期货程序化培训教程精品PPT课件

商品期货交易策略的数学模型摘要商品期货交易在当前中国的经济体系中占据着很重要的作用，投资者都希望从大量的期货交易中获取一定的利润，但是期货交易作为一种投机行为，交易者置身其中往往要承担很大的风险，本文研究了商品期货交易中的一些问题，给出了获取较大收益的交易方式。问题一：我们首先利用SPSS中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波

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阶段涨幅：（CLOSE-REF(CLOSE,N）/REF(CLOSE,N);再创新高：HIGH=HHV(HIGH,N);放量上攻：CLOSE/REF(CLOSE,5)> &&VOL>MA(VOL,5)*3;窄幅整理：(HHV(CLOSE,20)-LLV(CLOSE,20))/CLOSE,;均线多头排列:MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) &&

一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符2、编辑平台支持的函数⑴引用数据⑵金融统计⑶数理统计更多期货股票学习资料点击：⑷逻辑判断⑸数学运算更多期货股票学习资料点击：⑹时间函数⑺绘图8、level-2函数（只有嬴智版本支持）K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2LM文件）”。被引用的指标中不能存在引用其他指标

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