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计量经济学期末考试试卷集含详解

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实用标准文案 精彩文档 计量经济学试题一 一、判断题（20分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ ） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ）

4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2

R变大。

（ ）

10．任何两个计量经济模型的2

R都是可以比较的。 （ ）

二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 实用标准文案

精彩文档 ln()1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDPM

1.7820.05,12Pt自由度；

1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分）

四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）

五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 

1(1)*(2)*3*4*5*6*7*DttttttCttttAtttMCPCYCICMuICMCYuYCIu 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1． 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）

2． 对模型进行识别。（4分） 实用标准文案

精彩文档 3． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53

Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 2,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平＝ 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）

（2）解释系数的经济学含义？（4分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） 实用标准文案

精彩文档 （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 计量经济学试题二 一、判断正误（20分） 1. 随机误差项iu和残差项ie是一回事。（ ） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的t值超过临界的t值，我们将接受零假设（ ）

3. 利用OLS法求得的样本回归直线ttXbbY21ˆ通过样本均值点),(YX。（ ） 4. 判定系数ESSTSSR2。（ ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ） 6. 双对数模型的2R

值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比

较。（ ）

7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ ） 10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。 （ ） 二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)

三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：262.2)9(2/t，228.2)10(2/t

6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2ˆ2RtseXYtt）（值 实用标准文案 精彩文档 1. 写空白处的数值。 2. 对模型中的参数进行显著性检验。

3. 解释斜率系数2B的含义，并给出其95%的置信区间。

四、若在模型：tttuXBBY21中存在下列形式的异方差：32)var(ttXu，你如何估计参数21,BB（10分）

五、考虑下面的模型：ttttttuDBDBDBXBBY44332210其中，Y表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15分）

其他，博士其他，硕士女教师，男教师0,10,10,1432DDD

1. 基准类是什么？ 2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。

3. 若34BB，你得出什么结论？

六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）

七、考虑下面的联立方程模型：tttttttuPBBQuXAPAAQ2211321 其中，P，Q是内生变量，X是外生变量，

u是随机误差项（15分）

1、求简化形式回归方程？ 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 实用标准文案 精彩文档 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？

计量经济学试题三 一、判断正误（20分） 1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ ） 2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ） 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（ ） 4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ ） 5. 多重共线性是总体的特征。（ ） 6. 任何两个计量经济模型的2R

都是可以比较的。（ ）

7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ ） 8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ） 9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（ ） 10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。（ ） 二、选择题（20分） 1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. Pool数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ ）

A. uXYln10 B. uZXY210 C. uXY10 D. uXY/10 3. 半对数模型uXYln10中，参数1的含义是（ ） A. X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B. Y关于X的边际变化 C. X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D. Y关于X的弹性 4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ ）

A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 实用标准文案 精彩文档 5. 在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，F统计量的

0000.0值p，则表明（ ）

A. 解释变量tX2对tY的影响是显著的 B. 解释变量tX3对tY的影响是显著的 C. 解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的 D. 解释变量tX2和tX3对tY的联合影响不显著 6. 根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

iiXYln75.000.2ˆln，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）

A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 8. 在回归模型满足DW检验的前提条件下，当d统计量等于2时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定

9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ ） A. 5 B.4 C. 3 D. 2 10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ ） A. 有偏但一致的 B. 有偏且不一致的 C. 无偏且一致的 D. 无偏但不一致的

三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分）

方差来源 平方和 自由度（d.f） 平方和的均值（MSS） 来自回归(ESS) 106.58 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 108.38 19 ———————— 注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的45.4F。 1. 完成上表中空白处内容。 2. 求2R与2R

。

3. 利用F统计量检验2X和3X对Y的联合影响，写出简要步骤。

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计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题〔每题1分〕1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。

A．操纵变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。

A．操纵变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔 D 〕。

A．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的根本步骤是〔 A 〕。

A．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→检验模型B．设定模型→估量参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估量→估量模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔 D 〕。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

计量经济学期末考试及答案2

计量经济学期末考试及答案2

计量经济学期末考试及答案2《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分，共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A、总景数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型-＞收集样本资料-＞估计模型参数T检验模型B、设定模型一估计参数T检验模型-＞应用模型C、个体设计T总体设计-＞估计模型T应用模型D、确定模型导向T确定变量及方程式-＞估计模型-＞应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优控制方法5、在总体回归直线E(y) = /70+/7r v中，A表示【】A、当x增加一个单位时，y增加月个单位B、当x增加一个单位时，y平均增加岗个单位C、当y增加一个单位时，x增加岛个单位D、当y增加一个单位时，x平均增加岛个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型月=A +瞄+ ,则样本回归线通过点【】A、(x, y)c 、(n y)4 A 4- V'fy — y)2IkB、(x, y) D 、(x, y)7、对于"片+凯+如+…+膈*，统计量-5服从【 】A 、F(k-l,n-k) t(n-k-l)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的b 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的E 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【】12、根据一个n=30的样本估计龙=龙+ 0内+与后计算得DW=L4,己知在5%的置信度下，《 =135,扁=1.49,则认为原模型【】A 、不存在一阶序列自相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于・1,则DW 统计量近似等于【】C 、 2F(k,n-k-l)C 、 t(n-k)A 、时间序列数据B 、横截面数据C 、修匀数据D 、年度数据10、假设回归模型为乂 =a +伽+《，其中var （“「）=b*,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】y a n uA 、—=——p 4——X X XB 、11、如果模型乂=如+姐,+虬存在序列相关，则【 A 、cov ( x ( 9 u t ) =0B 、 COV (七,y ) =0 (t#s)C 、cov (/0D 、COV （M f , u s ）痢（t 君）14、在线性回归模型中，若解释变量％和X?的观测值成比例，艮^X u=kX2lt其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为匕=。

计量经济学期末考试及答案4

计量经济学期末考试及答案4

计量经济学期末考试及答案4《计量经济学》课程期末考试试题（四）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、在计量经济学模型中，随机误差项不包括【】的影响。

A、解释变量B、观测误差C、设定误差D、其它未知因素2、以下变量关系中不属于因果关系的是【】。

A、GDP与税收额B、印度人口数与中国GDPC、利率与贷款额D、产量与单位成本3、线性回归模型匕=烷+/?/,+《的参数估计不包括【】。

A、估计0。

B、估计腐C、估计Y t-Y tD、估计艺4、以下四个回归方程和回归模型中【】是错误的。

A、Y t =a + /3X tB、Y t=a + /3X,C、Y t =a + px tD、Y t = a + J3X t +5、总体平方和TSS =£（匕-F-、回归平方和芯ss = Z&-F）2与残差平方和RSS = £（，—r）2,正确的关系是【】。

A、TSS>RSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSS<RSS+ESSD、TSS2 =RSS2 +ESS26、用一组〃 = 25的样本估计* =凡+0冉,.+凡，后，在。

=。

.05的显著性水平下对A的显著性作t检验，当I龙I/S底 > ［】时，可以认为X?对Y的解释作用显著。

A、恤（22）B、扁心（25）C、，0.025 （22）D、顷25（24）7、以下经济数学模型中，［】不是计量经济学模型。

A、Y = AKWHWB、Y = AK a lfC、In Y = a^+a^hy K + a2h\ L + JLID、Y= Q +/7(1/X)+〃8、回归方程16匕=0）+，LX, =l.88 — 0.781nX,中，A = -0.78表明【】。

A、X每增加1单位Y减少0.78单位B、X每增加1单位丫平均减少0.78单位C、X每增加1%时丫平均增加0.78%D、X每增加1%时K平均减少0.78%9、若确认回归模型中存在“异方差性”，则应采用【】估计模型参数。