一，名词解释
金融风险的管理
金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。
信用风险
指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。
基差风险
指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
压力测试
在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。
操作风险
指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声望风险。
骆驼评级法
是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。
二，简答题
信用风险的分类
1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。
2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。
3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。
4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。
5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。
6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。
汇率风险的成因
1.外汇供求变化的原因
（1）经济发展状况
（2）国际收支变化
（3）物价水平变化 （4）利率变化
（5）中央银行的干预
（6）宏观经济政策的影响
2.经济主体的原因
（1）以外币的资产或负债存在敞口
（2）经济主体的跨货币交易行为
3.时间变化的影响
外在风险的特征
1.风险成因具有外生性
2.风险成因具有复杂性
3.风险成因有较强的人为性特征
4.风险影响面广且分散
5.与预期收益的若相关
金融机构风险管理
金融机构的风险管理是指保护机构的资产和负债，提高资产和负债的价值，以及降低风险等，使金融机构能够以最小的成本实现其财务目标的方法。风险包括市场风险、抵押风险、信用风险和操作风险，以及商业风险等。金融机构可以通过各种方式来管理自身的风险，包括买入、卖出、磋商、避险、限制贷款等措施。
金融机构风险管理需要将风险管理纳入机构经营的最终目标，在经营过程中加以规范，以最佳的风险控制措施来确保机构及相关人员的利益。首先，对于各种风险应当分类识别，实施基准化的评估分析，组织有结构化的管理活动，并设定合理的控制原则和责任分工，实施监测。同时，组织制定完善的内部稽查程序，以及定期审计和内部控制，确保风险管理有效可靠。
最后，金融机构应当设立有效的\备份与应急预案，形成系统性的财务风险管理机制，这将有助于实现金融机构的财务和道德目标，并且能够将金融机构从历史性风险中安全解救出来。因此，金融机构是通过构建良好的风险管理框架，严格的规范流程，完善的审核机制，掌握自身的风险脆弱点，来有效降低风险，达到财务目标的目的。
第二章 利率风险
一 、利率风险的概述
什么是利率?宏观意义上，资金供求总量达到均衡时候的借贷价格。
微观意义上：投资人意味着收益；借款人意味着获取资金的成本。
利率风险的概念?什么是利率风险？
利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。随着市场情况的变化，多种不同类型、不同期限的利率也会有相应变化，于是与这些利率有关的银行、企业、个人便面临着利率风险。
图1对市场利率产生影响的主要经济因素
银行自身的资产 存款种类、数量、期限
负债结构和数量 贷款种类、数量、期限
中央银行货币政策
利率风险 货币供给 国际货币市场
市场利 股票和债券市场
率波动 经济增长
货币需求 投资需求
通货膨胀
金融机构利率风险
（1）金融机构的资产负债具有期限结构的不对称
金融机构通常是以较低成本的短期负债来支持收益较高的中长期资产，通过两种水平的差额来取得收益。但利率处于不断变化之中，如果贷款发放以后，利率水平上涨，金融机构需要为存款支出更高的成本，而原来发放的贷款利率水平却可能很低，使得银行入不敷出。
美国的储蓄贷款协会是一典型例子.美国储贷协会的破产
20世纪80年代中后期美国发生了继30年代以后又一次商业银行储蓄机构破产的风潮，据美国立法机构统计，有问题的商业银行从1981年的大约200家增加到1986年的超过1400家，商业银行倒闭的数量从1950——1981年平均每年5家，1982年——1992年平均每年130家，1988年达到200家以上，储贷协会几乎全面破产。至1995年末，花费了纳税人大约1400亿美元。据美国总会计署估算，这场危机的保救成本要超过5000亿美元。美国储贷协会建立于20世纪30年代，全称是“扶助储贷协会”，当时成立这个协会的目的是为了鼓励美国的中产阶级进行自顾。储贷协会吸收公众的短期储蓄存款、并且用这些所得存款向当地的购房者提供20年和30年的抵押贷款，利率在抵押期内保持不变。从30年代到60年代中期通货膨胀率和利率很低，长期抵押贷款利率高于短期存款利率。储贷协会的经营模式被称为“3-6-3” 模式。
金融行业风险管理方案
随着全球经济的不断发展和金融市场的日益复杂化，风险管理成为金融行业中至关重要的一环。金融机构需要采取适当的风险管理方案来应对市场风险、信用风险和操作风险等各种类型的风险。本文将介绍一个综合性的金融行业风险管理方案，以帮助金融机构更好地管理风险，确保其稳健运行。
一、市场风险管理
市场风险是由于金融市场的不确定性而导致的资产价格波动风险。金融机构在面对市场风险时应该采取以下措施：
1.市场风险分析：通过对市场情况进行全面、深入的研究和分析，预测市场趋势和价格波动，并制定相应的对策。
2.投资组合多样化：通过将投资组合分散到不同资产类别和地区，降低市场风险带来的损失。
3.设立合理的止损和止盈机制：设定风险容忍度，合理控制亏损的规模，并及时止盈以保护投资收益。
二、信用风险管理
信用风险是金融机构在与客户进行交易和放贷时面临的违约和信用质量下降的风险。为了有效管理信用风险，金融机构可以采取以下措施： 1.征信调查和评估：在与客户建立业务关系前进行全面的征信调查，评估其信用状况和还款能力。
2.建立风险分级模型：根据客户的信用评级，制定不同利率和相关抵押品要求，以确保风险可控。
3.建立风险监测系统：通过建立有效的风险监测系统，及时发现和评估不良信用风险，并采取相应措施加以控制。
三、操作风险管理
操作风险是由于内部错误、人为疏忽或系统故障而导致的风险。为了管理操作风险，金融机构可以采取以下措施：
1.内部控制和流程监督：建立健全的内部控制机制，确保各项操作活动符合规定和标准。
2.员工培训和教育：加强对员工的培训和教育，提高其风险意识和操作技能，减少操作风险的发生。
3.信息技术支持：采用先进的信息技术系统，提高操作效率和数据安全性，降低操作风险。
四、流动性风险管理
流动性风险是金融机构在面对资金流出压力时可能面临的无法满足支付和偿还义务的风险。为了管理流动性风险，金融机构可以采取以下措施： 1.建立流动性管理委员会：设立专门的流动性管理委员会，负责制定和执行流动性管理策略和措施。
