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最低风险的最优投资组合的规划求解模型

最低风险的最优投资组合的规划求解模型

输入各个证券的预期收益率

证券1证券2证券3证券4预期收益率12%15%10%20%

输入各个证券间的协方差矩阵

优化计算结果——允许卖空

证券1证券2证券3证券4合计比重(%)45.73%59.64%-35.01%29.64%100.00%预期收益率(%)16.86%

标准差(%)19.13%

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