金融风险管理期末复习计算题

的一种特殊金融服务。

具体表现为财产管理和融通资金两个基本职能。

（1）资产管理业务：根据规定，委托人将其合法拥有的资金、动产、不动产以及知识产权等财产、财产权委托给信托投资公司，信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分。

（2）部分投资银行业务：主要包括证券承销和自营、公司理财、企业并购、投资咨询、基金管理等。

（3）自营业务：信托投资公司对可以运用的资金，可以存放银行或者用于同业拆放、贷款、融资租赁、以自有财产为他人提供担保等业务。

因此，信托投资公司的经营范围涵盖了资本市场、货币市场和实业投资市场三大市场。

四．计算题： 1.．息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？ 答： b i 是息票利率，i 是到期收益率，F 是面值，d P 是当期售价。

2．统一公债的收益率公式及其含义是什么？ =c C P i ，公式中，C 是永远支付的固定金融息票利息，i 是利率，c P 是统一公债的价格。

3．如何计算贴现发行债券的到期收益率？ 答：对于任何一年期的贴现发现债券，到期收益率可以写作： 其中，i 是到期收益率，F 是面值，d P 是当期价格。

4．如何理解和计算用于反映资产系统性风险的β值？它在资本资产定价模型（CAPM ）和套利定价理论（APT ）中的公式与含义是什么？ 答：β=%ΔRa ∕%ΔRm 。

其中： %ΔRa ——某项资产的回报率变动率； %ΔRm ——市场价值变动率。

β值较大的资产系统性风险较大，故该资产受欢迎的程度较小，因为其系统性风险不能靠多样化来消除。

威廉·夏普、约翰·李特纳、杰克·特瑞纳发展的资本资产定价模型（CAPM ），可用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预期回报率与无风险利率（即不存在任何违约可能的证券的利率）之间差额的大小。

用公式表示就是： 斯蒂芬认为，经济中不能用多样化消除的风险来源有好几种，可以将这些风险来源视为与整体经济领域的因素，如通货膨胀和总产出等有关。

金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B.风险规避者C.风险厌恶者D.风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。

A.货币危机B.经济危机C.金融危机D.贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

P57A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。

A.汇率B.利率C.费率D.税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。

A.建立多层次的限额管理机制B.套期保值C.设定日间头寸限额D.资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。

P65A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。

这种证券投资风险被称为：（)P145A.系统性风险B.非系统性风险C.购买力风险D.市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A.购买力风险B.利率风险C.市场风险D.经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。

P57A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号1344）国家开放大学电大本科《金融风险管理》2023期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1．()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2．()是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A．回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为()。

A．关注类贷款B．次级类贷款C．可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是()。

A．信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪()。

A.30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6.()的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A．10%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在()。

A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、()风险和信用风险。

A．法律B．流动性C．系统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是()。

，A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10，金融信托投资公司的主要风险不包括()。

A．信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是()。

A．信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统()。

A．股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13．信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有()。

金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分,共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

( B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D。

经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C。

次级D。

正常 E. 损失（三)判断题（每题1分,共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金"。

（X ）（五)简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答：（1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险.（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六)论述题(每题15分,共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答:可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险,衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

金融风险管理题型（A 、B 卷） 单选10个（A/B ）、多选10个（A/B ）、判断5个（A/B ）、名词解释5×4｀（A ）、 论述（B ）、计算2×10｀（A/B ）、简述2×5｀（A/B ）1、该指标也称之为净资产收益率，或股东权益报酬率。

是判断公司盈利能力的一项重要指标，也是测度公司股东收益率高低的指标。

该指标是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。

该指标越高，表明企业资产利用效果越好，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，否则相反。

该指标反映普通股的盈利水平。

资产净利息收益率测度公司实现利差收入的大小；资产净非利息收益率衡量的是各种服务收费与非利息支出之间的差异； 资产净营业利润率是一个综合指标，大致相当于前两者之和。

股权收益率模型指标分解基本模型这就是股权收益率模型的基本形式。

NPM 反映了公司的成本控制和定价效率；AU 反映的是公司对资产的利用效率，即风险和收益的衡量； EM 反映的是公司的财务杠杆水平的高低，也就是资本结构。

总权益资本税后净利润）股权收益率（ ROE 总资产税后净利润）资产收益率（ ROA 流通中的普通股股数税后净利润）每股益率（ EPS 总资产利息支出—利息收入资产净利息收益率总资产非利息支出—非利息收入资产净非利息收益率 总资产总营业支出—总营业收入资产净营业利润率总权益资本总资产总权益资本总资产总资产税后净利润总权益资本税后净利润）股权收益率（ ROA ROE EM AU ROENPM股权乘数资产利用率净利润率总权益资本总资产总资产总营业收入总营业收入税后净利润基本模型的扩展 对净利润率的分解对资产收益率的分解ROA 可以分解成资产净利息收益率、资产净非了利息收益率和资产净特殊收益率三部分。

股权收益率模型的启示谨慎运用财务杠杆；谨慎运用固定资产营运杠杆；严格控制成本；注意收益和风险的匹配 保持必要的资产流动性 2、CAMEL 概述CAMEL 由资本充足性、资产质量、管理水平、盈利能力以及流动性五个要素的英文首字母组成，恰为“骆驼”的含义，故名“骆驼评级体系”。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。

试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元 （2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。

某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。

（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。

4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。

（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。

1. 有 1 年期满时偿付 1000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900 美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？解： 1 年期贴现发行债券到期收益率 i=(该债券的面值 F-该债券的当期价格Pd)/该债券的当期价格 Pd i= (1000-900) /900=11.1%2. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。

可能浮现的结果： -50 -20 0 30 50概率： 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2解：均值=-50* 0.1-20*0.2+ 0*0.2+30*0.3+50*0.2=10方差=0.1* (-50-10) 2+0.2* (-20-10) 2+0.2* (0-10) 2+0.3* (30-10)2+0.2* (50-10) 2=360+180+20+120+320=1000可能浮现的结果： -100 -50 0 50 100 150概率： 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30方差=0.1* (-100-30) 2+0.15* (-50-30) 2+0.2* (0-30) 2+0.25* (50-30) 2+0.2* (100-30) 2+0.1* (150-30) 2=1690+960+180+100+980+1440=53503. 某商业银行库存现金余额为 800 万元，在中央银行普通性存款余额 2930 万元。

计算该商业银行的基础头寸是多少？解：基础头寸=库存现金余额+在中央银行普通性存款余额3730 万元=800 万元+2930 万元4. 某银行的利率敏感型资产为 3000 亿元，利率敏感型负债为 1500 亿元。

1.试计算该银行的缺口。

2.若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升 2 个百分点，对银行的利润影响是多少？答： 1.缺口=利率敏感型资产-利率敏感型负债1500 亿元=3000 亿元-1500 亿元2.利润变动=缺口*利率变动幅度30 亿元=1500 亿元*2%5. 某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在 100 万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。

《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。

A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。

A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。

A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。

A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。

A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。

A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

金融风险管理期末考试计算题第一类：BASEL Ⅱ资本充足率计算：核心资本 + 附属资本总风险资本比率 = —————————————————————————信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本)考试例题：1.一家银行核心资本共20亿美元，附属资本共5亿美元，信用风险加权资产共计10亿美元。

市场风险和操作风险所要求资本各为10亿美元，5亿美元。

求：该家银行的总风险资产比率和核心资本比率？解：核心资本 + 附属资本总风险资本比率 = —————————————————————————信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本)= （ 20 + 5 ）/[ 10 + 12.5 X (10 + 5 ) ]= 25 / 197.5≈ 12.65%核心资本核心资本比率 = ——————————————————————————信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本)= 20 / [ 10 + 12.5 X ( 10 + 5) ]= 20 / 197.5≈ 10.1%第二类：信用价差计算：CS（信用价差） = P（违约概率）X LGD （违约损失率）考试例题：约为 5%，违约概率 P 为 3%，违约损失率 LGD 约为70%，2.现有无风险利率 rf求：现在的信用价差为多少？解： CS = P * LGD= 0.3 * 0.7= 21%约为 5%，信用价差为 0.21 ，违约损失率为 70%,求：现3.现有无风险利率 rf在的违约率为多少？解： P = CS / LGD= 21% / 70%= 3%第三类： D* （凸性）和久期的计算：考试例题：4.某金融衍生品当前价格P 为98元，修正久期为 4.2 ，凸性为 50。

若到期收益为由现在的6% 变为 6.5% ，则其现在价格变为多少？解： P' = P - D* * P * △Y + (1/2) * C * P * △Y2= 98 - 4.2 * 98 * 0.5% + 0.5 * 50 * 0.5%2= 98 - 2.058 + 0.000625≈ 95.9426第四类：流动性指标计算：考试例题：银行有两种资产： 50% 的房地产和 50%的国债，如果银行必须今天出售国债则只能以 90 的价格出售面值 100 的国债。

金融风险管理一、单选题（20分）1．操作风险损失严重程度的分布的形状通常为（A ）。

A．右边长尾B．均匀分布C．对称并且长尾D．对称并且短尾2．一个求职者面临两份工作：（1）每月收入5000元，为稳定职业；（2）3个月的收入为10000元、0元、5000元。

问：风险规避型求职者应该怎么选择？（A ）A．第1份工作B．第2份工作C．两者都可以D．都不选3．银行资产为1000万美元，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明（B ）。

A．该银行的资产组合在1天内有1%的可能的最小损失为1万美元B．该银行的资产组合在1天内有99%的可能的最大损失为1万美元C．该银行的资产组合在1天内有1%的可能的最大损失为1万美元D．该银行的资产组合在1天内有99%的可能的最小损失为1万美元4．绝大多数商业银行的严重流动性违纪都源于（A ）。

A．商业银行自身管理和技术上存在的问题B．宏观经济背景的恶化C．金融衍生品的交易D．市场整体流动性风险的加大5．商业银行经营中，（C ）决定其风险承担能力。

A．资本金规模和商业银行的盈利水平B．资产规模和商业银行的风险管理能力C．资本金规模和商业银行的风险管理能力D．资产规模和商业银行的盈利水平6．考虑一个储蓄账户，年利率8%，计算需要（B ）可以使账户里的钱翻倍。

（选择最接近的年数）A．10年B．9年C．8年D．7年7．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（A ）危机。

A．流动性B．法律C．战略D．操作8．与银行信用资产的预期损失有关的因素不包括（A ）。

A．极端损失B．违约概率C．调整的风险暴露D．违约损失率9．因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（D ）风险。

A．信用B．价格C．利率D．市场10．不属于二级资本的是（B ）。

A．普通呆账准备金B．普通股股本C．未公开储备D．带有债务性质的资本工具二、填空题（10分）1．系统性风险是一种破坏性极大的金融风险，它蕴含着金融危机的可能，直接威胁着一国的金融安全。

《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。

A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。

A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。

D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。

D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。

B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

金融风险管理计算题
在金融风险管理中，VaR（Value at Risk）主要用于衡量什么？
A. 资产的预期收益
B. 资产的潜在损失
C. 资产的波动率
D. 资产的流动性
下列哪项不是市场风险的主要类型？
A. 利率风险
B. 信用风险
C. 汇率风险
D. 股票价格风险
金融机构在进行压力测试时，主要目的是什么？
A. 评估在正常市场条件下的表现
B. 评估在极端市场条件下的表现
C. 评估在平均市场条件下的表现
D. 评估在稳定市场条件下的表现
下列哪项是信用风险管理的主要工具？
A. VaR模型
B. 资本充足率
C. 信用评级
D. 流动性比率
流动性风险是指金融机构在什么情况下可能面临的风险？
A. 资产价值下降
B. 无法及时以合理成本获得充足资金
C. 负债增加
D. 投资收益下降
下列哪项不是操作风险的管理策略？
A. 建立完善的内控制度
B. 提高员工的风险意识
C. 增加资本投入
D. 实施业务连续性计划
在金融风险管理框架中，巴塞尔协议主要关注的是什么？
A. 市场风险管理
B. 信用风险管理
C. 银行业监管和资本充足率
D. 流动性风险管理
下列哪项是金融机构进行风险分散的主要目的？
A. 提高资产的整体收益
B. 降低资产的非系统性风险
C. 增加资产的波动性
D. 提高资产的流动性。

1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

（A ）A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

（C ）A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。

（C ）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

（C ）A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。

A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

（A ）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。

（B ）A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。

（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。

A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。

A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。