统计预测与决策

简答题1.定量预测法用外推测法时需注意的原则？答：连贯原则（事物的发展是按一定的规律进行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没有什么根本不同）；类推原则（事物必须有某种结构，其升降欺负变动不是杂乱无章的，而是有章可循的，事物变动的这种结构性可用数学方法加以模拟，根据所测定的模型，类比现在预测未来）。

2.统计预测研究有哪些步骤？答：1.确定预测的目的；2.搜集和审核资料；3.选择预测模型和方法；4.分析预测误差，改进预测模型；5.提出预测报告。

3德尔菲法的特点？其优缺点？答：特点：反馈性；匿名性；统计性。

优点：1.可以加快预测速度，节约预测费用；2.可以获得各种不同但有价值的观点和意见；3.适用于长期预测和对新产品的预测在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。

缺点：1.对于分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠；2.责任比较分散；3.专家的意见有时可能不完整或不切合实际。

4.应用回归预测法师应注意哪些问题？答：1.用定性分析判断现象之间的依存关系；2.避免回归预测不能任意外推的问题；3.应用合适的数据资料（数据资料的准确性，可比性，独立的问题，社会经济现象基本稳定的问题）。

5.非线性回归预测法中，应如何选择合适的曲线？试举例。

答：（1）通过描散点图的分布形状确定变量间的函数类型，（2）应用最小二乘法，通过变量变换，转换为线性关系，确定相关函数中的位置参数。

6.试叙述趋势外推法的基本原理。

答：大量经济现象的发展是渐进性，相对于实际那有一定规律性的条件下，依时间变化呈某种上升或下降的趋势，并且无明显季节波动，能找到一条合适的函数曲线反映趋势变化，建立模型y=f（t），赋予t所需值，可得相应时刻的时间序列未来值，这就是趋势外推。

具体：图形识别法和分差法确定模型（多项式、指数、对数、生长曲线预测模型）实质：利用某种函数分析描述预测对象某一函数的发展趋势。

7.影响时间序列变化有哪些因素？试分别说明之。

统计预测和决策练习二（CH6CH6--CH7） 一．单项选择：一．单项选择：1. 自适应法就是从一组初始值开始值开始，利用迭代寻找模型的（C ）的最优化。

）的最优化。

A. 自回归系数自回归系数B.C.均方误差MSED.残差e 2. 在模型的（C ）向一最小值收敛时就取得了最优权重。

）向一最小值收敛时就取得了最优权重。

A. 残差残差B. C.一个循环的均方误差MSE D.显著性F 值 3. 在自适应过滤法中，为了避免由于数据的波动很大而影响迭代的收敛性，需要对数据（B ） A. 差分差分 B.标准化标准化 C.中心化中心化 D.移动平均移动平均 4. 已知上一轮， 则新一轮的等于（B ）A.0.9B.0.31C.0.19D.0.385. 时间序列取自某一个随机过程，我们称过程是平稳的若（A ）A. 此随机过程的随机特征不随时间变化此随机过程的随机特征不随时间变化B. 此随机过程的随机特征随时间变化此随机过程的随机特征随时间变化C. 此随机过程的每一项观测的均值为0D. 此随机过程的每一项观测的方差为06. 已知时间序列，其中为一非零常数，则（B ）A. 该时间序列宽平稳该时间序列宽平稳B.该时间序列的均值为常数该时间序列的均值为常数 B. 该时间序列不是宽平稳该时间序列不是宽平稳 D.无法判断无法判断i Φ2R 2R 0005.0,20,325.01====Φk y e ，'Φ1{})cos(ct x y t =c x ,二．不定项选择二．不定项选择1. 用自相关分析法可以测定时间序列的（ABC ） A. 随机性随机性 B.平稳性平稳性 C.季节性季节性 D.周期性周期性 E.截尾性截尾性2.确定模型阶数常用的方法有（CDE ）A.菲利普斯-佩荣方法佩荣方法B.迪基-福勒方法福勒方法C.利用信息准则法定阶（AIC 准则和BIC 准则）准则）D.基于F 检验确定确定阶数检验确定确定阶数E.基于自相关函数和偏自相关函数的定阶方法基于自相关函数和偏自相关函数的定阶方法 三、分析计算题。

1.统计预测的概念: 预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。

2.三要素：实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学建模是预测的手段3.统计预测、经济预测的联系和区别：主要联系它们都以经济现象的数值作为其研究的对象：它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论；主要区别：从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。

前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。

从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。

4统计预测的分类：定性预测和定量预测两类，其中定量预测法又可大致分为回归预测和时间序列预测；按预测时间长短，分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测;按预测是否重复，分为一次性预测和反复预测5.预测方法考虑三个问题：合适性，费用，精确性6.统计预测的原则：连贯原则，类推原则7.统计预测的步骤：确定预测目的，搜索和审核资料选择预测类型和方法，分析误差改进模型，提出预测报告8.德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。

它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。

特点：反馈性，匿名性，统计性；优点：加快预测速度节约预测费用，获得不同的价值观点和意见，适用长期预测和对新产品的预测，历史资料不足或不可预测因素多时尤为适用；缺点：分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠，责任分散，专家的意见未必完整9．主观概率法步骤：1准备相关资料2编制主观概率调查表3汇总整理4判断预测10.情景预测法特点：1使用范围广不受假设条件限制2考虑问题全面应用灵活3定性和定量分析结合4能及时发现可能出现的难题减轻影响。

统计预测与决策学习要点：统计预测概念及分类、时间数列预测法和回归预测法的内容、统计决策的三要素、风险型决策与完全不确定型决策的方法。

第1节统计预测的分类一、统计预测的分类统计预测的种类很多，可以从不同的角度进行分类。

1.按预测对象的表现形式不同，统计预测可以分为定性预测和定量预测。

定性预测是指预测者以统计资料为依据，根据已知资料，凭借个人的工作经验和分析能力，对事物的未来发展情况做出判断。

定量预测则着重对事物的数量方面进行预测。

它是预测者根据预测事物的历史数据，运用统计方法进行科学的推算，以求得准确的预测结果。

大部分统计预测方法都属于定量预测。

2.按预测对象的范围大小，统计预测可以分为宏观预测和微观预测。

宏观预测是指对大系统总体的综合性预测。

微观预测是指对个别具体单位经营管理活动进行的预测。

3.按预测时距的长短，统计预测可以分为短期预测、中期预测和长期预测。

短期预测一般是指预测时距在二年以内的预测，适用于基层企业对日常业务问题进行的预测；中期预测一般是指2-5年的预测，适用于企业制定人员培训计划、银行借贷计划及编制国民经济计划等；长期预测一般是指5年以上的预测，它通常用于社会发展战略目标的预测。

4.按预测对象是否包含时间变动因素，统计预测可以分为动态预测和静态预测。

动态预测是根据预测对象随时间推移的发展变化规律而进行的预测。

静态预测是指在一定时间上，利用现象之间的因果关系，由一种现象变动去推断另一种现象的状况。

其中，动态预测是统计预测中的主要内容。

二、统计预测的程序1.明确预测的目的。

预测目的的确定，关系到统计资料的搜集与整理，也关系到预测方法的选用。

2.搜集和整理资料。

在预测时，对于搜集到的资料需要进行审核和分析，对于不完全适用的资料要进行调整，对偶然事件的数据要加以排除。

3.选用预测方法。

在初步分析资料的基础上，选择适当的预测模型。

4.进行预测。

根据选用的预测方法进行数学模型中参数值的计算，使模型成为具体化的公式，据以进行预测。

第一章统计预测概述一、单项选择题8、统计预测的研究对象是（）A、经济现象的数值B、宏观市场C、微观市场D、经济未来变化趋势答：A二、多项选择题4、定量预测方法大致可以分为（）A、回归预测法B、相互影响分析法C、时间序列预测法D、情景预测法E、领先指标法答：AC三、名词解释2、统计预测答：即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。

四、简答题1、试述统计预测与经济预测的联系和区别。

答：两者的主要联系是：①它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；②它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；③统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。

两者的主要区别是：①从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。

前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断；②从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛的应用于人类活动的各个领域。

第二章定性预测法一、单项选择题3、（）需要人们根据经验或预感对所预测的事件事先估算一个主观概率。

A 德尔菲法B 主观概率法C 情景分析法D 销售人员预测法答：B二、多项选择题2、主观概率法的预测步骤有：A 准备相关资料B 编制主观概率表C 确定专家人选D 汇总整理E 判断预测答：A B D E三、名词解释2、主观概率答：是人们对根据某几次经验结果所作的主观判断的量度。

四、简答题1、定型预测有什么特点？它和定量预测有什么区别和联系？答：定型预测的特点在于：（1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。

定型预测和定量预测的区别和联系在于：定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单的迅速，省时省费用。

总成绩：江苏师范大学科文学院实验报告课程：统计预测与决策班级：姓名：学号：教师：实验一：多元线性回归模型实验目的与要求：熟练掌握建立多元线性回归模型的方法。

实验内容：问题：国际旅游外汇收入是国民经济发展的重要组成部分，影响一个国家或地区旅游收入的因素包括自然、文化、社会、经济、交通等多方面的因素，本例研究第三产业对旅游外汇收入的影响。

《中国统计年鉴》把第三产业划分为12个组成部分，分别为1x 农林牧渔服务业，2x 地质勘查水利管理业，3x 交通运输仓储和邮电通信业，4x 批发零售贸易和餐饮业，5x 金融保险业，6x 房地产业，7x 社会服务业，8x 卫生体育和社会福利业，9x 教育文化艺术和广播，10x 科学研究和综合艺术，11x 党政机关，12x 其他行业。

选取1998年我国31个省、市、自治区的数据（见实验一数据.xls ）。

自变量单位为亿元人民币，以国际旅游外汇收入为因变量y （百万美元）。

试建立线性回归模型。

（要求用MATLAB 的stepwise 函数解决问题。

取05.0=进α,1.0=出α。

）解：实验步骤：1.File —Import Data —将data 重命名为A （建立数组A ）—Finish2.File-Save workspace as -shiyan1_1_1.mat ；3.File —New —M-File —输入代码—Debug —Save As —文件名（Untitled ）—保存； 程序代码：load shiyan1_1_1.mat [n,m]=size(A);X=A(:,1:m-1);Y=A(:,m);stepwise(X,Y,[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12],0.05,0.1)运行结果:由图可以看出所得的线性回归方程为：3891011184.763 4.3212120.20217.365311.618313.0049y x x x x x =-+-++-实验二：时间序列分解法建模实验目的与要求：熟练掌握运用时间序列分解法建模。

统计预测与决策实验教程咱先来说说第一个小实验的场景哈。

想象一下，你开了个小网店，卖那些超级可爱的手工小饰品。

你想预测一下下一个月的销售量，这可关系到你能不能赚钱买新衣服或者吃顿大餐呢。

那怎么预测呢？这时候统计预测就像你的魔法棒啦。

我们可能得先收集数据。

这就好比你要去打听你的那些小饰品都被什么样的人买走了。

是那些年轻时尚的小姑娘，还是有点文艺范的阿姨呢？也许你会发现，在某个节日前，比如情人节，那些带有爱心形状的小饰品就卖得特别火。

这就是一个很重要的线索，就像在寻宝游戏里找到了一块关键的拼图。

然后呢，我们就可以用一些统计方法来处理这些数据。

比如说简单的移动平均法。

这就像是把过去几个月的销售量放在一起求个平均数，然后再根据一些特殊情况，像前面说的情人节这种特殊节日，稍微调整一下。

我觉得这个方法就像是在黑暗里摸着石头过河，虽然不是百分百准确，但总比瞎猜要强得多。

但是这里面也有很多不确定的因素呢。

比如说，突然流行起了一种新的风格，像那种复古风的小饰品一下子就火了起来，你之前的数据里可没有这个信息啊。

这时候，我们的预测可能就会有点偏差。

这就像你本来以为是大晴天，结果突然下起了倾盆大雨，把你淋成了落汤鸡。

那怎么办呢？这时候决策就登场了。

你可能会想，我是不是应该多进一些复古风的小饰品呢？还是继续坚守我的小清新风格呢？这就像是站在一个岔路口，向左走还是向右走，每一个选择都可能带来不同的结果。

我曾经有过类似的经历。

我在学校摆摊卖一些自己画的明信片。

一开始我就凭着感觉进货，结果有些明信片根本就卖不动。

后来我就开始观察，哪些明信片同学们会多看几眼，哪些是直接就被忽略的。

这就像是在做一个小型的统计调查。

然后我根据这个调整了进货的种类，销售量就慢慢上去了。

所以说，这个小实验告诉我们，统计预测和决策就像一对好搭档。

虽然预测可能会出错，决策也可能会失败，但只要我们不断地去尝试，去调整，就像在迷宫里不断地找出口一样，总会找到适合自己的方法的。

预测：根据过去和现在估计未来，预测未来统计预测：用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间统计预测三要素：实际资料是依据，经济理论是基础，数学模型是手段影响预测的因素：费用的高低，预测方法的难易程度，预测结果的精确程度按预测方法分类：（1）定性预测法：通过预测者所掌握的信息结合各种因素对事物的发展前景做出判断，并将判断定量化（2）回归预测法：研究变量与变量之间相互关系的数理统计方法，从一个值或几个自变量的值去预测因变量的值（3）时间序列预测法：考虑变量随时间变化发展规律并用该变量以往的统计资料简历数学模型做外推按预测时间分类：近期预测，短期预测，中期预测，长期预测预测方法的选择：考虑合适性、费用和精确性各种预测方法特点：（1）定性预测法：短期、中期、长期，适用于对缺乏历史统计资料或趋势面临转折的事件进行预测，需做大量的调查研究工作（2）一元线性回归预测法：短期、中期，适用于自变量与因变量两个变量之间存在着线性关系，需为两个变量收集历史数据（3）多元线性回归预测法：短期、中期，适用于因变量与两个或两个以上自变量之间存在着线性关系，需为所有变量收集历史数据（4）非线性回归预测法：短期、中期，适用于因变量与一个或多个自变量之间存在某种非线性关系，必须收集历史数据，并用几个非线性模型实验（5）趋势外推法：中期、长期，适用于当被预测项目的有关变量用时间表示时，用非线性回归，只需要因变量的历史数据，但用趋势图试探是费时统计预测研究步骤：（1）确定预测目的（2）搜集和审核资料（3）选择预测模型和方法（4）分析预测误差、改进预测模型（5）提出预测报告定性预测的优缺点：优点在于注重事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单迅速，省时、省费用；缺点在于易受主观因素影响，比较注重人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其缺乏对事物发展做数量上的精确描述定量预测的优缺点：优点在于注重事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度做数量上的描述，更多的依据历史统计资料，较少受主观因素的影响，可以利用电子计算机对统计发放和数学方法做大量计算处理；缺点在于比较机械，不以灵活掌握，对信息资料的质量和数量要求较高，且不易处理有较大波动的信息资料，更难以预测事物质的变化德尔菲法的特点：（1）反馈性：表现在多次作业、反复、综合、整理、归纳和修正，但不是漫无边际，而是有组织有步骤的进行（2）匿名性：免除心理干扰影响（3）统计性：对各位专家的估计或预测数进行统计，然后采用平均数或中位数统计出量化结果德尔菲法的优缺点：优点在于（1）加快预测速度，节约预测费用（2）获得各种不同但有价值的观点和意见（3）适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用缺点在于（1）对于分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠（2）责任比较分散（3）专家的意见有时可能不完整或不切合实际厂长（经理）评判意见法优缺点：优点在于：（1）迅速、及时和经济（2）发挥集体智慧，是预测结果比较准确可靠（3）不需要大量统计资料，更适用于不可控因素较多的产品进行销售预测（4）市场发生变化时可以立即修正缺点在于：（1）结果用一首主观因素影响（2）对市场变化、顾客愿望等问题了解不细，预测结果一般化估计量要求：好的估计量满足一致性、无偏性和有效性.定性分析注意事项：在运用时注意它的作用与范围，超过这个范围去推断或预测，可能会得到错误结论.直线回归适用范围：只适宜做中、短期预测，不宜于做长期预测关于对数据资料的要求问题：（1）关于数据资料的准确性问题（2）关于数据资料的可比性和独立性问题（3）关于社会经济现象基本稳定的问题正确应用回归分析方法注意事项：（1）用定性分析判断现象之间的依存关系（2）避免回归预测的任意外推（3）应用合适的数据资料长期趋势因素（T）：反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，在一个相当长的时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势，也可以表现为类似指数趋势或其它曲线趋势的形式。

第三章3、（1）解：代码：y=c(12.5,13.8,14.25,14.25,14.5,13,14,15,15.75,16.5)x1=c(0.41,0.54,0.63,0.54,0.48,0.46,0.62,0.61,0.64,0.71)cor(y,x1)截图：由R语言运算结果可知，广告费支出与销售额的相关系数约为0.8479，有显著的相关关系。

（2）代码：cc<-data.frame(y,x1)model<-lm(y~x1,data=cc)summary(model)截图：由R语言运算结果知回归模型为y=8.304+10.729x。

（3）由上题运算结果可知，Multiple R-squared的值为0.719，即可决系数，表明回归模型能解释的销售额变动的比例为71.9%。

（4）代码：install.packages("installr") #更新R版本require(installr)updateR()library(lmtest) #安装DW检验函数dwtest(model)截图：DW统计量的值为1.562，无显著自相关性。

（5）代码：new<-data.frame(x1=0.67)ypred<-predict(model,new,interval="prediction",level=0.95)ypred #预测区间截图：在置信度为0.05的情况下，广告费支出为0.67万元时，预测下周销售额区间约为（13.77，17.21）。

7、代码：y=c(150,140,160,170,150,162,185,165,190,185)x1=c(40,42,48,55,65,79,88,100,120,140)cor(y,x1)model<-lm(y~x1,data=cc)summary(model)截图：（1）由上题运算结果可知，Multiple R-squared即可决系数的值为0.6525，相关系数值约为0.8078。

一、经济预测的分类：（一）、按超前期分类：（1）短期经济预测：一年以内的预测；（2）中期经济预测：一年以上五年以内的预测；（3）长期经济预测：五年以内十年以内的预测；（4）超长期预测：十年以上的预测。

（二）、按预测结果的属性分类：（1）定性预测：在缺乏定量数据时，凭借预测者的直觉、经验、根据预测对象的性质、特点、过去和现在的延续状况及最新信息等对预测对象未来的发展趋势做出预测，并估计其可能达到的程度；（2）定量预测：是依据统计数据，建立数学模型，并用数学模型计算出预测目标未来值的一种预测方法。

二、提高经济预测精度的可能性：（1）经济现象的发展变化是连贯的、有规律的；（2）经济现象具有相对稳定性：经济发展中的稳定性，经济现象相互联系的稳定性。

三、定性预测方法中：专家预测法最常用的有头脑风暴法和德尔菲法。

头脑风暴法的优点：（1）最大限度地发挥专家的个人才智，且不受外界影响；（2）通过信息交流，进而激发创造性思维，并在短期内取得成果；（3）由于信息量大，考虑的因素多，因此所提供的方案也比较全面。

缺点：（1）由于受专家个人在知识、爱好、经验、成见等方面的限制，预测结论易产生片面性；（2）是易受领导或权威的影响，不能真正畅所欲言和充分发表意见；（3）易受个人自尊心的影响，有的专家听不进不同意见或不能及时公开修正自己的意见等。

应用德尔菲法进行预测分为几个阶段：1.准备阶段：（1）选择专家，准备预测对象的背景资料；（2）预测问题的提出与调查表的编制。

2.征询阶段：目前我国德尔菲法征询阶段主要进行四轮征询。

四、时间序列的平滑预测法为考试重点，要掌握具体公式： （一）一次移动平均预测：t n t t t t y ny y y =+++=M +--11 作为t+1期的预测值，记作：t t yM =+1ˆ （二）加权移动平均法：一般情况下，最近期的经济数据比远期的数据包含了更多的信息，一般给予近期的数据以较大的权值，给远期的数据以较小的权值，然后进行移动平均：t n t n n n t y ny y y =+++=M +---11110ααα 即 t t yM =+1ˆ （三）二次移动平均预测法：二次移动平均是在对时间序列做一次移动平均后，再对一次移动平均序列做一次移动平均。