2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：缺口分析● 定义：衡量利率变动对银行当期收益的影响● 详细描述：（1）属于利率敏感性分析。（2）将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。（3）局限

市场风险管理——第四章 市场风险管理

第四章市场风险管理题库1-1-8问题：[单选]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为。A.2%B.4%C.5%D.8%银行的资产加权收益

xx市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：市场风险资本计量● 定义：将市场风险纳入统一的资本监管框架之中● 详细描述：1.第一支柱下市场风险资本要求覆盖汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户下的股票风险通过第一支柱信用风险资本要求覆盖2.首次提出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法3.明确了实施最低定性和定量要求4.增

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：风险价值● 定义：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险● 详细描述：（一）均值VaR是以均值作为基准来测度风险，度量的是资产价值的相对损失；零值VaR，是以初始价值为基准测度风险，度

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：久期● 定义：用于固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量● 详细描述：（1）久期△P=-P*D*△y/(1+y)1）P.当前价格，△P.价格变动幅度，y为市场利率，△y为市场利率变动幅度，D为久期2）特点：久期越长，它的变动幅度越大。（2）久期缺口1)定义：可以用来对商业银行

第4 章市场风险管理4.1 市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。1.利率风险：利率风险按来源不同分为（1）重新定价风险，也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额（2）收益

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：市场风险控制● 定义：确保将所承担的市场风险控制在合理的能承受的范围内● 详细描述：1）头寸限额：总交易头寸或净交易头寸设定的限额；2）风险限额：计量市场风险设定的限额，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等 3）止损限额特点：所允许的最大损失额.具有可追溯性.经济

第四章市场风险管理第一节市场风险识别一、特征及分类（一）利率风险利率风险是最重要的市场风险，直接影响所有金融和商业产品的价格。影响汇率水平（利率平价，parity）影响股票价格（折扣率）影响所有商品价格利率风险的概念利率的不确定性波动会影响商业银行贷款的利息收入以及借款的利息成本，造成实际净利息收入与预期净利息收入的偏差；利率的不确定性波动将影响商业银行的资

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：标准法● 定义：计算利率股票、汇率风险和商品风险、期权风险风险类别计算获得的资本简单相加● 详细描述：（1）头寸拆分同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本（2）利率风险由于发行人个体特定因素导致不利价格变动风险（3）股票风险一般风险

中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理第四章市场风险管理市场风险是指金融资产价格和商品价格的被动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。相对于信用风险，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除

第四章 市场风险管理-交易对手信用风险定义与计量范围

风险管理修订版第四章市场风险管理.pptx

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：久期● 定义：用于固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量● 详细描述：（1）久期△P=-P*D*△y/(1+y)1）P.当前价格，△P.价格变动幅度，y为市场利率，△y为市场利率变动幅度，D为久期2）特点：久期越长，它的变动幅度越大。（2）久期缺口1)定义：可以用来对商业银行

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：风险价值● 定义：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险● 详细描述：（一）均值VaR是以均值作为基准来测度风险，度量的是资产价值的相对损失；零值VaR，是以初始价值为基准测度风险，度

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：市场风险监测与报告● 定义：管理部门运用有效的管理检测工具，及时向高层报告● 详细描述：（1）市场风内容和种类：投资组合报告风险分解热点报告最佳投资组合最佳风险对冲策略报告（2）报告路径和频度:高管层每周一次(正常);实时报告(市场剧烈波动)涉及金融头寸，每日提供（3）风险值和风

第四章 市场风险管理-收益率曲线

第四章市场风险管理一、单项选择题1．一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元= 93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元= 90日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲汇。A．在93价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸B．在90价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸C．在93

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：主要交易产品及其风险特征● 定义：主要包括：即期、远期、期货、互换、期权● 详细描述：1.即期：现金交易或现货交易 1）即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。 2）在实践中，即期通常是指即期外汇买卖