实验经济学面临的问题与困境

实验经济学方法论面临的难题 马涛 李绍东

西方主流经济学自亚当·斯密开始经历了古典主义、凯恩斯主义、新古典主义、货币主义、理性预期、新古典综合等若干流派，以其多层次的微观分析方法和多样的研究范式构建起一个庞大的逻辑体系来描述、解释经济现象，提供经济预测并提出发展建议。数理工具与规范、实证分析广泛、深入的结合吸引了众多的学者参与并构建起日臻完善的逻辑推理和论证体系。然而，精美的模型，能自圆其说甚至是无懈可击的演绎、归纳却很难从根本上改善精辟理论对现实经济 现象解释乏力的现状。以维农·史密斯（Vernon L. Smith）为代表的学者们把注意力逐渐转移到经济理论的实验分析方法上，试图通过可设计控制的实验及其结果来得出更具说服力的规律。 经过近50年的发展，实验经济学对经济学学科的影响日益深入和广泛。例如实验方法通过反复设计的实验不仅验证现有经济理论的合理性，而且尝试寻求更有效的经济机制。实验经济学还提供了一种经济理论和证据之间共生关系的可能性：如当存在多种理论时，通过实验可以比较和评估各种相互竞争的理论；在仅存一种理论时，通过试验可以找出该理论解释实验数据的条件；当不存在任何理论时，通过实验可以发现某些实际的规律。实验还提供了不同经济政策提议的经济可行的办法， 如实验可以帮助排除那些在实验室无效的建议，使得现实中只需考察那些在实验室有预测价值的政策。（张跃平，2005）。 但实验经济学在方法论上面临着的一些难以克服的困难，例如实验经济学研究的是人的行为，是人的行为的实验经济学。但人的行为是复杂的，试验的结果同参与人的文化程度之间有着密切的联系。价值观念和文化水准的不同，都有可能会影响到实验的结果。如在图尔博格的最后通碟实验中，两个人参与人一次性的对一笔资金的分配达成协议。实验时，随机决定一人为提议者，另一人为接受者。提议者提出一种分配的方案，接受者可有两种选择：如果接受这种方案，则资金即这样分配；如果不接受，则双方什麽也得不到。按照标准的博弈论分析方法，实验满足两个条件即双方都是理性的，都只关心资金收益；信息是完全的，提议者知道接受者是理性人，子博弈纳什均衡必然是接受人愿意接受任何比例的

1分配方案，因而提议人给对方一单位的收益。但实验的结果否定了这一结论。无数学者作了上百次实验，比较稳定的结果大致是，低于20%的要约有40%~60%的概率被拒绝。许多文献用追求公平的动机来解释这种拒绝正收益的行为。也有许多游戏参与者则表示因为害怕过低要约被拒绝，因而主动提供一种较公平的要约。实验是在大学生之间进行的。在实验中图尔博格还比较了经济系与非经济系学生之间、低年级和高年级学生之间的行为差异，他发现不同知识背景的学生对“公平”的理解是不同的，因而其行为选择也就有所不同。还有一项更为深远的研究是由伯厄得等10 余位人类学家和经济学家一起完成的。他们调查了15 个原始部落，让他们进行最后通碟博弈。 结果发现最后要约的差异非常之大：最自私的部落与最仁慈的部落之间给与接受者的份额相差竟高达30% 以上，还有2 个部落的成员平均给予接受方更多的份额。此外，也有许多实验证明了性别在利他主义行为中的影响也是非常大的。 现实的经济现象和经济行为十分复杂，实验是人为的、过于简化的和不现实的，因此试验很难完全模拟现实生活和经济行为。从理论上看，越是与现实接近，需要引入的变量就越多，实验也就越难以控制，最后的数据也就越难以处理，结论自然也就越有问题。例如，微观效用理论是传统经济学描述个体选择的基础。实验经济学侧重于检验那些风险决策的假设，即不确定条件下的个人行为选择。索斯顿（Thurstone）及莫斯特勒（Mosteller）和诺杰（Nogee）所进行的实验研究对期望效用理论都给出了肯定的评价，但被称之为“阿莱悖论”的实验结果却得出了与传统理论相反的结论。1953年，阿莱（Allais）设计了这样的实验：有两组个人收益方案，每组包含两个不同收益的选择。第一组“选择A”意味着有100%的概率获得收益100；“选择B”意味着有10%的概率获得收益500，89%的概率获100，1%的可能一无所获。第二组“选择C”意味着11%的概率获收益100，89%的可能一无所获；“选择D”意味着10%的概率获益500，90%的可能无收益。对于一个风险厌恶者，根据期望效用理论，如果他在第一组方案中选择A,那么在第二组方案中会选择C。然而得到的实验结果却是，选择A的人在第二组方案中偏好“选择D”。 实验方法的可靠性往往通过内部有效性和外部有效性来评价。前者是指从研究中获得可靠结论的可能性，后者则是指从研究的外部环境中归纳出可靠结论

2的可能性。内部有效性很大程度上受制于实验主体的不确定表现。实验主体往往在不同的场合表现出不同的观测结果，有意识的确保场合一致有利于得出一致的观测信息。一种控制的途径是对被试者进行随机分组，以尽可能消除他们之间的相互影响。此外，越复杂的实验对实验主体的要求也越高。尤其是涉及到专业领域的实验模拟，由不具备相关专业知识以及足够推理能力的参与者进行实验就很难保证结论的可靠性。既然真实一致的观测信息需要从实验主体的选择及控制入手，那么这对实验设计者的主观认识又提出了挑战。人们很难接受这样的设计：以一群中文系在读学生为主体的实验来分析电力竞价市场的行为选择。 可重复性和可控制性是实验经济学被视作“可实验”的重要特征，实验可以模拟主要的社会环境（当然较为单一），再通过实验控制消除与理论不相关的影响因素。经过重复实验所得出的一致结论往往被认为是可靠的。许多实验经济学家认为，在一定的经济环境中人们在一系列固定性行为之后，其行为比刚开始更有代表性。可是库西（Coursey）1987年的实验得出了与之相左的结论，他的实验意在显示“为一个有价值的东西支付一定价格与放弃它而接受一定补偿之间的差别”。一系列重复实验后，他发现对于上述两种选择意愿的比率不同，但没有统计上的意义，他认为结论的区别在于被试者刚开始缺乏经验，通过学习变得更为理性了。这一实验说明：“重复性”并不能代表现实生活，决不能认为一连串的重复行为之后的选择比开始更有代表性。重复仅使我们能够改进最初存在的许多不足，但并不能得出适合经济本身的结论。例如，人要在两个工作机会面前择优而取时，经过反复信息调整做出的决策未必就是最佳的。这样的试错过程赋予实验参与者改进选择的机会但却无法应对个体感知、偏好差异与一致结论的冲突，尤其是当选择判断涉及到未来的利益。所存在问题的集中反映是，重复性难于像自然科学实验那样在实验室得到保证。相同的实验由不同的研究者设计或由不同实验参与人执行，就有可能得出不同的研究结论。这对实验研究的可复制性提出了挑战。 实验经济学家在实验时势必渗透有大量的人为因素，这是因为实验是人们自己设计的，不是客观经济现象的直接反映，更重要的是被实验的对象是人，人是有主观能动性的，这就有可能使实验的结果不够真实。还有，经济学实验的设计舍去了很多真实环境，只有一个模拟的市场或交易，也势必会导致实验者在实验

3中所作的反应与真实场景中所作的反应不一致。也就是说，实验经济学在方法论上面临一个实证传统与规范分析如何结合的困难。实验经济学遵从并发展了孔德的实证主义，拓展了实证研究的手段，故史密斯领导的实验经济学又有“哈佛实证主义”之称。实验经济学者们在各自的领域对现存的理论进行实验操作性的判断继而开始实验设计，通过大量的考察数据来评价原有基本理论的现实基础。然而，就像其他很多实证经济学科一样，实验经济学中不可避免地包含规范分析所代表的价值判断。在一定的研究目标或关系假设下，实验经济学在方案设计时要舍掉许多认为不重要的环境因素，这个过程就涉及到价值判断；甚至研究目标和要素关系假设本身也含有价值判断(叶泽方、方齐云，2002)。实证分析和规范分析综合的存在于实验方法的整个过程。问题在于，研究中这些无法回避的价值判断很难走出传统经济学的思维定式，其前提假定、抽象简化原则、逻辑推理方法都沿袭着主流规范分析的思路。实验经济学受到实验技术的制约，千方百计地简化并隔离被实验者的动机，而普遍把物质刺激作为个人决策的影响因素，由此获得的结果以及推理所得的结论当然很难具有真实代表性。 实验经济学所有的系统模型都以若干的前提假定为出发点，为了方便严密逻辑的展开，所有经济假定都来源于对经济主体及其行为特征高度的抽象简化和合乎“理性”的概括。早期的实验设计尽力去隔离消除周围环境对个人经济决策以及人与人相互之间的影响，这样才便于发现目标因素与实验行为的联系。但现代认知心理学的重要观点是：所有的思维形式和问题的解决都依赖于互相联系的环境。有效的实验应该尝试去涵盖这种实际联系，而不是千方百计的去隔离消除各种因素。卢默斯（G. Looms，1998）指出实验经济学过去存在的错误即是将人们的偏好模型化，即在足够“清洁”的实验环境中，通过设计问卷就能揭示并驾驭人类社会和经济行为的普遍规律。他指出，实验经济学发展的关键不在于重新设计已经存在的实验以达到更严密的控制，而更重要的是设计出允许不同人类行为存在的实验，并开发出能观察出人们不确定的价值观与他们生活的实际环境之间相互作用的实验技术，这种技术必须能够跟踪人们如何做出反应以及如何在经验的启发下修正自己的行为。不可否认，信息技术在大规模实验中的应用改善了实验对真实环境的模拟。可是对社会的伦理观念、道德习俗、文化潮流等一系列人文要素的模拟仍然给实验经济学的现实性以很大压力，现有的技术很难保证可

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