风险管理简答及论述题汇总

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简答与论述题：

1．贷款五级分类的类别如何划分。

答：五级贷款分类法，按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。

（1）正常类贷款。是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。（2）关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。（3）次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。（4）可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。（5）损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分”。

2．信用风险的广义和狭义概念？具体特征？

答：狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。

特征：具体特征表现在从工商业贷款出现、贸易融资信贷、房地产信贷和个人消费信贷。工商业贷款分为流动资金贷款和定期贷款。贸易融资信贷包括出口押汇、进口押汇、打包放款和信用证业务等，其风险表现为信用问题、操作问题、汇率问题。房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款，房地产贷款融资期限长的特点。个人消费信贷的风险前兆是借款人到期没有偿还贷款。

3．如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？

假设收益R取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi，则收益的均值μ为：

金融风险管理试题及答案

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 以下哪项不是市场风险的类型？

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 信用风险

D. 操作风险

2. 金融衍生工具的主要用途是：

A. 投机

B. 套期保值

C. 增加收益

D. 以上都是

3. 风险管理的VaR方法是指：

A. 价值风险(Value at Risk)

B. 风险价值(Value of Risk)

C. 风险评估(Value Assessment of Risk)

D. 风险价值(Value of Risk)

4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？

A. 信用违约互换(CDS)

B. 信用评分

C. 利率期权

D. 信用担保

5. 以下哪项是流动性风险的特点？

A. 难以预测 B. 持续时间较长

C. 影响范围广泛

D. 以上都是

6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？

A. 6%

B. 8%

C. 10%

D. 12%

7. 以下哪项是风险管理的基本原则？

A. 风险避免

B. 风险转移

C. 风险接受

D. 风险分散

8. 风险管理的定量分析方法不包括：

A. 统计分析

B. 敏感性分析

C. 压力测试

D. 历史分析

9. 以下哪项不是风险管理的策略？

A. 风险规避

B. 风险控制

C. 风险接受

D. 风险预测

10. 风险度量中的CVaR是指：

A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)

B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk) C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)

2005年(下)高等教育自学考试全国统一命题考试 风险管理试卷及参考答案

第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是

符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．引起损失的直接或外在的原因称为 ( ) A．风险因素 B．风险事故

C．风险条件 D．风险

2．以下事件中属于损失的是 ( )

A．折旧 B．馈赠

C．请朋友吃饭 D．车祸撞死人 3．以下风险中属于投机风险的是 ( )

A．两船相撞 B．车祸

C．市价涨跌 D．抽烟

4．风险管理的基础是 ( )

A．风险识别 B．风险衡量 C．风险处理 D．风险管理效果评价

5．可能引起火灾的道德风险因素是 ( )

A．雷击 B．烟头

C．依赖保险 D．阻止他人救火

6．相对而言，人身风险中更具可预见性的风险是 ( ) A．死亡 B．疾病

C．工伤 D．年老

7．某企业一大型设备预计还可使用三年，每年收益预计为50万元，利率为6％，若此设备遭火灾损

毁，用收益现值法评估设备损失为 ( ) A．150万元 B．141．5万元 C．133.7万元 D．125．9万元

8．收集损失资料时必须对损失数据的价格水平差异进行调整，这反映了损失资料的 ( )

A．完整性 B．一致性

C．相关性 D．系统性

9．以下损失控制措施中属于行为法的是 ( ) A安装避雷针 B．安装自动报警装置

C．采用较高建筑物标准 D．员工体检

10.多米诺骨牌理论的提出者是 ( )

A．海因理希 B．哈顿

C．加拉格尔 D．威廉姆斯 11．损失预防措施执行的时间是 ( )

A．损失发生前 B．损失发生时

C．损失发生后 D．损失发生时和发生后

12．中和是用于处理 ( )

A．纯粹风险 B．投机风险 C．人身风险 D．国家风险

13．在房屋租赁合同中房东将对第三者的人身伤害和财产损失的责任转移给承租人，这种技术称为

作业题：

一、名词解释：

1. 风险辨识

答：风险辨识即是风险识别，是指风险管理的第一步，也是风险管理的基础。只有在正确

识别出自身所面临的风险的基础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理。

2. 风险的相对性

答：风险总是相对项目活动主体而言的。同样的风险对于不同的主体有不同的影响。人们

对于风险事件都有一定的承受能力，但是这种能力因活动、人和时间而异。对于项目风

险，人们的系受能力主要受下列几个因素的影响。

(1)收益的大小。收益总是有损失的可能性相伴随。损失的可能性和数额越大，人们

希望为弥补损失而得到的收益也越大。反过来，收益越大，人们愿意承担的风险也就越

大。

(2)投入的大小。项目活动投入的越多，人们对成功所抱的希望也越大，愿意冒的风

险也就越小。

(3)项目活动主体的地位和拥有的资源。管理人员中级别高的同级别低的相比，能够

承担大的风险。同一风险，不同的个人或组织承受能力也不同。个人或组织拥有的资源越

多，其风险承受能力也越大。

3. 纯粹风险

答：纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。这种风险可能造成的结果只有两

个，即1、没有损失；2、造成损失。例如，自然灾害，人的生老病死等。纯粹风险具有可

保性

4. 风险的可预测性

答：风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制

订对策从而预防事故发生的一种措施。风险预测是风险管理的重要组成部分，它是风险规

避即控制的基础。任何风险事件的发生，都是在外界各种因素的综合作用下进行的。因此，需要在对风险事件进行预测中，需要综合考虑考虑到这些不确定的、随机的因素可能

造成的破坏性影响。

风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制

订对策从而预防事故发生的一种措施。目前有一种典型的观点即认为通过完善“五防”装

置功能并且增加其强制性能避免误操作事故即完全从技术角度杜绝误操作事故

软件制作时的风险预测:评估方面:1.风险发生的可能性大小;2.风险发生所产生的后