定

13．某企业的生产决策是由模型t t t P S μββ++=10描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（B ）。

A. 异方差问题

B. 序列相关问题

C. 多重共线性问题

D. 随机解释变量问题

14.对于模型N X Y +=β，若存在序列相关，同时存在异方差，即有0)(=N E ， Ω==2'')()(σNN E NN Cov ，则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为

????????????=Ωnn n n n w w w w w w 2111211这个矩阵是一个（D ）。

A.退化矩阵

B.单位矩阵

C.长方形矩阵

D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为Y X X X 1'11')(?---ΩΩ=β，此估计量为

（D ）。

A.有偏、有效的估计量

B.有偏、无效的估计量

C.无偏、无效的估计量

D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对

原模型

N

X

Y+

=β首先采用（C）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估

计量。

A.一阶差分法

B.广义差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（D）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.差分法

D.工具变量法

18.在下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形（e）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。

三、多选题：

1．可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（ABCD）。

A.外生经济变量

B.外生条件变量

C.外生政策变量

D.滞后被解释变量

E.内生变量

2．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。

A.完整性

B.准确性

C.可比性

D.一致性

3．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。

A.用于经济预测

B.用于经济政策评价

C.用于结构分析

D.用于检验和发展经济理论

E.仅用于经济预测、经济结构分析

1.下列哪些形式是正确的（BEFH ）。

A.X Y 10ββ+=

B. μββ++=X Y 10

C.μββ++=X Y 10??

D.μββ++=X Y 10???

E.X Y 10???ββ+=

F.X Y E 10)(ββ+=

G. X Y 10??ββ+= H.e X Y ++=10??ββ

I.e X Y ++=10???ββ J.X Y E 10??)(ββ+=

2. 设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则调整后的多重可决系数2R 的正确表达

式有（BC ）。 A.∑∑-----)()()1(12

2k n Y Y n Y Y i i i ）（ B.∑∑-----)1()()(?122n Y Y k n Y Y i i i i ）（ C.k n n R ----1)

1(12 D.1)1(12----n k n R E.

1)1(12--+-n k

n R 3.设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（BC ）。 A.)1()()?(22-∑--∑k e k n Y Y i i

B.

)()1()?(22k n e k Y Y i i

-∑--∑ C.)()1()

1(22k n R k R --- D.

)1()(122---k R k n R ）（ E.

)1()1()

(22---k R k n R 4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC ）。

A.直接置换法

B.对数变换法

C.级数展开法

D.广义最小二乘法

E.加权最小二乘法

5.在模型i i i X Y μββ++=ln ln ln 10中（ABCD ）。

A. Y 与X 是非线性的

B. Y 与1β是非线性的

C. Y ln 与1β是线性的

D. Y ln 与X ln 是线性的

E. Y 与X ln 是线性的

6.回归平方和2?y ∑是指（BCD ）。

A.被解释变量的观测值Y 与其平均值Y 的离差平方和

B.被解释变量的回归值Y

?与其平均值Y 的离差平方和 C.被解释变量的总体平方和2Y ∑与残差平方和2e ∑之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小

E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数2R 与可决系数2R 之间（AD ）。 A.2R <2R B.2R ≥2R C.2R 只能大于零 D.2R 可能为负值

8.下列方程并判断模型（DG ）属于变量呈线性，模型（ABCG ）属于系数呈线性，模型（G ）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（EF ）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。

A.

i i i i X Y μββ++=30 B.i i i i X Y μββ++=log 0 C.

i i i i X Y μββ++=log log 0 D.i i i X Y μβββ++=)(210 E.

i i i i X Y μββ+=)/(0 F.i i i X Y μββ+-+=)1(110 G.i

i i i X X Y μβββ+++=22110 1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（AD ）。

A. 加权最小二乘法

B. 工具变量法

C. 广义差分法

D. 广义最小二乘法

E. 普通最小二乘法

2.异方差性的检验方法有(AB )。

A.图示检验法

B.戈里瑟检验

C.回归检验法

D.DW 检验

3.序列相关性的检验方法有（BCD ）。

A.戈里瑟检验

B.冯诺曼比检验

C.回归检验

D.DW 检验

4.序列相关性的后果有(ABC )。

A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义

C.模型的预测失效

5.DW 检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( CD)。

A. 高阶线性自相关形式的序列相关

B. 一阶非线性自回归形式的序列相关

C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关

D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关

6.检验多重共线性的方法有（DF ）。

A.等级相关系数法

B.戈德菲尔德—匡特检验法

C.工具变量法

D.判定系数检验法

E.差分法

F.逐步回归法

7.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（ACD ）。

A.与所替代的随机解释变量高度相关

B.与所替代的随机解释变量无关

C.与随机误差项不相关

D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性

8.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（BD ）。

A.存在异方差的模型

B.包含有随机解释变量的模型

C.存在严重多重共线性的模型

D.联立方程模型中恰好识别的结构方程

四、名词解释

1. 计量经济学：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内

容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。

2. 虚变量数据：虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经

济学模型中，以表征政策、条件等因素。

3. 相关关系：相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关

系，用相关系数来衡量。

4. 因果关系：因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量

是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。

5. 正规方程组：正规方程组是根据最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程

组。

6. 最小样本容量：最小样本容量，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估

计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）。即1+≥k n

7. 工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机

解释变量。

五、简答题

1.数理经济模型和计量经济模型的区别。

答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

2.从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？

答：（1）从计量经济学的定义看；

（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看；

（3）从计量经济学的研究对象和任务看；

（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。

3.在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。

答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。

（2）要考虑数据的可得性。

（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。

4.如何确定理论模型的数学形式。

（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。

（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。

（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。

5.时间序列数据和横截面数据有何不同？

答：时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

6.建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？。

答：成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。

7.什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。

答：相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。

因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。

具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。

8.相关分析与回归分析的区别与联系。

答：相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。

9. ．给定一元线性回归模型：

t t t X Y μββ++=10 n t ,,2,1 =

（1）叙述模型的基本假定；

（2）写出参数0β和1β的最小二乘估计公式；

（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；

（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。

答：

（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）

（2）∑∑===n t t n t t t x y x 1211

?β，X Y 10??ββ-=

（3）线性即，无偏性即，有效性即

（4）2?122-=∑=n e n t t σ

，其中∑∑∑∑∑=====-=-=n t t t n t t n t t n t t n t t y x y x y e 111212211212??ββ

10．对于多元线性计量经济学模型：

t kt k t t t X X X Y μββββ+++++= 33221 n t ，，， 21

= （1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；

（2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；

（3）模型的最小二乘参数估计量。

答：

（1）N XB Y +=；

121???????? ??=n n Y Y Y Y

)1(212221212111111+???????? ??=k n kn n n k k X X X X X X X X X X 1)1(210?+???????? ??=k n B ββββ 121???????? ??=n n N μμμ

（2）E B

X Y +=?； （3）()Y X X X B ''=-1?。

11．从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。 答：从数学角度，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。

12. 随机误差项包含哪些因素影响。

答：随机误差项主要包括下列因素的影响：

（1）代表未知的影响因素；

（2）代表残缺数据；

（3）代表众多细小影响因素；

（4）代表数据观测误差；

（5）代表模型设定误差；

（6）变量的内在随机性。

13.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。

答：直接置换法、对数（函数）变换法和级数展开法。

14. 线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。

答：

（1）解释变量k X X X ,,,21 是非随机的或固定的，且相互之间互不相关（无多重共线性）。

（2）随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关，即

E(i μ)=0 i=1,2,…n

Var(i μ)=2μσ i=1,2,…n

Cov(j i μμ,)=0 i ≠j i,j=1,2,…n

（3）随机误差项与解释变量不相关。即

Cov(i ji X μ,)=0 j=1,2,…k i=1,2,…n

（4）随机误差项服从正态分布。即

i μ～N(0,2μσ ) i=1,2,…n

15. 最小二乘法和最大似然法的基本原理。

答：最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据。最大似然法的基本原理是当从模型总体随机抽取n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n 组样本观测值的概率最大。

16. 普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。

答：

线性。所谓线性是指参数估计量β?是i Y 的线性函数。

无偏性。所谓无偏性是指参数估计量β?的均值（期望）等于模型参数值，即00)?(ββ=E ，

11)?(ββ=E 。

有效性。参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中，该参数估计量的方差最小。

17.最小样本容量、满足基本要求的样本容量。

答：最小样本容量，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数

项）。即1+≥k n

虽然当 立模型所必须的后续工作也无法进行。一般经验认为，当30≥n 或者至少)1(3+≥k n 时，才能说满足模型估计的基本要求。

18. 为什么要计算调整后的可决系数？

答：剔除样本容量和解释变量个数的影响。

19. 拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。

答：

区别：它们是从不同原理出发的两类检验。拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，方程显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。

联系：模型对样本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强。可通过统计量之间的数量关系来加以表示：kF k n n R +----

=1112。

20.如何缩小参数估计量的置信区间。

答：（1）增大样本容量n （2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和 （3）提高样本观测值的分散度。

21.如何缩小被解释变量预测值的置信区间。

答：（1）增大样本容量n （2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和 （3）提高样本观测值的分散度。

22. 在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X 、Y 分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？

答：

a 图呈无规律变化；

b 图中当X 增加时，随机误差项的方差也随之增大；

c 图中随机误差项的方差与X 的变化无关；

d 图中当X 增加时，随机误差项的方差与之呈U 形变化。

23. 简述多重共线性的含义、后果，列举主要检验方法，列举主要解决办法。

答：（1）多重共线性的含义

对于模型

i

ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110 i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量k X X X ,,,21 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间

出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在

02211=+++ki k i i X c X c X c i=1,2,…,n

其中c 不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。

（2）多重共线性的后果

①完全共线性下参数估计量不存在

②一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。

③参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。

（3）多重共线性的检验方法主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。

（4）多重共线性的解决办法主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。

24. 简述异方差性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。

答：

（1）异方差性的含义

对于模型

i

ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110 i=1,2,…,n 同方差性假设为：

==2)(μσμi V a r 常数 i=1,2,…,n

如果出现

)()(22i i i X f V a r σσμ== i=1,2,…,n

即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。

（2）异方差性的后果

①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。

②变量的显著性检验失去意义。

③模型的预测失效。

（3）异方差性的检验方法主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特—夸特检验等。

（4）异方差性的检验方法的共同思路

由于异方差性，相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。

（5）异方差性的解决办法主要有加权最小二乘法。

25. 简述序列相关性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。

答：

（1）序列相关性的含义

对于模型

i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110 i=1,2,…,n

随机误差项互相独立的基本假设表现为：

i ≠j ，i,j=1,2,…,n

如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即 =),(j i C o v μμ0)(≠j i E μμ i ≠j ，i,j=1,2,…,n

则认为出现了自相关性。

（2）序列相关性的后果

①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。

②变量的显著性检验失去意义。

③模型的预测失效。

（3）序列相关性的检验方法主要有图示检验法、冯诺曼比检验法、回归检验法、D.W.检验等。

（3）序列相关性的检验方法的共同思路

由于自相关性，相对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，那么检验自相关性，也就是检验随机误差项之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。

（4）序列相关性的解决办法主要有广义最小二乘法、差分法。

26. DW 检验的局限性主要有哪些?

答：

（1）回归模型必须含有截距项；

（2）解释变量必须是非随机的；

（3）解释变量中不能包含被解释变量的滞后期；

（4）不能用于联立方程模型中各方程组的自相关检验；

（5）只适用于随机误差项存在一阶自回归形式的自相关检验；

（6）DW 检验存在两个不能确定是否存在自相关的范围，目前还没有比较好的解决办法。

27. 选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件

（1）与所替代的随机解释变量高度相关；

（2）与随机误差项不相关；

（3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

28. 什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。

答：所谓虚假序列相关问题，是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型，然后逐渐剔除确实不显著的变量。

29. 根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

消费性支出城镇居民人均＝）（875.5422.137+）（09.127772.0?可支配收入城镇居民人均

999.02=R ；9.51.=E S ；205.1=DW ；16151=F

t e ＝)283.0(9.451--+)103.5(871.0?可支配收入城镇居民人均

634508.02=R ；3540.=E S ；91.1=DW ；04061.26=F

（1）解释模型中137.422和0.772的意义；

（2）简述什么是模型的异方差性；

（3）检验该模型是否存在异方差性；

答：

30．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

X Y ?+=1198.06477.556

（2.5199） （22.7229）

2

R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474 请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？

（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？ （临界值24.1=L d ，43.1=U d ）

答：1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项（即随机误差项）的各期望值之间存在着相关关系或序列相关。

2.存在一阶正向自相关。根据CO 法判断，D.W 值小于DL （D.W=0.3474《DL=1.24） 所以存在一阶正相关。

3.线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS （普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。

从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS 估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时，OLS 估计仍然是无偏估计，但不再具有有效性。这与存在异方差性时的情况一样，说明存在其他的参数估计方法，其估计误差小于OLS 估计的误差；也就是说，对于存在自相关性的模型，应该改用其他方法估计模型中的参数。

a.参数估计值仍是无偏的

b.参数估计值不再具有最小方差性

计量经济学模拟试题一答案

计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

计量经济学期末考试题库完整版及答案

计量经济学题库 令狐采学 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列

数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

计量经济学复习题集

计量经济学习题 1．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： C t=8.133+1.059W t+0.452P t+0.121A t (8.92) (0.17) (0.66) (1.09) R2=0.95F=107.37 式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。（显著性水平取5%，已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069） 2.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为 36 .0 . 094 = - 10+ + medu .0 sibs fedu 131 .0 edu210 R2=0.214 式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问 （1）sibs是否具有预期的影响？为什么？若medu与fedu保持不变，为了使预测的受教育水平减少一年，需要sibs增加多少？ （2）请对medu的系数给予适当的解释。 （3）如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数为12年，另一个的父母受教育的年数为16年，则两人受教育的年数预期相差多少？ （1）预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。因此在收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭，每个孩子接受教育的时间会越短。 根据多元回归模型偏回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明，在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹，受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。 （2）medu的系数表示当兄弟姐妹数与父亲受教育的年数保持不变时，母亲每增加1年受教育的机会，其子女作为劳动者就会预期增加0.131年的教育机会。 （3）首先计算两人受教育的年数分别为 10.36+0.131?12+0.210?12=14.452 10.36+0.131?16+0.210?16=15.816 因此，两人的受教育年限的差别为15.816-14.452=1.364 3.考虑以下方程（括号内为估计标准差）：

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

《计量经济学》考试复习资料含课后题

《计量经济学》期末考试复习资料 第一章绪论 参考重点： 计量经济学的一般建模过程 第一章课后题（1.4.5） 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点： 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？ 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？

计量经济学复习题(客观题)

一、单选题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2、同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ ） A ．原始数据 B ．截面数据 C ．时间序列数据 D ．面板数据 3、下列哪一个模型是计量经济模型( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 4、用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（ ） A ．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用 B ．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 C ．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 D ．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 5、最小二乘法是指（ ） A. 使∑=-n t t t Y Y 12)?(达到最小值 B. 使t t Y Y ?min -达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使∑=-n t t t Y Y 1 )?(达到最小值 6、在一元线性回归模型中，总体回归模型可表示为（ ） A. i i i u X Y ++=10ββ B. i i i e X Y ++=∧ ∧ ∧ 10ββ C. i i X Y 10∧ ∧ ∧ +=ββ D. i i X Y E 10)(ββ+= 7、在一元线性回归模型中，总体回归方程可表示为（ ） A. i i i u X Y ++=10ββ B. i i i e X Y ++=∧ ∧ ∧ 10ββ C. i i X Y 10∧ ∧ ∧ +=ββ D. i i X Y E 10)(ββ+= 8、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）

计量经济学模拟试题及答案

模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定

5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系

9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E.

计量经济学 模拟考试题(第1套)

第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学期末试题

一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接 受零假设（ F ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21? +=通过样本均值点),(Y X 。 （ T ） 4. 判定系数ESS TSS R =2。（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的2 R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。 （ F ） 六、什么是自相关杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的 序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0 ),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X 是非随机变量。 （3）扰动项t u 的产生机制是 表示自相关系数）,11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。 （4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得d L 和d U 。 (4)根据相应的规则进行判断。 一、判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ F ） 2. 拟合优度R 2 的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ T ）

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学期末考试试题 是模拟试卷

练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学考试复习题

计量经济学考试复习题 计量经济学练习题 1、经济计量学的研究步骤有哪些 一、模型设定：依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。 1、研究有关经济理论； 2、确定变量以及函数形式； 3、统计数据的收集与整理 二、参数估计：参数估计的方法主要有一般最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2Stage LS 等）、最大似然估计法、数值计算法等。 三、模型检验 1、经济意义准则； 2、统计检验准则； 3、计量经济检验准则 四、模型应用 1、检验经济理论； 2、结构分析（乘数分析、弹性分析）； 3、政策评价 4、预测 （ 2、简述经济计量模型的检验准则有哪三方面 （1）经济意义准则；（2）统计检验准则；（3）计量经济检验准则 3、经济计量模型中的随机干扰项来自哪些方面 1、变量的省略。 由于人们认识的局限不能穷尽所有的影响因素或由于受时间、费用、数据质量等制约而没有引入模型之中的对被解释变量有一定影响的自变量。 2、统计误差。 数据搜集中由于计量、计算、记录等导致的登记误差；或由样本信息推断总体信息时产生的代表性误差。 3、模型的设定误差。 ( 如在模型构造时，非线性关系用线性模型描述了；复杂关系用简单模型描述了；此非线性关系用彼非线性模型描述了等等。 4、随机误差。 被解释变量还受一些不可控制的众多的、细小的偶然因素的影响。若相互依赖的变量间没有因果关系，则称其有相关关系。 4、多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些 （1）随机误差项的条件期望值为零。

（2）随机误差项的条件方差相同。 （3）随机误差项之间无序列相关。 （4）自变量与随机误差项独立无关。 （5）随机误差项服从正态分布。 ； （6）各解释变量之间不存在显著的线性相关关系。 5、简述选择解释变量的逐步回归法 逐步回归的基本思想是“有进有出”。 具体做法是将变量一个一个引入，引入变量的条件是t统计量经检验是显著的。即每引入一个自变量后，对已经被选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除。引入一个变量或从回归方程中剔除一个变量，为逐步回归的一步，每一步都要进行t检验，以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。 6、对于非线性模型如何进行参数估计 一、解释变量可以直接替换的非线性回归模型 1、多项式函数模型 （1）多项式函数形式 ! 令原模型可化为线性形式，即可利用多元线性回归分析的方法处理了。（2）利用Eviews应用软件进行回归分析 在主窗口的命令栏内，直接键入ls y c x x^2 x^3，回车即可得到输出结果 （3）利用SPSS应用软件进行回归分析 在SPSS中，依次点击Analyze / Regression / Curve Estimation，打开对话窗口。在Models 选项组中，共有11种曲线可供选择：Linear（直线）、Quadratic（二次曲线）、Compound （复合曲线）、Growth（增长曲线）、Logarithmic（对数曲线）、Cubic（三次曲线）、S（S 曲线）、Exponential（指数曲线）、Inverse（倒数曲线）、Power（Power曲线）、Logistic （逻辑斯蒂曲线）。 * 2、双曲线（倒数）模型 令原模型可化为线性形式，即可利用一元线性回归分析的方法处理。

计量经济学复习题定稿版

计量经济学复习题精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

．对于人均存款与人均收入之间的关系式t t t Y S μβα++=使用美国36年的年度数据得如 下 估 计 模 型 ， 括 号 内 为 标 准 差 ： 2R ＝0.538 023.199?=σ （1）β的经济解释是什么？ （2）α和β的符号是什么为什么实际的符号与你的直觉一致吗如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 （3）对于拟合优度你有什么看法吗？ （4）检验是否每一个回归系数都与零显着不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？ 解答：（1）β为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加1美元时人均储蓄的预期平均变化量。 （2）由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此α符号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期β的符号为正。实际的回归式中，β的符号为正，与预期的一致。但截距项为负，与预期不符。这可能与由于模型的错误设定形造成的。如家庭的人口数可能影响家庭的储蓄形为，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。 （3）拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中53.8%的拟合优度，表明收入的变化可以解释储蓄中53.8 %的变动。

（4）检验单个参数采用t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下在零假设下t 分布的自由度为n-2=36-2=34。由t 分布表知，双侧1%下的临界值位于2.750与2.704之间。斜率项计算的t 值为0.067/0.011=6.09，截距项计算的t 值为384.105/151.105=2.54。可见斜率项计算的t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。 2-2．判断正误并说明理由： 1) 随机误差项u i 和残差项e i 是一回事 2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值 3) 线性回归模型意味着变量是线性的 4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果 5) 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事 答：错；错；错；错；错。 2-3． 试证明： （1）0=∑i e ，从而：0=e （2）0=∑i i x e （3）0=∧ ∑i i Y e ；即残差i e 与i Y 的估计值之积的和为零。 答：⑴根据定义得知，

计量经济学模拟考试题(第2套)附答案

第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1

C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ

计量经济学复习试题(于俊年)

数量经济学复习试题 1．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2 R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ?516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 5、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。

RE 为模型(1)中残差的平方 6、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国内生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号内的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、考虑以下凯恩斯收入决定模型： βββββ-=++=+++=++1011120212212t t t t t t t t t t t C Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。 （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过

计量经济学复习试题

数量经济学复习试题 一．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ?516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。

RE 为模型(1)中残差的平方 5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、已知消费模型：t y ＝10αα+t x 1+2αt x 2+t μ 其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产； 0)(=t E μ；