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金融风控考试试题及答案在金融行业中，风险控制是至关重要的一环。
金融风控考试试题及答案的准备对于金融从业者来说是一项必要的任务。
本文将为大家提供一些金融风控考试试题以及详细的答案解析，帮助大家更好地掌握相关知识。
试题一：什么是金融风险？答案：金融风险是指金融机构在其经营活动中受到的来自市场、信用、流动性、操作等方面的各种风险。
这些风险可能会对金融机构造成损失，从而影响金融市场的稳定性。
试题二：请简述市场风险的概念及类型。
答案：市场风险是指由于市场价格波动引发的资产损失风险。
市场风险主要分为三种类型：股票市场风险、利率市场风险和外汇市场风险。
试题三：什么是信用风险？请举例说明。
答案：信用风险是指在金融交易中交易对手方无法按照合约规定履行义务所带来的风险。
例如，某个企业无法按时偿还债务，导致债权人遭受损失的情况就属于信用风险。
试题四：请解释流动性风险。
答案：流动性风险是指金融机构或市场在交易过程中，无法快速有效地满足资金需求或者处置资产的能力。
当市场出现资金紧张或者某种资产无法迅速变现时，就会出现流动性风险。
试题五：金融风控的目标是什么？答案：金融风控的主要目标是通过制定风险管理策略，降低金融机构面临的各类风险。
这样可以保护金融机构及其客户的资产安全，并确保金融市场的稳定运行。
试题六：金融风控的方法有哪些？答案：金融风控的方法主要包括风险测量和评估、风险监控和监管、风险预警和预防、风险转移和分散等。
通过科学的方法和策略，金融机构可以有效地识别、衡量、管理和控制风险。
通过以上试题及答案，我们可以看到金融风险控制是金融行业中非常重要的一环。
了解和掌握金融风险的概念、类型以及金融风控的目标和方法，能够帮助从业者更好地应对各类风险挑战，保护自身和客户的利益，确保金融市场的稳定。
希望以上内容对大家的金融风险控制考试有所帮助。
自考金融风险控制与管理（2011.10）真题及答案一单选1.金融系统内部软件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险是（）A.汇率风险B.系统技术风险C.管理风险D.信用风险正确答案B知识点名称金融风险的种类难易程度简单讲解系统技术风险总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构营业管理的风险。
故正确答案为系统技术风险。
统计刷题次数:611 错误率:31%2.金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家。
这体现金融风险的（）A.破坏性特诊B.累积性特征C.可控性特征D.传染性特征正确答案D知识点名称金融风险的特征难易程度简单讲解金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家，这体现金融风险的传染性特征。
故正确答案为传染性特征。
统计刷题次数:616 错误率:8%3.管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施。
这是金融监管的（）A.货币监管论B.利益集团论C.公共利益论D.审慎监管论正确答案C知识点名称金融监管各理论难易程度简单讲解管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施，体现了金融监管的公共利益论。
故正确答案为公共利益论。
统计刷题次数:470 错误率:0%4.企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论是指（）A.内部牵制理论B.内部会计控制理论C.内部控制结构理论D.内部管理控制理论正确答案C知识点名称内部控制难易程度简单讲解内部控制结构理论是指企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论。
故正确答案为内部控制结构理论。
统计刷题次数:322 错误率:58%5.风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高，这种风险防范措施是（）A.风险回避B.风险分散C.风险转移D.风险补偿正确答案B知识点名称风险防范的措施难易程度简单讲解风险分散是指风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高。
金融风控考试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 道德风险答案：D2. 金融风险管理的目标是？A. 实现利润最大化B. 提高金融机构的竞争力C. 确保金融机构的安全和稳健D. 提高金融机构的知名度答案：C3. 以下哪个指标用于衡量信用风险？A. 净利润率B. 坏账率C. 流动比率D. 负债率答案：B4. 以下哪种方法不属于信用风险评估方法？A. 专家评分法B. 逻辑回归模型C. 主成分分析D. 蒙特卡洛模拟答案：D5. 以下哪个金融工具具有最高的信用风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 存款证答案：B6. 以下哪个因素不会导致市场风险？A. 利率变动B. 汇率变动C. 股票价格变动D. 宏观经济政策变动答案：D7. 以下哪个金融工具具有最高的市场风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 黄金答案：C8. 以下哪个方法用于度量市场风险？A. VaR（Value at Risk）B. CVaR（Conditional Value at Risk）C. 单因素模型D. 多因素模型答案：A9. 以下哪个指标用于衡量流动性风险？A. 流动比率B. 速动比率C. 负债率D. 资产负债率答案：A10. 以下哪种情况下，金融机构可能面临流动性风险？A. 存款大量流失B. 贷款大量逾期C. 股票价格下跌D. 利率上升答案：A二、判断题（每题2分，共20分）11. 金融风险具有客观性，不能完全消除。
（对/错）答案：对12. 信用风险是指债务人违约导致债权人损失的风险。
（对/错）答案：对13. 市场风险是指金融工具价格波动导致损失的风险。
（对/错）答案：对14. 流动性风险是指金融机构无法满足即时支付义务的风险。
（对/错）答案：对15. 金融风险管理的主要手段是风险规避、风险分散、风险转移和风险补偿。
（对/错）答案：对16. VaR是一种绝对风险度量方法，适用于衡量市场风险。
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险控制与管理复习题 教材 金融风险管理 邹宏远编，2010年3月出版
（第一章） 1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( ) A.商业银行 B.农村商业银行 C.政策性银行 D.信用合作社 2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( ) A.不良贷款及银行的资本充足率 B.银行间拆借市场 C.银行间债券市场 D.执行存款准备金的管理 3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( ) A.不得超过25% B.不得超过30% C.不得超过50% D.不得超过51% 4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( ) A.2% B.4% C.6% D.8% 5.请简要回答中国金融业的发展过程。 6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。 7.请详细阐述中国银行业的分类。
(第二章） 1.下列科目不属于资产的是（ ） A现金及同业存放 B未分配利润 C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产 2.下列选项中属于表外业务的是（ ） A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户 3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（ ） A货币市场存款账户 B储蓄存款 C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议 4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。 5.如何理解资产负债表恒等式。 6.主要的表外业务有哪些？
(第三章） 1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（ ） A.净利润率（NPM） B.资产利用率（AU） C.股权乘数（EM） D.每股收益率（EPS） 2.ROE=( )×股权乘数 A.资产净非利息收益率 B.资产收益率 C.净利润率 D.资产净利息收益率 3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（ ） A.偿债能力 B.盈利能力 C.发展能力 D.流动性 4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？ 5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。 6.请简要说明股权收益率模型的意义。 7.简述“骆驼评价体系”。 8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。 （1）简述ROE的分解 （2）计算该银行的ROE是多少，ROA是多少？
(第四章） 1.利率风险最常见和最基本的表现形式是（ ） A.重定价风险 B.基准风险 C.收益率曲线风险 D.期权风险 2.下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（ ） A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D.20年期浮动利率抵押贷款，没两年重定价一次 3.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万，3个月到6个月的重定价缺口为-7万，6个月到1年的重定价缺口为10万，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（ ） A.8万 B.6万 C.-8万 D.10万 4.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ ） A.利息收入减少0.05万 B.利息收入增加0.05万 C.利息收入减少0.01万 D.利息收入增加0.01万 5.什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？ 6.什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？ 7.计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？ A、利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元 B、利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元 C、利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元
(第五章） 1.期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的久期为（ ） A. 1年 B. 0.878年 C. 0.12 年 D. 0 .7358年 2.期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（ ） A. 1.909年 B. 1.878年 C. 2 年 D. 2 .709年 3.债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为（ ） A. 10年 B.13.5年 C. 12.5 年 D.14.5年 4.简述久期的特征。 5.如果你打算运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，那么当利率变化时，哪三个因素会影响金融机构的净值？ 6.思考以下问题： （1）期限为5年，利率为10％，每半年付息国库券的久期为多少？面值为100元。 （2）如果该国库券的收益率上升到14％，久期为多少？上升到16％呢？ （3）通过上面计算归纳出久期与收益率之间的关系吗？ 7.思考下列问题： （1）期限为4年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？ （2）期限为3年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？ （3）期限为2年，利率为10％，半年付息的国库券久期为多少？ （4）从上述计算中你可以得出久期和到期期限之间的什么结论？
(第六章） 1.以下贷款中属于循环贷款的是（ ） A. 住房抵押贷款 B. 信用卡 C. 助学贷款 D. 汽车贷款 2.以下因素中构成真正的还款来源的是（ ） A. 抵押物 B. 还款意愿 C. 融资活动中产生的现金流 D. 经营活动产生的现金流 3.某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120,000元/年，住房抵押贷款偿还额2,500元/月，房产税3,000元/年，则其GDS比率为（ ） A. 27.50% B. 30.20% C. 40.56% D. 18.69% 4.上题中，若该申请者的其他债务支出为3,500元/年，则其TDS比率为（ ） A. 70.86% B. 69.12% C. 62.50% D. 56.79% 5.以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是（ ） A. 流动比率 B. 速动比率 C. 应收账款周转次数 D. 现金比率 6.以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（ ） A. 资产负债率 B. 利息保障倍数 C. 速动比率 D. 销售净利率 7.信用风险是指什么？它可分为哪两类？为什么研究信用风险对金融机构来说很重要？ 8.贷款可分为哪几类？分别有什么特点？ 9.贷款收益率的计算主要有哪两种方法？其主要思想是什么？ 10.什么是5C分析法？它适用于什么样的贷款申请人？主要分析内容有哪些？其局限性是什么？ 11.××公司2003年资产负债表和损益表如下：
资产负债表 单位：万元 2003年 2002年 2003年 2002年 资产 负债 流动资产 流动负债 现金 277.5 255.6 837.4 759.5 应收账款 497.8 471.7 存货 513.2 440.6 预提费用 166.1 143.2 长期负债 619 565 流动资产合计 1 454.6 1 311.1 负债总计 1 456.4 1 324.5 长期投资 27.2 25.9 固定资产 516.9 365 累计折旧 181.1 100 净值 335.8 265 无形资产 695.2 271.1 所有者权益 1 056.4 548.6 总资产 2 512.8 1 873.1 负债和所有者权益 2 512.8 1 873.1
损益表 单位：万元 销售收入 3 618 销货成本 （819.5） 毛利润 2 798.5 现金营运成本 （2 357.6） 折旧 （18.1） 息税前利润 422.8 利息支出 （20） 税收 （166） 息税后净利润 236.8
计算以下财务比率： (1)短期偿债能力比率（流动比率、速动比率、现金比率）、 (2)长期偿债能力比率（资产负债率、利息保证倍数）、 (3)资产运作效率比率（应收账款周转天数、存货周转天数、营运资本周转率、固定资产周转率和总资产周转率）；假设销售收入中有45%来自于赊销，无退货和折让 (4)盈利能力比率（销售毛利率、销售净利率、总资产报酬率、净资产利润率）。
（第七章） 1.有效边界的特征是：（ ） A.有效边界上的点都具有最大的收益 B.有效边界上的点都具有最小的风险 C.有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益 D.有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险，给定风险下最小的收益 2.若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：
ppXYXY2.1001.06.0003.021
其中：1Y代表工商业贷款部门的损失率，2Y代表个人贷款部门的损失率，pX代表整个贷款组合的历史损失率。则下列说法中错误的是：（ ） A.常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率
B.pX的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度 C.个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大 D.个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大 3.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是：（ ） A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用 B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标 C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大 D.该模型适合于所有的金融机构 4.下列对信用度量方法说法错误的是：（ ） A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内控模型之一 B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型 C.金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值（VAR） D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值 5.将MPT模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（ ） A.贷款的信用等级难以确定 B.收益的非正态分布 C.收益的不可观测性 D.不可观测的相关系数 6.简述贷款损失率模型的运用 7. 现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。贷款A的占比为30%，预期收益率为10%，贷款收益的标准差为15%；贷款B的占比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。 (1)计算贷款组合的预期收益和标准差 (2)若相关系数为-0.02，计算组合的预期收益和标准差 (3)简述相关系数于协方差对贷款组合的风险有什么影响
（第八章） 1.从经济的角度来看，表外项目是（ ） A.资产 B.负债 C.或有资产和或有负债 D.资产和负债 2.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（ ）万元。 A.500,600 B.600,500 C.500,350 D.500,450 3.下列属于中间业务的有（ ） A.商业信用证 B.咨询 C.金融衍生工具 D.承诺贷款 4.下列不属于贷款承诺的主要风险的是（ ）
