1/26十万种考研考证电子书、题库视频学习平台圣才电子书第三章金融工程和金融风险管理3.1复习笔记一、金融工程和金融风险管理1．金融工程在金融风险管理中的作用首先，金融工程为金融风险管理提供了衍生金融产品这一风险管理工具。其次，金融工程使得金融决策更加科学化，从而在决策的初始阶段就可以起到减少和规避风险的作用。2．金融工程在金融风险管理中的比较优势（1）资产负债管理的缺点从总体上说，这种风险管理方式要求对资产负债业务进行重新调整。它的弱点主要表现为：①耗用的资金量大。②交易成本高。③会带来信用风险。④调整有时滞。（2）保险的缺点一方面，由于保险市场在有效运行中一直存在道德风险和逆向选择问题；另一方面，可投保的风险又具有较为苛刻的选择条件：①风险不是投机性的；②风险必须是偶然性的；③风险必须是意外的；④必须是大量标的均有遭受损失的可能性。按照这样的标准，价格风险大都是不可保的。
2/26十万种考研考证电子书、题库视频学习平台圣才电子书（3）金融工程的比较优势①更高的准确性和时效性。②成本优势。衍生工具操作时多采用财务杠杆方式，即付出少量资金可以控制大额的交易，这样可大大节约公司套期保值的成本。③更大的灵活性。以金融工程工具为素材，投资银行家可随时根据客户需要创设金融产品，这种灵活性是传统金融工具所无法比拟的。二、金融风险管理的新工具——金融衍生工具1．金融衍生工具的分类按形态的不同，金融衍生工具可以大致分为远期合约、期货合约、期权合约和互换合约四大类。按基础资产的不同，金融衍生工具可以大致分为以股票、利率、汇率和商品为基础的金融衍生工具。按交易地点的不同，可以分为场内交易金融衍生工具和场外交易金融衍生工具。按基础资产交易形式的不同，金融衍生工具可以分为两类：一类是交易双方的风险收益对称；另一类是交易双方风险收益不对称。从形式上按金融衍生工具的复杂程度分，可以分为：一类称为普通型金融衍生工具。另一类是所谓的结构性金融衍生工具，它是将各种普通金融衍生工具组合在一起为满足客户某种特殊需要而设计的。2．远期远期合约是指双方约定在未来的某一确定时间、按确定的价格买卖_定数量的某种金融资产的合约。
金融行业风险管理手册
第一章 风险管理概述 ..................................................................................................................... 3
1.1 风险管理定义与目标 ....................................................................................................... 3
1.1.1 风险管理的定义 ........................................................................................................... 3
1.1.2 风险管理的目标 ........................................................................................................... 3
1.1.3 风险管理框架 ............................................................................................................... 4
1.1.4 风险管理流程 ............................................................................................................... 4
第二章 风险识别与评估 ................................................................................................................. 4
金融行业风险管理及风险控制系统建设方案
第一章 风险管理概述 ..................................................................................................................... 3
1.1 风险管理的基本概念 ....................................................................................................... 3
1.2 风险管理的重要性 ........................................................................................................... 3
1.2.1 保障金融机构安全稳定运行 ....................................................................................... 3
1.2.2 提高金融资源配置效率 ............................................................................................... 3
1.2.3 促进金融创新与可持续发展 ....................................................................................... 3
1.3 风险管理的目标与原则 ................................................................................................... 3
1 金融风险管理
Financial Risk Management
一、课程基本信息
课程编号：241225
适用专业：投资学
课程性质：专业必修
开课单位：经贸学院投资系
学 时：40
学 分：2.5
考核方式：考试，平时成绩30%
中文简介：金融市场剧烈动荡和大幅波动给世界经济和金融市场的健康发展造成了巨大的破坏,使得金融界及各行各业意识到金融风险管理的必要性和紧迫性，对金融风险的政策重视也达到空前的高度。我国在十九大报告中明确提出，抓好各类风险的管控，完善全面风险管理体系，并随后成立国务院金融稳定发展委员会，强化金融监管部门监管职责，确保金融安全与稳定发展；国际货币基金组织每年发布全球金融稳定报告，深度评估全球金融风险；巴塞尔委员会从上世纪90年代以来数次修正监管要求，完善金融监管框架，以适应金融风险新特征。金融风险管理课程是一门应用型金融理论课程，它从金融风险管理的必要性出发，阐述了金融风险的产生原因、表现类型、测度指标、管理模型、监管理念，并从金融风险管理具体案例和监管实践出发，分析理论在现实中的实践应用问题。其任务是从理论上阐述金融风险产生和管理的一般规律，从实践中总结金融风险管理的理念和方法。通过课程相关专题，结合现实中具有普遍意义的具体案例的剖析，进一步加深学生对金融风险管理的一般分析方法、管理工具和模型的认识、理解和运用。
二、教学目的与要求
1. 通过本课程的学习，掌握金融风险管理的基本知识和基本原理，理解金融风险的产生原因、主要类型，掌握主要风险测度指标和管理模型，了解过国内和国际金融风险监管理念和实践最新发展;
2. 把握风险管理技术发展的逻辑，提高应对新型金融风险的思辨能力和创新能力;
3. 形成对金融风险管理全面而深刻的认识，提高对实际金融风险的辨析能力和管理能力.
三、教学方法与手段
通过多媒体辅助，结合具体案例，组织学生进行课堂讨论；通过团队合作，鼓励学生寻找案例进行分析，加强对课堂理论的理解。 2 四、教学内容及目标
