风险决策法
风险决策法是指在某些特定条件下，针对未来可能出现的风险情况进行评估和决策的
方法。它的主要目的是使决策者可以尽可能地准确地评估风险，避免损失，同时最大化收益。在商业和金融领域，风险决策是非常常见的。以下是几种常见的风险决策法。
1.单因素分析法
单因素分析法是一种基于单一因素进行分析和决策的方法。它通过对某种特定的因素
进行评估和分析，来决定风险的程度和可能性。例如，考虑某家公司的风险来自某种非法
活动。单因素分析法将会对潜在的非法活动进行评估，来确定其风险程度和可能性。这个
方法的优点是简单实用，但是由于只考虑了单一因素，可能会忽略其他的潜在风险。
3. 成本效益分析法
成本效益分析法是一种基于风险成本和收益进行评估和决策的方法。它通过比较潜在
损失和可能获得的收益之间的成本效益分析，来确定是否应该采取措施以减轻风险。例如，在决定是否购买保险时，成本效益分析法可能会将保险费用与潜在损失进行比较，来确定
是否有利可图。这个方法的优点是可比性强，但是需要精确的数据和信息支持。
4. 模拟分析法
模拟分析法是一种基于概率模型进行预测和决策的方法。它通过模拟多种可能的事件
和结果，来评估风险的可能性和程度。例如，在考虑金融投资风险时，模拟分析法可能会
模拟多种市场情况和结果，以便评估大量的潜在风险。这个方法的优点是可以生成大量的
信息，但是需要大量的计算资源和时间支持。
总之，风险决策法是在风险计算和决策过程中使用的一些基本方法。每种方法都有其
优点和局限性，需要根据具体情况进行选择和使用。
决策分析的定量方法 定量决策方法是利用数学模型进行优选决策方案的决策方法。根据决策条件的确定性划分，定量决策方法一般分为确定型决策方法、风险型决策方法和不确定型决策方法三类。 1.确定型决策方法： 确定型决策是指在稳定可控条件下进行决策，只要满足数学模型的前提条件，模型就能给出特定的结果。 (1)线性规划法线性规划法是在线性等式或不等式的约束条件下，求解线性目标函数的最大值或最小值的方法。 (2)盈亏平衡点法 2.风险型决策方法： 风险型决策也叫统计型决策、随机型决策，是指已知决策方案所需的条件，但每种方案的执行都有可能出现不同后果，多种后果的出现有一定的概率，即存在着“风险”。 (1)期望损益决策法期望损益决策法是通过计算各方案的期望损益值，并以此为依据，选择收益最大或者损失最小的方案作为最佳评价方案。
(2)决策树分析法决策树分析法是指将构成决策方案的有关因素以树状图形的方式表现出来，并据以分析和选择决策方案的一种系统分析法。适用于分析比较复杂的问题。 3.不确定型决策方法： 不确定型决策是指在决策所面临的市场状态难以确定而且各种市场状态发生的概率也无法预测的条件下所做出的决策。 定性决策方法也称主观决策法，是直接利用人们的知识、智慧和经验，根据已掌握的有关资料对决策的内容进行分析和研究，对决策的方案进行评价和选优。分为头脑风暴法、德尔菲法、名义小组技术、哥顿法。 1、头脑风暴法：通过有关专家之间的信息交流，引起思维共振，形成创造性思维。参与者在完全不受约束的条件下，敞开思路，畅所欲言。 2、德尔菲法：以匿名方式通过几轮函询征求专家的意见，预测组织小组对每一轮的意见进行汇总整理后，作为参考再发给各专家，供他们分析判断，以提出新的结论。 3、名义小组技术：以一个小组的名义来进行集体决策，而并不是实质意义上的小组讨论，要求每个与会者把自己的观点贡献出来，其特点是背靠背，独立思考。
第六章风险和不确定性决策 决策是一种普遍存在的活动，是决策者为解决当前或未来可能发生的问题，提出不同的策略方案并根据某一准则选择最佳行动方案的过程。 根据决策对象所处的自然状态情况，决策问题可以分为确定型、风险型和不确定型三种。 若只存在一种自然状态或不涉及具体的自然状态时，就是确定型决策。 若不知道未来会出现何种自然状态，又知道各种自然状态出现的概率时认就是不确定型决策。 若不知道未来会出现何种自然状态，但知道各种自然状态出现的概率时，就是风险型决策。无论决策者采取什么策略方案，都要承担一定的风险。 §6.1 风险决策准则 风险决策的条件如下： 1．存在着决策者希望达到的某一目标； 2．存在着两个，或者两个以上可供选择的策略方案； 3．存在着两个或者两个以上的自然状态； 4．在可能出现的自然状态中，决策者不能肯定未来会出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率； 5．可以计算出不同方案在不同自然状态下的经济效果评价指标（一般称为损益值）。 例6-1和例6-2就是风险决策问题。 例6-1某工程技术管理人员要决定下月是否进场开工。根据过去气象资料统计，预测下月天气好（晴、阴天的天数大于26天）的概率为0.3，而天气坏的概率为0.7。如果开工后天气好，则可按期完工，获利5万元；如果S开工后天气坏，则损失1万元。若不开工，无论天气好坏；则损失5千元。为获利最大、损失最小，问是否在下月进场开工？ 该风险决策问题可列成表6-1。 个方案：
A1：改建三级公路，将等级提高为一般二级公路； A2：保留三级公路，同时另修一条汽车专用二级公路； A3：废除三级公路，重新修建一条一般二级公路。 道路建成后可能出现四种状态： S1：运输效益很好，出现的概率P（S1）=0.3 S2：运输效益较好，出现的概率P（S2）=0.4 S3：运输效益一般，出现的概率P（S3）=0.2 S4：运输效益较差，出现的概率P（S4）=0.1 这三个方案在不同的状态下具有不同的经济效果，注一定的计算期内，各方案在不同状态下的净现值（单位：万元）见表6-2，问应采用哪一方案才能使净现值最大？ 对同一了风险决策问题，因风险决策的准则不同。可能会得到不同的结果。 下面对风险决策准则分别加以介绍： 1．认优势准则 优势准则是指在两个备选方案A1和A2中，如果不论控什么状态下，A1总是优于A2；则认为A1；相对于A2是优势宠案，即扎A2是劣势方案。劣势方案一旦确定，就应从备选方案中剔除。在多个备选方案情况下；优势准则与一般不能决定最佳方案，但能减少备选方案的数量，缩小决策范围。因此，在采用其他准则进行方案比选之前，最好先采用优势准则剔除劣势方案。 例6-2中不存在劣势方案，应采用其他准则。 表6-2 2．满意度准则 实际决策问题中，由于时间及费用限制等原因，决策者不可能或不必要去寻求最优。而常常把目标规定在某一满意的标准上，然后选择能达到这一目标值的概率最大的方案，从而选出相对最优方案。所以，满意度准则是决策人想要达到的收益水平，也可是决策人想要避免损失的水平。 对于例6-2，若要求净现值至少等于200万元，方案A2、A3均满足这一要求，发生概率均为0.3，显然，在同一概率下，应选择方案A3。 3．最大可能准则 如果一种状态发生的概率显著大于其他状态，则把这种状态视为肯定状态，并根据这种状态下各方案的损益值的大小进行决策，这就是最大可能准则。这样实质上是将风险型决策型问题当作确定型决策问题来对待。 应该指明，只有当某一状态发生的概率大大其它状态发生的概率，并且各方案在不同状态下的损益值差别不很县殊时，最大可能准则才是适用的。 例6-2 不满足最大可能准则的两个适用条件，故不能用最大可能准则进行决策。
第十五章风险型决策 风险型决策是决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。以下问题就是风险型决策问题。 例：某建筑公司承建一项工程，需要决定下个月是否开工。如果开工后天气好，可以按期完成，就可获得利润5万元；如果开工后天气坏，则造成损失2万元；如果不开工，不管天气是好是坏，都要付出窝工损失费5千元。根据历史期气象资料，预测下个月天气好的概率为0.4，天气坏的概率为0.6。为使利润最大损失最小，该公司应决定开工还是不开工？ 列表如下： 由上例可归纳出风险型决策的特征： 1、存在着不以决策者主观意志为转移的两种以上的自然状态； 2、存在着决策者根据有关资料事先估计或计算出来的各种自然状态将会出现的概率； 3、存在着可以具体计算出来的不同行动方案在不同自然状态下的损益值； 4、存在着决策者希望达到的一个或一个以上明确的决策目标； 5、存在着决策者可以主动选择的两个以上的行动方案。 §-1 期望损益决策法 期望损益决策法是以损益期望值为基础，将不同方案的期望值相互比较，选择期望收益值最大或期望损失值最小的方案为最优方案。分为期望收益决策法和期望损失决策法。 一、期望收益决策法 是以不同方案的期望收益 例1：某冷饮店要拟订6、7、8月份雪糕的日进货计划。雪糕进货成本为每箱60元，销售价格为110元，及当天能卖出去，每箱可获利50元，如果当天卖不出去，剩余一箱就要由于冷藏费及其他原因而亏损20元。现市场需求情况还不清楚，但有前两年同期计180天的日销售资料如下表。问应怎样拟定雪糕的日进货计划，才使利润最大?
解: 方法1：期望利润决策法 雪糕不同进货方案的收益表 设以Q代表日进货量，以D代表市场日可能销售量，则每日条件利润的计算方法如下：当Q<=D时，条件利润=（110-60）Q=50Q 当Q>D时，条件利润=（110-60）D-20Q=70D-20Q 方法2：期望损失决策法
公司战略与风险管理-决策树法 决策树是一种结构化的决策支持工具，可用于将决策选择的各种可能性、概率和成本 联系在一起，以帮助解决复杂的决策问题。决策树方法已被广泛应用于许多领域，包括公 司战略与风险管理。 1. 确定未来趋势和预测市场环境的变化。公司可以使用决策树来预测市场变化和趋 势的可能性，并相应地采取行动以应对风险和机遇。 2. 评估决策的风险。公司可以使用决策树来评估决策的风险，包括各种可能的事件、成本和收益，并根据这些信息做出明智的决策。 3. 制定战略计划。公司可以使用决策树来制定战略计划，例如营销计划、产品开发 计划和投资计划，以确保实现长期盈利目标。 4. 优化绩效和资源利用。公司可以使用决策树来优化绩效和资源利用，例如确定最 优营销渠道、资源配置和销售目标。 5. 辅助决策制定。公司可以使用决策树来辅助决策制定，例如评估投资项目、选择 供应商和制定财务计划。 在使用决策树方法时，公司需要做以下几个步骤： 1. 确定决策的目标和问题。公司应确定清晰的目标和概括性问题，以便正确构建决 策树。 2. 收集数据和信息。公司需要收集相关的数据和信息，包括可能的事件、成本和收 益等方面的信息。 3. 构建决策树。公司需要使用合适的软件工具或手动方式构建决策树，在树型结构 中显示可能的决策选项，以及它们可能产生的结果和成本。 4. 分析和评估决策。公司需要分析和评估决策树的不同选项，考虑不同情况下的可 能性和风险。 5. 选择最优选项。公司需要选择最优选项，并采取相应的措施以实现预期的目标和 结果。 总之，决策树法是一种有效的决策支持工具，可帮助公司制定更明智、更高效的战略 和风险管理计划。通过使用决策树法，公司能够更好地预测市场环境和未来趋势，评估决 策的风险和收益，并优化其绩效和资源利用率。
风险型决策的方法 风险型决策是指在面临不确定性和风险环境下，进行决策和行动的过程。在复杂、动态的环境中，风险型决策需要排除干扰因素、分析可能的风险和回报，选择最优的行动方案。以下是几种常见的风险型决策方法。 1. 利益与代价分析法 利益与代价分析法将决策的利益和代价量化，并综合考虑各项指标的权重，计算出各个选择方案的综合得分。这种方法可以帮助决策者全面地评估不同方案的风险和回报，选择最有利的方案。 比如，假设一个公司面临扩张的决策，可以考虑的方案包括开设新的分店、推出新产品等。利益与代价分析法可以将各个方案的潜在利润、风险和成本加以量化，并考虑各个指标的重要性，从而帮助决策者选择最优的方案。 2. 树状图分析法 树状图分析法是一种将复杂的决策问题分解为多个依次决策的方法。首先，将问题分解为若干个较小的决策问题，并构建一棵决策树；然后，分别计算出每个决策节点的可能风险和回报，并根据各种可能性发生的概率进行加权计算，得出每个决策节点的综合得分；最后，从根节点到叶节点选择得分最高的路径即为最优方案。 例如，假设一个公司要决定是否开展一项新产品的研发工作。可以将这个决策问
题分解为市场需求、技术可行性、竞争对手等多个决策节点，然后根据各个节点的可能风险和回报进行加权计算，得出最优的决策路径。 3. 置信水平决策法 置信水平决策法将决策问题转化为一个概率分布的问题，通过确定置信水平来选择最有可能实现的方案。该方法假设决策所依据的数据满足某种概率分布，根据历史数据或专家判断进行估计，并确定一个置信水平用于选择决策方案。 举个例子，假设一个投资者要决定购买某只股票，可以通过历史数据或专家判断估计该股票未来上涨的概率分布，然后选择一个适当的置信水平，比如95%的置信水平，来决定是否购买该股票。 4. 决策树分析法 决策树分析法是一种基于决策树模型的分析方法，通过将决策问题转化为一个树状结构来分析决策方案的优劣。该方法将决策问题分解为若干个层次，每个层次对应一个决策节点，通过计算各个决策节点的权重，从根节点到叶节点选择得分最高的路径来确定最优方案。 举个例子，假设一个公司要决定是否进行一项投资，可以将决策问题分解为市场前景、技术可行性、竞争优势等层次，并计算出每个层次的权重，从而确定最优决策路径。
由于现代社会经济的不德定性、信忽非对称性以及人类自然灾害和突发事件的存在等，都不可进免地给企业带来财务风险.按照企业财务风险控制的过程，可以将风险控制的方法划分为风险决策方法、风险预防方法和风险处理方法三种基本类型。 （1)风险决策方法。 风险决策是风险控制的重要一环,风险决策方法就是对风险条件下的各种可行方案进行比较与选择,以便于决策者根据企业自身承受风险的能力,选择相适应的风险方案，从而达到控制风险目的的方法。企业管理决策类型的不同,其风险决策的方法也各不相同,在企业各个理财决策环节中，筹资决策常用的风险决策方法有边际资金成本法、股本收益率法及时务杠杆系数法等；投资决策常用的风险决策方法有小中取大法、大中取小法、大中取大法、后悔值法、盈亏平衡点法、敏感性分析法及内部投资收益率法等；收益分配决策常用的风险决策方法有剩余股利分配法、固定股利分配法及固定支付率法等。科学合理的风险决策方法的选择和使用是事前控制风险的有效手段。 (2)风险预防方法 风险预防是指在接受既定风险的条件下，通过采取措施，以降低损失出现的棍率，减少风险可能造成的损失。风险预防方法主要包括以下措施： 1、回遇风险法。回进风险法一般适宜在两种情况下采用:某种经营活动的风险与其收益不相称，损失发生的可能性和损失程度都较高;控制风险损失的发生所支出的成本费用大于风险收益。回进风险法通常有两种形式:一种是在风险决策时，尽可能选择风险较小的方案;另一种是在实施风险方案过程中,发现不利情况时,及时终止或调整方案,以减少损失的可能性和损失程度。 2）降低风险法.降低风险法通常有三种形式:一是通过支付一定的代价来减少风险损失出现的可能性，降低损失的程度。在这种情况下,决策者还应比较控制风险的代价与减少损失之间的关系,只有减少的损失大于控制的成本,这种策略才是可行的。二是采取措施增强风险主体抵御风险损失的能力。例如,企业可采取提高产品质量、改进产品设计、增加花色品种等措施,以降低市场销售风险。三是通过制定有关的管理制度和办法来减少损失出现的可能性。 3）分散风险法.分散风险,对于企业来说，通常的做法：一是企业之间联营,对于风险投资方法，可以与其他企业共同经营、共同出资、收益共享、风险共担，这样就将应由本企业独家承担的风险,改为由联营企业之间共同承担，从而使风险得以分散.二是多种经营或多元投资，在投资经营多种产品的情况下,当一种产品梢售不景气时，可能另一种产品却蒸蒸日上,当一种产品亏损时，可能其他产品却盈利，这样,企业的综合经营成果就比较稳定,不会因一种产品销路不畅而导致企业破产。 4）转嫁风险法。转嫁风险是指企业通过某种手段，将风险转移给其他单位承担.转嫁风险比较常见的形式有：一是购买保险法,企业通过向保险公司投保,支付一定的保险费,就可将应由本企业承担的风险损失转嫁给保险公司。二是签定远期合同法,远期合同的作用在于明确购梢双方在一定期限内的权利和义务，企业通过签定远期合同，可将风险转嫁给供应商或客户.三是转包法，企业可将风险较大的业务，采取承包经营或租货经营的方法,转包给其他经济主体来经营，企业定期收取承包费和租金.四是租赁法,对于生产经营过程中短期内使用或不经常使用的机器设备，若采取租赁的方式取得，则可降低资金成本和避免固定资产无形损耗的风险.五是资产剥离法，可根据有关信息和风险预测,将经营风险大而获利能力低的资产提前转让出售. （4）风险处理方法 财务风险的处理,主要是指对风险可能出现的损失或已经造成的损失采取相应的对策，以减轻损失对企业的冲击,增强企业抵御风险和弥补损失的能力。
数据科学中的数据科学项目风险管理与决策在当今信息爆炸的时代，数据科学项目的实施已经成为企业发展和 决策制定的一项关键任务。然而，数据科学项目的实施过程中存在着 诸多风险，这些风险可能会对项目的成功造成重大影响。因此，合理 的数据科学项目风险管理与决策显得尤为重要。本文将深入探讨数据 科学项目中的风险管理与决策的方法和策略。 1. 数据科学项目风险的分类 数据科学项目风险普遍可分为内部风险和外部风险。内部风险主要 包括项目管理不善、数据质量不佳、模型设计不合理等因素；外部风 险则包括市场竞争、法律法规变化、技术进步等不可控因素。在进行 风险管理与决策时，需要对这些风险进行准确的识别和分类。 2. 数据科学项目风险管理流程 数据科学项目风险管理主要包括风险识别、风险分析、风险评估和 风险应对四个环节。首先，通过对项目的背景、目标和约束条件进行 全面的了解和分析，对项目可能面临的风险进行识别。然后，利用各 种定量和定性的方法对这些风险进行分析，确定其影响程度和可能性。接下来，对风险进行评估，确定优先级，为后续的决策提供依据。最后，根据风险评估的结果，制定相应的风险应对策略，如风险转移、 风险避免、风险减轻等。 3. 数据科学项目风险决策方法
在面临多个风险和决策选项时，需要采用科学的方法来进行决策。 常用的数据科学项目风险决策方法有决策树、灰色关联分析、层次分 析法等。决策树是一种可以清晰展示不同决策路径的方法，可以帮助 项目管理者在不同风险下做出相应的决策。灰色关联分析则是一种通 过量化指标对不同决策选项进行分析和比较的方法，可以帮助项目管 理者选出最优的决策选项。层次分析法则是一种通过对不同因素进行 层次划分和权重分配的方法，可以帮助项目管理者考虑到多个方面的 因素来进行决策。 4. 数据科学项目风险管理的案例分析 为了更好地理解数据科学项目风险管理与决策的实际应用，我们选 取一个数据科学项目的案例进行分析。该案例涉及到一个电商平台的 用户行为分析项目。我们首先对项目进行风险识别，包括可能因素有 数据缺失、样本偏倚、算法模型选择等。然后，对这些风险进行分析 和评估，确定优先级。最后，根据风险评估结果，制定相应的风险应 对策略，如增加数据采集渠道、改进样本平衡策略、优化算法模型等。 5. 数据科学项目风险管理与决策的挑战与展望 尽管数据科学项目风险管理与决策在实践中取得了一定的成绩，但 仍面临着一些挑战。首先，数据科学领域的发展速度非常快，项目管 理者需要不断更新自己的知识和技能，才能适应新的挑战。其次，数 据科学项目通常需要跨多个部门和团队进行合作，需要解决沟通和协 作的问题。此外，数据科学项目的风险管理与决策还需要综合考虑多 个因素和利益相关方的需求，这也是一项复杂的任务。
风险决策名词解释 风险型决策(risk type decision/decision making under risk) 风险决策名词解释 1 风险决策:是指决策者对决策对象的自然状态和客观条件有清晰的认识，也有明确的决策目标，但为实现决策目标必须承担一定的风险。 风险决策名词解释 2 文字风险型决策是指每个备选方案都会遇到几种不同的可能情况，而且已知出现每一种情况的可能性有多大，即发生的概率有多大，因此在依据不同概率所拟定的多个决策方案中，不论选择哪一种方案，都要承担一定的风险。 先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。 自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。 损益矩阵:一般由可行方案、自然状态及其发生概率、各种行动方案的可能结果三部分组成。把这三部分展示在一个表格里，就是盈亏矩阵表。 不同标准的决策方法 常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。
（一）各种方法描述 以期望值为标准的决策方法：以收益和损失矩阵为依据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优方案。设e(d i)表示第个方案的期望值；x ij表示采取第i个方案，出现第j种状态时的损益值；p(θj) 表示第j种状态发生的概率，总共可能出现m种状态，则期望损益的计算公式为： 以等概率（合理性）为标准的决策方法：由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优决策方案。 以最大可能性为标准的决策方法：此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，不是考虑其经济的结果。 （二）各种方法的适用场合 1．以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况： （1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定； （2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题； （3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。 2．以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。 3．以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率，而期望值相差不大的情况。
风险型决策名词解释 风险型决策是指在面临多种选择和不确定性的情况下，通过评估可能的风险和回报，并根据风险管理原则来做出决策的过程。风险型决策是一种权衡风险和收益的过程，它旨在最大化预期回报同时降低潜在的风险。 首先，风险是指在未来发生的事件或结果的概率和影响的不确定性。风险可以是内部的，如组织内部的流程问题或员工错误，也可以是外部的，如市场竞争逐渐加剧或政策变化。在风险型决策中，需要对可能的风险进行评估，包括风险的概率和可能的影响，以便更好地理解决策的风险性。 其次，收益是指决策所能带来的结果或效益。收益可以是经济上的，如利润增长或市场份额增加，也可以是非经济上的，如提高员工满意度或社会责任的履行。在风险型决策中，需要权衡预期的收益和可能的风险，以确定最佳的决策方案。 风险管理是指一系列的步骤和措施，旨在识别、评估和处理风险。在风险型决策中，风险管理起到了至关重要的作用。风险管理可以包括制定规章制度、实施风险控制措施、购买保险和制定应急预案等。通过风险管理，可以减少决策所带来的潜在风险，并及时应对突发风险事件。 最后，风险型决策是一种需要权衡不确定性和潜在收益的过程。在风险型决策中，需要考虑不同的因素，包括决策的风险和收益、组织的风险承受能力、决策的长期影响等。为了做出更有效的风险型决策，需要使用各种决策工具和分析方法，如决策
树、风险矩阵和敏感性分析等。 总之，风险型决策是一种在多种选择和不确定性的环境中，通过评估可能的风险和回报，并根据风险管理原则来做出决策的过程。风险型决策需要识别和评估潜在的风险，权衡预期的收益和潜在的风险，并通过风险管理来降低风险的影响。
1、有两类盒子。甲类盒子只有一个,其中装有80个红球,20个白球,乙类盒子共三个,每个盒子均装有20个红球,80个白球。这四个盒子外表一样,内容不知。今从中任取—盒,请你猜它是哪类的。如果猜中,付你1元钱;如果未猜中,不付你钱。那么,你怎样猜法? 如果从盒中任意抽取N 个球(有放回),让你观察,你如何根据这N 个球的性质来选择自己的行动? 提示贝叶斯决策方法进行分析。 解：若从中任取一盒，则猜是乙类。其概率是43。而甲类的概率是4 1。 解：方案一 总费用=2100*60000+5000000=13100万元 方案二 总费用=2000*60000+10000000=13000万元 故选第二种方案，使总费用最小。 解：期望值准则： 方案一：6000*0.2+6000*0.3+6000*0.4+6000*0.1=6000元 方案二：4000*0.2+9000*0.3+9000*0.4+9000*0.1=8000元 方案三：2000*0.2+7000*0.3+12000*0.4+12000*0.1=8500元 方案四： 0*0.2+5000*0.3+10000*0.4+15000*0.1=7000元
按期望值原则选方案三。 最大可能准则：产品市场销售量为2000时概率最大，此时方案三的收益最大。故选方案三。 按照机会均等准则： 方案一的收益=1／4（6000 + 6000 + 6000 + 6000） =9000元 方案二的收益=1／4（4000 + 9000 + 9000 + 9000） =7750元 方案一的收益=1／4（2000 + 7000 + 12000 + 12000） =8250元 方案一的收益=1／4（0 + 5000 + 10000 + 15000） =7500元 方案一的收益最大，故选方案一。 解: A 121 41-043=++ 是概率向量。 B 23 4102143=+++ 不是概率向量。 C 111 1 0118112=+++ 是概率向量。 解：⎪⎪⎪⎪ ⎭ ⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛21212121212 1102121 10 ，故当m=2时，A= ⎪⎪⎭ ⎫ ⎝⎛212110为正规概率矩阵。 对于B ，m 不论为何值，始终都有为0的数字，故B 不是正规概率矩阵。 5.最佳地点选择:某建筑公司主要施工队伍分布于甲、乙、丙三地,施工所需大型设备由公司统一调配，大型设备在三地区转移概率如下表示。若公司欲建设备修理厂,设置何处好 ?
不确定型决策分析 不确定型决策应满足如下四个条件： （1）存在着一个明确的决策目标； （2）存在着两个或两个以上随机的自然状态，但又无法确定各种自然状态发生概率； （3）存在着可供决策者选择的两个或两个以上的行动方案； （4）可求得各方案在各状态下的决策矩阵。 1、乐观准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 选出每个方案在不同自然状态下的最优结果值 比较各方案最优值，从中再选出最优值该值所对应的方案即为决策者所选取的方案。 4.1.1 乐观决策准则 对乐观准则的评价 } {max 1ij n j o ≤≤}{max max 11ij n j m i o ≤≤≤≤
反映了决策者对被决策问题的未来充满了信心，态度乐观，体现了决策者的进取精神与冒险性格。 乐观决策法的适用范围 决策者希望以高收益值诱导激励、调动人们奋进的积极性； 绝处求生； 前景看好； 实力雄厚，抵御风险能力强。 悲观决策准则 悲观准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 1、选出每个方案在不同自然状态下的最劣结果值 2、比较各方案最劣值，从中选出最优值，该值所对应的方案即为决策者所选取的方案。 悲观决策准则 } {min 1ij n j o ≤≤}{min max 11ij n j m i o ≤≤≤≤
对悲观准则的评价 反映了决策者遇事常想到事物的最糟的一面，体现了决策者稳妥的性格与保守的品质。 悲观决策法的适用范围 企业规模较小、资金薄弱，抵御风险能力差； 最坏状态发生的可能性很大； 已经遭受了重大的损失，如人员伤亡、天灾人祸需要恢复元气。 3、折中决策准则 折中准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 测定一个表示决策者乐观程度的所谓“乐观系数”，用“α”表示(0≤α≤ 1），计算各方案的折中值h (αi )； 比较各方案的折中值h (αi ) ，从中再选出最优 值 ，该值所对应的方案即 为决策者所选取的方案。 4、 遗憾准则 遗憾准则的决策步骤 不妨设结果值为收益值（越大越好） 计算每个方案在各种自然状态下的遗憾值 rij ； }{min )1(}{max )(11ij n j ij n j i o o h ≤≤≤≤-+=ααα)}({max 1i m i h α≤≤） （n j m i o o r ij ij m i ij ,,2,1,,2,1}{max 1 ==-=≤≤
第十三章风险决策与风险管理 决策要有一定的价值标准（或称为价值函数），在技术经济分析中，价值函数常用经济效益表示，一般称为损益值。损益值（R）大小取决于决策对象所处的自然状态（S j）和决策者提出的策略方案（A i），即R＝f（A i，S j）。 根据对未来自然状态的把握程度不同，决策问题分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。 ※本章要求 （1）掌握风险决策准则及其应用； （2）掌握决策树在技术经济分析中的应用； （3）熟悉不确定型决策的准则和应用； （4）了解风险管理的一般策略和方法。 ※本章重点 （1）风险决策准则 （2）不确定条件下的决策准则 （3）决策树技术的应用 ※本章难点 （1）应用决策树技术进行多级决策 （2）不确定条件下的决策 §1 风险决策准则 一、满意度准则（最适化准则） 最优准则是理想化的准则，在实际工作中，决策者往往只能把目标定在满意的标准上，以此选择能达到这一目标的最大概率方案，亦即选择出相对最优方案。因此，满意度准则是决策者想要达到的收益水平，或想要避免损失的水平。 适用条件：当选择最优方案花费过高或在没有得到其它方案的有关资料之前就必须决策的情况下应采用满意度准则决策。 【例】：教材P.221的例12-1或随机举例 二、最大可能准则 从各状态中选择一个概率最大的状态来进行决策（因为一个事件，其概率越大，发生的可能性就越大）。这样实质上是将风险型决策问题当作确定型决策问题来对待。 适用条件：在一组自然状态中，当某一自然状态发生的概率比其他状态发生的概率大得多，而相应的损益值相差不大时，可采用该准则。 【例】：随机举例
三、期望值准则 期望值准则就是把每个策略方案的损益值视为离散型随机变量，求出它的期望值，并以此作为方案比较选优的依据。 各策略方案损益值的期望值按下式计算： ∑=⋅=k j j ij i S P R A E 1)()( 式中：E(A i )—第i 个策略方案损益值的期望值； R ij —第i 个策略方案在第j 种状态下的损益值； P(S j )—第j 种状态发生的概率。 当决策目标是收益最大时，应选max{E(A i )}所对应的方案； 当决策目标是损失最小时，应选min{E(A i )}所对应的方案。 【例】：随机举例 四、期望值方差准则 该准则就是把各策略方案损益值的期望值和方差转化为一个标准（即期望值方差）来进行决策。 各策略方案损益值的期望值方差按下式计算： )()()()(i i i i i A D A E A A E Q ⋅-=⋅-=βσβ 式中：Q i —第i 个策略方案损益值的期望值方差； β—风险厌恶系数，取值范围从0到1，越厌恶风险，取值越大。 【例】：教材P .223的例12-4 ◆期望值方差的形式有多种，比如一个方案合理与否不仅取决于该方案损益值的期望值和方差，还取决于该方案的投资额，这时方案期望值方差的计算公式为： b i a i i I A A E Q ⋅⋅-=)()(σβ 式中：I —方案的投资额； a ， b —常数。 【例】：教材P .223的例12-5 ◆期望值和方差准则可用于具有一个或多个独立随机变量的单方案决策，同样也适用于多方案决策。 【例】：教材P .224的例12-6（有一个随机变量的情况） 【例】：教材P .225的例12-7（有多个独立随机变量的情况） §2 决策树在技术经济评价中的应用 一、概述 1. 决策树技术的含义 是把方案的一系列因素按它们的相互关系用树状结构表示出来，再按一定程序进行优选和决策的技术方法。 判断准则:
管理学风险型决策和不确定性决策方法_案例分析课业6 风险型决策和不确定性决策方法 课业名称 风险型决策和不确定性决策方法应用 课业类型 定量分析 学生姓名: 学号: 专业: 电子商务 班级 071班 与本案例相关的知识概述 期望值是一种方案的损益值与相应概率的乘积之和; 决策树就是用树枝分叉形态表示各种方案的期望值，剪掉期望值小的方案枝， 剩下的最后的方案即是最佳方案; 悲观法即保守法，在方案取舍时，首先，取各方案在各种状态下的最小损益值(即最不利的状态发生)，然后，在个方案的最小损益值中去最大值对应的方案; 乐观法即冒险法，在方案取舍时，首先取各方案在各种状态下的最大损益值 (即最有利的状态发生)，然后，在各方案的最大损益值中去最大值对应的方案; 后悔法，在方案取舍时，首先计算各方案在各自然状态下的后悔值(某方案在 某自然状态下的后悔值=该自然状态下的最大收益-该方案在该自然状态下的收
益)，并找到个方案的最大后悔值，然后进行比较，吧最大后悔值最小的方案作为最终的选择; 案例一 案例一:某企业为了增加某种产品的生产能力，提出甲、乙、丙三个方案。甲方案是从国外引进一条生产线，需投资800万元;乙方案是改造原有生产车间，需投资250万元;丙方案是通过次要零件扩散给其它企业生产，实现横向联合，不需要投资。 概率根据市场调查与预测，该产品的生产有效期是6年，在6年内销路好的概率为01>.7，销路不好的概率为0.3。在销路好的情况下，甲方案可以盈利430万元，乙方案可盈利210万元，丙方案可盈利105万元;在销路不好的情况下，甲方案将亏损60万元，乙方案可盈利35万元，丙方案可盈利25万元。问题:试用决策树法选择决策方案。 市场 状态 损益值 方案 滞销 畅销 0.3 0.7 甲方案 -60万元 430万元 乙方案
一、乐观法 乐观法，又叫最大最大准则法，其决策原则是“大中取大”。 乐观法的特点是，决策者持最乐观的态度，决策时不放弃任何一个获得最好结果的机会，愿意以承担一定风险的代价去获得最大的利益。 假定某非确定型决策问题有m 个方案B 1，B 2，…，B m ；有n 个状态θ1，θ2，…，θn 。如果方案B i （i =1，2，…，m ）在状态θj （j ＝1，2，…，n ）下的效益值为V （B i ，θj ），则乐观法的决策步骤如下： ①计算每一个方案在各状态下的最大效益值 {V （B i ，θj ）}； ②计算各方案在各状态下的最大效益值的最大值 {V （B i ，θj ）}； ③选择最佳决策方案。如果 V （B i *，θj *）＝{V （B i ，θj ）} 则B i *为最佳决策方案。 j max i max j max i max j max 例1：对于第9章第1节例1所描述的风险型决策问题，假设各天气状态发生的概率未知且无法预先估计，则这一问题就变成了表9.3.1所描述的非确定型决策问题。试用乐观法对该非确定型决策问题求解。 表9.3.1非确定型决策问题 极旱年旱年平年湿润年极湿年(θ1)(θ2)(θ3)(θ4)(θ5)水稻(B 1)1012.6182022小麦(B 2)252117128大豆(B 3)1217231711燕麦(B 4) 11.8 13 17 19 21 天气类型(状态) 各方案的收益值/千 元 解：（1）计算每一个方案在各状态下的最大收益值 =22（千元/hm 2） =25（千元/hm 2） =23（千元/hm 2） =21（千元/hm 2） ),(22,20,18,12.6,10max ),(max 511θθB V B V j j =}{=),(2,825,21,17,1max ),(max 12j 2j θθB V B V =}{=),(7,1112,17,23,1max ),(max 33j 3j θθB V B V =}{=),(9,2111,13,17,1max ),(max 544θθB V B V j j =}{= （2）计算各方案在各状态下的最大效益值的最大值 （3）选择最佳决策方案。因为 所以种小麦（B 2）为最佳决策方案。 ＝25（千元/hm 2） ) ,(122,25,23,2max ),(max max 2j j i j i B V B V θθ=}{=) ,(max max ),(12j i j i B V B V θθ= 二、悲观法 悲观法，又叫最大最小准则法或瓦尔德（Wold Becisia ）准则法，其决策原则是“小中取大”。 特点是决策者持最悲观的态度，他总是把事情估计得很不利。
第九章风险管理决策 所谓决策，就是从若干备选方案中选择一个方案。 风险管理决策的特点： (1)定期评估、适时调整决策。 (2)科学与艺术相结合。 (3)风险管理决策的绩效在短期内不明显。 风险处理方案的选择是我们研究的重点，主要介绍四种方法。 一、损失期望值分析法 损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法。在众多的风险处理方案中，损失期望值最小者为最佳。 （一）损失矩阵（Loss Matrix） 损失矩阵是用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表式。建立损失矩阵是描述众多风险处理方案及其复杂成本内容，进而据以决策的有效途径。 例1：设某企业有一建筑物面临火灾风险。该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。针对这一情况，风险管理者拟
定了三个风险处理方案： （1）风险自留； （2）风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用10年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半； （3）购买保险，保险费6万元。 试就此建立损失矩阵。 解：先看第一方案。如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。 再看第二方案。如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。 最后看第三方案。如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。 根据以上分析，我们可以建立损失矩阵如表9-1：