中国商业银行效率的测度与研究

基于DEA模型我国商业银⾏效率分析基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1The research of our commercial bank efficiency based onDEA method摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。

运⽤DEA模型，选取投⼊指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏的效率。

Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of Chinese commercial Banks efficiency.关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency1、引⾔从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。

截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银1作者简介：姓名：王珊珊学历：新疆财经⼤学研究⽣出⽣⽇期：1984年11⽉研究⽅向：⾦融⼯程籍贯：新疆⾃治区乌鲁⽊齐市北京中路4 49号⾏资产占银⾏业⾦融机构总资产的⽐率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。

商业银行成本效率测度的定义与意义定义意义国内外研究现状与发展趋势国内研究现状发展趋势本研究的目的、内容和方法目的01内容02方法03利润效率费用和收入的比率，用于评估银行控制成本的能力，较低的费用收入比表示银行在运营过程中的成本控制能力较强。

费用收入比资产周转率基于财务比率的成本效率测度方法基于数据包络分析的成本效率测度模型计算成本效率设定随机前沿模型估计参数计算成本效率030201基于随机前沿分析的成本效率测度模型数据来源时间范围数据筛选样本数据与来源最大值与最小值确定各项成本指标的最大值和最小值，揭示不同银行之间的成本差异。

均值与标准差通过对各项成本指标进行均值和标准差的计算，了解数据的集中趋势和离散程度。

偏度和峰度分析数据的偏度和峰度，了解数据的分布形态，是否呈现正态分布等特征。

描述性统计分析财务比率选择比率计算与解释银行间比较基于财务比率的成本效率实证分析输入输出指标确定效率值计算与解释数据包络模型选择03成本效率计算与比较01随机前沿模型构建02参数估计与检验1 2 3方法间比较优缺点评价综合评估与建议不同测度方法的比较与评价宏观经济因素经济周期宏观经济运行的周期性波动对商业银行的成本效率具有重要影响。

在经济繁荣期，信贷需求增加，银行的营业收入增长，有利于提高成本效率；而在经济衰退期，信贷风险加大，不良贷款增加，银行需要增加风险成本，成本效率可能受到影响。

利率水平市场利率水平对商业银行的成本和收入都有影响。

当市场利率上升时，银行的存款成本增加，贷款收入也相应提高。

因此，利率水平的变化可能会影响商业银行的成本效率。

行业结构因素市场集中度金融科技发展资产管理能力银行的资产管理能力直接影响其成本效率。

通过合理的资产配置，降低不良资产率，减少风险成本支出，有利于提高成本效率。

成本控制能力商业银行的成本控制能力对成本效率具有直接作用。

通过精细化管理、提高运营效率、降低不必要的开支等措施，银行可以降低经营成本，从而提高成本效率。

共同前沿两阶段DEA下的中国商业银行效率分析作者：***来源：《时代金融》2022年第09期本研究运用基于共同前沿的两阶段数据包络分析模型测度了2013-2019年中国27家商业银行在不良贷款约束下的效率。

特别纳入农村商业银行作为研究对象，考虑了决策单元的技术异质性，打开了银行经营过程的“黑箱”，并解构了各类商业银行存款子系统和贷款子系统的效率提升。

实证分析得到：商业银行贷款子系统效率随时间的波动性略大于存款子系统，且国有商业银行的存贷款子系统效率明显高于其他两类商业银行。

其次，本研究运用策略矩阵对三类商业银行进行划分，为各商业银行提供了改善管理水平和技术水平的建议。

一、引言银行业是金融体系的核心要素，商业银行领导着中国金融市场的资源配置，并在实体经济和虚拟经济中扮演着至关重要的角色。

截至2021年底，中国银行业总资产达到344.76万亿元，比上年同期增长率达到7.8%，庞大的资产额使银行业成为国家宏观调控的重要中介。

然而，近年来我国经济进入新常态，同时我国商业银行的不良贷款和不良贷款率持续上升，尤其是农村商业银行在2019年中不良贷款率达到了3.95%。

随着虚拟网络经济快速发展，互联网金融的兴起为传统模式的商业银行带来了机遇和挑战。

例如，支付宝、微信等支付平台的广泛使用已引起广泛关注，到2021年底，支付宝APP的注册用户已超过13亿人。

2006年《中华人民共和国外资银行管理条例》实施之后，原有对外资银行的准入壁垒和业务限制将不再发挥作用。

李晓峰（2006）等发现外资银行的进入会降低我国商业银行的非利息收入、资产质量等。

而我国商业银行的中间业务、资产质量相对较弱，亟待改进以应對外资银行的挑战。

基于以上挑战和威胁，银行管理者需要加快对传统模式的变革，提高银行的运营效率。

总体来说，有关商业银行经营效率的研究已经广泛开展。

在样本选择方面，现有研究中大多研究国有商业银行和股份制商业银行，有关农村商业银行及与其他类别商业银行共同进行效率测算和分析的研究仍然较少。

中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响随着技术的飞速发展和市场的竞争加剧，中国商业银行正在积极迎接数字化转型的浪潮。

数字化转型是商业银行提升核心竞争力的重要手段，通过技术的应用和创新，银行能够更加高效地服务客户，提升运营效率，同时也面临着一系列的挑战和变革。

一、数字化转型的测度要评估中国商业银行数字化转型的水平，首先需要关注几个关键指标。

1. IT投资比例：商业银行在数字化转型过程中，需要进行大量的信息技术投资，包括硬件设备、软件平台、数据中心建设等。

IT投资比例可以反映银行对数字化转型的重视程度。

据统计，中国商业银行IT投资比例大幅增加，已经达到行业的平均水平。

2. 技术人员占比：数字化转型离不开技术人员的支持和参与，技术团队的实力对于银行的数字化转型起到至关重要的作用。

通过对技术人员占比的测量，能够初步了解银行的技术实力。

目前，中国商业银行的技术人员占比整体处于上升态势。

3. 数字化服务的覆盖率：数字化转型最终的目标是提升客户体验和满意度，因此数字化服务的覆盖率是衡量转型是否成功的重要指标。

通过互联网渠道和移动端APP等，商业银行能够实现更加便捷和高效的服务。

在这方面，中国商业银行已经取得了一定的成绩，但仍有改进空间。

二、数字化转型的进程商业银行数字化转型的进程可以分为几个阶段：数字化基础建设、智能化系统建设和创新业务模式。

1. 数字化基础建设：商业银行首先需要进行数字化基础建设，包括建设面向客户的数字化平台、数据中心的建设和网络基础设施的升级等。

这一阶段的重点是搭建数字化基础设施，为后续的数字化转型打下坚实基础。

2. 智能化系统建设：在数字化基础建设的基础上，商业银行开始引入人工智能、大数据、云计算等技术，建设智能化系统。

通过智能化系统，银行能够实现自动化的风控、智能化的客户服务和精准化的营销等。

这一阶段的关键是将现有的系统与新技术有效融合，提升业务效率和用户体验。

我国上市商业银行成本效率测度及影响因素研究【摘要】：商业银行竞争力问题，最核心的就是商业银行的效率问题。

商业银行效率的提高，意味着同样的投入可以获得更多的产出或者同样的产出所消耗的投入较少。

上市商业银行在我国商业银行占有较大的市场份额，据wind统计数据显示，2011年我国已经公布的12家上市商业共实现净利息收入1.68万亿元，占行业总利润的八成左右，因此上市商业银行的经营发展水平在很大程度上代表了我国整个金融业的发展水平。

此外，由于成本效率是银行效率研究的基础，故对我国上市商业银行成本效率进行评价研究具有重要的理论和实践意义。

在对我国上市商业银行成本效率水平进行测度时，本文采用了随机前沿分析方法（SFA）。

在投入产出指标的选取上，本文综合了资产法和中介法，选出4个投入指标和3个产出指标，4个投入指标是利息支出、固定资产净值、营业费用以及人员成本，3个产出指标是贷款总额、存款总额以及税前利润。

用SFA测算出我国12家上市商业银行2001-2011年成本效率值和成本效率排序。

SFA的测算结果显示中国商业银行成本效率整体水平成上升趋势，国有商业银行成本效率值整体低于股份制商业银行效率值。

在对商业银行成本效率影响因素进行分析时，本文选用净资产收益率、总资产周转率、非利息收入与利息收入的比、资本充足率以及权益负债比例作为解释变量，以银行成本效率为被解释变量建立多元回归模型进行实证分析，其中净资产收益率表示商业银行的盈利能力，总资产周转率表示商业银行的运营能力，非利息收入与利息收入之比表示商业银行的创新能力，资本充足率表示商业银行的抵御风险能力，权益负债比例表示商业银行的流动性能力。

实证结果表明对商业银行成本效率影响有正面促进作用的是运营能力、盈利能力、抵御风险能力和流动性能力，其中影响最大的是流动性能力、最小的是盈利能力，而商业银行的创新能力对商业银行的成本效率影响效果不显著。

【关键词】：SFA成本效率上市商业银行影响因素【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2013【分类号】：F832.33;F224【目录】：摘要6-7Abstract7-101绪论10-171.1选题背景和研究意义10-111.1.1选题背景10-111.1.2研究意义111.2国内外商业银行效率以及商业银行效率影响因素研究文献综述11-141.2.1国外商业银行效率研究综述11-121.2.2国内商业银行效率研究现状和研究综述12-131.2.3国内外银行效率影响因素研究综述13-141.3现有研究中存在的问题14-151.4研究内容和方法15-171.4.1研究内容15-161.4.2研究方法与创新16-172商业银行效率及其测度理论17-232.1商业银行效率的相关理论17-192.1.1效率的概念及其经济含义17-182.1.2银行效率的概念和类型18-192.2商业银行效率的测度方法19-212.2.1非参数方法19-202.2.2参数方法20-212.3非参数方法与参数方法的比较21-233上市商业银行效率测度的实证研究23-313.1SFA理论模型介绍23-253.1.1SFA模型23-243.1.2成本前沿函数的选择24-253.1.3SFA方法的统计检验253.2商业银行成本效率测度中投入产出指标的选取25-313.2.1商业银行投入产出指标选取的原则25-263.2.2我国上市商业银行投入产出指标的确定263.2.3SFA模型的实证分析26-314影响商业银行成本效率的因素分析31-364.1影响因素和变量定义31-334.2模型建立及实证结果33-364.3本章小结365结论及政策建议36-395.1结论36-375.2政策建议37-39参考文献39-42致谢42-43攻读硕士学位期间发表的论文43-44附录44-49 本论文购买请联系页眉网站。

我国商业银行效率测度作者：陈佳浩来源：《中国市场》2020年第03期[摘要]文章运用DEA模型，测算了我国16家上市商业银行2013—2016年的技术效率、纯技术效率和规模效率。

测算结果显示：第一，样本商业银行的技术效率低主要是因为规模效率低，纯技术效率较高。

第二，国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行没有明显的效率差异。

第三，2013—2016年，样本商业银行技术效率不断降低，主要是由规模效率降低所引起。

第四，国有大型商业银行和股份制银行大体上处于生产的规模报酬递减区域，规模相对较小的城市商业银行大体上处于规模报酬的递增区域。

为提升商业银行效率水平，商业银行应该向高效率银行学习更为有效的资源组织形式。

[关键词]商业银行;技术效率;规模效率1 引言商业银行是重要的信用中介机构，其运营状况决定着资金的配置状况，对实体经济的发展意义重大。

财务报表中的单一盈利指标很难全面反映商业银行利用资源服务经济体的能力，甚至由于我国国有商业银行常常负有政策任务，会使得单一盈利指标可能产生误导性的结果，因此，有必要构建适当的综合指标来反映商业银行利用资源提供服务的能力。

效率可以反映資源的利用水平，更少的资源投入和更多的商品服务产出意味着更高的效率，通过综合考虑商业银行的投入和产出，可以得出商业银行的效率水平。

一般来讲，对商业银行效率的评价是把银行内部运行看作一个“黑箱”，通过投入和产出来测评效率，不关注内部过程，近年来也有些学者尝试打开“黑箱”，考虑银行内部运行。

周逢民等（2010）把商业银行经营过程分为资金组织和资金经营两个阶段，基于两阶段的DEA模型对商业银行进行效率评价，得出国有银行效率低于股份制银行，这种无效是由资金经营阶段的无效引起的。

刘德彬（2017）把商业银行分为从资本到风险资产，从风险资产到资产，从资产到收入，从收入到净利润四个阶段，以22家上市商业银行为样本，通过DEA方法测评效率，得出各上市商业银行效率值差异明显，普遍地，第二阶段效率高，第三阶段效率低。