计量经济学
一、 单选题
1、经济计量分析工作的基本步骤是( )。
A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
2、用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+=+,在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验,则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于( )。
A t 0.05(30)
B t 0.025(30)
C t 0.05(28)
D t 0.025(28)
3、计量经济学成为一门独立学科的标志是( )。
A .1930年世界计量经济学会成立
B .1933年《计量经济学》会刊出版
C .1969年诺贝尔经济学奖设立
D .1926年Economics 一词构造出来
4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( )。
A .横截面数据
B .时间序列数据
C .修匀数据
D .原始数据
5、横截面数据是指( )。
A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
6、计量经济模型的基本应用领域有( )。
A .结构分析、经济预测、政策评价
B .弹性分析、乘数分析、政策模拟
C .消费需求分析、生产技术分析
D .季度分析、年度分析、中长期分析
7、参数β的估计量?β具备有效性是指( )。
A .?var ()=0β
B .?var ()β为最小
C .?()0ββ-=
D .?()ββ-为最小 8、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是( )
A 、加权最小二乘法
B 、间接最小二乘法
C 、广义差分法
D 、工具变量法
9、产量(X ,台)与单位产品成本(Y ,元/台)之间的回归方程为?Y 356 1.5X -=,这说明( )。
A .产量每增加一台,单位产品成本增加356元
B .产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元
C .产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元
D .产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元
10、用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+=+,则样本回归直线通过点( )。
A .X Y (,)
B . ?X Y (,)
C .?X Y (,)
D .X Y (,) 11、相关系数r 的取值范围是( )。
A .r ≤-1
B .r ≥1
C .0≤r ≤1
D .-1≤r ≤1
12、当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是 ( )
A.加权最小二乘法
B.工具变量法
C.广义差分法
D.使用非样本先验信息
13、进行相关分析时的两个变量( )。
A .都是随机变量
B .都不是随机变量
C .一个是随机变量,一个不是随机变量
D .随机的或非随机都可以
14、可决系数R 2的取值范围是( )。
A .R 2≤1
B .R 2≥1
C .0≤R 2≤1
D .-1≤R 2≤1
15、以Y 表示实际观测值,?Y 表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使( )。
A .i i ?Y Y 0∑(-)=
B .2i i ?Y Y 0∑(-)=
C .i i ?Y Y ∑
(-)=最小 D .2i i ?Y Y ∑
(-)=最小 16、对于i 01i i
??Y =X +e ββ+,以?σ表示估计标准误差,r 表示相关系数,则有( )。 A .?0r=1σ
=时, B .?0r=-1σ=时, C .?0r=0σ
=时, D .?0r=1r=-1σ=时,或 17、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( )
A.异方差性
B.序列相关
C.多重共线性
D.高拟合优度
18、设Y 表示实际观测值,?Y 表示OLS 估计回归值,则下列哪项成立( )。
A .?Y
Y = B .?Y Y = C .?Y Y = D .?Y Y = 19、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关,则( )
A.cov(x t , u t )=0
B.cov(u t , u s )=0(t ≠s)
C. cov(x t , u t )≠0
D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)
20、如果方差膨胀因子VIF =10,则什么问题是严重的( )。
A .异方差问题
B .序列相关问题
C .多重共线性问题
D .解释变量与随机项的相关性
二、多选题
1、一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )。
A .变量
B .参数
C .随机误差项
D .方程式
E .虚拟变量
2、反映回归直线拟合优度的指标有( )。
A .相关系数
B .回归系数
C .样本可决系数
D .回归方程的标准差
E .残差平方和
3、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科( )。
A .统计学
B .数理经济学
C .经济统计学
D .数学
E .经济学
4、以d l 表示统计量DW 的下限分布,du 表示统计量DW 的上限分布,则DW 检验的不确定区域是( )
A 、du ≤DW ≤4-du
B 、4-du ≤DW ≤4-d l
C 、d l ≤DW ≤du
D 、4-d l ≤DW ≤4
E 、0≤DW ≤d l
5、判定系数R 2可表示为( )。
A .2
RSS R =TSS B .2ESS R =TSS C .2RSS R =1-TSS D .2ESS R =1-TSS
E .2ESS R =ESS+RSS
6、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差i e 满足( )。
A .i e 0∑=
B .i i e Y 0∑=
C .i i ?e Y 0∑=
D .i i
e X 0∑= E .i i cov(X ,e )=0
7、对模型01122t t t t y b b x b x u =+++进行总体显著性检验,如果检验结果总体线性关系显著,则有( )。
A.
120b b == B. 120,0b b ≠= C. 120,0b b =≠ D. 120,0b b ≠≠ E. 120b b =≠
8、对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。
A .无偏性
B .有效性
C .一致性
D .确定性
E .线性特性
9、多重共线性的解决方法主要有( )。
A .保留重要的解释变量,去掉次要的或替代的解释变量
B .利用先验信息改变参数的约束形式
C .增加样本容量
D .综合使用时序数据与截面数据
E .逐步回归法
10、以Y 表示实际观测值,?Y 表示OLS 估计回归值,e 表示残差,则回归直线满足( )。
A .X Y 通过样本均值点(,)
B .i i ?Y Y ∑∑=
C .2i i ?Y Y 0∑(-)=
D .2
i i ?Y Y 0∑(-)= E .i i cov(X ,e )=0 11、对于样本回归直线i 01i
???Y X ββ+=,回归变差可以表示为( )。 A .22i i i i ?Y Y -Y Y ∑∑ (-) (-) B .221i i ?X X β∑(-) C .22
i i
R Y Y ∑(-) D .2i i ?Y Y ∑(-) E .1i i i i
?X X Y Y β∑(-()-) 12、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性( )。
A .相关系数
B .DW 值
C .方差膨胀因子
D .特征值
E .自相关系数
三、简答题
1、给定一元回归模型:01y b b x u =++,请叙述模型的古典假定。
2、多元线性回归模型的基本假定是什么?
3、对计量经济模型的检验应从几个方面入手?
4、对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是
否为0的t检验?
5、什么是多重共线性?产生多重共线性的原因是什么?
6、产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
7、在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?
多元线性回归模型的基本假定是什么?
8、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤?
9、从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性?
10、简述BLUE的含义?
四、计算题
1、为了研究浙江省财政预算收入Y与全省生产总值X的关系,由浙江省统计年鉴得到的数据。运用计算机软件Eviews回归结果
求(1)建立y对x的线性回归方程;(2)检验模型的显著性,用规范的形式写出估计检验结果;(3)解释所估计参数的经济意义。
2、经研究发现,家庭书刊消费Y受家庭收入X及户主受教育年数T的影响,对某地区部分家庭抽样调查所得的样本数据,运用计算机软件Eviews回归结果如下
求(1)建立Y对X,T的线性回归方程;(2)检验模型的显著性,用规范的形式写出估计检验结果;(3)解释所估计参数的经济意义。
σ=,样本容量n=62。求:(1)残3、在一元线性回归中,已知相关系数r=0.6,估计标准误差?8
差平方和;(2)可决系数;(3)总离差平方和。
σ=,样本容量n=63。求:(1)可4、在二元线性回归中,已知相关系数r=0.9,估计标准误差?5
决系数;(2)残差平方和;(3)总离差平方和。