期货程序化交易模型编写技术说课讲解
- 格式:docx
- 大小:653.60 KB
- 文档页数:4
期货交易模型编写经典教程一、确定交易目标和策略在编写期货交易模型之前,首先需要明确交易目标和策略。
交易目标可以包括盈利目标、风险容忍度等,而交易策略则是实现这些目标所采取的具体方法,比如均值回归策略、趋势跟踪策略等。
一个有效的交易模型需要基于明确的交易目标和策略进行编写。
二、选择编程语言和平台编写期货交易模型需要选择合适的编程语言和交易平台。
常见的编程语言包括Python、C++、MATLAB等,而交易平台可以选择主流的期货交易软件,如CTP、交易所提供的API等。
选择合适的编程语言和平台是编写期货交易模型的基础。
三、数据获取和处理在编写交易模型之前,需要获取和处理相关的数据。
期货交易所提供了历史交易数据和实时行情数据,可以通过交易平台的API获取。
同时,还可以使用第三方数据供应商提供的数据源,如财经网站、数据服务提供商等。
获取到的数据需要进行清洗、整理和分析,以便后续模型的建立和优化。
四、模型建立和参数调优基于交易策略,可以建立相应的交易模型。
模型的建立需要考虑市场的特点、交易标的的特征等因素,可以使用统计学方法、数学模型、机器学习算法等进行建模。
同时,还需要对模型的参数进行调优,以提高交易模型的稳定性和盈利能力。
五、回测和优化在模型建立和调优完成后,需要对模型进行回测和优化。
回测是通过历史数据模拟交易的过程,可以评估交易模型的盈利能力和风险承受能力。
回测过程中可以进行参数敏感性分析、风险控制优化等,以优化交易策略和模型的参数设置。
六、实盘交易和监控模型经过回测和优化后,可以进行实盘交易和监控。
实盘交易是将交易模型应用到实际的交易中,进行实时交易操作。
同时,还需要进行实时监控和风险控制,及时调整和优化交易策略,以适应不同市场环境的变化。
总结起来,编写期货交易模型需要经过确定交易目标和策略、选择编程语言和平台、数据获取和处理、模型建立和参数调优、回测和优化、实盘交易和监控等步骤。
在每一步都需要进行细致和扎实的工作,以实现一个有效且盈利能力强的交易模型。
•引言•基础知识准备•期货编程环境与工具•期货数据获取与处理目录•策略模型构建与优化•程序化交易系统实现与测试•总结与展望01引言期货市场概述期货市场的定义和功能期货市场是金融市场的重要组成部分,为投资者提供风险管理和价格发现的工具。
期货合约的种类包括商品期货、金融期货等,每种合约都有其特定的交易规则和风险特点。
期货市场的参与者包括套期保值者、投机者、套利者等,他们在市场中扮演着不同的角色。
编程在期货交易中的应用自动化交易01数据分析和挖掘02风险控制和资金管理03学习目标与课程安排学习目标课程安排包括基础知识讲解、编程环境搭建、数据处理与分析、交易策略编写与测试等内容,通过实例分析和实践操作帮助学员掌握期货编程的核心技能。
02基础知识准备计算机编程基础掌握至少一门编程语言了解编程基本概念掌握基本的数据结构和算法期货交易基础知识了解期货市场的基本概念掌握基本的期货交易策略了解期货市场的风险管理1 2 3掌握基本的数据处理技能了解基本的数据分析方法熟悉常用的数据处理和分析工具数据处理与分析基础03期货编程环境与工具常用编程语言介绍PythonJava开发环境搭建与配置安装编程语言根据选择的编程语言,下载并安装对应的编译器或解释器。
配置开发环境安装必要的开发工具和库,如代码编辑器、调试器、数据库等。
网络环境配置确保计算机能够连接到互联网,以便下载和更新软件库。
如Visual Studio Code 、Sublime Text 等,提供代码高亮、自动补全等功能。
代码编辑器集成开发环境(IDE )在线教育资源编程社区与论坛如PyCharm 、Eclipse 等,提供项目管理、调试、版本控制等一站式服务。
如Coursera 、edX 等在线教育平台,提供期货编程相关课程和学习资源。
如Stack Overflow 、GitHub 等,提供问题解答、经验分享和代码托管等服务。
辅助工具与资源推荐04期货数据获取与处理数据来源及格式规范数据来源格式规范数据清洗与整理方法数据清洗在获取数据后,需要进行数据清洗,包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。
文华期货自动化交易模型编写教程自动化交易模型是一种利用计算机程序进行交易决策和操作的交易方式,它可以根据事先设定的规则和策略,在不需要人工干预的情况下执行交易。
文华期货是一家国内知名的期货公司,其交易软件提供了编写自动化交易模型的功能,下面是一个关于如何编写文华期货自动化交易模型的教程。
1.确定交易策略在编写自动化交易模型之前,首先需要确定你的交易策略。
交易策略是指根据市场的变化和交易者的预期制定的一系列操作规则,可以是技术指标的判断、基本面数据的分析,或者是一些特殊的交易信号。
你可以根据自己的交易经验和市场分析来确定适合自己的交易策略。
2.学习文华期货交易API文华期货提供了一套API(Application Programming Interface)来支持自动化交易模型的编写和执行。
你需要学习这些API的使用方法,了解如何连接到交易软件,获取市场数据,以及如何进行交易操作。
文华期货的官方网站和交易手册中可能会提供相关的文档和示例代码,你可以参考这些资料进行学习。
3.编写交易模型在了解了API的使用方法之后,你可以开始编写自己的交易模型。
根据你确定的交易策略,你可以编写一些逻辑判断和操作指令,来实现你的交易决策。
比如,你可以通过API获取最新的行情数据,在特定的条件下执行买入或卖出操作。
4.测试和优化完成交易模型的编写后,你需要对其进行测试和优化。
你可以使用历史数据来回测你的交易模型,看看它在不同市场条件下的表现如何。
通过回测,你可以找出模型的优点和不足之处,并对其进行相应的调整和优化。
5.实盘运行在进行了充分的测试和优化之后,你可以将交易模型部署到实盘上运行。
在运行过程中,你需要密切关注市场的变化和模型的表现,及时进行调整和修改。
总结:编写文华期货自动化交易模型需要以下几个步骤:确定交易策略、学习文华期货交易API、编写交易模型、测试和优化以及实盘运行。
通过不断的实践和经验积累,你可以开发出一个稳定、高效的自动化交易模型,为你的交易增添一份智能和便利。
期货量化程序
期货量化程序是一种基于算法和数据分析的交易策略,旨在通过自动化交易系统来获取利润。
它利用历史数据和数学模型,通过程序化的方式进行交易决策和执行。
期货量化程序的设计通常包括以下几个步骤:
1.数据收集和预处理:程序会收集市场上的实时和历史数据,例如价格、成交量、交易时段等,并对这些数据进行清洗和整理,以便后续的分析和建模。
2.策略开发和测试:基于收集到的数据,开发者会使用数学和统计方法建立量化模型,并将其转化为具体的交易策略。
这些策略可能包括趋势跟踪、均值回归、套利等不同类型。
3.参数优化和回测:为了提高策略的性能,开发者会对策略中的参数进行优化。
通过回测,即将策略应用于历史数据,并评估其表现和风险指标,以便进行参数的调整和策略的改进。
4.实盘交易:经过充分的测试和验证后,量化程序可以被部署到实盘交易环境中。
程序会根据设定的交易规则和策略执行交易,并自动监控市场状况和风险控制。
5.监控和优化:一旦量化程序开始实盘交易,开发者会持续监控其表现,并根据市场变化和策略的反馈进行优化和调整。
需要注意的是,在进行期货量化程序开发和交易时,合规和风险控制是非常重要的。
开发者需要遵守相关的法律法规,并严格控制风险,例如设置止损和风险限制,以确保交易的安全性和稳定性。
期货量化程序是一种利用算法和数据分析的交易策略,通过自动化交易系统进行交易决策和执行。
它可以提高交易效率和减少人为情绪干扰,但需要开发者具备良好的数学和编程技能,并遵守合规和风险控制的要求。
1.什么是程序化交易?程序化交易是交易员根据自己的交易思想,借助市场技术指标,将进场条件和离场条件定量化,形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序,当价格的变化满足预设条件时,由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点,其主要解决哪些问题?凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的,机械的就是程序化交易。
一般来说,程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型,当交易模型中设定的买卖条件被满足后,由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的,它指的是一种交易的决策和执行方式,与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析,交易执行是人工手动下单,但整个流程都是程序化的,那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行,取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势:首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的,机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素,解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”,而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性,由于交易策略是定量的,因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试,做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略,和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学,更符合客观实际;让充分准备的计划被严格的执行,就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用,会不会带来程序失效?作为程序化交易的设计者,应如何避免这一类问题?这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易,趋势性交易,统计套利交易等若干种,他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨,经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误~未定义书签。
1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误~未定义书签。
2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误~未定义书签。
3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误~未定义书签。
入仓...................................................................... ............... 错误~未定义书签。
出仓...................................................................... ............... 错误~未定义书签。
4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误~未定义书签。
5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误~未定义书签。
6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合,让机器完成团队的工作错误~未定义书签。
7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误~未定义书签。
交易开拓者(TB)期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。
TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:Begin("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? ("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点,但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。
零基础⼊门商品期货程序化交易(3)接着上篇⽂章我们继续学习。
所有操作的前提--和期货公司前置机连接exchange.IO("status")函数判断与期货公司前置机连接状态可能有的同学会问exchange是什么?答:在 零基础⼊门商品期货程序化交易(1) 篇最后,我们动⼿实践了⼀下运⾏了⼀个看上去挺复杂的策略,功能是在FMZ实盘页⾯状态栏上显⽰⼀个表格,表格上为所有的合约代码以及相关信息。
我们实践时在实盘页⾯给实盘配置的 华泰期货次席(看穿式监管) 就对应策略代码中的exchange即交易所对象。
所以exchange是什么?答:简单理解exchange就是我们配置好的期货公司账户!那在实盘上可以配置多个这样的代表期货公司账户的交易所对象么?答:当然可以,不过这属于略微⾼阶⼀点的内容,我们仅仅知道就可以,暂时⽤不到。
上篇我们学会了if(...) {...} else {...}语句的基本⽤法。
接着我们就要学习重点了,前⾯讲解了那么多基础语法就是为了这⾥的⼀个功能。
还记得我们说过的:所有操作的前提--和期货公司前置机连接这句话么?在if语句的⼩括号中的判断条件就是⽤来判断和期货公司前置机连接状态的。
这个if中的表达式条件由exchange.IO("status")函数调⽤返回。
exchange.IO("status")函数调⽤时返回true,表⽰与期货公司前置机已经连接(并且正常登录)。
exchange.IO("status")函数调⽤时返回false,表⽰与期货公司前置机未连接。
原因可能是:未到开盘时间,期货公司前置机服务器并未开启。
账户密码配置错误,这时有错误⽇志输出,参看前⼏篇⽂章中提及的内容。
认证失败,配置的期货公司未看穿式认证,这时也有错误⽇志输出。
⽹络原因,IP地址错误、端⼝错误等,伴随错误⽇志输出。
这⾥就很容易理解这个程序逻辑结构了:function main(){while(true){if(exchange.IO("status")){} else {}}}整个商品期货策略框架就是:从策略代码的主函数,也就是main函数开始执⾏。
一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符:= 只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的) TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1,在下面一行中引用了这个局部变量,但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。
相反下面这个公式则需要画出两条线,第一条是自己定义的均价线,同时显示了均价的名称为A VP,第二条线是均价的简单移动平均线。
A VP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(A VP,10);:声明了一个变量,在画图时画出它并且按这个名字显示。
2、编辑平台支持的函数⑴引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价),也可简写为 CHIGH 引用最高价,也可简写为H 。
LOW 引用最低价,也可简写为L 。
OPEN 引用开盘价,也可简写为O 。
OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。
(N为大于等于1的整数)『未来函数』例:REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量,也可简写为V 。
GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。
例:GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
PARAM [参数名称,最小值,最大值,缺省值] 在源码中定义参数。
例:PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N ,最小值为1,最大值为100,缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS V AR (Mytrader2009和Myadvisor (赢智)支持) #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASV AR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA引用模型名V AR 定义变量名例子:#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据使用的方法:如当前存在一个指标TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASV ARTESTDD:V ARTEST.CL;DF:V ARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML 文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。
北京商报/2012年/12月/31日/第A03版投资周刊・理财汇徽商期货研究所三大程序化交易模型商报记者孟凡霞期货投资程序化交易具备不受情绪干扰的稳定性、交易机会迅速捕捉能力等优势,越来越受到投资者的青睐。
徽商期货研究所程序化交易具有三种模型,供投资者选择。
模型一:股指点金。
通过数量化方法研究股指期货日内交易数据,总结出其运行规律,建立数量化股指点金日内交易模型。
后期通过对模型跟踪,对交易思想与交易理念的不断优化与升级,在日内交易思路的基础上,加上趋势是否继续的判断,整体上提高交易模型的收益。
并且加上主动止盈与被动止损,完善了模型,稳定性进一步提高。
模型二:随波逐流。
首先通过数量化计算,建立一套跟踪趋势与识别震荡的指标系统,然后加载于商品行情之上。
优点在于排除了人为心理上对趋势的判断,实事求是地指明趋势,解决了当前信息爆炸时代不同种类信息对人主观判断的干扰;跟踪趋势直到终止或变向,解决了人为主观交易耐心不足的缺点。
该模型可用于任何品种和任何时间周期,普适性强,但是针对个别品种要进行具体参数优化,因为品种特点不同,其趋势周期或者波动大小存在差别。
该模型的缺点在于对震荡行情的把握,如果行情一直处于震荡中,使用模型交易有可能持续止损。
针对这一缺点,通过均线系统对其进行过滤处理,起到了显著效果,模型稳定性大大提升。
模型三:金银日内套利模型。
根据金银期货日内价格走势的强弱关系,建立数量化模型,进行日内套利操作。
服务方式:客户可以通过徽商期货客户成长平台中的行情同步视频,时时看到程序化交易模型“丛林法则”发出的交易信号,也可关注徽商期货客户成长平台新浪微博、徽商期货网站和手机报提示。
另外,该公司程序化交易团队还给客户提供模型编写服务,欢迎广大投资者致电徽商期货北京营业部咨询相关问题。
第1页共1页。