竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除
金融计量论文:金融实证分析论文题
金融计量主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。下文是小编为大家整理的关于金融计量论文的范文，欢迎大家阅读参考!
金融计量论文篇1
浅论我国衍生金融工具会计计量探讨
摘要：衍生金融工具冲击了传统的会计计量，公允价值的优越性使其成为其计量属性的首选。在结合公允价值的优点和不足之后，分析了我国在应用公允价值计量衍生金融工具方面的实际情况并提出了意见。
关键词：衍生金融工具;会计计量;公允价值
我国的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的总则第三条指出：“衍生工具，是指本准则涉及的、
具有下列特征的金融工具或其他合同：(1)其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动，变量为非金融变量的，该变量与合同的任一方不存在特定关系;(2)不要求初始净投资，或与对市场情况变化有类似反应的其他类型合同相比，要求很少的初始净投资;(3)在未来某一日期结算。衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权，以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具”。
相对于传统的金融工具来说，衍生金融工具具有以下特征：(1)衍生性。对于衍生金融工具来说。不论其形式多复杂，它都可由一个或多个为标的物的基本金融工具派生出来，而其价值随着标的物价值的变动而变动。(2)契约性。衍生
金融工具的契约性是指衍生金融工具是交易双方签订的一
种信用合约。(3)杠杆性。衍生金融工具交易要求初始净投资额很少，保值者可以用较少资金为庞大的金融资产找到避险港湾，投机者也可用它获取巨额收益，所以这种“以小搏大”的杠杆式交易机制也加剧了交易风险。(4)突发性。衍生金融工具的交易只是在发生之初做出约定，在订立合约和资产实际交割这一期间，任何突发性因素都会引发市场行情的改变，而且衍生金融工具不断创新，监管者无法进行有效监管，这样它的突发性就表现出来。
1衍生金融工具的会计计量
1、1衍生金融工具对传统会计计量的挑战
一般来说，传统会计计量都遵循历史成本原则，但历史成本是反映过去的资产或负债的价值。而衍生金融工具不是由过去的交易或事项所引起的，它是一种派生于基础金融工具的合约，它只能使交易者享受某种权力或承担某项义务，没有实际发生。也就是说衍生金融工具的初始净投资很少或为零，所以签约时的历史成本并不能反映真实价值和风险情
况。而且衍生金融工具的交易从合约签订到交割要经历一段时间，交易面临多种风险，交易的盈亏结果具有巨大的不确定性。
而历史成本不确认资产或负债在初次计量之后价值的
变化，难以追踪市场价值变动的情况，结果导致历史成本的可靠性和相关性都遭受很大的影响。综上来说，用历史成本来计量衍生金融工具是不合适的，所以，反映风险变化的公允价值就成了计量衍生金融工具的首选。
1、2公允价值计量衍生金融工具优越性
公允价值指“在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。”由于公允价值是人
们根据目前市场中的各种因素对未来的不确定性所作的一
项估计，具有预测性，它所提供的信息可以使信息使用者对于企业未来的发展能力有一个比较真实的了解。最重要的是，公允价值是一个动态的概念，它能够反映衍生金融工具风险变化的过程，能够及时有效地提供信息，在这一点上公允价
值弥补于历史成本的缺陷，是面向未来的一种计量属性。
1.3公允价值计量衍生金融工具的局限性
虽然衍生金融工具的公允价值计量有很多优点。但公允价值计量所提供信息的可靠性却受到很大的怀疑，尤其在这次金融危机中，它所提供的会计信息的可靠性根本无法得到保障。一般存在活跃市场的金融工具，活跃市场中的报价就是它的公允价值;而不存在活跃市场的，就要寻找类似交易;如果存在类似交易，则以类似交易的价格作为计量基础;如果二者都不存在，就要通过估计来获得。这有两个疑问，第一，活跃市场是否真的活跃，它所产生的价格是否真的代表了公开市场报价。其次，如果不存在活跃市场，会计人员所运用的估值技术精确程度有多高。这个过程中，人的主观性就会有很大的发挥。结果公允价值的可靠性遭到质疑。
2我国应用公允价值计量衍生金融工具存在的问题、
首先，从外部环境看，提供公允价值的市场环境不规范。公允价值关键在于它公允，要保证它的可靠性就要求有一个活跃、流动、健全的市场提供公开的价格。在一个交易活跃、信息披露充分、监管机制健全的市场中。不管衍生金融工具的交易价值变化多频繁，它的现行市价也可以反映其公允价值，因为它的价格是围绕公允价值上下波动的。但在缺乏活跃性的市场中，公允价值就要采用估值技术来获得了，这样公允价值的主观操纵性就产生了。我国虽然经过三十年的改革开放，市场经济体制已基本确立，但经济体制转型还在进行，活跃市场还受到种种非市场因素的影响，尤其是金融市场发展还不够规范。
其次，从企业内部来说，公允价值接受程度较差，会计人员的业务能力参差不齐。公允价值引入我国其实也就是最近十年的时间，只是伴随着我国经济的发展以及对国际会计研究的深入，公允价值才逐步从提倡到写入企业会计准则。应用公允价值不仅时间短，而且应用范围也被设定了苛刻的条件，只在金融资产、投资性房地产、债务重组等少数几个准则中有所体现。所以，公允价值在我国的接受程度仍然不高。再者引入公允价值计量衍生金融工具，需要确定活跃市场价格，否则就要采用估值技术。不管公开市场报价或类似
交易的价格，还是估值技术，都要求会计人员要具备较高的职业判断能力和业务水平，而我国会计人员的道德水平和业务能力参差不齐，要获得准确的公允价值信息很难。
3提高我国衍生金融工具公允价值计量的可靠性
第一，要不断完善市场经济体制，建立健全法律法规，逐步完善资金融市场，创建有利于公允价值产生的活跃市场。只有在活跃市场中，各种金融产品的市价才能很好地反映其真实的价值，才能有助于企业准确地得到公开的市场报价。这需要政府大力加强市场经济体制建设，完善和培育市场价格体系，使市场更加活跃I同时完善法律法规，规范金融市场中的交易行为，从而建立统一开放的市场体系和公平竞争的市场秩序，更好地为企业创造公允价值应用环境。
第二，完善运用公允价值的会计准则的执行机制，提高衍生金融工具计量的可操作性。由于我国引入公允价值计量衍生金融工具的时间短，加上衍生金融工具涉及诸多领域的知识。它的形式也在不断地创新，结果使得公允价值计量准
则及相关指引在计量衍生金融工具的实际操作方面尚不完善。所以，企业会计准则及相关指南要细化公允价值计量应用，尽可能地规定公允价值应用的细节问题，促使会计人员在实际工作中有效地执行。这样不仅有利于减少主观操纵行为，而且也有利于实务操作。
第三，提高会计人员职业道德素质和业务能力。在衍生金融工具不断演化创新的今天，公允价值能否得到有效的运用，会计人员的素质能力是关键的因素。会计人员不仅要加强业务培训，熟悉、了解衍生金融工具的专业知识，提高衍生金融工具的会计处理，还要加强职业道德建设，提高思想水平，从而提高应用公允价值计量所产生会计信息的可靠性。
参考文献
[1]中华人民共和国财政部，企业会计准则[m]，北京;
经济科学出版社，20XX
[2]葛家澍，杜兴强，会计理论[m]，上海：复旦合同上规定的所有金额而只需要通过少量保证金,就能够开展交易。因此,衍生金融产品存在较高的风险。伴随着经济的不断增
长以及金融产品的不断创新和复杂程度的提升,产品使用者
的目的与避险保值功能距离越来越远,更多的精力放到了对
于投机获利的追求。从而导致了金融衍生产品风险的不断提高。
就衍生金融产品对企业财务状况的影响而言,两者的关
联性也逐步提高。与此同时,衍生产品对于金融市场正常运
行的负面影响日益增加。考虑到衍生金融产品的复杂性和杠杆性,以及全球金融市场监管的放松,致使金融市场泡沫化
的加剧。最终,受到美国次贷危机的引发,全球金融体系的脆弱性得到暴露,从而构成全球性的金融危机。
三、我国金融衍生产品会计计量的现状
过去,对于金融衍生产品的会计处理,往往限于表外的
披露,尚未将其加入到表内核算中。在20XX年2月财政部的
新会计准则中,通过第22到24号,以及37号,对金融衍生产品的处理给出了明确的规定,同时将其加入了表内核算。
现行规定指出,金融衍生产品可通过三类核算实施,包括交易性金融资产或负债、指定为以公允价值计量且变动的计入当期损益的金融资产或负债和套期工具。交易性金融资产或负债为除以下之外的金融衍生产品:
(1)被指定为有效套期工具的;
(2)属于财务担保合同的;
(3)在活跃市场没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,挂钩并应当交付工具结算,从而构成一种新的衍生工具。对于前面两类产品,是将公允价值作为获取成本的,对于第三类而言,由于属于套期保值的金融衍生产品,应当结合准则规定,用套期会计方法处理。不过,存在如下特殊的情况需要排除:首先是持有至到期的投资以及贷款和应
收款项,应当采用实际利率法,按其摊余成本计量;
(4)在活跃市场中,缺乏报价的公允价值不能作为可靠
计量的工具投资,和该权益工具挂钩,同时结合该权益工具
结算,此类衍生资产的计量必须根据成本计量来实施。在后
续计量中,对于套期工具的利得或损失,属于有效套期的部
分应当结合所有者权益给予确认,对于境外经营形成的部分,按照当期损益处理;属于无效套期的部分计入当期损益。
当合同的权益或义务终止或符合会计准则23号有关规
定的情况下,使得确认得以终止。
四、提高我国金融衍生产品公允价值计量的可靠性
第一,要不断完善市场经济体制,建立健全法律法规,积
极完善资金融市场,构建符合公允价值产生要求的活跃市场。
在活跃的市场环境下,金融产品的价值方能体现其真实价值,为企业提供准确的公开市场价格。对此,政府应当积极构建市场经济体制,培育市场价格体系,促进活跃市场的形成;完善法律法规,加强对金融市场交易行为的监管,构建统一开放的市场体系,完善公平竞争的秩序,为企业创造公允
价值的平台。
第二,加强对公允价值会计准则执行机制的运用。
通过该机制的实施,能够有效提升金融衍生产品计量的可操作程度。考虑到我国开展公允价值计量金融衍生产品的时间尚不够长,以及金融衍生产品涵盖了许多领域的知识,
其形式也在不断发生创新,这导致公允价值计量准则和相关的指引对于金融衍生产品计量的实务还不够完整。因此,在企业中,对于会计准则的实施,以及指南细化的计量应用,应当尽量考虑到公允价值应用过程中的细节。同时,加强会计人员在实际执行过程中的有效实施,从而减少主观操纵行为,并且提升实务操作的效果。最后,完善会计人员职业道德和能力。
随着金融衍生产品的演化和创新,公允价值的运用与会计人员的素质能力密切相关。会计人员的技能培训固然重要,而融衍生产品的专业知识的应用公允价值计量所产生会计
信息的可靠程度。
参考文献:
[1]刘熙宝,朱连生,.衍生金融工具会计确认与计量之
探析[j].中国农业会计,20XX,(10).
[2]董春丽,.公允价值在衍生金融工具会计计量中的运用[j].南方金融,20XX,(4).
[3]马广奇,钟有儿,.金融危机后衍生金融工具会计计
量思考[j].合作经济与科技,20XX,(4).
[4]李勇,.衍生金融工具的会计确认与计量[j].经济论坛,20XX,(4).
最后，小编希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。谢谢支持！
计量经济学论文 中国商品进口额模型研究 摘要:通过对中国商品进口额及其主要影响因素的数据分析，得到关于中国商品进口额的函数，并用计量经济学的方法，对模型进行检验，探究其增长的规律性，从而使商品进口额成为一个可预测的经济变量。 关键词:计量经济学模型多重共线性异方差性自相关性 一、研究意义 改革开放以来，随着经济的发展，人们生活水平的不断提高，人民日益增长的物质文化需要不断提高，中国的商品进口额发生了很大的变化，进口数额不断上升，从1985年的1257.8亿元到2007年的73284.6亿元。影响中国商品进口额的因素很多，这里选取教材课后练习中的数据，研究中国商品进口额和国民生产总值的数量关系，商品进口额与居民消费价格指数的数量关系，对于探究中国商品进口额增长的规律性，预测商品进口额的发展趋势具有重要意义。 二、因素分析及模型建立 1、因素分析 一国的商品进出口属于对外贸易的内容，一国对外贸易的发展情况对经济增长有着重要影响，影响对外贸易发展的因素有很多，从大的方面来说，主要是世界经济的发展情况和国内经济发展的冷热情况，还有就是一国的对外贸易政策的等因素。有研究显示，对外贸易对一国经济增长的影响主要是进口增长对经济增长有较大的促进作用。这里，对中国商品进口额的研究，主要选取国内生产总值和居民消费价格指数，国内生产总值和居民消费价格指数说明了一国的经济发展情况。经济的发展，居民的生活水平得到了提高，居民对国外商品的需求也增大，所以，对这两个因素对进口额的影响有一定的参考意义。 2、变量选取与模型建立 这里选取“中国商品进口额”为被解释变量，用Y表示，选“国内生产总值”、“居民消费价格指数”为解释变量，分别用X1、X2表示。所以，模型假定为 LnY=β0+β1㏑X1 +β2㏑X2 + μ 其中u为随机误差项。 下表为1985——2007年中国商品进口额、国内生产总值、居民你消费价格
学生姓名：何雨芹 学号：41108065 学校：西南财经大学 课程：金融统计分析
我国银行间同业拆借市场利率风险度量——基于VaR模型的实证研究 摘要 本文利用VaR模型通过2013年1月4日至2014年10月30日我国银行间 同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究，建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度GARCH族模型（GARCH(1，1)/TARCH(1，1)/EGARCH(1，1)）,得出以下结论: t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率 序列的分布状况,广义误差分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布；根据样本数据，现阶段我国银行间同业拆借利率风险也较低。 关键词：VaR模型同业市场拆借利率GARCH族模型
一、文献综述 同业拆借市场是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场，是货币市场的重要组成部分。1996年以来, 我国银行同业拆借市场在中国人民银行的监督管理下稳步发展, 目前已形成全国统一的银行同业拆借市场格局，生成了全国统一的中国银行间同业拆借利率(China inter -bank offered rate,CHIBOR)，它是我国货币市场最早市场化的利率，也是目前唯一直接的市场利率，能够十分灵敏的反应市场上货币资金的供求状况，因此可视为我国货币市场上的基准利率。 随着利率市场化的深人，利率结构体系的完善和合理，我国金融市场的成熟，金融衍生工具的丰富，各商业银行在利率风险管理方面经验的逐渐成熟。商业银行可以逐步向先进的利率风险度量模型演进。从而跟国际先进风险管理水平接轨，增强自身的市场竞争力和抵御风险的能力。而银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地，银行间同业拆借市场利率市场化改革始于1996年，同业拆借利率市场化程度已经较高，具备了运用VaR模型的客观条件。再加上VaR模型已经是一个比较成熟的模型，用它来研究我国银行间同业拆借市场应当是有一定研究价值的。 VaR模型源自马科维兹于1952 年创立的基本均值—方差模型，蒂尔.古尔迪曼被视为“风险价值”这一术语的创立者，该理论一经提出就迅速得到学者的关注。国外已有很成熟的关于V aR的理论研究和实证研究，Jeremy Berkowitz（1999）提出了新的评价VaR的方法，Tean-Philippe Bouchaud和Marc Poters（1999）提出了如何利用金融资产波动的正态性去简化计算复杂的非线性组合VaR；大部分学者在计算风险价值VaR值时，都以金融时间序列数据服从正态分布和无条件方差为假设前提，但是大量的实证研究表明，金融时间序列数据并不严格符合这一假定，为了解决这一问题，随着研究的不断深入，又有学者提出了半参数模型和广义条件异方差模型（GARCH模型）等模型，大大丰富了VaR的计算方法。Kees Koedijk（2001）将V aR风险管理模型应用于资产组合选择和资本资产定价，并指出由于资产组合收益率呈现出尖峰肥尾的特征，这会导致传统的均值-方差模型存在低估风险资产组合所面临的风险，可能会导致投资风险。 在国内，近几年关于VaR的实证研究已经越来越丰富和深入，早在2000年初，国内就有学者王春峰、万海辉和李刚指出用蒙特卡洛模拟法计算VaR值所存在的缺陷，并提出基于马尔科夫链蒙特卡洛的计算方法。之后也有一批学者相继提出了对VaR计算方法的改进，同时，VaR方法的应用研究开始受到重视。杜海涛（2000）在《VaR方法在证券风险管理中的应用》一文中在市场指数风险度量、单个证券的风险度量、基金管理人员绩效评价及确定配股价格等方面运用了VaR方法。他认为沪深两市的指数。单个证券、投资基金的收益都服从正态分布，在这一前提下去计算资产的VaR值并进行模型检验，得出了较好的结果。以他的研究为代表，早期的关于VaR的实证研究多集中在证券市场。迄今为止，将VaR方法运用于银行间同业拆借市场的研究还不太丰富，但就我刚才所说，在我国面临重大金融市场改革的前提下，银行间的同业市场越来越重要，对它进行风险度量分析时非常必要的。 现有研究下，郑尧天和杜子平（2007）选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模，经后验区间检验发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想；冯科和王德全（2009）以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型，并度量了其利率风险。得出通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型，可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性：t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉同业拆借利率序列的尖峰厚尾性，同业拆借利率存在显著的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应，即利率上升时的波动更
Eviews7.2 金融论文计量教学 根据我以往写论文所用到的检验方法，特别总结出这篇《如何用EViews计量软件帮金融类论文建模分析》，其中有基本操作、单位根检验、VAR模型估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析以及方差分解。希望能够帮助有这方面需求的同学们排难解疑。 关键词：单位根 VAR Granger 脉冲响应方差分解 目录 一、录入数据 (2) 二、取对数 (7) 三、单位根检验 (8) 四、VAR模型 (13) 五、格兰杰因果关系检验 (18) 六、脉冲响应 (20) 七、方差分解 (22)
一、录入数据 写金融类论文，常常会用到股市的日数据，而股市是一周5天制的时间序列数据，因此，一般按照（很多事实证明一般都是错的）下面这样创建文件，File—New--Workfile如图1-1 图1-1 然后录入数据：打开Quick—Empty Group,从Excel文档直接复制粘贴到下面数据录入窗口，如图1-2
图1-2 再然后，我们会发现，数据和样本区间不一致，如下图1-3： 图1-3 相信不少同学在这里就抓狂了，尼玛这EViews咋这么难啊！！！
这是因为股市日数据属于不规则类型的时间序列数据即非规范日期数据，关于这类数据如何导入到EViews软件中的问题，相信很多写论文的同学们遇到过，下面将为同学们介绍正确的导入不规则时间序列数据的方法。 首先，创建一个新的Excel文档，把想录入的数据依列排好，注意A列就是数据的日期，后面才是选用的样本数据，而第一行是各数据的英文缩写。如下图1-4所示： 图1-4 然后保存文档，例如：另存为：桌面/Book1.xlsx（注意关闭该Excel 文档，文档处于打开状态将影响下面的导入数据步骤） 其次，打开EViews点击左上角的File—Open—Foreign Data as
计量经济学论文题目：我国财政收入和国民生产总值的关系 姓名：XXX 学号：XXX 专业：XXX 科目：计量经济学
2.13 我国1978~1997年财政收入Y和国民生产总值（GNP）X的统计资料如表1所示（单位：亿元）。 表1 年份财政收入GNP 年份财政收入GNP 1978 1132.26 3624.1 1988 2357.24 14923.3 1979 1146.38 4038.2 1989 2664.90 16917.8 1980 1159.93 4517.8 1990 2937.10 18589.4 1981 1175.79 4860.3 1991 3149.48 21662.5 1982 1212.33 5301.8 1992 3483.37 26651.9 1983 1366.95 5957.4 1993 4348.95 34560.5 1984 1642.86 7206.7 1994 5218.10 46670.0 1985 2004.82 8989.1 1995 6242.20 57494.9 1986 2122.01 10201.4 1996 7404.99 66850.5 1987 2199.35 11954.5 1997 8651.14 73452.5 （1）建立财政收入的一元线性回归模型，并解释斜率系数的经济含义； （2）若1998年国民生产总值为78017.8亿元，求1998年财政收入的预测值。 答案： （1）利用软件建立一元线性回归模型，运行结果如下：
根据运行结果可知： y=858.48+0.1000x t= (46.02) 2R =0.9916 F=2118 S.E=208.7 其中斜率系数为0.1000，表示国民生产总值（GNP ）与财政收入成正比，财政收入（x ）每增加一个单位，国民生产总值（y ）将增加0.1各单位。 （2）根据回归方程可知， 当x=78017.8时，y=858.48+0.1000 78017.8=78876.28 所以1998年的财政收入预测值为78876.3亿元。 2.15 表3是某类商品销售量Y 与该商品价格1X 和售后服务费用2X 的历史统计资料。 （1）建立Y 关于1X 和2X 的回归模型； （2）对所建立的模型进行统计检验； （3）解释模型估计结果的经济含义。 表3 时期 销售量（万件） 价格（元/件） 售后服务费（万元） 1 55 100 5.5 2 70 90 6.3 3 90 80 7.2 4 100 70 7.0 5 90 70 6.3 6 105 70 7.4 7 80 65 5.6 8 110 60 7.2 9 125 60 7.5 10 115 55 6.9 11 130 55 7.2 12 130 50 6.5 答案： （1）利用软件建立回归模型，运行结果如下： （a ）线性模型
证券投资分析论文 （1）基本面分析 公司背景： 中国国旅成立于2008年3月28日,所属地区是北京，是根据国务院国资委《关于中国国旅集团有限公司整体重组改制并境内上市的批复》(国资改革[2008]184号│)、《关于中国国旅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国│资产权[2008]305号)以及《关于设立中国国旅股份有限公司的批复》(国资[2008]320号),由国旅集团以旅行社和免税业务相关资产整体重组改制,联合华侨城集团共同发起设立的股份有限公司.国旅集团以经核准后的旅行社和免税业务等相关资产85,358.33万元人民币作为出资,华侨城集团以现金15,519.70万元人民币作为出资,按照约6其余34,878.03万元人民币计入资本公积.股份公司设立后,国旅集团持有55,846.15万股,约占股份公司股本总额的84.62%;华侨城集团持有10,153.85万股,约占股份公司股本总额的15.38%. 公司简介：
经营范围： 旅游服务及旅游商品相关项目的投资与管理,旅游服务配套设施的开发、改造与经营，旅游产业研究与咨询服务。 主营业务： 旅行社业务和免税业务 股票发与上市概况：
股本结构：
当前我国旅游业的基本概况和发展机遇： 我国拥有丰富的旅游资源，疆域辽阔，既有风景秀丽的江南水乡，也有粗犷豪迈的西北风情；我国拥有悠久的历史文化，目前已经公布了99个国家级历史文化古城，长城、故宫、颐和园等已经被列入世界文化遗产名录；我国还是一个拥有多个民族的国家，各个民族的习俗和风情很容易使人产生很强烈的向往之情。所有这些，都为我国旅游业的发展奠定了一个良好的基础。不过，我国旅游业发展的起步较晚，真正的发展应该是在改革开放以后，在这20年里，我国的旅游业得到了长远的发展。无论是入境和出境旅游人数、旅游收入、还是旅游在世界旅游市场中的地位，都得到了很大的发展和提高。2000年我国接待入境过夜旅游人数达3122.88万人次，旅游外汇收入则达到162.24亿美元，国际排名分别为第5和
中国经济增长影响因素实证分析 摘要：改革开放以来，我国的社会主义经济取得了突飞猛进的发展，经济增长速度更是举世瞩目。本文采用经济增长模型和多元线性回归分析方法对1980～2010年中国经济增长因素进行研究，分析了物质资本、劳动力、消费对国内生产总值的影响，建立计量模型，寻求这些变量与中国国民产出的数量关系，进行定量分析，对模型进行检验。 关键词：消费、投资、经济增长、劳动力，实证分析
一、文献综述 （一）经济增长理论 经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值和国内生产总值的（GDP）的增长来计算。经济增长是经济学研究的永恒主题。 古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。 （二）影响因素的分析 从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。中国拥有全世界近1/4 的人口，为经济增长提供了丰富的劳动力资源。因此本文用总就业人数（万人）来衡量劳动力。居民消费需求也是经济增长的主导因素。 经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的影响程度进行实证分析，可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。
计量经济学论文 15130322 张佳伟 GDP与CPI和贷款总额的关系 摘要：众所周知，GDP作为一个比较有说服性的统计指标，可以在一定程度上反映一个国家的经济状况，今天我所要研究的，是GDP和居民消费指数和贷款总额之间的关系。改革开放以来，CPI 涨幅与GDP 增幅经历了几轮波动,1997年之前的几轮经济高增长,物价都出现了明显的高涨幅；1998-2008 GDP连续11 年保持两位数增长,但物价涨幅却保持低位运行,经济运行从高增长高物价向高增长低物价转变,反映了CPI涨幅与GDP 增速相关关系随着改革的深入发展发生了一些变化。另外，贷款总额既然作为一个经济指标，其对于国民生产总值的必然会存在一定的影响，至于这个影响程度的大小，如果要具体形象的反映出来，就必须要借助计量经济学的办法，去分析CPI和贷款额这两者对于国民生产总值GDP的影响。 通过计量经济学的手段可以知道，居民消费指数CPI对于国民生产总值GDP的影响要远远大于贷款总额对于国民生产总值的影响。 下面我们就通过计量经济学的办法对于他们三者之间的关系进行一个形象的测算和研究。 为了确定这三个变量之间的关系，决定运用eviews软件对相关的变量进行分析。确定最为合理的方程以及进行变量的显著性检验、异方差检验和多重共线性检验和自相关检验。（为了更加精确的进行变量之间关系数据的测算，使用了eviews8.0版本进行实证分析）
1、确定变量 我们确定“GDP ”为被解释变量，“CPI ”和“贷款总额”为解释变量。 2、建立模型 Y=0β+1βP+2βX+c （c 为随机扰动项） 3、数据处理 此为1992-2008年度的GDP 、CPI 以及贷款额的数据。 年度 GDP （Y ） 居民消费指数（P ） 贷款额（X ） 1992 26923.5 282 26322.9 1993 35333.9 305.8 32943.1 1994 48197.9 320 39976 1995 60793.7 345.1 50544.1 1996 71176.6 377.6 61156.6 1997 78973 394.6 74914.1 1998 84402.3 417.8 86524.1 1999 89677.1 452.3 93734.3 2000 99214.6 491 99371.1 2001 109655.2 521.2 112315 2002 120332.7 557.6 131294 2003 135822.8 596.9 158996 2004 159878.3 645.3 178198 2005 183217.4 698.2 194690 2006 211923.5 766.4 225347.2 2007 257305.6 849.9 261691 2008 300670 926.4 303468 （数据来自人民网） 4、建立多元回归线性模型 （1）建立工作文件：启动EViews ，点击File\New\Workfile ，在对话框“Workfile
货币与金融统计分析论文报告 人民币国际化：在岸市场与离岸市场的联系 IMF工作报告（发表于2012年5月）一、总述 在新兴市场货币中，人民币是最有潜力成为广泛使用的国际货币的，这是因为中国巨大的经济规模、多样化的贸易结构和贸易网络、宏观经济的稳定性、目前以及预期的高经济增长率。然而，由于对资本流动的极端限制，国外能得到以人民币计价的资产作为国际储备的机会仍然有限。同时，由于人民币贸易结算以及由中国政府和公司发行的人民币债券规模迅速增加，香港特别行政区创造了在岸（CNY）与离岸（CNH）人民币之间的回流渠道。本文使用了一个双变量的GARCH模型来研究在岸与离岸市场的内在联系，并发现，尽管在岸即期市场的发展对离岸即期市场有影响，离岸远期汇率对在岸远期汇率有预测作用。本文也发现两个市场间的波动溢出效应。接下来，随着离岸市场的进一步发展，溢出渠道也有望增加。 （Tips：波动溢出效应——值溢出和波动溢出都指可以被人们观察到的金融市场间（包括跨国间的同一类金融市场与一国内的不同金融市场，当然还包括跨国间的不同金融市场）的信息传导现象。按照金融市场的强有效市场假说，任何与金融市场有关的信息都会在最快的时间内同时被所有金融市场所消化，并反映在价格水平上，也就是说每个金融市场的价格都会遵循随机游走的规律，而市场回报可表现出白噪声。金融市场间并不应存在溢出效应，因为所有信息会在同一时刻被所有市场吸收。但通过众多学者研究发现，溢出效应是存在的，信息是可以被观察出跨市场传导的。 为了研究的方便，这种溢出效应被人为分解为两种类型：均值溢出和波动溢出。均值溢出一般指一个市场价格或回报的变动对其它市场产生的影响，这种影响有正负之分，例如利率上升会引致股票价格下降。而波动溢出则是指一个市场波动的变化（一般用方差来衡量波动）对其它市场产生的影响，这种影响无正负，而只有大小之分。 在实证研究中，学者一般喜欢用VAR和GARCH模型分别表示均值溢出和波动溢出，即VAR系数反映了均值水平（或称做一阶矩水平）的市场间相互作用，而GARCH系数反映了波动水平（或称二阶矩水平）的市场间相互作用。） 二、文章结构（最好做一个架构图）
《计量经济学》期末论文 我国居民消费水平的影响因素分析 经济学院 09级国际经济与贸易2班 晋兆晖 290508210
我国居民消费水平的影响因素分析 内容摘要：改革开放以来，随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，居民消费水平也不断增长。消费作为拉动经济发展的重要因素，具有较高的研究价值。本文通过建立计量模型,运用计量分析方法对影响城镇居民消费支出的各因素进行相关分析,找出其中关键影响因素,以为我国政策制定者提供一定参考。虽然各地区的经济消费结构会有所差异，但总体还是有绝大部分相似之处的。分析之后最终促使消费需求成为引领中国经济健康、快速、持续发展的基石。 关键词：计量经济模型居民消费水平人均可支配收入居民储蓄 一、选题背景 消费是经济活动的终点，一切经济活动的目的就是为了满足人们不断增长的消费需求。但另一方面，消费又是经济活动的起点，是拉动经济增长的动力。一国或某一地区居民的收入水平与其消费需求之间存在着紧密的联系，这一点无论在西方经济学的经典理论中还是在国内外许多学者的实证研究中都得到证实。 随着改革开放以来中国经济高速增长，居民生活水平与消费水平也随之不断提升，我国作为一个巨大的消费市场正吸引着来自世界各地的目光。国家制定并实施了一系列相关财政及货币政策来刺激消费，但是居民存款额依然居高不下，居民消费虽有增长却不能支撑整个国民经济的发展。不管是从宏观还是微观来分析，居民的最终消费支出都直接影响到国民经济运行及整个经济的发展，所以对我国居民最终消费支出的问题进行研究是必不可少的，而且十分重要。我们可以运用研究的结果来分析现状并制定正确的应对方针，这有重大的现实意义。 二、变量的选择分析 根据传统的凯恩斯消费理论，消费需求是个人可支配收入的函数，收入水平的高低直接影响居民的消费水平，可支配收入增加的同时就是增加自己的银行储蓄为以后的购房、养老、医疗保健做准备，这对居民的消费支出有很大的影响。所以可支配收入这一因素必须选取为模型的解释变量。 居民储蓄是影响居民最终消费的直接因素，居民储蓄越多，最终消费就越少，储蓄越少，最终消费支出就越多。 物价水平对消费者的消费倾向会有影响，即影响到居民的消费支出，当居民的收入不变时，若物价上涨，则消费支出增加；反之，居民收入不变，若物价下跌，则消费支出减少。对于物价水平，选择通货膨胀率来反映。 恩格尔系数作为衡量一个国家和地区人民生活水平状况的指标，也是需要被列
中国商品进口额模型研究 摘要:通过对中国商品进口额及其主要影响因素的数据分析，得到关于中国商品进口额的函数，并用计量经济学的方法，对模型进行检验，探究其增长的规律性，从而使商品进口额成为一个可预测的经济变量。 关键词:计量经济学模型多重共线性异方差性自相关性 一、研究意义 改革开放以来，随着经济的发展，人们生活水平的不断提高，人民日益增长的物质文化需要不断提高，中国的商品进口额发生了很大的变化，进口数额不断上升，从1985年的1257.8亿元到2007年的73284.6亿元。影响中国商品进口额的因素很多，这里选取教材课后练习中的数据，研究中国商品进口额和国民生产总值的数量关系，商品进口额与居民消费价格指数的数量关系，对于探究中国商品进口额增长的规律性，预测商品进口额的发展趋势具有重要意义。 二、因素分析及模型建立 1、因素分析 一国的商品进出口属于对外贸易的内容，一国对外贸易的发展情况对经济增长有着重要影响，影响对外贸易发展的因素有很多，从大的方面来说，主要是世界经济的发展情况和国内经济发展的冷热情况，还有就是一国的对外贸易政策的等因素。有研究显示，对外贸易对一国经济增长的影响主要是进口增长对经济增长有较大的促进作用。这里，对中国商品进口额的研究，主要选取国内生产总值和居民消费价格指数，国内生产总值和居民消费价格指数说明了一国的经济发展情况。经济的发展，居民的生活水平得到了提高，居民对国外商品的需求也增大，所以，对这两个因素对进口额的影响有一定的参考意义。 2、变量选取与模型建立 这里选取“中国商品进口额”为被解释变量，用Y表示，选“国内生产总值”、“居民消费价格指数”为解释变量，分别用X1、X2表示。所以，模型假定为 LnY=β0+β1㏑X1 +β2㏑X2 + μ 其中u为随机误差项。 下表为1985——2007年中国商品进口额、国内生产总值、居民你消费价格
课程：金融统计分析 学号：
我国银行间同业拆借市场利率风险度量 ——基于VaR模型的实证研究 摘要 本文利用VaR模型通过2013年1月4日至2014年10月30日我国银行间同业拆借市 : t
一、文献综述 同业拆借市场是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场，是货币市场的重要组成部分。1996年以来, 我国银行同业拆借市场在中国人民银行的监督管理下稳步发展, 目前已形成全国统一的银行同业拆借市场格局，生成了全国统一的中国银行间同业拆借利率(China inter -bank offered rate,CHIBOR)，它是我国货币市场最早市场化的利率，也 VaR 的 正态性去简化计算复杂的非线性组合VaR；大部分学者在计算风险价值VaR值时，都以金融时间序列数据服从正态分布和无条件方差为假设前提，但是大量的实证研究表明，金融时间序列数据并不严格符合这一假定，为了解决这一问题，随着研究的不断深入，又有学者提出了半参数模型和广义条件异方差模型（GARCH模型）等模型，大大丰富了VaR的计算方法。Kees Koedijk（2001）将VaR风险管理模型应用于资产组合选择和资本资产定价，
并指出由于资产组合收益率呈现出尖峰肥尾的特征，这会导致传统的均值-方差模型存在低估风险资产组合所面临的风险，可能会导致投资风险。 在国内，近几年关于VaR的实证研究已经越来越丰富和深入，早在2000年初，国内就有学者王春峰、万海辉和李刚指出用蒙特卡洛模拟法计算VaR值所存在的缺陷，并提出基于马尔科夫链蒙特卡洛的计算方法。之后也有一批学者相继提出了对VaR计算方法的改进， 方 同业拆借利率存在显着的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应，即利率上升时的波动更大，VaR方法可以有效地预测同业拆借利率风险。多数研究都是围绕GARCH模型展开的拓展性研究，并且得出了不同的结论。 二、我国银行间同业拆借市场利率现状的分析与模型建立
本科期末作业 （2011届） 题目：市场新信息对股价影响的实证 分院: 金融学 专业: 班级: 姓名: 学号: 任课老师: 2014年6月完成时间:
市场新信息对股价影响的实证（或案例） 金融工程这门课是这学期刚刚接触的一门课程，对于里面的内容作为一个金融方面的学生，有些并不是完全陌生的。虽然是作为一门专选课来进行学习，但是通过老师的认真尽职，风趣的讲课方式使我们对书面上各个方面的内容有了一个更加全面的理解。那通过一个学期对金融工程的学习和理解，我现在以市场新信息对股价的影响作为一个课题进行研究实证。 股票价格的变动及变动趋势一直是资本市场备受关注的问题，它影响着股票市场的稳定及投资者的策略。股价的变动主要受市场哪些信息的影响，会产生什么样的影响。这个问题的分析，有助于我们进一步了解股票市场的一般规律，为更好地完善资本市场提供参考意见。 影响股价的因素有多重多样的，如果市场发布的信息是以这些影响因素为基础的，那这些因素必然影响到股价的波动。那么，本文结合我国股市波动的实例，将这些因素大致的分为这三点：（1）股票的内在价值，比如增股，分股，重组股票以及配股等；（2）股价随投资者对各种因素的信息预期的变化而波动，比如一种新信息的出现，是利好消息会增加股民的信心；（3）股价波动是诸因素形成合力作用的结果。现在就这几个方面分析这些因素市场新信息的发布对股价有何影响。 首先，从大的方面分析，国家的宏观经济政策信息的发布将对股价产生什么影响？国家的重大经济政策，如产业政策、税收政策、货币政策。国家重点扶持、发展的产业，其股票价格会被推高，而国家限制的产业，股票价格会受到不利的影响，例如政治对深灰公用事业的产品和劳务进行限价，包括交通运输、煤气、水电等，这样就会直接影响公用事业的盈利水准，导致公用事业公司股价下跌；国家货币政策的改变，会引起市场利率发生变化，从而引起股价变化；税收政策方面，能够享受国家减税免税优惠的股份公司，其股票价格会出现上升趋势，从而调高个人所得税，由于影响社会消费水准下跌，引起商品的滞销，从而对公司生产规模造成影响，导致盈利下降，股价下跌。这些政治因素对股票市场本身产生的影响，即通过公司盈利和市场利率产生一定的影响，进而引起股票价格的变动。下面从利率调整和股指期货的推出对股价影响来进行具体分析。 为什么利率的升降与股价的变化呈反向运动的关系呢？这主要有3个原因：①利率的上升，不仅会增加公司的借款成本，而且还会使公司难以获得必需的资金，这样，公司就不得不消减生产规模，而生产规模的缩小又势必会减少公司的未来利润。因此，股票价格就会下跌。反之，股票价格就会上涨。②利率上升时，投资者评估股票价格所用的折现率也会上升，股票值因此会下降，从而，也会使股票价格相应下降；反之，利率下降股票价格则会上升。 ③利率上升时，一部分资金从投向股市转向银行储蓄和购买债券，从而会减少市场上的股票需求，使股票价格出现下跌。反这，利率下降时，储蓄的获利能力降低，一部分资金又可能从银行和债券市场流向股市，从而，增大了股票需求，使股票价格上升。既然利率与股价运动呈反方向变化是一种一般情形，那么投资者就应密切关注利率的升降，并对利率的走向进行必要的预测，以便在利率变动之前，抢先一步对股票买卖进行决策。对利率的升降走向进行预测，应侧重注意如下几个因素的变化情况：①贷款利率的变化情况。由于贷款的资金是由存款来供应的，因此，根据贷款利率的下调可以推测出存款利率必将出现下降。②市场的景气动向。如果市场兴旺，物价上涨，国家就有可能采取措施来提高利率水准，以吸引居民存款的方式来减轻市场压力。相反的，如果市场疲软，国家就有可能用降低利率水准的方法启动市场。③资金市场的松紧状况和国际金融市场的利率水准。国际金融市场的利率水准，往往也能影响国内利率水准的升降和股市行情的涨跌。在一个开放的市场体系中，金钱是没有国界的，如果海外利率水准低，一方面会对国内的利率水准产生影响，另一方面，也会吸引海外资金进人国内股市，拉升股票价格上扬。反之，如果海外水准上升，则会发生与上述相反的情形。
计量经济学论文参考题目 本文由论金台论文站工作室整理提供。 中国城镇居民2013年可支配收入分析 中国农业总产值问题的计量分析 中国上市公司现金股利的影响因素分析 在校学生总数变动的多因素分析 GDP与进出口总额的计量分析 有关我国进口商品消费的计量分析 影响我国居民储蓄的相关因素的实证分析 影响我国粮食总产量诸因素分析 影响新股上市定价的因素分析 影响粮食产量的相关因素分析 影响银行卡交易量的因素分析 城市住房均衡价格供求模型 城镇集体单位固定资产投资对国内生产总值的影响分析 城镇人均收入与人均通讯消费分析 江苏省居民消费函数模型 江苏省城镇居民消费模型 江苏省镇居民消费函数模型 影响GDP增长的经济因素分析 影响保费收入的因素分析 影响寿险保费收入的因素分析2 影响江苏省房地产业发展的因素分析 影响我国农业总产值因素的实证分析 影响中国汽车产量的多因素分析 影响人身保险保费收入的重要因素分析 资本结构主要影响因素的再探析 中国经济增长的影响因素实证分析 运用OLS法对参数估计 江苏省城市居民消费函数模型分析 店铺租金的确定 对江苏省房地产市场的实证考察 固定资产投资对江苏省GDP影响分析 固定资产投资的计量经济学模型
关于社会商品零售总额的案例分析 关于封闭式基金价格问题 货币政策与GDP的回归分析. 开放经济下储蓄、投资与贸易余额关系的研究 农业总产值分析 农民收入影响因素研究 外商直接投资FDI与国有企业改革的互动分析 旅游经济分析 我国财政收入与部分支出结构 美国居民消费与可支配收入关系的实证分析 四川省居民消费结构计量分析 我国居民消费增长模型 我国居民消费的因素分析 我国国内债务规模的多元线性分析 我国改革开放以来固定资产投资与GDP关系分析 我国国债发行规模影响因素的分析 我国利用外资与GDP关系我国人均GDP与消费的计量分析我国外汇储备及其影响因素的分析 我国涉外旅游业收入的实证分析 西方消费理论在中国的实证分析 我国私人汽车拥有量分析 影响GDP的因素分析 中国股票内在价值影响因素的实证分析 政府对公共卫生事业的投 中国粮食总产量多因素分析 江苏省城乡居民储蓄存款的计量模型分析 中国对美国进口总额的分析 关于农民人均纯收入的计量经济模型 对江苏省种植业收入模型的初步探索 计量经济学消费——收入模型分析 城镇居民消费水平影响因素浅析 江苏省人力资本存量的现状分析 农民人均收入影响因素分析 浅析我国城市化的影响因素 加工工业产品出厂价格多因素分析
计量经济学论文范文 https://www.doczj.com/doc/9e12522211.html,/ 摘要:计量经济学在经济学科中占据重要的地位,计量经济学方法为现代西方经济学的科学化作出了突出贡献。随着自然科学的发展和人们对经济系统复杂性认识的深入,现代计量经济学内容和方法也在不断地发展。我们介绍计量经济学的产生、发展以及它所研究的几个主要方面和方法,以促进计量经济学的普及推广和学习研究。 关键词:计量经济学;统计检验;预测分析;参数估计 计量经济学(ECONOMETRICS),亦称经济计量学。传统的经济学是研究经济变量之间关系的科学,计量经济学则是研究如何度量这些关系的科学。当代科学发展的特点,第一就是数学化,从定性研究到定量描述以认识事物的本质,是科学发展的一般规律。马克思说过,一种科学只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。第二是互相渗透,计量经济学正是传统的经济学数学化和几门科学互相渗透的结果。 一现代计量经济学的本质及其产生发展的过程 1.计量经济学本质 所谓计量经济学,是以数理统计为基础,数学方法为手段,经济理论为指导,考察现代社会中的各种经济的数量关系,预测经济发展趋势,是检验经济政策效果的工具。在资本主义国家,经济理论当然是指资产阶级经济理论,其中占显著地位的是凯恩斯的经济理论。而统计学则主要是指数理统计,数理统计作为认识社会的一种科学方法在很多领域广为应用,电子计算机作为一种高效逻辑运算工具,越来越广泛地应用于统计资料的收集、整理与分析。至于数学模型,其实就是用来反映客观实际的数学方程式。不过,计量经济学中的数学模型,更多的是联立方程组,而不是单个方程式,并且一般是以概率模型出现的。挪威经济学家,计量经济学的始祖弗瑞希在1933年的计量经济学》》杂志创刊号社论中有这样一段话:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能与计量经济学混为一谈。因此,计量经济学与经济统计学决非一码事。它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征。计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经济表明,统计学、经济理论和数学这三种观点对真正了解现代经济生活中数量关系来说,每一种观
学校：西南财经大学课程：金融统计分析学生姓名：何雨芹学号:
我国银行间同业拆借市场利率风险度量——基于VaR 模型的实证研究 摘要 本文利用VaR模型通过2013年1月4日至2014年10月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究，建立了基于GARCH 模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度GARCH 族模型（GARCH（1 ，1）/TARCH（1 ，1）/EGARCH（1 ，1））,得出以下结论: t 分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列的分布状况,广义误差分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布；根据样本数据，现阶段我国银行间同业拆借利率风险也较低。 关键词：VaR 模型同业市场拆借利率GARCH 族模型
文献综述 同业拆借市场是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场，是货币市场的重要组成部分。1996年以来, 我国银行同业拆借市场在中国人民银行的监督管理下稳步发展, 目前已形成全国统一的银行同业拆借市场格局，生成了全国统一的中国银行间同业拆借利率（China inter -bank offered rate,CHIBOR），它是我国货币市场最早市场化的利率，也是目前唯一直接的市场利率，能够十分灵敏的反应市场上货币资金的供求状况，因此可视为我国货币市场上的基准利率。 随着利率市场化的深人，利率结构体系的完善和合理，我国金融市场的成熟，金融衍生工具的丰富，各商业银行在利率风险管理方面经验的逐渐成熟。商业银行可以逐步向先进的利率风险度量模型演进。从而跟国际先进风险管理水平接轨，增强自身的市场竞争力和抵御风险的能力。而银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地，银行间同业拆借市场利率市场化改革始于1996 年，同业拆借利率市场化程度已经较高，具备了运用VaR模型的客观条件。再加上VaR模型已经是一个比较成熟的模型，用它来研究我国银行间同业拆借市场应当是有一定研究价值的。 VaR 模型源自马科维兹于1952 年创立的基本均值—方差模型，蒂尔.古尔迪曼被视为“风险价值”这一术语的创立者，该理论一经提出就迅速得到学者的关注。国外已有很成熟的关于VaR 的理论研究和实证研究，Jeremy Berkowitz （1999）提出了新的评价VaR的方法，Tean-Philippe Bouchaud和Marc Poters（1999）提出了如何利用金融资产波动的正态性去简化计算复杂的非线性组合VaR；大部分学者在计算风险价值VaR 值时，
分数：______ 计量经济学课程论文 中国人均GDP与居民消费水平、税收及政府 支出 系别：国贸系 班级：国本五 学号： 2012016533 姓名：张璐 指导老师：岁磊
【提要】人均国内生产总值GDP作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标，是衡量宏观经济的经济指标之一。本人认为人均GDP具有社会公平和平等的含义，它直接反映了人民的收入和生活水平，而通过研究发现人均GDP的变化与居民消费水平、税收以及政府支出有着莫大的联系，因此，本文选取了1990-2005年的统计数据进行试验和分析。 【关键字】人均GDP、居民消费水平、税收、政府支出 具体数据如下： 图1数据收集 注： Y:人均国内生产总值GDP（平均每年每人）（单位：元） X1：居民消费水平（单位：亿元） X2：国家税收（单位：亿元） X3：政府支出（单位：亿元）
由此，我们可得到Y与X1 、X2、X3的散点图，如下： 图2 Y与X1 图3 Y与X2
图4 Y与X3 由图我们可以发现Y与X1 X2 X3都有比较明显的线形关系，从而建立数学模型： 建立三元线性回归模型： 在eviews7 命令框中输入：LS Y C X1 X2 X3回车 所以我们得到以下结果：Y=-275.7004+0.763471X1+0.330198X2-0.069827X3 在现有的学习中，我们还没有完全掌握单位根检验及协整的方法，所以对模型的平稳性暂时不作考虑。
若不考虑单位根检验，直接用我们在前几章学习的方法进行检验，结果如下： 1.拟合优度：我们由表可知，，修正的可决系数为,这说明模型对样本的拟合很好。 2.F检验：：，给定显著性水平，在F分布表中查出临界值,应拒绝原假设，说明回归方程显著。即居民消费水平、税收和我国政府支出对人均国民生产总值有显著影响。 3.T检验：对于C、X1、X2的系数，t的统计量的绝对值都>2.179,都通过了检验，而X3的系数的t统计量为-2.033472，在df=12、α=0.05的情况下，t统计量应大于2.179，显然X3的系数不能通过T检验。 根据经验判断无法通过第一步检验的原因很可能是解释变量之间存在多重共线性。 4.我们对X1 X2 X2进行多重共线性检验，在命令框中输入：COR X1 X2 X3回车得到以下结果： 可以发现X1、X2、X3之间存在高度的线性相关关系。 运用逐步回归法进行修正： 模型的回归结果为： 模型的回归结果为：
计量经济学课程论文论文题目：国内生产总值对固定资产投资的影响 学生姓名： 学号： 专业： 班级： 指导教师： 完成日期：年月日
摘要 随着我国经济日以不断的增长，在国民经济的发展过程中,固定资产投资对国民 经济的增长起着重要的作用。而在目前的经济现状中，国内生产总值与固定资产 投资之间存在共存趋势。本文从国内生产总值及固定资产投资的关联性出发，通 过对数据模型的设立，讨论了随着我国国民生产总值与固定资产投资的关联性。 关键词：国内生产总值；固定资产投资；经济增长：发展； 目录 一、引言 (3) 二、国内生产总值与入境旅游的关联性分析 (3)
（一）理论依据 (3) （二）实证分析 (5) 1.模型指标选择 (5) 2.数据来源 (6) 3.模型的设定 (6) 4.模型的估计与检验 (8) 三、结论................................................................................. 错误！未定义书签。参考文献................................................................................. 错误！未定义书签。附录. (3)
一引言 随着世界经济逐渐走强，我国经济也快速增长。投资是总需求的一个组成部分，从而带动总产出的水平的增长，投资可以形成新的后续生产能力，为长期的经济增长提供必要的物质和技术基础。文献检索发现，关于固定资产投资和国内生产总值的相关性研究有很多，大多为回归分析，协整方差等。并对它们进行了序列相关系检验及修正，异方差检验及其修正，最后给出了相应的修正模型(ECM)。检验结果表明，中国经济的增长是固定资产投资增长的重要原因，最后，结合实证分析得出一些结论，并给出一些建设性的建议。 综上，推断国内生产总值对固定资产投资有影响，国内生产总值的提高会引起固定资产的增长。本文借鉴他人在针对相对国内生产总值与固定资产投资的关系的研究，提出了国内生产总值对固定资产投资有影响的论点，之后通过模型对此进行实证分析。本文安排如下：第一部分，引言；第二部分，梳理相关理论研究文献并通过建立模型，进行二者的关联性分析；第三部分，结论。 二国内生产总值与固定资产投资的关联性分析（一）理论依据 1.根据哈罗德-拉萨-萨缪尔森效应理论论证相对劳动生产率与汇率的关系。 唐旭和钱士春在《相对劳动生产率变动对人民币实际汇率的影响分析－哈罗德-拉萨-萨缪尔森效应实证研究》中从国内相对劳动生产率对相对价格的影响、国际中两国相对劳动生产率对两国相对价格的影响两方面进一步研究了相对劳动生产率对实际汇率的影响。 文章以第二产业与第三产业分别作为贸易与非贸易部门，通过构造第二、三产业劳动生产率与价格缩减指数等数据，发现我国贸易部门相对于非贸易部门的相对劳动生产率一直在上升，非贸易部门相对于贸易部门的相对价格也在上升，符合哈罗德-拉萨-萨缪尔森效应理论所描述的特征。进一步研究表明，两部门相对生产率对相对价格影响显著，两者呈正向关系，贸易部门与非贸易部门的劳动