国际金融实务习题一

《国际金融实务》习题一

一、单项选择题

1．外汇是以（B）表示的用于国际清偿的支付手段和工具。

A. 本国货币 B. 外国货币 C. 外国有价证券 D. 外国金币

2．外汇是在国外能得到偿付的货币债权，它具有（C）。

A. 稳定性 B. 保值性 C. 可自由兑换性 D. 筹资性

3．汇率又称汇价，是（D）。

A. 两种货币之间的比价 B. 一种货币表示另一种货币的价格

C. 所有货币的交换比率 D. A和B

4．直接标价法是指（D）。

A. 一定单位的外国货币折算为一定单位的本国货币

B. 一定单位的本国货币折算为若干单位的外国货币

C. 以美元为标准表示各国货币的价格

D. 一定单位的外国货币折算为若干单位的本国货币

5．一定单位的本币折算的外币数量减少，说明（C）。

A. 本币汇率升值 B. 外币汇率贬值

C. 本币汇率贬值，外币汇率升值 D. 本币汇率升值，外币汇率贬值

6．买入汇率是指（B）。

A. 客户从银行买入外汇时使用的汇率

B. 银行从客户或同业手中买入外汇时使用的汇率

C. 客户从客户手中买入外汇所使用的汇率

D. 银行向客户卖出外汇时使用的外汇

7．外汇交易者在一个交易日的早上应该特别关注（D）的开盘。

A. 伦敦市场 B. 欧洲市场 C. 纽约市场 D. 悉尼市场

8．最佳交易银行具备的条件不包括（D）。

A. 报价迅速 B. 报价合理 C. 报价具有竞争性 D. 规模大

9．目前大多数国家包括我国采用的汇率标价方法是（C）。

A. 间接标价法 B. 应收标价法 C. 应付标价法 D. 美元标价法

10．若将我国出口商品的人民币报价折算为美元报价，应用（B）。

A. 美元卖出价 B. 美元买入价 C. 人民币买入价 D. 人民币卖出价

11．中国银行与美国花旗银行于2010年9月29日（周三）成交1000万美元即期外汇交易。我国“十一”期间放假7天（10月1-7日），那么标准交割日是哪一天（D）？

A. 9月30日 B. 10月1日 C. 9月29日 D. 10月8日

12．某银行交易员今天做了如下交易，则USD、GBP、CHF、JPY分别为（B）。

基础货币 汇率 报价货币

USD+100,,000 1.3520 CHF-135,,200

USD-20,,000 130.20 JPY+2,,604,000

GBP-10,,000 1.8000 USD+18,,000

A. 多头、多头、空头、空头 B. 多头、空头、空头、多头

C. 空头、空头、空头、多头 D. 空头、多头、多头、多头

13. 伦敦报价上报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？（D） A. 1.6865 B. 1.6868 C. 1.6866 D. 1.6874

14. 一位客户希望买入日元，外汇银行报出如下即期USD/JPY的价格，哪个报价更有利于外汇银行（D）？

A. 102.60/70 B. 102.45/55 C. 102.40/50 D. 102.25/35

15. 如果你想出售美元，买进港币，下列报价中应选择哪一个（C）？

A. 7.8010/20 B. 7.7980/90 C. 7.8030/40 D. 7.7990/98

二、多项选择题

1．外汇交易的参与者包括（ABCD）。

A. 外汇指定银行 B. 外汇经纪人 C. 中央银行 D. 进出口商

2．汇率的报价方法（ABCD）。

A. 直接标价法下报价方式 B. 间接标价法下报价方式

C. 美元报价和非美元报价 D. 直盘报价和交叉报价

3．银行外汇交易方式有（ABD）。

A. 柜台交易 B. 电话交易 C. 交易所交易 D. 网上交易

4．外汇交易的种类包括（ANCD）。

A. 即期外汇交易 B. 期权交易 C. 套汇交易 D. 金融互换

5．外汇交易产生的原因包括（ABCD）。

A. 贸易结算 B. 管理干预 C. 外汇投机 D. 外汇保值

6．下列属于即期外汇交易的交割日（ADE）。

A. 成交的当日 B. 成交后的第一天 C. 成交后的第二天

D. 成交后的第一个营业日 E. 成交后的第二个营业日

7．即期外汇交易一般会运用在（BCD）。

A. 满足长时间的支付需要 B. 调整外汇资金比例

C. 保值交易 D. 外汇投机

三、判断题

1．在直接标价法下，买入价即银行买进外币时付给客户的本币数额。（V）

2．银行买入外币现钞的价格高于买入外币现汇的价格。（X）

3．伦敦外汇市场上外汇牌价中斜线左面较低的价格是外汇的买入价。（X）

4．基本汇率是指本国货币与基准货币或关键货币的比率。（V）

5．国际标准ISO-4217三字符货币符号代码中，前两个字符表示货币单位。（X）

6．在间接标价法中，数量固定不变的货币是外币。（X）

7．银行对客户报出的外汇牌价，通常只报出两位小数。（X）

8．在电汇、信汇和票汇三种即期外汇交易中信汇成本最高。（X）

四、计算题

1．我国某外贸公司从瑞士进口一批仪器，瑞士出口商提供了两种报价，分别为250美元和360瑞郎，即期付款。当时纽约外汇市场USD/CHF=1.5000/10，我公司应接受何种货币的报价，为什么？

解：美元为本币（所在市场），瑞郎为外币

（1）本折外，按外币的买入价计算： 250美元X1.5010=375.25 瑞郎＞360瑞郎

（2）外折本 ，按外币的卖出价计算：360÷1.5000=240美元＜250美元

故选择瑞郎报价 2．一个澳大利亚出口商想将收汇的1000万新加坡元兑换成澳元，此时当地外汇市场的汇率

如下：AUD/USD=0.8140/45，USD/SGD=1.8245/50。请问可以换回多少澳元？

解：AUD/USD=0.8140/45是非美元报价法

USD/SGD=1.8245/50 是美元报价法

在不同报价法下，求交叉汇率应同边相乘

AUD / SGD =0.8140X1.8245/0.8145X1.8250=1.4851/1.4865

故可以换回的澳元是

1000÷1.4865=672.72万澳元

3．已知：某日欧洲外汇市场的汇率报价如下：

USD/CHF=1.0110/20

USD/HKD=7.7930/40

求：HKD/CHF=?

解：因为USD/CHF=1.0110/20 和 USD/HKD=7.7930/40均为美元报价法，求交叉汇率应交叉相除，即

HKD/CHF=1.0110÷7.7940 /1.0120÷7.7930=0.1297/0.1299

4．日本某公司向美国进口某种商品，每件报价为1000美元，进口商要求以日元报价，并以日元付款。当时纽约外汇市场的外汇牌价为：USD/JPY=116.67/89。问美国公司应如何报价？

解：当时纽约外汇市场的外汇牌价为：USD/JPY=116.67/89 日本进口商要求以日元报价，因为本币改为外币报价，按外币买入价计算，即 1000X116.89=11689万日元

5．我国进口商向美国进口设备，对方以美元报价，每套设备为100,000美元；以欧元报价，每套设备为80,000欧元，当日我国外汇市场的外汇牌价为：USD/CNY=6.2042/90，EUR/CNY=8.0706/55。问：我国进口方应接受哪种货币的报价？

解：根据已知条件，将美元和欧元报价均改为人民币报价以便于比较，因为外改本，以外币卖出价计算，得

100,000X6.2090=62.09万人民币

80,000X8.0755=64.60万人民币

故应选择美元报价