商业银行流动性风险产生的原因

《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。

巴塞尔协议Ⅲ作为全球银行业监管的重要准则，对商业银行的流动性风险管理提出了更高的要求。

本文旨在探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究，以期为商业银行流动性风险管理提供有益的参考。

二、巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险巴塞尔协议Ⅲ是一套全球银行业监管标准，旨在提高银行的资本充足率，降低银行的风险承担能力，从而保障全球金融体系的稳定。

在这样的大背景下，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。

流动性风险是指银行在短期内无法以合理成本筹集到足够资金来满足其支付义务的风险。

本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险的影响因素。

三、商业银行流动性风险影响因素的测度1. 宏观经济因素：包括经济增长率、通货膨胀率、利率水平、汇率波动等。

这些因素会影响银行的资产质量和负债结构，从而影响银行的流动性风险。

2. 银行内部因素：包括银行的资本充足率、资产质量、风险管理水平、内部控制等。

这些因素直接关系到银行的运营效率和风险承受能力，是影响银行流动性风险的关键因素。

3. 市场因素：包括市场信心、金融市场波动、信贷市场状况等。

这些因素会影响银行在市场上的融资能力和筹资成本，从而影响银行的流动性风险。

四、研究方法与实证分析本文采用定性和定量相结合的研究方法，通过收集商业银行的财务数据和市场数据，运用统计分析方法，对商业银行的流动性风险影响因素进行实证分析。

具体包括描述性统计、相关性分析、回归分析等方法。

以某商业银行为例，通过对其近几年的财务数据和市场数据的分析，发现该银行的资本充足率、资产质量和风险管理水平对其流动性风险具有显著影响。

其中，资本充足率的提高可以有效降低银行的流动性风险；资产质量的改善可以增强银行的抗风险能力；而风险管理水平的提升可以及时发现和防范潜在的流动性风险。

我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。

文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。

标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。

通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。

对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。

对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。

二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。

6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。

面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。

第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。

2014年，银行拆借率逐渐降低。

2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。

2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。

中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。

各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。

3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。

兴业银行流动性风险分析与防范2013年的“钱荒”事件引发对中国银行业流动性的思考，其中一个导火索便是兴业银行的同业拆解资金无法到期收回。

本文从“钱荒”出发，分析了兴业银行存在的流动性风险，最后根据兴业银行的实际情况提出流动性风险的防范措施。

标签：兴业银行；流动性风险；防范一、兴业银行概述2013年发生的“钱荒”危机，其中一个导火索便是广大银行由于头寸紧张，不能偿还兴业银行到期的同业拆借资金，进而兴业银行的65亿到期资金无法收回[最后央行“故纵钱荒”，采取了“用好增量，盘活存量”的方案解决了此次事件]这一事故正式引发了金融市场关于流动性的恐慌。

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所上市，注册资本190.52亿元。

那么，作为一家全国性的股份制银行，其流动性管理存在那些风险？在新的经济形势下其流动性管理又面临怎样的挑战？为维持金融系统的稳定、增强自身的生存能力又该怎样加强流动性风险防范？二、兴业银行流动性风险分析流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。

引发兴业银行此次流动性风险的原因大致有以下几方面。

1.贷款信用不足在金融业日益发展的今日，企业股票、债券等直接融资方式所占的比例日渐扩大，各地城市商业银行的数量也越来越多，其它非银行金融机构对传统银行业务的挤占，还有类似余额宝等互联网理财产品的异军突起，股份制商业银行所面临的竞争压力日益加大，在抢占业务的同时，贷款信用审查不足。

在2013年兴业银行发生的流动性危机中，就因对光大银行的信贷审查不足而盲目贷款，最后因其头寸紧张而损失了几十亿的资金。

据统计，2012年、2013年、2014年兴业银行的不良贷款率如表1所示。

从上表可以看出，兴业银行的不良贷款率有逐年上升的趋势，这会打击公众的信心，也会降低兴业银行应对风险的能力。

商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。

本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。

二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。

当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。

因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。

三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。

常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。

通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。

2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。

其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。

通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。

3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。

评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。

同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。

四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。

首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。

其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。

最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。

五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。

2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。

中国电子商务 2012·132081、引言Anthony Saunders(2002)指出：“流动性风险是由于银行不能及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益和股东权益市场价值损失的可能性”。

银行流动性不足，轻则失去盈利机会，重则破产。

我国商业银行流动性较为充裕但存在危机，我们不得忽视贷款集中度高、偿债主体不明、资产泡沫等因素。

另一方面，商业银行通过资本市场筹资而资本市场的资金运营又依赖银行的支持。

与此同时，客户群体的交叉又使两者处于竞争状态。

在这背景下，资本市场的发展与银行的流动性风险的关系不容忽视。

本文立足于银行角度，致力于研究资本市场的发展对于银行流动性风险的影响。

2、文献综述商业银行流动性研究：在流动性风险相关性研究上，Kashyap 等（2002）通过实证研究发现，流动性储备与活期存款和授信放款额度正相关，与流动资产成本负相关。

王书华、孔祥毅（2009）对我国11家商业银行2001-2007年面板数据分析，得出融资结构对改善商业银行的流动性风险状况具有重要作用。

在流动性风险管理上，王元园（2012）认为我国目前商业银行流动性风险管理不理想。

刘妍、宫长亮（2010）通过R型聚类分析筛选指标设立商业银行流动性风险评价指标体系。

压力测试研究方面，Froyland E和Larsen.K （2002）RIMINI对银行不良贷款在宏观经济波动情境下进行了压力测试。

关于资本市场与商业银行关系方面，大多数研究认识到了资本市场对银行正负两方面的影响。

Diamond(1997)指出，商业银行和资本市场是提供流动性的两种竞争性机制。

发达的资本市场有利于提高银行主动负债能力和流动资产变现能力，及时满足其流动性需求。

同时资本市场发展会改变商业银行的存款结构，造成其资金来源的不确定性。

李威、俞鑫（2009）认为资本市场有益于商业银行上市溢价和融资，同时导致信贷资金需求减少，长期内影响商业银行的流动性和盈利性。

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告流动性风险指商业银行虽本身具备良好的偿债能力，但无法快速获得充足的流动资金，或在短时间内无法以合理的成本获得交易资金以应对资产增加或偿还到期债务的风险。

流动性风险具有突发性、传染性强、破坏力大的特征，是事关商业银行生死存亡的严重风险隐患，甚至威胁到整个金融体系的安全及国民经济的协调发展。

随着商业银行业务转型速度的不断加快及金融创新程度的不断深化，影响商业银行流动性风险的因素与日俱增，商业银行防范流动性风险的难度不断加大。

因此，立足本国国情，研究我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻高效的流动性管理相关对策具有十分重要的意义。

1、商业银行流动性风险的来源“借短贷长”的业务模式商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及银行间同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业的中长期贷款。

负债与资产业务期限错配带来的风险超出商业银行总体风险承受能力时，商业银行就容易遭受外部流动性风险事件的冲击。

其他风险的转化商业银行在经营过程中除了会面临流动性风险外，还会面临市场风险、信用风险及操作风险，这些风险在一定条件下可以相互转化，从而引发流动性风险。

以银行挤兑为例，银行发生挤兑问题往往是由于自身信用水平严重下降、出现破产传闻等重大问题，造成大部分储户已对该银行失去信心，并对其财产安全性存在质疑引起的。

当上述恶性挤兑事件集中发生与蔓延时，若银行自身拥有的存款准备金金额不足以用来支付储户的提款额,银行内部就会被迫陷入流动性风险当中，进而逐步走向破产。

宏观经济状况宏观经济状况与商业银行流动性风险之间存在密不可分的联系。

当宏观经济状况较好、人们对未来充满预期时，居民个人会增加消费，通过银行贷款购买房屋、汽车等消费品，企业会吸收银行贷款用以扩展业务，此时商业银行面临的流动性风险较低；相反，当经济下行压力增加时，私人部门会减少消费，企业会缩减业务，此时商业银行容易遭受流动性风险的冲击。

银行从业资格考点速记：流动性风险管理导语：流动性风险管理的作用在于增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款2.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系3.避免银行资产廉价出售，损害股东利益，降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

6.1 流动性风险的识别1.市场流动性风险2.融资流动性风险流动性的高低将银行的流动性资产分成四大类：第一类，最具流动性的资产;第二其他可以上市交易的证券;第三是商业银行可以出售的贷款组合;第四个是流动性最差的资产。

注意：在计算资产的流动性时，应该扣除掉抵押给第三方的资产。

6.1.1资产负债的期限结构：资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，最常见的是借短贷长，这种情况极易面对流动性风险。

大多数持有到期日为零的活期存款反而扮演着核心存款的角色。

商业银行可以根据历史经验形成每个营业日存款净流失额的概率分布，设法在资金的流出和流入之间寻求一个最佳的平衡点。

所以通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

但是对于一些易变的负债，特别是一些“存款搬家”现象比如说由于股票市场的看好，大量的银行存款流失到了资本市场，这对银行市场的流动性构成了很大的风险，这是需要特别关注的。

而且，银行在面对流动性缺乏的时候，可以通过主动负债来借入流动性，但是借入流动性是商业银行降低流动性风险“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。

6.1.2币种结构：根据巴塞尔委员会规定，商业银行应该对它经常使用主要币种的流动状况进行计量、监测和控制。

一般的是对持有一揽子外币资产组合并获得无风险收益率。

6.1.3分布结构：主要是通过分散化获得稳定性、多样性的现金流量。

通常，零售性质的资金相比批发性质的资金，具有更高的稳定性。

因为它的来源更为分散，同质性更低。

因此，以零售业为主的商业银行的流动性风险相对来说比较低。

我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。

【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。

总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。

（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。

从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。

由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。

（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。

（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。

商业银行流动性风险管理分析报告1引言1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的岀现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。

美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的次级债风爆”。

这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击 ，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。

截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭 潮已蔓延到欧洲。

而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一 ，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现 。

流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题 。

据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到 2008年4月的-919.4亿美元1。

美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了 1354亿美金的资金， 才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。

作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。

这项猛烈的货币政策工具的使用 ，使得各商业银行过剩 的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。

流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力 已经采取了多项措施。

但第二波金融危机仍有可能发生 体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升 对冲基金关闭。

另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计 多家美国银行倒闭。

也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。

幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解 。

同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然 比较严格，这些银行的投资规模并不大。

商业银行风险的分类商业银行在运营过程中，面临着多种风险。

对这些风险进行分类和管理是至关重要的，因为这有助于银行更好地预测和应对潜在问题，从而确保持续稳定的发展。

1、市场风险市场风险是指因市场价格波动而导致银行遭受损失的风险。

这种风险主要来自于汇率、利率、商品价格等因素的变化。

例如，如果银行持有大量股票、债券或其他金融产品，而这些产品的价格因市场波动而下跌，银行可能会遭受损失。

2、信用风险信用风险是指借款人未能按照约定履行还款义务，导致银行遭受损失的风险。

这种风险主要来自于银行的贷款业务。

如果银行将大量资金贷给信用等级较低的借款人，而这些借款人无法按时还款，银行可能会遭受重大损失。

3、流动性风险流动性风险是指银行在面临突发情况时，无法及时获得足够的资金来满足其业务需求的风险。

这种风险主要来自于银行的资金来源和运用。

如果银行的资金来源不足，或者其资金运用过于集中，导致在突发情况下无法及时获得足够的资金，银行可能会遭受损失。

4、操作风险操作风险是指因银行内部管理和操作不当而导致损失的风险。

这种风险主要来自于银行的内部管理和员工操作。

如果银行在内部管理和员工培训方面存在不足，或者员工在操作过程中出现失误，银行可能会遭受损失。

5、法律风险法律风险是指因违反法律法规或合同约定而导致损失的风险。

这种风险主要来自于银行的合同签订和执行。

如果银行在合同签订和执行过程中存在违规行为，或者合同条款存在漏洞，银行可能会遭受损失。

商业银行风险的分类主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

对于这些风险的分类和管理是银行运营过程中的重要环节。

通过建立完善的风险管理体系，银行可以更好地预测和应对潜在问题，从而确保持续稳定的发展。

银行还需要不断加强内部管理和员工培训，提高风险防范意识和能力，以降低各类风险对其业务的影响。

一、引言金融资产风险管理是商业银行日常运营中的重要环节，对于保证银行资产的安全性和流动性有着至关重要的作用。

商业银行八大风险商业银行八大风险1.市场风险市场风险是指由于市场价格波动、利率变动、汇率波动等原因导致银行资产负债表价值受损的风险。

这包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等。

1.1 利率风险利率风险是指由于市场利率变动导致银行资产和负债之间利率收益的不匹配，使银行面临利差风险的情况。

银行应当通过利率敏感性管理、利差规避和利率衍生品工具等措施来管理利率风险。

1.2 汇率风险汇率风险是指由于货币汇率变动导致银行资产和负债的价值波动，使银行面临汇兑风险的情况。

银行应当制定适当的汇率风险管理策略，采取合理的汇率风险对冲措施，以降低汇率风险。

1.3 股票价格风险股票价格风险是指由于股票市场行情波动导致银行股票投资价值波动的风险。

银行应当对所持有的股票进行风险评估，合理配置股票投资组合，控制股票价格风险。

信用风险是指由于借款人、发行人或交易对手违约、违约的概率增加或债务偿付能力下降导致的银行资产价值减少的风险。

银行应建立健全的信用评级体系，控制信用风险水平，加强贷款审批和追踪管理，确保信用风险在合理范围内。

3.流动性风险流动性风险是指由于资金需求或供给失衡导致银行无法及时偿付债务或转变资产为现金的风险。

银行应制定流动性管理策略，配备足够的可转换资产，确保能够在需要时满足偿付和运营资金需求。

4.操作风险操作风险是指由于内部流程、系统、人员或外部事件等原因导致的错误、失误、疏忽或欺诈而产生的风险。

银行应加强内部控制，建立完善的风险管理框架，加强员工培训和风险意识教育，降低操作风险。

5.法律风险法律风险是指由于合同纠纷、法律法规变动、诉讼风险等原因导致的银行资产负债表受到法律风险影响的风险。

银行应关注法律政策动态，及时调整经营策略，加强与法律机构的合作，减少法律风险。

声誉风险是指银行因为对外界的言行、产品或服务产生负面影响而导致声誉受损、客户流失、经营活动受限的风险。

银行应加强品牌建设，维护良好的客户关系，提高服务质量和声誉，降低声誉风险。

商业银行流动性风险偏好近年来，商业银行面临的风险越来越复杂多样化，而其中一项重要的风险就是流动性风险。

流动性风险是指商业银行在正常业务运作中，难以及时获得足够的现金以满足日常的营运需求，从而可能导致资金链断裂，进而引发信誉风险和破产风险。

在面对流动性风险时，商业银行往往会有一定的风险偏好，以便在获得更高回报的同时，管理好流动性风险。

首先，商业银行具有一定的流动性风险承受能力。

商业银行在经营中积累了丰富的经验和技术，能够对流动性风险做出有效的预测和控制。

他们拥有庞大的客户资源和广泛的业务网络，可以通过各种方式获得资金支持。

此外，商业银行在交易中通常会要求贷款人提供担保或抵押品，以减少流动性风险。

因此，商业银行向流动性风险偏好的方向发展，以求较高的回报。

其次，商业银行追求更高的收益率。

流动性风险与收益率是成正比的，换句话说，风险越高，收益也就越高。

商业银行作为市场主体，追求利润最大化是其经营目标。

为了增加资本回报率，商业银行倾向于接受一定程度的流动性风险。

他们鼓励客户进行高风险的投资和理财产品，以获得更高的回报。

例如，银行可能会提供高风险的理财产品，吸引客户投资，从而带来更多的收益。

另外，商业银行在管理流动性风险时，会考虑资本充足率和监管要求。

根据《巴塞尔协议III》，银行需要满足一定的资本充足率要求，以确保其在面临流动性风险时有足够的资本储备。

因此，商业银行在制定风险偏好时，需要考虑到该要求。

同时，监管机构对商业银行的流动性风险管理也有一定的要求，商业银行需要遵守监管规定，以确保风险控制在合理范围内。

此外，商业银行还需要关注市场环境和经济形势。

市场环境的变化会影响银行的流动性风险，例如，利率波动、货币政策调整等。

商业银行需要根据市场环境的变化，灵活调整自身的流动性风险偏好，以适应市场需求和风险变化。

此外，经济形势的变化也会对流动性风险产生影响，商业银行需要关注经济形势的发展，以预测流动性风险的变化趋势，并相应地调整风险偏好。

1.商业银行流动性评价的主要指标（1）资产负债结构.由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口，而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好弥补因支付负债而引致的现金流出，从而产生流动性问题.（2）央行货币政策。

央行的货币政策与商业银行的流动风险之间有着密切联系。

如央行采取紧缩的货币政策，商业银行向央行借款受到控制，由于整个社会货币数量和信用总量的减少，资金呈紧张趋势,存款数量减少，挤兑的可能性增加，贷款需求增高，同时商业银行无法筹集到足够资金满足客户需求，从而造成流动性风险.（3）金融市场发育程度。

由于金融市场包括存款市场、贷款市场、票据贴现市场、证券市场等,其发育程度直接关系商业银行资产的变现能力和主动取得负债的能力，从而影响商业银行流动性风险的大小。

（4）信用风险。

信用风险的发生往往打乱商业银行资金的运用计划，引发流动性危机.(5）商业银行对利率变化的敏感度。

利率变化会影响银行流动资产的变现价值和增加外部筹资成本,利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产生影响。

（6)银行信用。

银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证，我国国有商业银行的不良资产比率居高不下，之所以未发生流动性问题,很大程度上源于政府信用。

（一）综合指标分析1．存贷比分析：比值逐渐下降，但是仍显过高。

存贷比是发放贷款与吸收存款之间的比例，即贷款总额/存款总额，它是评判商业银行流动性的总指标。

贷款被认为是商业银行中流动性最低的资产;而存款则是商业银行主要的资金来源，是保持商业银行流动性的重要因素。

存贷比值越大，即发放贷款占吸收存款的比例越高，就预示着商业银行的流动性越差，因为不具流动性的贷款占用了更多稳定的资金来源。

近几年以来，我国商业银行的存贷比不断下降，从1998年的90％左右下降到2004年的74％左右，存贷比的不断下降有利于改善商业银行的流动性。

但是我们也应该看到,在我国商业银行的存贷比下降的同时，绝对比值仍显过高。

第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。

心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。

在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。

4.错误。

不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。

5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在）6.A7.略。

提示：金融风险的定义。

8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。

普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。

9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。

根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。

根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。

根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。