14计量经济学教学大纲

计量经济学课程教学大纲
课程名称：计量经济学 课程编号：H13BT048
英文名称： Econometrics 课程属性：必修课
学 时：48 学 分：3
先修课程：经济统计学、微积分、概率论与数理统计
适用专业：经济统计学
一、课程简介
1.知识掌握：通过该课程了解计量经济学的基本概念，理解计量经济学是一
门经济学科以及在经济学科中的地位。了解计量经济学与其他学科之间的关系、
计量经济研究的步骤及应注意的问题；掌握古典线性回归模型的假定、估计、检
验和应用；掌握自相关、异方差和多重共线性的检验、修正；掌握伪回归、时间
序列平稳性检验、协整检验和ECM模型等。
2.能力培养：使学生正确理解和掌握计量经济学的基本思想、理论与方法以
及若干前沿，为学生进一步学习计量经济学打下坚实的方法论基础、数据处理以
及相应的软件研发能力。使学生形成完整的计量经济学框架，并能了解现代经济
学的来源、研究的问题及其应用范围等。培养学生应用计量经济学的能力，使学
生初步形成分析数据并建立模型用于分析社会经济问题的能力，培养学生的现代
计量经济学理念和学生进一步学习计量经济学的学习兴趣和积极性，培养学生将
计量经济学与经济和金融学或实际经济问题相融合的学习和思维方式。
3.教学方法：讲授法、练习法、理论联系实际、案例分析教学

二、课程内容及学时分配
教 学 环 节 课 时 安 排
讲课 习题课 讨论课 实验课 上机 其它 合计
48 48
第一单元：绪论（建议学时数：2学时）
1.知识掌握：本单元是课程的纲。通过教学，要求学生达到：了解计量经济
学的基本概念；了解计量经济学的内容体系，以及本课程涉及的内容；理解计量
经济学的是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；了解计量经济学的主要
应用；了解建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤中应注
意的关键。对于未接触过计量经济学的学生来讲，并不能全部理解，也不要求学
生全部理解，只需要建立一个最基本的概念，对于学习整个课程是大有益处的。
2.能力培养：通过本章的学习，要求理解计量经济学的基本概念；了解计量
经济学的内容体系、计量经济学的主要应用及本课程涉及的内容；掌握建立计量
经济模型的步骤和要点。
3.教学方法：讲授法，练习法
【重点】本单元概括介绍计量经济学这一学科，重点使学生了解计量经济学
的有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，
对本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。
【难点】经济变量、模型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几
个基本概念。
第二单元：单方程计量经济学模型理论与方法（建议学时数：24学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：单方程计量经济学模型是相对于联立方程模型而言的，它以
单一经济现象为研究对象，模型中只包括一个方程，是应用最为普遍的计量经
济学模型。单方程计量经济学模型的理论与方法，不仅是计量经济学内容体系
中最重要的组成部分，也是联立方程模型理论与方法的基础。通过学习，要求
学生：掌握一元线性回归模型的参数估计、多元线性回归模型的参数估计、多
元线性回归模型的统计检验、多元线性回归模型的置信区间，熟悉异方差性、
序列相关性、多重共线性，了解随机解释变量问题。简单介绍虚拟变量和滞后
变量的引入原则和方法；分布滞后模型和自回归模型及其参数估计方法；格兰
杰检验的应用。
2.能力培养：通过本章的学习，要求掌握线性单方程计量经济学模型理论与
方法；会运用上述理论与方法对中国实际经济问题进行实证研究。
3.教学方法：讲授法，案例分析法，理论联系实际
【重点】线性单方程计量经济学模型的经典理论与方法以及违背经典假设时
一些特殊问题的处理技巧。
【难点】理论与方法的实际应用。
第三单元：扩展的单方程计量经济学模型理论与方法（建议学时数：2学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：扩展的单方程计量经济学模型，主要包括将常数扩展为变参
数的变参数模型、将线性关系扩展为非线性关系的非线性模型、将因果关系扩展
为非因果关系的非因果关系回归模型等等，它们无论在计量经济理论方面还是在
实际应用方面，都具有重要意义。由于这些模型与方法的数学过程较为复杂，一
般以最简单的模型，即一元模型为例，讨论这些模型理论与方法的概念与思路。
2.能力培养：掌握变参数单方程计量经济学模型、非线性单方程计量经
济学模型，熟悉非因果关系的单方程模型。
3.教学方法：讲授法，理论联系实际，练习法
【重点】变参数单方程计量经济学模型、非线性计量经济学模型。
【难点】变参数单方程计量经济学模型、非线性计量经济学模型。
第四单元：时间序列计量经济学模型理论与方法（建议学时数：16学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：时间序列是计量经济学中非常重要的部分，有自己独特的概念
和方法，内容丰富，结果深刻。教学上注意引导学生从传统的确定性思维模式进
入随机性思维模式，使学生掌握处理在工程、经济管理、生命科学、人文社科以
及科学研究中出现的随机问题的数学方法，强调注重理论联系实际的教学思想，
提高学生分析问题和解决问题的能力。通过对本章的学习，学生应熟练掌握概率
论与数理统计中的基本理论和分析方法，能熟练运用基本原理解决某些实际问
题。
2.能力培养：要求学生能较深刻地理解时间序列的基本理论、思想和方法，
掌握时间序列计量经济分析的基本概念；掌握时间序列平稳性的单位根检验及协
整检验。并能应用于解决实践中遇到的问题，从而提高学生的定量方面的素质，
加强学生开展数学科研工作和解决实际问题的能力，掌握用时间序列模型进行基
本实证分析的方法。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】本章的重点是时间序列的平稳性检验，协整检验和建立误差修正模
型。
【难点】本章的难点是时间序列的平稳性检验，协整检验和建立误差修正模
型。
第五单元：单方程计量经济学应用模型以及若干最新成果（建议学时数：4
学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：计量经济模型的主要应用领域是生产、需求、消费、投资、货
币需求与供给、就业、福利以及宏观经济。这里主要介绍在这些应用领域的比较
成熟的应用模型，并对建立与发展计量经济学应用模型的方法论作一般性的介
绍。
2.能力培养：掌握生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型。
3.教学方法：讲授法，案例教学法，讨论法，理论联系实际。
【重点】生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型。
【难点】如何建立更好的中国宏观计量经济模型。

三、考核方式及要求
本课程的考核主要采用期末考试的方式，期末考试成绩占70%，平时成绩占
30%。

四、教材及参考书
1．教 材：
《计量经济学》，庞浩，科学出版社，2000
2．参考书：
《计量经济学导论—现代观点》，J.M.伍德里奇著，费剑平、林相森译，中
国人民大学出版社，2003
《计量经济学》，赵国庆，中国人民大学出版社，2001

大纲执笔人：张立华 大纲审定人：王广凤

2016年1月