程序化交易实现

超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。

最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。

但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。

那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。

策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。

简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。

个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。

看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。

策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。

当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。

首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。

对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。

其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。

首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K 线，而我们追踪的正是长K线。

所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。

我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。

比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。

若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。

接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。

程序化购买案例程序化购买（Programmatic Buying），也被称为自动化购买或智能购买，是一种通过使用技术和算法自动化购买广告位的方法。

它通过利用大数据和机器学习技术，将广告主和媒体资源相连接，实现广告资源的精准匹配和实时交易。

以下是十个程序化购买的实际案例。

1. 案例一：电商平台通过程序化购买，根据用户的浏览行为和购买历史，向用户展示个性化的广告，提高广告的点击率和转化率。

2. 案例二：汽车品牌通过程序化购买，在特定的地理位置和特定的时间段，向潜在的购车用户推送广告，提高品牌知名度和销售额。

3. 案例三：游戏开发商通过程序化购买，在特定的游戏类型和特定的用户群体中投放广告，提高游戏的下载量和用户留存率。

4. 案例四：金融机构通过程序化购买，根据用户的投资偏好和风险承受能力，向潜在的理财用户推送个性化的广告，提高理财产品的销售额。

5. 案例五：旅游公司通过程序化购买，在用户搜索旅游目的地或者浏览旅游网站时，向用户展示相关的旅游线路和酒店广告，提高用户的旅游预订率。

6. 案例六：媒体公司通过程序化购买，根据用户的兴趣和行为，向用户展示相关的新闻和资讯广告，提高广告的曝光量和点击率。

7. 案例七：健康保险公司通过程序化购买，在用户搜索健康问题或者浏览健康网站时，向用户推送相关的保险产品广告，提高保险的销售额。

8. 案例八：教育机构通过程序化购买，在用户搜索教育培训课程或者浏览教育网站时，向用户展示相关的培训课程广告，提高培训课程的报名率。

9. 案例九：快消品公司通过程序化购买，根据用户的购买历史和消费习惯，向用户推送个性化的促销广告，提高产品的销售量。

10. 案例十：房地产开发商通过程序化购买，在特定的地理位置和特定的人群中投放楼盘广告，提高房地产项目的知名度和销售额。

总结起来，程序化购买在各个行业中的应用非常广泛，通过精准的定位和个性化的推送，可以提高广告的效果和投资回报率。

同时，程序化购买还可以节省广告投放的时间和成本，提高广告投放效率。

可转债程序化交易报告机制随着互联网技术的发展和普及，越来越多的金融业务开始采用程序化交易。

作为一种应用于金融市场的先进技术手段，程序化交易在可转债市场也得到了广泛的应用。

本文将介绍可转债程序化交易报告机制，并探讨其在互联网背景下的运作情况。

一、可转债程序化交易的概念和特点可转债是指具备债券和股票两种特征的金融工具，它可以在一定条件下转换成公司的股票。

而程序化交易则是借助计算机程序进行交易决策和执行的一种方式。

可转债程序化交易即通过采用计算机程序进行的可转债交易活动。

可转债程序化交易具有以下几个特点：1.高效性：程序化交易利用计算机的高速运算能力和快速响应的特点，实现快速的交易决策和执行，大大提高了交易的效率。

2.自动化：可转债程序化交易完全依靠计算机程序进行，无需人工干预，能够自动实现交易指令的下达和执行，减少了人为因素对交易的影响。

3.风险控制：程序化交易可以设定各种风险控制参数，包括交易策略、风险偏好、交易规模等，有效控制交易风险，降低投资者的损失。

4.数据分析：程序化交易可以利用大数据和人工智能技术对市场数据进行分析和挖掘，为交易决策提供科学依据，提高投资收益。

二、可转债程序化交易报告机制的原理和流程可转债程序化交易的报告机制主要包括交易数据采集、数据分析与预测、交易报告生成、报告反馈等环节。

1.交易数据采集：程序化交易系统通过连接可转债交易所的接口，实时获取市场行情数据、交易数据和相关信息。

2.数据分析与预测：程序化交易系统基于采集的数据进行算法分析和建模，利用统计学和机器学习等方法对市场进行预测，生成交易信号。

3.交易报告生成：根据数据分析和预测结果，程序化交易系统生成交易报告，包括交易策略、交易时间点、交易目标等。

4.报告反馈：交易报告通常会通过电子邮件、短信等方式反馈给用户，用户可以及时了解程序化交易的情况，并根据报告进行相应的操作决策。

三、可转债程序化交易报告机制的优势和挑战可转债程序化交易报告机制具有一定的优势，也面临着一些挑战。

“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。

2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。

3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。

（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。

可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。

当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。

因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。

“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。

“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。

“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。

“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。

“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。

（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。

举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。

“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。

“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。

更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。

1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。

再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。

2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。

一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。

程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。

即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。

具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。

程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。

这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。

这也是程序化交易取得成功的关键。

其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。

程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。

不理想的话就重新设计直到认同。

每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。

让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。

3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。

按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。

其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。

交易开拓者（TB）期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。

TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:Begin("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? ("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点，但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。

一、WH8（8.1.203）程序化交易应用指南我们把程序化应用，从初级应用到高级应用，分成6个级别来介绍wh8的程序化功能。

（一）一级：信号预警盒子信号预警盒子是一种为程序化半自动下单的用户提供的功能，客户可以在信号预警盒子自己设定预警的模型，在条件满足的时候，系统能够会弹出弹出预警窗口，确认就可以直接下单了。

这个功能类似以前版本的半自动，但是增加了显示加载模型运行情况的列表，我们叫做盒子。

盒子还可以后台运行，加载了信号预警以后，可以做看盘等其他操作，不影响模型出信号的。

信号预警盒子的主要功能：1、点击盒子列表中的一行，可以打开k线图上查看设定预警模型的信号。

2、支持设置信号持续时间和信号消失确认时间（二）二级：公式条件单公式条件单是为只按照某种特定条件进行交易的用户，提供的一种灵活的程序化执行方式。

公式条件单让条件单不再停留在简单的价格条件和时间条件上，可以利用文华麦语言编写出思路更广的条件。

客户可以在组群中加载条件单模组，系统根据写入的条件进行自动交易。

公式条件单的主要功能：1、只写开仓条件，按照条件自动开仓；2、只写平仓条件，将初始化带入模组的持仓自动平掉；3、信号独立，没有过滤机制。

4、可以随意进行主观干预。

5、可以后台运行。

公式条件单在WH8中的运行规则，请参考下面链接/popwin/tiaojiandan-sm.htm（三）三级：趋势跟踪策略(过滤模型)为有完整交易策略的投资者提供的全自动程序化交易。

交易策略中一开一平，且交易手数开平对应，不会出现锁仓和加仓的情况。

客户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。

趋势跟踪策略的主要功能：1、可以通过麦语言，编写各类技术分析指标、形态、止损止盈等策略；2、模型中必须加入AUTOFILTER函数以实现交易指令的开平对应；3、可以主观干预。

4、可以后台运行。

不加仓模型在WH8中的运行规则，请参考下面链接/popwin/guolvmx.htm（四）四级：加仓资金管理策略（非过滤模型）为资金量较大，且交易周期跨度较大的投资者提供的全自动程序化交易。

期货交易买卖平仓(完整版)期货交易买卖平仓期货交易平仓是期货交易的最后一步，平仓可以把先前买入的期货仓位卖掉，也可以把先前卖出的期货仓位买回，这是平仓和开仓的总和。

期货自动交易平仓期货自动交易平仓可以通过程序化交易来实现。

程序化交易是一种利用计算机程序算法进行交易的交易方式。

在程序化交易中，交易者可以将自己的交易策略编写成计算机程序，然后通过计算机程序自动执行交易策略。

当期货合约价格触及止损点或止盈点时，计算机程序会自动化地进行平仓操作，以避免风险或获取利润。

需要注意的是，在进行期货自动交易平仓时，需要设置合理的止损点和止盈点，以确保在市场波动时能够及时平仓，避免损失或获取利润。

此外，还需要注意保证金充足性和风险控制，以避免因期货交易而导致资金损失过大。

期货平仓交易率怎么算期货平仓交易率=平仓量/成交量x100%。

期货交易中的平仓期货交易中的平仓是指投资者在期货市场上面临着两个选择：要么在期货市场上面持有头寸，等待期货合约到期时的实物交割，要么在期货合约到期前采取适当的策略，将期货头寸换成现金。

期货交易收盘不平仓关于期货交易收盘不平仓的问题，具体如下：期货交易的收盘价，是期货交易结束时的最后一个价格。

收盘价在一定的程度上反映了当日盘面的方向和力度。

如果持仓尾盘突然增加，这种情况往往意味着主力资金在暗地里通过尾盘的拉升，操作尾盘扫单，利用收盘价来影响第二天交易情绪。

收盘不平仓的行为可能会影响第二天的股价，主力资金在尾盘拉升股价，那么第二天惯性上涨的概率大。

如果第二天的股价惯性上冲，那么持有该股票的投资者在第二天的交易中会产生强烈的惜售心理，认为当前价格仍然没有完全反映公司的内在价值，因此会选择继续持有该股票。

但是，收盘不平仓也可能会存在一定的风险。

如果第二天的股价低开，那么持有该股票的投资者可能会因为亏损而选择卖出股票，从而导致股票的抛压增加，股价进一步下跌。

因此，收盘不平仓需要根据具体情况进行判断和决策。

证券公司程序化交易管理制度
程序化交易是指在计算机程序的控制下，根据预设的规则和条件自动执行交易指令的一种交易方式。

以下是一套可能的证券公司程序化交易管理制度：
1. 交易策略制定：交易员应根据市场情况和公司策略，制定合理的交易策略，并转化为计算机程序。

2. 系统开发与测试：IT部门应根据交易策略，开发相应的交易系统，并进行充分的测试，确保系统的稳定性和有效性。

3. 策略执行：交易员应在监控系统下执行交易策略，实时监控交易过程，及时处理可能出现的问题。

4. 风险管理：公司应建立相应的风险管理机制，包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理，确保程序化交易的风险在可控范围内。

5. 策略审查：公司应定期审查交易策略，确保其有效性，并根据市场变化进行调整。

6. 系统维护：IT部门应定期维护交易系统，确保其正常运行。

7. 培训与教育：公司应定期对交易员进行培训和教育，提高其对程序化交易的理解和应用能力。

以上只是一套可能的证券公司程序化交易管理制度，具体的管理制度可能会根据公司的实际情况和需求进行调整。