《银行流动性管理》PPT课件

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2008年国际金融危机发生后，国际社会对流动性风 险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔银行监管委员 会相继出台《稳健的流动性风险管理与监管原则》和第三 版巴塞尔协议的《流动性风险计量标准和监测的国际框 架》，构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架， 在强化资本监管标准的同时，首次提出了全球统一的流动 性风险监管定量标准。
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第一节 流动性管理概述
一、 流动性管理的涵义 1.流动性的含义：是指银行在一定时间内以合理
的成本筹集一定数量的资金，满足客户当前或未来资 金需求（存款者的提现需求和借款者的正当贷款）的 能力。
商业银行的流动性表现在两个方面：一是资产的 流动性，二是负债的流动性。
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第一节 流动性管理概述
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第一节 流动性管理概述
2009-2012我国商业银行流动性比例情况
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第一节 流动性管理概述
5、人民币超额备付金比率
超额备付金比率＝（在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金） /人民币各项存款余额×100% ≥ 2%。
3.20%
3.00%
人民币超额备付金率 3.10% 3.10%
2.80%
可用的稳定资金：是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为 稳定资金来源的权益类和负债类资金。
所需的稳定资金：等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应 的稳定资金需求系数乘积之和，
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第一节 流动性管理概述
3、存贷比
存贷款比率＝各项贷款总额/各项存款总额 X 100% ≦ 75%
实践中的难点：
3.00%
2.70%
2010.12 2011.3 2011.6 2011.9 2011.12 2012.3 2012.6

银行流动性管理的历史与发展
历史回顾
早期的银行流动性管理主要依靠库存现金和短期贷款，随着金融市场的不断发 展和金融创新的涌现，现代银行的流动性管理手段更加多元化和复杂化。
发展趋势
未来的银行流动性管理将更加注重预测和风险管理，同时金融科技的运用也将 为银行的流动性管理带来更多的机遇和挑战。
02
银行流动性管理的主要内容
流动性危机应急预案的制定
总结词
制定有效的流动性危机应急预案是应对突发事件的关键。
详细描述
银行应制定详细的应急预案，明确在面临流动性危机时采取的措施，包括启动流 动性支持工具、寻求外部援助等，确保银行的正常运营。
04
银行流动性管理的技术与方法
资金转移定价
资金转移定价
通过资金转移定价，银行可以明确内部资金的成本和收益，从而 更好地管理和调度资金，提高资金使用效率。
资产流动性管理
资产流动性管理概述
资产流动性管理是指银行通过合理配置和运用资产，确保 在满足安全性和流动性的基础上，实现收益最大化。
贷款和投资组合管理
贷款和投资组合的管理也是资产流动性管理的重要环节， 银行需根据自身资金状况和市场环境，合理配置贷款和投 资组合，以实现风险和收益的平衡。
现金管理
现金管理是资产流动性管理的重要组成部分，包括对库存 现金、在途托收现金和代理行存款的管理，确保满足日常 支付和清算需求。
压力测试的流程
包括确定测试目标、选择 压力事件、构建模型、执 行测试和评估结果等步骤 。
情景分析
情景分析
通过对未来不同情景的分 析，评估银行在不同市场 环境下的经营状况和风险 水平。
情景分析的步骤
包括确定关键因素、设定 不同情景、分析影响和制 定应对策略等。

现A情况的可能性×在A情况下 的流动性缺口+出现B情况的可能性×在B情况下的流 动性缺口+…
实例
➢根据下表所给数据，预测某商业银行流动性状况：
可能的流动 平均存款 平均贷款 净流动性 各种情况发 性状况 估计 估计 头寸 生的概率
流动性最好 2.8
2.2
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款的年均增长速度是8%，目 前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条件 的客户的贷款请求。
案例分析(续)
• 根据上述条件，该商业银行的流动性需求 = 0.80×(0.19 －0.03×0.19)+0.25×(0.54－0.03×0.54) +0.05×(1.12 －0.03×1.12)+1.08×1.37 －1.32 = 0.492 ( 亿元）
➢例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易 变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持 有不超过15%的流动性准备。
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资金结构法（续）
➢在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下： 负债流动性准备=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易 变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备） 在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并 保持100%的流动性准备。 ➢商业银行的总流动性需求公式如下： 流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求
影响流动性供给的因素
➢流动性需求的不同种类 ➢商业银行的管理哲学 ➢筹资的成本 ➢商业银行的流动性计划 ➢外部环境的变化
三、商业银行流动性需求预测
流动性预测的方法
➢资金来源与运用法 ➢资金结构法 ➢概率分析法
资金来源与运用法

一、流动性风险管理的含义
2、流动性风险 流动性风险，或者说流动性不足的风险，指银行
无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性， 即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加 负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其赢利水 平。
负债方面的流动性要求银行能随时满足存款人提现或投资 者收回投资的需要
四、流动性风险的衡量
2、流动性比率
流动性比率它是指流动性资产期末余额与流动性负债 期末余额之比。我国一般要求在25％以上。这个比例表明 银行的流动资产与流动负债间的关系，系统反映银行的流 动性。
银行的流动性资产包括：现金、国库券、存放在中央 银行款项、一个月内到期的贷款、一个月内到期的拆放同 业净额及其它一个月内变现的其它证券、票据。
资产方面的流动性要求金融机构能随时满足借款者融通资 金和正当的贷款需求。
若不能满足这两方面的需求，就会出现流动性风险
一、流动性风险管理的含义
商业银行的流动性表现在两个方面： 其一是资产的流动性，主要是指资产在不发生损 失的前提下，迅速变现的能力，资产变现能力越 强，所付成本越低，则流动性越强； 其二是负债的流动性，是指能够以较低的成本通 过负债手段获得所需资金的能力，筹资的能力越 强，所付的成本越低，流动性越强。
三、流动性管理策略
2、负债流动性管理策略 ——主动借入资金 通过借入资金来满足流动性需求有许多优点：
（１）需要时借入资金；而不必总在资产中保存一定数量的 流动性资产，提高了银行的潜在收益。
（２）借入资金可以保持资产规模和构成的稳定性。与此相 反，卖出资产换取流动性资金会使总资产存量下降，从而 缩小规模。
（３）负债管理有其自身的控制杠杆——借入资金的利率。
三、流动性管理策略