个人信用风险评价系统的统计量表法
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收稿 日期 ： ０ ８ ０ —０ ２ ０ — ４ １
作者简介： 侯放宇 （９ ７ ） 河南郑州人 ， １６一 ， 硕士， 供职于广州大学统计与评价研究所。
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二、系统构造方法
根据 征 信 工 作 和 信 用 风 险管 理 的 特 点 ，要 求 设 计 出 具 有 很 高 开 放 程 度 的 系统 ，能 将 各 种 渠 道 获 取 的信
具体根据已掌握个体信息确定征信方向进一步明确个体的特征类属判断是否进入可决策集以此建立征信信用符合度过程中获取的更多信息也能查表运用在获得最确切违约概率的情况下对信用风险进行测算评价事后控制也可根据信贷发生之后新获取的信息采取放松或收紧客户的信用额度等应对措施
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匾 量的风险管理运作体系 。
一 一
◆匾 翌 ◆ 量翌 ◆
罱
系 统 分 析 其 管 理 需 求 ，笔 者 研 究 设 计 出一 个 基 于
信 用 风 险统 计 量 表 的评 价 测 算 方 法 （ 计 量 表法 ）。 统 根 据 银 行 业 务 记 录 的信 息 数 据 与 统 计 数 学 原 理及 特 征 对 经 济 主 体 进 行 分 类 ，并 确 定 他 们 的类 别 ，对 历 史 上 每 个 类 别 的若 干 样 本 进 行 统 计 ，从 中总 结 出分 类 的 规 律 性 ，建 立 判 别 公 式 ，并 测 算 估 计 其 指 标 数 据 （ 约 违
方 法得 以实 际应 用 ，本 文 应 用 了数 据 压 缩 、数 据 挖 掘 及 数 据 提 取 的最 新 技 术 ，初 步 实 现 了各 类 个 体 违 约 概 率统 计 测 算 、查 表 操 作 的原 形 系统 。
一
◆ ◆ ｛粤 譬 俪 ◆ｌ 而
匮 ◆ ◆ 暖 匹 匿丽 ◆
支撑 。
根 据 上 述 思 路 ，结 合 实 际 调 查 与分 析 研 究 ，形 成 了信 用 风 险 管 理 体 系 的 流 程关 系 图 （ 图 １）。 如 图 １ 明 ，经 济 主 体 违 约 概 率 及 其 所 决 定 的 信 用 表
风险 是 银 行 管 理运 作 中的 核 心 定 量 指 标 。 实 际管 理控
当前 ，不面 的 研 究 工 作 ，方 法 不 一 。 以马 尔可 夫 过 程 理 论 为
基 础 ，结 合 概 率 论 中 的 现 代 极 限理 论 （ 别 是 中心 极 特 限定 理 ）和 当今 发 展 起 来 的 随 机 过 程 统 计 理 论 ，研 制 了 动 态 统 计 评 估 违 约 概 率 的 一 个 系 统 方 法 。 为 使 这 一
为 Ｉ ｙ ，Ｙ ， … ， Ｙ ｝ 其 中 Ｙ＝ （ ｌ，Ｙ２ … ， Ｙ ＝｛ ｌ ２ Ｎ ， ｉ ＹＪ ｌ， ｉ ）
为 第 ｉ 对 象 的 属 性 矢 量 。 以ａ表 示 属 性 矢 量 为Ｙ的 对 个 ． ．
象 个 数 （或 违 约 频 率 等 其 它 统 计 量 ） 。 由 此 可 以 测 算 出后 继 业 务 对 象 的违 约 概 率 。
银 行 业 务 的 基 础 性 工 作 ， 分 析 其 优 势 和 缺 陷 ， 以 规
范 银 行 信 用 风 险 测 度 方 法 依 据 、优 化 银 行 风 险 管 理
流程 。
第 五 ， 以统 计 量 表 作 为 信 用 管 理 和 风 险 控 制 的 基
础 依 据 ，设 计 开 发 信 用 风 险管 理 系 统 ，方 便 应 用 于 实 际操作。
一 一 覆 一 一腑 信 一圜 方 舭一 数
匮
一
、
基 本 思 路
第 一 ，以个 人 违 约 概 率 为 核 心 指 标 ，建立 信 用 风 险评 价 测 算 体 系 。
＋圈 圆
图 １ 信 用 风 险 管 理 体 系 流 程 关 系
第 二 ，以 信 用 评 级 体 系 为 基 础 ，以分 类 评 价 个 体
概率 等 ），汇 集 编 制 统 计 量 表 。
基 于 这 样 的方 法 过 程 及 主体 功 能设 想 ，本 文 构 造 形 成 了理 论 基 础 可 靠 、经 济 意 义 直 观 、系 统 协 调 、计 算 简 便 、应 用 性 强 、实 际 管 理 操 作 简 便 的 评 价 测 算 系 统 ， 以 将 其 作 为 整 个 信 用 风 险 管 理 体 系 的 核 心 技 术
数据结构与算法体系作出明确描 述 ，并对 系统开发设计要点给予解析说 明。 关键词 ：信用风险 ；违约概率 ；评 价模 型 ；系统设计
中 图分 类 号 ：Ｆ ３ 。 ８ ２３ ３ 文献 标 识 码 ：Ａ 文 章 编 号 ： １０ — ０ １２ ０ （７ ０２ — ４ ０７９４— ０８ ） ０５０ ０一
个 人信 用 风 险评 价 系统 的统 计 量 表 法
侯 放 宇
（广 州 大 学 统 计 与 评 价 研 究 所 ， 广 东 广州 ５ ００ １ ６ ０）
摘
要 ：本 文 围绕 信 用 风 险统 计 量 表 构 建 的评 价 测 算 系 统 ，概 要 阐 述其 构造 方 法 与 系统 运 行 机 理 ，对 其 中基 本
信 用 指标 和 分 级 测 算 银 行 信 用 风 险 为 目标 ，编 制 个 体 信 用 风 险指 标 数 据 统 计 量 表 。 第 三 ，在 定性 研 究 经 济 主体 特 征 和 行 为规 律 的基 础 上 ，分 类 进 行 个 体 信 用 特 征 统 计 分 析 ，提 出 实 际 可 行 的统 计 评 估 方 法 和 测 算 模 型 ，设 计 信 用 风 险 评 价 测 算 系统 。 第 四 ，针 对银 行 风 险 管 理 的 需 要 ，系统 清 理 一 些
制 要 求 ，银 行 总 量 风 险评 价 指 标 要 与 客 户 分 量 指 标 相
衔 接 ， 总类 统 计 量 可 进 一 步 细 化 为 子 项 统 计 量 ，总 体 调 控 意 图能 具 体 化 为 微 观操 作 ，微 观 操 作 也要 能 方 便 １｜ － 统 计 ，体 现 总 量 效 应 ，形 成 一 套 方 便 进 行 分 层 统 计 定
作者简介： 侯放宇 （９ ７ ） 河南郑州人 ， １６一 ， 硕士， 供职于广州大学统计与评价研究所。
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二、系统构造方法
根据 征 信 工 作 和 信 用 风 险管 理 的 特 点 ，要 求 设 计 出 具 有 很 高 开 放 程 度 的 系统 ，能 将 各 种 渠 道 获 取 的信
具体根据已掌握个体信息确定征信方向进一步明确个体的特征类属判断是否进入可决策集以此建立征信信用符合度过程中获取的更多信息也能查表运用在获得最确切违约概率的情况下对信用风险进行测算评价事后控制也可根据信贷发生之后新获取的信息采取放松或收紧客户的信用额度等应对措施
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匾 量的风险管理运作体系 。
一 一
◆匾 翌 ◆ 量翌 ◆
罱
系 统 分 析 其 管 理 需 求 ，笔 者 研 究 设 计 出一 个 基 于
信 用 风 险统 计 量 表 的评 价 测 算 方 法 （ 计 量 表法 ）。 统 根 据 银 行 业 务 记 录 的信 息 数 据 与 统 计 数 学 原 理及 特 征 对 经 济 主 体 进 行 分 类 ，并 确 定 他 们 的类 别 ，对 历 史 上 每 个 类 别 的若 干 样 本 进 行 统 计 ，从 中总 结 出分 类 的 规 律 性 ，建 立 判 别 公 式 ，并 测 算 估 计 其 指 标 数 据 （ 约 违
方 法得 以实 际应 用 ，本 文 应 用 了数 据 压 缩 、数 据 挖 掘 及 数 据 提 取 的最 新 技 术 ，初 步 实 现 了各 类 个 体 违 约 概 率统 计 测 算 、查 表 操 作 的原 形 系统 。
一
◆ ◆ ｛粤 譬 俪 ◆ｌ 而
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支撑 。
根 据 上 述 思 路 ，结 合 实 际 调 查 与分 析 研 究 ，形 成 了信 用 风 险 管 理 体 系 的 流 程关 系 图 （ 图 １）。 如 图 １ 明 ，经 济 主 体 违 约 概 率 及 其 所 决 定 的 信 用 表
风险 是 银 行 管 理运 作 中的 核 心 定 量 指 标 。 实 际管 理控
当前 ，不面 的 研 究 工 作 ，方 法 不 一 。 以马 尔可 夫 过 程 理 论 为
基 础 ，结 合 概 率 论 中 的 现 代 极 限理 论 （ 别 是 中心 极 特 限定 理 ）和 当今 发 展 起 来 的 随 机 过 程 统 计 理 论 ，研 制 了 动 态 统 计 评 估 违 约 概 率 的 一 个 系 统 方 法 。 为 使 这 一
为 Ｉ ｙ ，Ｙ ， … ， Ｙ ｝ 其 中 Ｙ＝ （ ｌ，Ｙ２ … ， Ｙ ＝｛ ｌ ２ Ｎ ， ｉ ＹＪ ｌ， ｉ ）
为 第 ｉ 对 象 的 属 性 矢 量 。 以ａ表 示 属 性 矢 量 为Ｙ的 对 个 ． ．
象 个 数 （或 违 约 频 率 等 其 它 统 计 量 ） 。 由 此 可 以 测 算 出后 继 业 务 对 象 的违 约 概 率 。
银 行 业 务 的 基 础 性 工 作 ， 分 析 其 优 势 和 缺 陷 ， 以 规
范 银 行 信 用 风 险 测 度 方 法 依 据 、优 化 银 行 风 险 管 理
流程 。
第 五 ， 以统 计 量 表 作 为 信 用 管 理 和 风 险 控 制 的 基
础 依 据 ，设 计 开 发 信 用 风 险管 理 系 统 ，方 便 应 用 于 实 际操作。
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基 本 思 路
第 一 ，以个 人 违 约 概 率 为 核 心 指 标 ，建立 信 用 风 险评 价 测 算 体 系 。
＋圈 圆
图 １ 信 用 风 险 管 理 体 系 流 程 关 系
第 二 ，以 信 用 评 级 体 系 为 基 础 ，以分 类 评 价 个 体
概率 等 ），汇 集 编 制 统 计 量 表 。
基 于 这 样 的方 法 过 程 及 主体 功 能设 想 ，本 文 构 造 形 成 了理 论 基 础 可 靠 、经 济 意 义 直 观 、系 统 协 调 、计 算 简 便 、应 用 性 强 、实 际 管 理 操 作 简 便 的 评 价 测 算 系 统 ， 以 将 其 作 为 整 个 信 用 风 险 管 理 体 系 的 核 心 技 术
数据结构与算法体系作出明确描 述 ，并对 系统开发设计要点给予解析说 明。 关键词 ：信用风险 ；违约概率 ；评 价模 型 ；系统设计
中 图分 类 号 ：Ｆ ３ 。 ８ ２３ ３ 文献 标 识 码 ：Ａ 文 章 编 号 ： １０ — ０ １２ ０ （７ ０２ — ４ ０７９４— ０８ ） ０５０ ０一
个 人信 用 风 险评 价 系统 的统 计 量 表 法
侯 放 宇
（广 州 大 学 统 计 与 评 价 研 究 所 ， 广 东 广州 ５ ００ １ ６ ０）
摘
要 ：本 文 围绕 信 用 风 险统 计 量 表 构 建 的评 价 测 算 系 统 ，概 要 阐 述其 构造 方 法 与 系统 运 行 机 理 ，对 其 中基 本
信 用 指标 和 分 级 测 算 银 行 信 用 风 险 为 目标 ，编 制 个 体 信 用 风 险指 标 数 据 统 计 量 表 。 第 三 ，在 定性 研 究 经 济 主体 特 征 和 行 为规 律 的基 础 上 ，分 类 进 行 个 体 信 用 特 征 统 计 分 析 ，提 出 实 际 可 行 的统 计 评 估 方 法 和 测 算 模 型 ，设 计 信 用 风 险 评 价 测 算 系统 。 第 四 ，针 对银 行 风 险 管 理 的 需 要 ，系统 清 理 一 些
制 要 求 ，银 行 总 量 风 险评 价 指 标 要 与 客 户 分 量 指 标 相
衔 接 ， 总类 统 计 量 可 进 一 步 细 化 为 子 项 统 计 量 ，总 体 调 控 意 图能 具 体 化 为 微 观操 作 ，微 观 操 作 也要 能 方 便 １｜ － 统 计 ，体 现 总 量 效 应 ，形 成 一 套 方 便 进 行 分 层 统 计 定
