基于DEA模型我国商业银行效率分析

2、DEA模型介绍
关于测量商业银行效率的方法很多，而且也取得了许多重要的研究成果。一般而言商业银行的绩效评价分为财务绩效评价和非财务绩效评价。非财务绩效评价主要有参数法和非参数法。参数法分别是随即前沿方法(stochastic frontier approach——SFA)、自由分布方法(distribution-free approach——DFA)以及厚前沿方法(thick frontierapproach——TFA)
4、结论
本文利用DEA方法对2008年的商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度和初步分析，得出以下结果：
a)我国商业银行技术效率的差距比较明显。各大商业银行应该扬长避短，大力推进网络银行，减少支行和营业网点的设置。缩小各银行间效率的差距，有利于我国银行业的长期稳定。
b)尽管我国商业银行的效率提高很快，但是利息收入的相对效率明显高于非利息收入，银行的重要收入还是依靠存贷利息收入。中间业务的发展相对滞后。我国商业银行应该努力拓展自己的中间业务，以便与国际金融接轨。增加对外资银行的竞争力。
银行效率是银行对资源的有效配置，是衡量经营业绩的重要指标，是银行综合竞争力的体现。在我国商业银行竞争过程中，只是片面的强调市场占有率而忽视了效率。根据英国《银行家》杂志对2001年度1000家大银行进行的排名中，四大国有商业银行的平均资本利润率处于25%左右，而国际活跃银行的这一数值均能达到30%以上，盈利能力具有相当明显的差距。因此，效率问题成为中国商业银行面临的一个深层次的问题。
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0.974
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0.921
0.56
0.353
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0.645
0.504
0.476
0.584
0.696
0.31
0.301
0.377
1
0.477
0.409
1
0.08
0.548
注：相对效率为1视为有效，小于1为无效。
从表中可以看出，利息收入的相对效率明显高于非利息收入的相对效率，非利息收入包括中间业务收入等。这表明我国商业银行还是以传统的存贷款的利息为主要收入，中间业务和表外业务开展起步比较晚。浙江商业银行、招商银行、光大银行、农业银行、和广东发展银行的非利息收入的相对效率比较低，这些银行可以通过积极开展中间业务，拓展新的业务、加强经营管理来提高自身效率。
【2】王灵华，薛晶，我国商业银行效率评价及实证分析[J].统计研究2008.2
本文采用的的是DEA方法(Data Envelopment Analysis)即数据包络分析法，它是一种线性规划技术。最初由Charnes，Cooper和Rhodes(CCR,1978)在要素规模报酬不变的前提条件下，提出了规模报酬不变模型——CRS模型（CCR模型），对DMU（决策单位）的技术效率进行分析。此后，Banker，Charnes和Cooper（1984）放松了CRS模型的假设条件提出了规模报酬可变模型——VRS模型（BCC模型），认为技术效率可以分为纯技术效率和规模效率。Sherman和Gold在1985年第一次将DEA技术运用于银行业。Andersen和Petersen(1993)建立了超效率(Super-Efficiency)的DEA模型将有效的DMU分离出来。Coelli (1996)提出规模报酬非增模型(NIRS)并提出“两阶段法”(Two-Stage Method)。DEA的模型分为投入导向型和产出导向型。投入导向模型是指产出固定的情况下，使得投入最小化的线性规划问题；产出导向模型是在投入固定的情况下，使得产出最大化的线性规划问题。
Abstract：Bank efficiency istheresourcesof bankeffectively configuration, efficiency problemisbecomingacommercial Banks’deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure andownership interest;Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis ofChinese commercial Banksefficiency.
基于DEA方法下的我国商业银行效率研究分析
The research ofourcommercial bank efficiencybased onDEAmethod
摘要：银行效率是银行对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银行面临的一个深层次的问题。运用DEA模型，选取投入指标：总资产、员工人数、利息支出、非利息支出和所有者权益；产出指标：利息收入和非利息收入，实证分析我国商业银行的效率。
业银行的规模效率平均值达到0.982还是比较高的。民生银行、华夏银行、光大银行、招商银行、广东发展这几家银行相对其他银行来说技术效率偏低，纯技术效率明显低于规模效率，这表明这几家银行规模的扩大对技术效率的提高作用不是很明显，可以通过减少投入要素，加强经营管理，来提高自身的效率。
（二）分别用利息收入和非利息收入这两个产出变量对16家银行进行CCR分析，可以各银行产出变量的相对效率，结果如表3。
二、实证分析
文章选择了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、光大银行、浦东发展银行、深圳发展银行、华夏银行、招商银行等商业银行2008年的数据为样本，并选取利息收入和非利息收入为产出指标，总资产、员工人数、利息支出、非利息支出和所有者权益为投入指标，进行实证分析
（一）通过DEA软件，可以测算出银行2008年的技术效率、纯技术效率和规模效率，结果如表2。
表3利息收入和非利息收入的相对效率比较
银行
利息收入
非利息收入
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
民生银行
华夏银行
光大银行
招商银行
广东发展
深发展
兴业银行
浦东发展
恒丰银行
浙商银行
银行效率的平均值
0.974
0.918
0.877
0.966
0.966
0.987
1
0.836
0.736
0.779
0.73
关键词：DEA技术效率纯技术效率规模效率
Keyword：DEAtechnical efficiencyPure technical efficiencyScale efficiency
1、引言
从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银行的一些行政限制，享受同等的国民待遇，同时金融市场的进一步改革，使得具有强大综合实力的外资银行进入到中国市场。截止到2008年底，在华外资银行的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银行资产占银行业金融机构总资产的比率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。这对中国的商业银行来说是个巨大的挑战。
表1投入、产出指标的原始数据
银行
投入指标X
产出指标Y
总资产
（亿元）
员工人数
（人）
利息支出
（亿元）
非利息支出（亿元）
所有者权益（亿元）
利息收入
（亿元）
非利息收入（亿元）
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
民生银行
华夏银行
光大银行
招商银行
广东发展
深发展
兴业银行
浦东发展
恒丰银行
浙商银行
97576
图2.2描述的是在规模报酬可变的情况下，把技术效率分为纯技术效率和规模效率。 ，是银行当前的生产点与规模报酬变化的生产前沿的之间技术水平运用的差距； ，是规模报酬变化的生产前沿和规模报酬不变的生产前沿的距离。 ；由此可见 。
3、DEA模型
一、指标的选取和数据的来源
对于DEA模型指标的选取，历来的研究都存在着很多的争议，一般而言投入和产出的指标的选择主要有生产法、资产法、中介法、用户成本法、价值附加值法。不同的学者选用的不同的指标来衡量自己研究的出成果，得出的结论是有偏差的，甚至会出现相反的结果。曹昌军和李宗植（2007）对研究国内外商业银行投入产出指标的有关文献总结分析，发现员工人数和固定资产净值是两个重要的投入要素。本文所选取的投入指标是总资产、员工人数、利息支出、非利息支出和所有者权益。很多研究方法直接把贷款额作为银行的产出，并没有考虑到贷款质量的差异。事实上银行是非常谨慎的，只有在满足一定条件下才会贷款。关于贷款额作为产出存在很多的争议，我们避开这些争议，将银行的收入定义为利息收入和非利息收入。用利息
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1
0.929
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1
1
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0.993
0.989
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0．886
0.758
0.788
0.743
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0.975
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0.946
0.974
0.918
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0.966
0.973
0.998
1
0.944
0.97
0.989
0.983
1
1
0.999
1
1
0.982
注：效率值为1视为有效，小于1为无效
从表2可以看出我国商业银行的效率有了明显的提高，2004年四大国有商业银行的效率分别为0.308、0.307、0.547、0.298。上升到现在的0.974、0.918、1、0.966。其原因主要是因为四大国有银行都进行了股份制改革，而且现在都已经成功上市。总体上看，我国商
c)股份制改革后，我国商业银行效率已经有了明显的提高。尤其是纯技术效率的提高很明显。这表明股份制改革不仅减轻了银行的负担，而且提高了银行的效率。