C16086课后测验90分
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一、单项选择题
1. 多因子模型追求的alpha来源于( )。
A. 纯粹的模型“选股能力”
B. 行业偏离
C. 风格偏离
D. 市场暴露
描述:量化对冲范例——多因子模型
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
2. 投资组合的魅力在于( )。
A. 性价比更高
B. 稳定性更强
C. 确定性更好
D. 收益率更高
描述:投资组合管理——量化对冲投资的核心
您的答案:B,D,C,A
题目分数:10
此题得分:0.0
3. 多因子模型的搭建一般要考虑( )。
A. 行业中性
B. 市场中性
C. 风格中性
D. 单个个股的权重上限
描述:量化对冲范例——多因子模型
您的答案:D,B,C,A
题目分数:10
此题得分:10.0
4. 通过对冲后,多因子模型可实现( )。
A. 不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超
越基准的超额收益为目标。
B. 无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。
C. 长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高
于一般股票指数
D. 努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
描述:多因子模型:像构造股票池一样构造稳健的综合因子
您的答案:C,D,A,B
题目分数:10
此题得分:10.0
5. 主要对冲模式包括( )。
A. 套利对冲
B. 股指期货对冲
C. 期权对冲
D. 商品期货对冲
描述:对冲投资主要模式
您的答案:A,C,D,B
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 量化对冲投资过程中,投资组合管理要考虑( )。
A. 参数分散化
B. 品种分散化
C. 时间分散化
D. 策略分散化
描述:投资组合管理——量化对冲投资的核心
您的答案:A,D,C,B
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
7. 做多上涨趋势最强的品种,做空下跌趋势最强的品种是商品期
货经常采用的一种强弱对冲策略。( )
描述:商品期货对冲
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 对冲是一种方法论,是为了降低另一项投资的风险进行的。( )
描述:对冲投资介绍
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
9. 量化投资的核心是小数定律。( )
描述:量化投资介绍
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成
分股里进行选择( )。
描述:量化对冲范例——多因子模型
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0