我国商业银行流动性风险现状及其控制措施

商业银行金融风险及其预防措施商业银行作为金融机构，面临着各种金融风险。

金融风险是指由于金融活动或金融产品可能带来的不确定性而导致的风险。

以下是商业银行常见的金融风险及其预防措施。

1.信用风险：信用风险是指商业银行在贷款、担保等业务中，由于借款人无法按时还款或违约而导致的损失。

商业银行可采取以下措施预防信用风险：- 建立健全的信用风险管理制度，明确风险管理责任和流程。

- 加强风险评估，对借款人进行详细的信用调查和评估。

- 制定合理的贷款政策，明确贷款额度和还款条件。

- 严格把控贷款风险，保持合理的贷款风险控制水平。

- 定期进行风险检查和审查，及时发现和处理风险。

2.流动性风险：流动性风险是指商业银行在面临资金周转困难、无法满足资金流出需求时可能面临的风险。

预防流动性风险的措施包括：- 建立合理的资产负债管理制度，合理配置资金和资产。

- 定期进行资金预测和规划，及时发现资金周转困难的预兆。

- 加强对资金流动性的监控和管理，包括提前制定紧急资金筹措计划。

- 多元化资金来源，减少对某一特定来源的依赖。

- 做好应急策划，建立紧急资金支援机制。

3.市场风险：市场风险是指商业银行在金融市场中面临的资产价值波动和投资收益变化风险。

预防市场风险的措施包括：- 建立有效的风险管理和控制制度，包括风险限额和风险控制指标。

- 积极进行风险监测和评估，及时掌握市场变化和风险情况。

- 合理配置投资组合，降低投资风险。

- 加强对外汇、利率、股票等市场的研究和预测，提前应对市场波动。

4.操作风险：操作风险是指商业银行在日常业务运营中可能发生的人为疏忽、失误、舞弊等风险。

预防操作风险的措施包括：- 建立完善的内部控制制度，明确各岗位职责和操作流程。

- 增加操作风险的监控和审查，发现问题及时纠正。

- 加强员工的培训和教育，提高风险意识和操作技能。

- 实施严格的内部审计和风险管理制度，及时发现和处理操作风险。

商业银行面临的金融风险众多，预防措施也需要多方面综合考虑。

《吉林省农村商业银行流动性风险度量及影响因素研究》一、引言随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，商业银行所面临的各类风险也日益复杂。

其中，流动性风险作为商业银行面临的主要风险之一，其重要性不言而喻。

吉林省农村商业银行作为地方性金融机构，其流动性风险的管理与度量更是关系到金融市场的稳定与地方经济的健康发展。

因此，对吉林省农村商业银行的流动性风险进行度量和研究，以及探究其影响因素，对于提高该行风险管理能力和促进地方金融稳定具有重要意义。

二、吉林省农村商业银行流动性风险度量（一）度量方法流动性风险的度量主要采用压力测试、流动性比率分析等方法。

压力测试是一种通过模拟极端市场环境来评估机构承受压力的能力的方法，能够较为真实地反映银行在极端情况下的流动性状况。

流动性比率分析则通过计算银行的各项流动性指标，如存贷款比率、流动性覆盖率等，来评估银行的流动性风险。

（二）度量过程对于吉林省农村商业银行而言，我们首先收集了该行近几年的财务数据和业务数据，然后运用压力测试和流动性比率分析等方法，对该行的流动性风险进行了度量和评估。

通过分析发现，该行的流动性风险主要表现在存贷款结构不合理、资金来源不稳定等方面。

三、吉林省农村商业银行流动性风险影响因素（一）内部因素内部因素主要包括银行的资产结构、负债结构、资本充足率等。

对于吉林省农村商业银行来说，其资产和负债主要集中在农村地区，受地域经济影响较大。

此外，该行的资本充足率较低，也是影响其流动性风险的重要因素。

（二）外部因素外部因素主要包括宏观经济环境、政策环境、市场竞争等。

宏观经济环境和政策环境的变化，如经济增长放缓、利率变动等，都会对银行的流动性产生影响。

而市场竞争的加剧，也会使银行面临更大的流动性压力。

四、对策与建议针对吉林省农村商业银行的流动性风险，我们提出以下对策与建议：1. 优化资产和负债结构，提高资金来源的稳定性和多样性；2. 加强资本管理，提高资本充足率；3. 建立健全的流动性风险管理机制，加强风险监测和预警；4. 密切关注宏观经济环境和政策变化，及时调整业务策略；5. 加强与监管部门的沟通与协作，提高风险管理水平。

我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。

文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。

标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。

通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。

对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。

对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。

二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。

6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。

面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。

第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。

2014年，银行拆借率逐渐降低。

2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。

2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。

中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。

各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。

3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。

我国商业银行风险管理现状一、风险定义风险是指引起损失产生的不确定性。

风险具有两大要素：损失和不确定性。

二、商业银行面临的主要风险（一）市场风险市场风险是指有基础金融变量，如利率、汇率、股票价格、通货膨胀率等方面的变动所引起的金融资产或负债的市场价值变化会给投资者带来的损失的可能性。

（二）信用风险贷款是银行的主要活动。

贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断。

这些判断并非总是正确的，借款人的信用水平也可能因各种原因而下降。

银行总是面临交易对象无法履约而损失贷款的风险即信用风险。

（三）流动性风险流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其信用和盈利水平。

在极端情况下，流动性不足会使银行资不抵债。

（四）操作风险最重大的操作风险在于内部控制及治理机制的失效。

这种失效状态可能因失误、欺诈、未能及时作出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。

操作风险的其他方面包括信息技术系统的重大失效或诸如火灾和其他灾难等事件。

（五）法律风险商业银行要承受不同形式的法律风险。

包括因不完善、不正确的法律意见和文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。

同时，现有法律可能无法解决与商业银行有关的法律问题：有关某一商业银行的法庭案例可能对整个商业银行业务产生更广泛的影响，从而增加该行本身乃至所有商业银行的成本，相关法律有可能发生变化。

在开拓新业务时，或交易对象的法律权力未能界定时，商业银行尤其容易受法律风险的影响。

（六）国家风险银行在进行国际信贷业务时，除一般贷款业务中产生的信用风险外，还面临着国家风险。

所谓国家风险是指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。

当向外国政府或政府机构贷款时，由于这种贷款一般没有担保，国家风险便最明显。

NA N D TR A D 摘要:流动性风险管理在商业银行经营管理中有着重要意义。

流动性风险属于一种派生风险,是绝大多数风险的外在表现形式。

现阶段,中小型商业银行的流动性风险管理存在流于形式、应对成本高、不合理地开展中间业务等诸多问题。

应不断完善管理机制、加强流动性压力测试、优化负债结构、加强资产管理、建立流动性互助机制,从而提升中小型商业银行对流动性风险管理的有效性。

关键词:中小型商业银行;流动性风险;管理机制中图分类号:F252文献标识码:A文章编号:1005-913X (2022)06-0118-03中小型商业银行流动性风险管理周雪(黑龙江大学,哈尔滨150080)收稿日期:2022-03-09作者简介:周雪(1989-),女,黑龙江齐齐哈尔人,经济师,硕士研究生,研究方向:工商管理。

一、引言所谓流动性,是指银行能够随时支付负债的能力,也就是银行的偿债能力。

由于商业银行经营的特殊性,客户存款、同业存放、同业拆入、债券融资、向人民银行借款等均属于商业银行的负债。

巴塞尔委员会2010年对流动性风险的定义是:商业银行无法及时,或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增加和清偿到期债务的风险。

中国银监会2009年印发的《商业银行流动性风险管理指引》中指出,所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

根据流动性风险的来源不同,流动性风险可以分为资金风险和市场风险。

资金风险主要是指在正常经营环境下,银行可能存在的现金流风险;市场风险是指由于市场环境导致的银行不能较为容易地在市场价格平稳的状况下对冲或消除资金头寸的风险。

流动性作为商业银行经营管理的一项重要指标,流动性风险管理有着举足轻重的作用。

随着金融全球化、商业银行业务发展复杂多样化,各级监管部门不断加强、完善流动性监管机制,但商业银行的流动性依然存在很多潜在风险,尤其是中小型商业银行,更应该将加强流动性风险管理作为一项重要工作。

我国商业银行风险管理的现状、问题和完善1895 年美国学者海民斯在其所著的《Risk as Aneconomic Fac-tor》一书中将“风险”定义为：“风险一词在经济学中和其它学术领域中，并无任何技术上的内容，它意味着伤害的可能性。

某种行为能否产生有害的后果应以其不确定性界定，如果某行为具有不确定性时，其行为就反映了风险的负担。

”可以说，风险是指引起损失产生的不确定性(或者说可能性)。

风险具有两大要素：损失和不确定性(可能性)，排除了损失不可能存在和损失必然发生这两种情况。

损失浮现的概率是大于 0、小于 1。

现代商业银行主要指经营存款和对工商业发放短期贷款业务为主的银行。

它创造了绝大多数的存款货币，其贷款资产占了各国金融资产相当大的比重，尤其是在我国间接融资占主导地位的情况下，商业银行的资产占有绝对优势，对国家的经济影响巨大，风险也就相当突出。

由于商业银行经营商品——货币的特殊性和其经营管理的特殊性，商业银行的风险具有与普通风险所不同的特征。

①商业银行风险内涵的独特性普通的工商企业的风险普通可界定为资产损失的可能性，或者说经营亏损的可能性。

而商业银行作为信用型企业，对风险的界定要宽得多。

资金效益性、安全性和流动性的丧失或者损失的可能性都应界定为风险。

如果银行的贷款本息不能按期偿还，遭受损失，从而影响客户提存和贷款资金的供给，就会影响银行的发展和生存。

如果银行的资金缺乏流动性，即缺乏保持及时支付客户全部对付款项的能力，商业银行就面临着倒闭的噩运。

信用是银行的命根子，信用丧失的可能性是商业银行绝不可轻蔑的风险。

②商业银行风险来源的二重性商业银行风险来自多方面，在其存贷业务活动中和其他业务活动中部蕴藏着各种各样的风险。

从大的方面来讲，商业银行间接生产的性质决定了其风险来源的二重性。

风险一方面来自银行内部管理状况，经营管理不善导致管理成本过高或者资金损失的可能性是内部风险。

风险另一方面来自与其发生信用经费的对象——客户。

中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策作者：韩东泽来源：《财经界·学术版》2016年第18期摘要：2010年9月，巴塞尔委员会公布的《巴塞尔协议Ⅲ》及中国证监会2014年2月公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，讨论了目前中国商业银行流动性风险管理存在的问题，分析了这些问题出现的原因，并就这些问题提出对策。

因此，研究中国商业银行流动性风险管理问题及对策具有十分重要的理论意义和现实意义。

本文采用理论联系实际，定性与定量相结合的方法，对中国商业银行的流动性风险管理现状进行分析，旨在为加强中国商业银行流动性风险管理提供建议。

关键词：商业银行流动风险管理一、国内外研究现状Paola（2002）指出商业银行流动性紧张的主要原因是流动性管理差。

Thomas和Wang （2004）指出，银行为满足监管当局的监管要求和自身审慎的管理原则，而加强对流动性和资本充足率的管理，增加准备金或资本能够有效地缓解流动性危机。

陈建馨（2009）指出加强流动性风险管理，还要加强国际合作。

王宇飞（2013）认为客户消费和投资习惯的变化也中国潜在流动性风险的原因。

马棪（2014）结合中国当前社会货币的流向，指出了中国商业银行对流动性风险管理存在的问题：货币空转、资金期限错配、地方政府融资平台的资金紧张。

二、流动性风险管理的衡量指标《巴塞尔协议Ⅲ》首次确定流动性风险监管指标主要有流动性覆盖率和净稳定资金比率。

中国银监公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》引入了流动性覆盖率这一指标，还将现行的流动性风险指标区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。

合规性监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例，监测工具包括资产负债期限错配、融资来源多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险以及市场流动性等不同维度的相关指标。

流动性覆盖率（LCR）建立在传统的流动性“覆盖率”方法基础之上，该方法在银行内部被用来评估偶发流动性事件可能导致的风险暴露。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告报告标题：商业银行流动性风险管理情况调研报告一、引言流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对于保证银行正常运营和稳定发展具有重要意义。

本调研报告对商业银行流动性风险管理情况进行了调研和分析，旨在全面了解商业银行的流动性风险管理现状，为其优化风险管理提供参考和建议。

二、调研方法本次调研采用了定性和定量相结合的方法。

首先，我们通过文献研究和资料分析，了解国内外商业银行对流动性风险管理的相关理论和实践经验。

其次，我们选择了10家国内主要商业银行，采取面访和问卷调查的方式，获取他们在流动性风险管理方面的具体做法和效果。

三、调研结果1. 流动性风险管理框架调研结果显示，所有被调查的商业银行均已建立了完整的流动性风险管理框架，包括流动性风险策略、流动性风险评估和监测、流动性风险应对和应急、流动性风险报告和沟通等环节。

大多数银行将流动性风险管理纳入整体风险管理体系，并设置了专门的流动性风险管理部门。

2. 流动性风险评估和监测调研结果显示，被调查的商业银行普遍采用了多种方法和工具进行流动性风险评估和监测，包括流动性指标分析、压力测试和情景分析等。

其中，大部分银行借助流动性风险管理系统对流动性风险进行定量化分析，并及时监测流动性风险指标的变化情况。

3. 流动性风险应对和应急调研结果显示，被调查的商业银行普遍采取了多种手段和措施进行流动性风险应对和应急管理，包括建立储备资产、拓宽融资渠道、控制资产负债表结构等。

大部分银行还制定了详细的应急预案和应急演练，确保能够在紧急情况下迅速响应并有效控制风险。

四、存在的问题与建议1. 流动性风险评估指标不够全面和准确。

建议商业银行进一步完善流动性风险评估指标体系，同时考虑市场环境的变化和新型金融产品的风险。

2. 应对工具和措施有待创新和完善。

建议商业银行加强对流动性风险应对工具和措施的研究和开发，以应对可能出现的新型流动性风险。

3. 流动性风险管理机制需要更加灵活和前瞻性。

商业银行的具体风险控制对策 （一）制定政府偿债能力分析 由于地方政府融资平台与当地政府的特殊关系，地方政府的财政收入、财政支出 的增长变化情况等不仅影响着政府的偿债能力，也间接的影响着融资平台的还款意愿 与还款能力。商业银行在选择融资平台客户时，会全面考虑当地政府的偿债能力。具 体操作层面来讲，可以通过建立财政负债边际模型、政府偿债能力模型等可量化模型 来综合全面的衡量政府的财政实力与偿债能力。商业银行在选择融资平台客户时，便 可以偏向于选择模型测算结果显示财政实力较强的政府设立的融资平台，而对于结果 显示实力较差的政府融资平台则应持谨慎态度。 （二）严格执行融资平台贷款风险标准 银行会严格执行《关于加强融资平台贷款风险管理的指导意见》，该文件对地方融资平台贷款风险管理提出了非常明确的监管要求，包括风险权重计提、拨备和不良贷款认定的标准。

（一）负债率过高，偿还风险大 投融资平台中80%的资金主要来自银行贷款。地方政府投融资平台的资产负债比例普遍较高，有的地方政府负债率接近甚至超过200%。与地方政府债务巨增形成对比的是，一方面自金融危机以来经济大幅下滑，地方财政收入增长减缓，积极的财政政策增加了财政支出，地方政府财政“入不敷出”，融资平台不断增长的巨额贷款则直接威胁着地方财政的偿付能力。另一方面投资项目的效益不高，地方政府投资项目大多用于基础设施建设，属于投入大、建设期长、回收期长的项目，项目收益不稳定，偿债能力弱。

（二）融资担保存在违规风险 地方政府为了让投融资平台公司能从银行获得贷款，违规向银行提供各种形式的担保。一方面这种做法已经违背了我国的相关法律：《担保法》第八条规定“国家机关不得为保证人”。2009年年底，财政部下发《关于坚决制止财政违规担保向社会公众集资行为的通知》，文件紧急叫停了地方财政为融资平台违规担保向社会公众集资。另一方面地方政府为地方融资平台项目提供隐性担保，例如江浙某房产公司出资500万获得了一块价值1个亿的土地开发资格，由当地财政局担保获得土地证，该公司将土地证到银行进行抵押贷款，获得贷款5000万。这样“高杠杆率”的隐形担保将直接导致银行不良贷款隐性化和长期化。

2024年我国商业银行金融衍生品的风险管理及策略随着我国金融市场的快速发展，商业银行金融衍生品业务逐渐成为其重要的利润增长点。

然而，与此同时，金融衍生品的风险也逐渐显现，如何有效地进行风险管理，成为了商业银行亟待解决的问题。

一、金融衍生品风险概述金融衍生品是基于原生金融工具（如股票、债券、货币等）派生出来的金融工具，其价值取决于原生金融工具的价格或利率等。

金融衍生品的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等。

市场风险是指因市场价格变动导致衍生品价值波动的风险；信用风险是指因交易对手违约导致损失的风险；操作风险是指因内部管理或操作失误导致的风险；流动性风险则是指因市场流动性不足导致衍生品无法及时平仓的风险。

二、我国商业银行金融衍生品风险管理的现状我国商业银行在金融衍生品风险管理方面取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题。

首先，风险管理体系尚不完善，部分银行尚未建立起全面、系统的风险管理框架。

其次，风险管理技术和手段相对落后，无法有效应对复杂多变的金融市场环境。

再次，风险管理人才匮乏，缺乏专业的风险管理团队。

最后，风险管理意识不强，部分银行过于追求利润，忽视了风险管理的重要性。

三、完善我国商业银行金融衍生品风险管理的策略1. 完善风险管理体系商业银行应建立起全面、系统的风险管理框架，明确风险管理的组织架构、职责分工和业务流程。

同时，要加强内部控制和风险管理文化建设，提高全员风险管理意识。

2. 提升风险管理技术和手段商业银行应积极引进先进的风险管理技术和手段，如风险价值模型、压力测试等，以应对复杂多变的金融市场环境。

此外，还应加强与其他金融机构和监管部门的合作，共同提高风险管理水平。

3. 加强风险管理人才队伍建设商业银行应重视风险管理人才的培养和引进，建立一支专业的风险管理团队。

通过加强培训、交流和激励机制等措施，提高风险管理人员的业务水平和综合素质。

4. 强化风险意识，优化风险管理理念商业银行应转变传统的风险管理理念，从被动应对向主动管理转变。

商业银行流动性风险管理的调研报告范文一、调研背景近年来，我国金融市场的快速发展和外部环境的不确定性给商业银行的流动性风险管理带来了新的挑战。

为了更好地了解和掌握商业银行流动性风险管理的现状和问题，本次调研报告对我国商业银行流动性风险管理进行了深入调研和分析。

二、调研方法本次调研采用了文献调研和实地访谈相结合的方法，对国内外学术研究和实践经验进行了广泛查阅和分析，同时深入到几家商业银行进行了实地访谈，了解其流动性风险管理的实际情况。

三、调研结果分析1.流动性风险管理的整体水平通过对不同商业银行的调研发现，大型银行在流动性风险管理方面的水平较高，普遍具备完善的流动性风险管理框架和制度，并且拥有专业的团队进行风险控制；而中小型银行在流动性风险管理方面存在一定的不足，部分银行流动性监测和管理工具不够完善，对于流动性压力的预警机制有所欠缺。

2.流动性风险管理的挑战在调研中，我们发现商业银行流动性风险管理面临以下挑战：一是外部环境的不确定性，政策调整和经济波动会对流动性需求产生影响；二是市场流动性的波动性，影响银行的融资成本和融资渠道；三是内部管理的不足，包括流动性预测和监测的不准确性，流动性压力测试的缺乏以及流动性管理体系的不完善。

3.流动性风险管理的对策为了更好地管理流动性风险，商业银行可以采取以下对策：一是改进流动性管理工具，完善流动性预测和监测手段，提高预警和管理的准确性；二是优化流动性配置，合理管理存款和借贷结构，减少过于依赖短期融资；三是加强内外部协同，建立健全流动性风险管理团队和框架，提高流动性应对能力和抗风险能力。

四、结论与建议商业银行流动性风险管理是保障银行稳健经营的重要环节，从调研结果中我们可以看出，虽然大型银行在流动性风险管理方面的水平相对较高，但仍然存在一定的挑战，中小型银行在流动性风险管理方面面临更多的问题。

因此，进一步加强流动性风险管理对于商业银行稳健经营具有重要意义。

建议商业银行应加强流动性风险管理的制度建设，完善流动性风险相关制度和规章制度；加强流动性风险管理团队的建设，提高人员的专业素质和能力水平；加强流动性风险管理的信息化建设，提高流动性风险管理的准确性和及时性。

3、我国的商业银行风险管理现状 3.1.1银行业市场结构垄断性强,市场份额集中 在我国,四大商业银行占据垄断地位。截止2011年底,大型商业银行的资产和负债都占银行业的47%左右,虽然市场份额在逐年减少,但在我国金融市场中扔扮演着十分重要的角色。资产和负债的高度集中显示了我国银行业的高垄断性特点。

在此种市场结构下,大型商行的兴衰会直接受制于其贷款客户自身的管理水平、信用度高低以及其他相关行业的影响。一旦银行的风险控制能力降低,损失的概率增加,投资风险无法分散,投资政策固化等,就可能推动大型商行的信用风险的增加,进而威胁到金融市场的稳定性。

3.1.2不良贷款相关指标呈上升趋势 中国银监会从2004年1月1日起将贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类及损失类五种,开始全面实施贷款的五级分类制度,其中后三种总称为不良贷款。不良贷款率指标是商行信用风险高低的重要测量指标,是指不良贷款额占总贷款额的比重。

几年前我国银行业信贷资产质量出现提升,我国经济增长率稳步提高,商业银行经历了两次不良资产的剥离。近两年来,随着经济增速放缓,房地产投机火热,地方债务、影子银行等问题愈演愈烈,货币供应偏紧,甚至出现了 2013年6月“钱荒"现象;不良资产率和不良资产额这些信用风险的核心监管指标都呈明星上升趋势,不良贷款拨备覆盖率下降。

如图3-1所示,2009年我国商行的不良贷款余额为4,973亿元,这一数字在2011年下降到了 4,279亿元,而又在2013年较2009年增加近1000亿元达到5,921亿元,其中归入不良贷款的三种贷款都由减到增,不良贷款余额上升态势明显。

如图3-2所示,我国商业银行不良贷款率由2009年的1.5%降到2012年的0.95%。这一改善很大程度上归功于宏观经济的向好,但与此同时,同期巨额新增贷款的投放这一因素也值得我们加以重视。新增贷款的巨额发放会导致存量贷款的逐年积累,继而提升商业银行的风险发生的可能性。据统计,中国银行业在从1949年到2007年的58年间贷款规模为26万亿元,但这一规模在从2008年到2011年的短短4年间就增加到30万亿元。通过国家对不良贷款的三次剥离,1949年到2007年的这一数值为3.3万亿,但针对2008年到2011年年的贷款的相应处理还未进行,这就不可避免的促使此阶段不良贷款的逐步积累,其影响也己经开始显现,值得银行和政府重视。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险管理情况调研报告一、调研目的和背景近年来，随着金融市场快速发展和经济形势的变化，商业银行面临着越来越严峻的流动性风险。

流动性风险是指商业银行无法准确预测和满足其负债到期支付和资产偿还所需的现金流量的能力，从而可能导致流动性危机，甚至引发系统性金融风险。

为了深入了解商业银行的流动性风险管理情况，提高其应对流动性风险的能力和水平，本报告进行了相关调研。

二、调研方法和范围本次调研采用了定性研究和定量研究相结合的方法。

首先，通过文献调研、案例分析和统计数据收集等途径，对商业银行的流动性风险管理框架和实践进行了深入了解。

其次，通过问卷调查和面访的方式，对各大商业银行的流动性风险管理情况进行了详细了解。

调研范围包括国内主要商业银行以及少数具有代表性的境外商业银行。

三、流动性风险管理框架分析1. 流动性风险管理框架的构建商业银行应建立健全的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险测量和监测体系、流动性紧急救助机制以及流动性风险报告制度等。

目前，大部分商业银行都已建立了相应的流动性风险管理框架，但在具体操作上存在一些区别。

2. 流动性风险管理政策商业银行的流动性风险管理政策主要包括对流动性风险承受能力的确定，以及对流动性风险管理的原则和要求等。

调查发现，大部分商业银行已制定了相应的流动性风险管理政策，并将其纳入风险管理体系之中。

这些政策主要强调了资金流动性和市场流动性的管理，并要求商业银行按照一定的指标和比例要求进行流动性风险评估和控制。

3. 流动性风险测量和监测体系商业银行的流动性风险测量和监测体系是对流动性风险进行量化和监测的重要工具。

通过对商业银行的调研，发现大部分商业银行采用了流动性指标、流动性压力测试、流动性模型等方法来对流动性风险进行测量和监测。

其中，流动性指标主要包括现金流量匹配比率、流动性覆盖指标、净稳定资金比率等。

流动性压力测试主要用于评估商业银行在不同市场环境下面临的流动性风险，以及其应对能力。

中国商业银行流动性风险管理的现状与对策商业银行的"安全性、流动性和盈利性”中,流动性是商业银行的生命,是三性的前提和基石,保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。

通过分析中国商业银行流动性风险的现状，提出相应的加强流动性风险管理的建议和对策，以期对今后工作提供一些有利的理论基础。

作者：李玉婷作者单位：国家开发银行新疆分行，乌鲁木齐,8３00０0期刊:经济研究导刊年，卷(期）:2010，（16)ﻭ分类号：F83关键词:商业银行流动性风险管理对策机标分类号:Ｆ８３TP3在线出版日期:2０1０年７月23日从全球金融危机看商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。

从这次美国次级债风波引发的全球金融危机看,融资渠道变化、产品创新、资产证券化、支付系统、跨境业务、更多数理模型的使用等，使流动性风险管理面临新挑战。

流动性风险管理由此出现完善风险管理（监管)架构、压力测试、制定流动性应急方案、加强信息交流、中央银行的支持等新趋势.我国商业银行流动性风险的特点是，资本市场发展增加了融资渠道,投资渠道的拓宽开始影响存款基础,银行间流动性差异扩大等。

应加强对商业银行流动性的监控,营造良好的外部环境.作者:廖岷作者单位：中国银行业监督管理委员会，北京,００0000期刊:西部金融Joｕrnal:WＥSTCHINAFIＮAＮCE年,卷（期):２00９,(1)分类号：Ｆ831．59关键词:商业银行流动性风险管理资产证券化压力测试流动性充足机标分类号:F83X92在线出版日期：2009年4月８日商业银行流动性风险管理研究【导师】景学成;【作者基本信息】辽宁大学, 金融学，２01０，博士【摘要】长期以来,在国家信用的坚强后盾下,我国商业银行流动性风险问题一直未引起人们的普遍关注.但随着金融体制由计划向市场的逐步转轨，我国商业银行在量上快速扩张的同时,在质上存在的诸多问题开始渐渐暴露出来,其中不良资产膨胀、经营管理不善、资产种类单一及筹资渠道狭窄等问题已在不同程度上加剧了我国商业银行流动性风险的沉积.反观我国商业银行流动性风险管理现状，虽然政府当局和金融机构已经采取多种措施来解决金融问题，化解金融风险,但是,我国商业银行流动性风险管理方面仍存在着很多不足。