上证50指数编制方法上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。1. 样本选取(一) 样本空间：上证180指数样本股。(二

上证50股票名单一览表上证50指数包含了上海证券交易所中规模大、流动性好、最具代表性的50只股票，成份股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50只股票构成，目前占权重前三的个股分别为中国平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）、民生银行（600016.SH）。上证50指数成份股是沪深300成份股的子集。上

上证50股指期货

上证50成分股上涨概率的统计

上证50指数成分股列表浦发银行包钢股份华夏银行民生银行上港集团中国石化中信证券(600030 )招商银行保利地产中国联通特变电工上汽集团国金证券北方稀土中国船舶广汇能源国电南瑞康美药业贵州茅台海油工程海螺水泥东方明珠青岛海尔海通证券伊利股份中航动力东方证券招商证券大秦铁路中国神华兴业银行北京银行中国铁建农业银行中国平安交通银行中国中铁工商银行中国太保中国人寿

沪深交易所期权业务主要区别整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:A4打印/ 修订/ 内容可编辑沪深交易所期权业务主要区别经中国证监会批准，上海证券交易所决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF 期权合约品种。不知不觉中，期权走进我国金融市场已经一年有余了。总体来看，50ETF期权上市以来，总体运行平稳，投资者参与较为理性；没有出现爆炒、过

上证50指数编制方案上证50指数以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。一、指数名称和代码指数名称：上证50指数指数简称：上证50英文名称：SSE 50 Index英文简称：SSE 50指数代码：000016二、指数基日和基点该指数以20

上证50指数的统计套利模型(doc 11)上证50指数的统计套利模型1韩广哲陈守东张炳辉吉林大学数量经济研究中心，吉林大学商学院，吉林，长春，130012摘要：本文使用逐步回归方法来确定合适的定价子空间，探讨上证50指数成分股之间的统计套利模型。检验可预测性的方差比分析表明随机去势后的股票价格序列明显偏离随机游走，存在着可预测的成分。联立方程模型表明股票的“

上证50的成分股及分类

上证50 中证500指数深度剖析5年前的4月16日，中国期货市场迎来了一个里程碑式的事件：沪深300股指期货上市交易。今年的4月16日，市场将在沪深300股指期货五周岁之际，迎来两个全新的金融期货品种—上证50和中证500股指期货。国泰君安发布报告，深度剖析上证50、中证500指数。全文如下：1. 上证50上证50 成份股作为沪深300 中市值最大的那部分股

上证50上证180指数编制规则

上证50等权重指数编制方案上证50等权重指数主要挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，采用等权重加权方式，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。一、指数名称和代码指数名称：上证50等权重指数指数简称：50等权英文名称：SSE 50 Equal Weight Index英文简称：SSE 50 Equal W

关于调整上证50、上证180、上证380等指数样本股的公告根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2017年6月12日调整上证50、上证180 、上证380等指数样本股。其中上证50 指数更换5只股票，上证180 指数更换18 只股票，上证380 指数更换38 只股票。部分指数样本调整名单见下表，其他上证指数调整名单见上海证

上证50指数的统计套利模型(doc 11)上证50指数的统计套利模型1韩广哲陈守东张炳辉吉林大学数量经济研究中心，吉林大学商学院，吉林，长春，130012摘要：本文使用逐步回归方法来确定合适的定价子空间，探讨上证50指数成分股之间的统计套利模型。检验可预测性的方差比分析表明随机去势后的股票价格序列明显偏离随机游走，存在着可预测的成分。联立方程模型表明股票的“

上证50指数与成分股市盈率分析1、根据前两年的数据，上证50成分股平均市盈率在14.7-19.18倍之间波动。目前03年平均市盈率16.16倍，04年动态平均市盈率14.36倍，05年动态平均市盈率12.41倍，处于较低水平。2、根据研发中心估算模型，在我国市场国际化、市场化的大趋势下，考虑扩容、加息以及企业赢利增速下降的因素，以12%的股权资本成本对应的蓝

排名代码简称收盘（元）权数（%）涨跌涨跌幅（%）指数贡献点1601318.SH中国平安74.489.15-3.33-4.28-11.16 2600036.SH招商银行17.61 6.37-0.37-2.06-3.74 3600016.SH民生银行9.27 6.06-0.29-3.03-5.23 4600030.SH中信证券24.97 4.37-0.53-2.

投资组合与上证50指数收益率的拟合度检验摘要:本文首先简单介绍了投资理论发展到单因素模型的历程，即从格雷厄姆的价值投资理论到马科维茨的投资组合理论（均值-方差模型），再到威廉夏普的市场指数模型，市场指数模型即为本文用到的单因素模型。接着进行了投资组合的设计分析，最后对投资组合收益率与上证50指数收益率的拟合度进行了实证检验。关键词：投资组合理论；投资组合设计

上证50成分股列表

上证50指数行业分布数据日期截止至：2010-12-31上证50指数权重%数据日期截止至：2010-12-31

上证50及中证500指数期货简介.doc