量化投资与程序化交易.

程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)

另类交易策略系列之六：基于GFTD的期指日内程序化交易策略

算法交易的主要类型与策略分析历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯，利用空对多3：7的比例进行配对交易，在1955年到1964年间，综合回报率高达28%。到了上世纪60年代早期，投资者开始利用计算机通过分析股票的周线和月线来预测价格运动方向。配对交易逐渐成熟，发展成后来的算法交易。随后算法交易策略慢慢在华尔街流传开来并

程序化交易系统设计与实战心得

国泰君安-股指期货改进布林交易模型(IBTM) 程序化交易系列研究之三

程序化交易概述精品PPT课件

MBA智库：算法交易(Algorithmic Trading)目录1 什么是算法交易•2 算法交易的优势•3 算法交易的发展•4 算法交易的类型[1]•5 算法交易的产生原因[2]•6 算法交易在证券市场的运用[1]•7 参考文献什么是算法交易算法交易(algorithmic trading)是指事先设计好交易策略，然后将其编制成计算机程序。利用计算机程序的

程序化交易模型本模型为兴业期货研发部开发，经系统测试具备较好的操作性，特别适合于豆粕的波动特点。交易系统信号显示:绿色为豆粕的走势图(美国线)，箭头和颜色分别表示开平仓及方向。模拟设置:测试合约1:M1001K线周期:半小时线测试期间:2009年5月4日至2009年6月16日(取成交活跃期间) 下单手数:每次出信号时下单一手手续费:10元/手，不收平今仓的佣

程序化交易实现

策略分析报告经典中的经典——申银万国策略思考系列之1 策略思考一：研究方法

从技术分析到量化策略-技术分析的量化运用系列研究之一

金融工程：基于择时功效的股市宏观多因素预测模型

算法交易研究系列:算法交易在国内的运用2010年12月29日08:55海通证券我要评论(0)字号：T|T国内证券市场经过十多年的发展,已具备实施算法交易的硬件条件,而且量化思想也开始被大众所接受,不过算法交易的门槛较高,当前真正意义上的算法交易者凤毛麟角,先行者有望在这个尚未充分开发的领域获得相当可观的超额收益,并在后期市场竞争中占尽先机,这也是我们开展算法

程序化交易与算法交易2009年12月27日星期日 14:58程序化交易（Program Trading）起源于1975年美国出现的“股票组合转让与交易”，即专业投资经理和经纪人可以直接通过计算机与股票交易所联机，来实现股票组合的一次性买卖交易。由此，金融市场的订单实现了电脑化。程序化交易自从70年代末产生以来，历经洗礼而有今日的成就。70年代如果需要被记住的

2-被动型算法交易

程序化交易系列研究二(国泰君安证券-金融工程)

程序化交易、算法交易及高频交易区别一、程序化交易、算法交易的概念关于程序化交易、算法交易以及高频交易，国际上学术界与产业界并没有统一的权威定义，并且这些概念及理解也是随着市场与交易技术的发展与时俱进的，目前国际市场上对这三者的通常理解如下：1.程序化交易根据纽约证券交易所（NYSE）的定义，程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交

程序化交易系列研究四(国泰君安证券-金融工程)

程序化交易策略简介——周侠