1、趋势转变如何表示？ 以均线拐头为例：
MA10:=MA(CLOSE,10);{定义10周期均线}
MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,3)>REF(MA10,2)&&REF(MA10,4)>REF(MA10,3);{表示上拐}
MA10
2、交*（金*/死*）如何表示？
以均线交*为例：
MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均} MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均} CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令} CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令}
CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令}
CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令}
3、价差如何表示？
以最新价和均线价差为例： MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均} MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}
CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令} (MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令}
CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令} (CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}
精心整理
程序化交易
一、程序化交易的概念与内涵
程序化交易〔Program Trading〕亦称篮子交易〔Basket Trading〕，是指同时完成一个股票组合的交易，而不是对组合中的股票单独进展交易。纽约股票交易所〔NYSE〕将程序化交易量化为：凡含有15只股票以上、交易量在100万美元以上的集中一次性交易即属于程序化交易。美国一家特地供应程序化交易效劳的公司，即HL Camp&Company对程序化交易做了这样的描述：程序化交易是证券交易的一种方式，通常包括在NYSE进展的股票组合交易、在芝加哥期权交易所〔CBOE〕或者美国股票交易所〔AMEX〕进展的与股票组合相对应的期权交易，以及在芝加哥商品交易所〔CME〕进展的类似于S&P 500股票指数期货合约的交易等。上述交易的发生，是基于股票组合和与其相对应的指数期货或指数期权合约之间的一个预先确定的且彼此相互联系的价格，而不是基于上市公司的盈利预料、股利安排以及将来成长性等因素，也不是基于实体经济的根本面状况，如利率变动、汇率波动和政府的政策或行为等因素。
程序化交易是在计算机的协助下完成的。程序化交易既可以通过网上交易来进展，也可以通过交易所场内交易专家〔NYSE为Specialist〕或者做市商〔NASDAQ为Market Maker〕的报价系统来完成。
二、我国程序化交易的现状
当前,开展我国的程序化交易是特别必要的。我国即将推出的ETF〔Exchange
Traded Fund，交易型开放式指数基金〕产品离不开程序化交易。特殊是在目前,我国证券市场上全部的交易都采纳现金交易方式,以股票组合为交易单位的组合交易方式极不兴旺。假如不开发程序化交易方式势必影响到我国ETF产品用一揽子股票组合进展ETF单位创设与赎回的效率,进而影响到我国ETF这种创新产品的胜利与失败。
美国是先有程序化交易方式,此后有ETF的一揽子股票交易方式,而这一切又都是一个顺理成章的过程。明显,我国开展程序化交易,是将程序化交易作为推出ETF产品的配套措施来对待的,仿佛是一种逆向开展,并且将程序化交易的性能界定过窄。但事实上,设计并开发我国的程序化交易制度,也只能从单纯地供应交易便利的角度启程,从狭义的与指数挂钩的简洁的组合交易起先切入,而不行精心整理
1.什么是程序化交易？
程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？
凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。这也是程序化交易取得成功的关键。其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。不理想的话就重新设计直到认同。 每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？
这要看具体的交易策略。按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。而人多对趋势交易则没有影响。
国内流行程序化交易平台交易开拓者使用教程
程序化交易平台是指利用计算机程序来实现自动交易的平台。而国内流行的程序化交易平台交易开拓者（以下简称TB）是一款功能强大、易于使用的交易平台。本文将为大家详细介绍TB的使用教程，包括平台的注册、登录、交易策略的编写和执行等。希望能够帮助大家更好地使用TB进行交易。
第一部分：平台的注册和登录
注册完成后，我们可以使用注册时所填写的用户名和密码进行登录。在TB官方网站上找到登录入口，输入用户名和密码，点击登录按钮即可成功进入TB平台。
第二部分：交易策略的编写
在登录成功后，点击左上角的交易策略管理按钮，进入交易策略编写界面。
首先，我们需要定义交易策略的基本信息，包括策略名称、交易品种、交易周期等。点击基本信息选项卡，填写相关信息。
接下来，我们需要定义交易的入场条件和出场条件。点击入场条件或出场条件选项卡，选择相应的条件，例如移动平均线交叉、指标超买超卖等，填写具体参数即可。
除了基本的入场和出场条件，我们还可以定义止损和止盈条件。点击止损条件或止盈条件选项卡，填写相应的条件和参数。
第三部分：交易策略的执行 在交易策略编写完成后，我们需要将其保存，并进行回测。点击保存按钮，保存交易策略。
回到交易策略管理界面，我们可以看到保存的交易策略列表。点击回测按钮，选择回测开始和结束的时间段，点击开始回测按钮即可进行回测。
回测完成后，我们可以查看回测结果并进行优化。点击回测结果选项卡，查看交易的收益曲线、胜率等指标。根据回测结果，我们可以对交易策略进行优化，提高交易的盈利能力。
最后，当我们对交易策略进行了充分的优化后，可以将其执行在实盘上。点击交易按钮，选择需要执行的交易策略，点击开始交易按钮即可开始实盘交易。
总结：
以上就是TB程序化交易平台的使用教程。通过注册登录、交易策略的编写和执行等步骤，我们可以在TB上进行自动化交易，并通过回测和优化提高交易的盈利能力。希望本教程能够帮助大家更好地使用TB进行交易，获取更好的交易体验和效果。
