我国商业银行信贷资产定价问题探析

绪论一研究背景我国在解放前的工程质量是没有规范的二研究目的随着我国利率市场化改革的推进，商业银行贷款定价的自主权逐步扩大。

商业银行可以通过利率差别来区别风险不同的贷款人，低风险贷款得到低利息补偿，高风险贷款得到高利息补偿。

因此利率市场化后如何对贷款进行定价是商业银行面临的新课题，是商业银行战略发展中必须重视的问题。

为此，笔者决定研究贷款定价问题，以便找出我国目前在此领域存在的问题及解决办法，从实际出发,探讨目前适用于我国商业银行的贷款定价方法。

三研究意义加入WTO后，我国金融体制改革的步伐不断加快，国有商业银行开始关注贷款定价管理，以提高国有商业银行在信贷资金市场上的竞争能力，存贷款利率正逐步走向市场化。

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。

当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时，银行将无法充分计提各项损失准备，信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本，威胁其持续经营。

银行贷款定价是提高商业银行经营水平和经营效益的迫切需要，建立科学合理的贷款定价机制，加强利率管理和研究，是商业银行成功经营的根本所在。

在利率市场化的条件下，商业银行掌握并正确运用贷款定价技巧，合理地进行贷款定价，对提高商业银行市场竞争力、盈利能力和资源配置效率，具有重大的现实意义。

四国内外研究的现状（一）国外研究的现状西方发达国家商业银行经过长期的市场实践与探索，已经建立起相对科学、系统的贷款定价模型和理论体系。

主要有以下几种：1.价格领导定价法(Price leadership)在优惠利率的基础上加收违约风险溢价和期限风险溢价。

贷款利率 = 优惠利率(资金成本、管理成本加上预期收益) + 非优惠利率借款人支付的违约风险溢价 + 长期借款人支付的期限风险溢价。

目前，西方商业银行以货币金融中心的银行同业拆借利率为优惠利率，如伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。

2.成本-收益定价法(Costbenefit loan pricing)主要从三方面考虑确定贷款价格：一是在贷款利率和收费水平一定的情况下，测算贷款将产生的总收入；二是估算银行交付给借款人实际使用的贷款净额；三是用测算的总收入除以借款人实际使用的贷款净额，测算出贷款的税前收益。

商业银行信贷风险管理：信贷资产定价在商业银行的运营中，信贷业务无疑是核心业务之一。

而信贷风险管理则是保障银行稳健运营、实现可持续发展的关键环节。

其中，信贷资产定价作为信贷风险管理的重要组成部分，对于银行的盈利能力、风险控制以及市场竞争力都有着深远的影响。

信贷资产定价，简单来说，就是确定银行向借款人发放贷款所应收取的利息和其他费用的过程。

这个看似简单的数字背后，蕴含着复杂的经济、金融和风险因素。

首先，我们要明白为什么信贷资产定价如此重要。

对于商业银行而言，贷款是其主要的资产之一，而合理的定价能够确保银行在承担风险的同时获得足够的收益。

如果定价过低，银行可能无法覆盖资金成本和潜在的信用风险，从而导致亏损；反之，如果定价过高，可能会失去市场竞争力，客户会选择其他更优惠的融资渠道。

那么，影响信贷资产定价的因素都有哪些呢？信用风险无疑是首要因素。

借款人的信用状况直接关系到贷款能否按时足额收回。

信用评级较高的借款人通常被认为违约风险较低，银行可以给予相对较低的利率；而对于信用评级较差、违约风险较高的借款人，银行则需要通过提高利率来补偿可能的损失。

资金成本也是不可忽视的因素。

银行获取资金需要支付一定的成本，包括存款利息、同业拆借成本等。

如果资金成本较高，银行在定价时就需要相应提高贷款利率，以保证盈利。

市场竞争状况同样会对信贷资产定价产生影响。

在竞争激烈的市场环境中，银行可能需要降低定价来吸引客户；而在竞争相对较小的领域，银行则有更大的定价自主权。

贷款期限也是一个关键因素。

一般来说，长期贷款的不确定性更大，风险更高，因此银行通常会对长期贷款收取较高的利率。

宏观经济环境同样会对信贷资产定价产生间接影响。

在经济繁荣时期，企业盈利能力强，违约风险低，银行可能会适当降低贷款利率；而在经济衰退期，风险增加，银行则会提高定价以应对风险。

接下来，我们看看商业银行是如何进行信贷资产定价的。

成本加成定价法是一种常见的方法。

银行首先计算出资金成本、运营成本、预期损失等各项成本，然后在此基础上加上一定的利润目标，确定贷款利率。

我国商业银行贷款定价问题分析作者：顾强来源：《商情》2016年第25期【摘要】随着我国利率市场化改革的逐步推进，标志着我国的利率机制正从原来的刚性管制转化成为有弹性的市场利率，实际上，商业银行已经拥有了较充分的贷款定价权限，价格因素对银行的经营会变得更加重要。

但由于我国长期实行的是利率管制，商业银行只能严格按照央行制定的利率政策执行，所以商业银行对贷款定价理论缺乏充足的探讨，也缺乏贷款定价的实践经验，利率市场化后不得不面临贷款自主定价的难题。

【关键词】商业银行；信贷业务；贷款定价一、我国商业银行信贷业务发展现状与贷款定价（一）信贷扩张速度快而且力度强受益于快速发展的宏观经济，我国银行业金融机构贷款增幅和资产规模扩张力度都保持在快速增长状态，尤其是近几年，各家商业银行信贷规模迅速增长，使我国目前信贷规模的增速达到了前所未有的高度。

另外，在过去几年，出于规避贷款额度的监管和更高的存款准备金的需要，表外信贷成为多家银行信贷业务迅猛增长的原因之一。

最为突出的是2010年和2011年杠杆率的持续上升。

（二）利息收入占绝对的主体地位由于信贷业务的快速扩张，决定了我国商业银行经营收入结构以存贷利差为主的净利息收入仍然是绝对的收入主体，而且长期以来的存贷利差式的净利息收入模式滞后于信贷业务的快速扩张，使得利息收入无法带来可观的营收效益。

高度依赖利息收入这种单一失衡经营结构的转型在短期内很难见效，而且在相当长的时期内不会发生根本性改变或动摇。

二、我国商业银行信贷业务收益现状与贷款定价（一）信贷收益水平未能同步提高我国商业银行高于市场正常水平的贷款增长率并不意味着贷款利息收入增长率也一同增长。

从总体来看，虽然贷款规模迅速扩张，但大多数商业银行的盈利水平和盈利能力并未同步增长，由此也反应出我国商业银行在贷款定价问题上的困扰。

因此，对于商业银行的经营来说，贷款收益并没有随着贷款规模的扩大同步提高，所以只有提高对贷款的定价能力，才能降低信贷经营成本并提高收益水平。

商业银行信贷风险管理：信贷资产风险定价在当今复杂多变的金融市场环境中，商业银行面临着诸多风险，而信贷风险无疑是其中的关键。

信贷资产风险定价作为信贷风险管理的重要环节，对于商业银行的稳健运营和可持续发展具有至关重要的意义。

信贷资产风险定价，简单来说，就是确定商业银行在发放贷款时所应收取的合理利息和费用，以充分覆盖可能面临的信用风险，并实现预期的收益目标。

这一过程并非简单的数字计算，而是涉及到对众多因素的综合考量和精确评估。

首先，我们来探讨一下为什么信贷资产风险定价如此重要。

从商业银行的角度来看，合理的风险定价能够保障其盈利能力。

如果定价过低，无法充分补偿潜在的信用损失，银行可能会面临亏损；反之，定价过高则可能导致在竞争激烈的市场中失去客户，影响业务规模的扩张。

同时，有效的风险定价也是银行进行资源优化配置的重要依据。

通过对不同信贷资产的风险定价，银行可以将有限的资金投向风险与收益相匹配的项目，提高资金的使用效率。

此外，精准的风险定价还有助于增强银行的风险管理能力，及时发现和规避潜在的风险隐患。

那么，影响信贷资产风险定价的因素有哪些呢？借款人的信用状况无疑是首要因素。

这包括借款人的历史信用记录、还款能力、负债水平等。

一个信用良好、收入稳定、负债较低的借款人，其信用风险相对较低，银行可以给予相对较低的定价；而对于信用记录不佳、收入不稳定或负债过高的借款人，银行则需要通过提高定价来弥补可能增加的风险。

贷款的担保方式也会对定价产生影响。

有足额抵押物或可靠担保人的贷款，其风险相对可控，定价可以适当降低；而缺乏有效担保的信用贷款，由于风险较高，定价通常会相应提高。

宏观经济环境同样不容忽视。

在经济繁荣时期，企业经营状况普遍较好，违约风险相对较低，银行可以适当降低定价；而在经济衰退期，企业面临的经营压力增大，违约风险上升，银行需要提高定价以应对风险。

行业因素也会对信贷资产风险定价产生作用。

一些处于朝阳行业、发展前景良好的企业，其贷款风险相对较小，定价可以较为优惠；而对于那些处于衰退行业、竞争激烈的企业，银行需要提高定价来覆盖可能的风险。

商业银行信贷抵押资产评估方法存在的问题与对策探讨论文商业银行作为金融机构之一，在进行信贷业务时通常会采用抵押资产评估方法来评估借款人的抵押品价值，以确保贷款的安全性和可持续性。

然而，抵押资产评估方法存在一些问题，这些问题需要得到解决以提高评估的准确性和可靠性。

本文将讨论商业银行信贷抵押资产评估方法存在的问题，并提出相应的对策。

首先，商业银行信贷抵押资产评估方法存在信息不对称的问题。

信息不对称是指商业银行的评估人员无法获得完整和准确的抵押资产信息，而借款人可能有意或无意地隐瞒有关抵押品的关键信息。

这可能导致评估的不准确和不可靠。

为了解决信息不对称的问题，商业银行可以采用以下对策：首先，建立完善的信息收集和核实机制，确保评估人员能够获得客观、真实和完整的抵押资产信息。

其次，加强与相关部门和机构的合作，获取第三方的数据和评估报告，以增加评估的准确性和可靠性。

此外，商业银行还可以利用信息技术手段，如人工智能和大数据分析，来加强对抵押资产信息的核实和验证。

其次，商业银行信贷抵押资产评估方法存在估值不准确的问题。

由于抵押资产的价值受到多种因素的影响，如市场行情、地区经济情况等，评估人员在评估抵押资产价值时往往存在主观判断和误差。

为了增加估值的准确性，商业银行可以采取以下对策：首先，建立科学的抵押资产评估模型，将市场行情、地区经济情况等因素纳入考虑，以减少主观判断的影响。

其次，加强评估人员的专业培训和技能提升，提高其对市场和经济趋势的把握能力。

此外，商业银行还可以引入第三方专业机构进行独立评估，以提高评估的客观性和准确性。

此外，商业银行信贷抵押资产评估方法还存在缺乏统一标准和规范的问题。

由于评估标准和规范的不统一，不同评估人员可能会采用不同的评估方法和模型，导致评估结果的差异。

为了解决这个问题，商业银行可以采取以下对策：首先，制定和发布统一的评估标准和规范，确保评估人员在评估过程中能够遵循统一的方法和流程，提高评估结果的一致性和可比性。

我国商业银行信贷风险问题分析及对策，不少于1000字随着我国经济的快速发展，金融领域也迅猛发展，商业银行成为了社会上不可或缺的金融机构。

随着商业银行的重要性越来越高，信贷风险问题也逐渐凸显。

本文将对我国商业银行信贷风险问题进行分析，并提出相应的对策。

一、我国商业银行信贷风险问题的原因1.宏观经济形势的变化宏观经济形势的变化是导致商业银行信贷风险的重要原因。

随着我国经济的增长放缓以及国际经济波动等因素的影响，多家企业逐渐陷入了困境，导致其能力出现了下降，信用风险逐渐加大，给商业银行带来了巨大的信贷风险。

2.行业风险的加大由于我国的市场竞争越来越激烈，企业之间的竞争也越来越激烈，不同行业的风险也会逐步加大。

行业风险是商业银行信贷风险的另一个大因素。

在中国，商业银行对于某一行业的信贷倾向较重，导致存在着行业集中度较高的行业风险，当行业内部发生风险，商业银行的信贷风险也会显著加大。

3.管理不当商业银行信贷风险问题的另一个原因是银行内部管理不当。

有些商业银行在审批贷款时，可能会将资质不好的企业作为放贷对象，或是在贷款过程中对借款人进行不当监管，缺乏有效的信贷管理和风险控制机制，从而导致信贷风险加大。

二、我国商业银行应对信贷风险的对策1.加强风险管控，强化风险意识商业银行应对信贷风险问题的核心措施是要加强风险管控，强化风险意识。

银行需要制定严格的信贷管理规定，严格遵守统一的信贷流程和风险管理制度。

银行要加强对借款人的资信调查和授信审核，防止信息不对称产生的风险。

同时，加强风险投资和维稳能力，对信贷风险随时进行跟踪和监控，及时调整和落实风险管理策略。

2.合理控制贷款的规模和结构商业银行应该合理控制贷款规模和结构，避免出现过度信贷，过度信贷会对经济产生负面影响。

通过差异化的信贷策略，将贷款集中于有实力的客户和优质行业，同时避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里，降低行业集中度风险。

3.完善内部管理机制商业银行还需要完善内部管理机制，加强对相关人员的培训和管理，提高员工的业务水平和风险意识，不断优化员工的业务流程和管理制度，减少内部矛盾和利益冲突，从而减轻风险和资产质量的压力。

商业银行贷款定价本文分析了当前我国商业银行贷款定价存在的主要问题，从完善利率市场机制和风险内控机制、实行差别化定价和优化信贷资产结构等方我国商业银行贷款定价的对策长期以来，我国的存贷款利率一直由中央银行统一制定并颁布实施，严格的利率管制直接导致了商业银行产品定价能力的不足，产品价格不能对市场变动做出迅速准确的反应。

随着我国利率市场化改革的推进，商业银行对产品价格缺乏敏感性和定价能力不足的问题日益突出，成为利率市场化改革的一大瓶颈。

二、目前我国商业银行贷款定价的操作实践模式分所谓贷款定价就是合理确定贷款的利率。

随着人民币贷款利率的逐步放开，各商业银行的贷款定价经历了按官方基准利率定价到小范围浮动贷款利率，再到自主确定贷款利率的阶段。

在这个过程中，不少商业银行制定和完善了贷款定价管理办法或利率管理模式，并建立了根据成本、风险等因素区别定价的管理制度。

通过溢价覆盖风险弥补损失，提高银行收益，是目前商业银行有效应对利率市场化后利率风险和信用风险扩大以及激烈的市场竞争的重要手段。

(一)基准利率加点定价模式的运 ,(基准利率加点定价模式。

该定价模式选择某种基准利率，如以,，,,,或银行间同业拆借利率等利率为“基价”，根据信用等级、风险程度等确定不同水平的利差，在基准利率基础上加上可能的违约成本和资金成本确定，用公式表达为:贷款利率,基准利率(,，系数 ,(基准利率加点定价模式应用途径。

目前我国银行业贷款成本的准确分摊很难做到，我国货币市场基准利率的确立，为规避成本核算问题提供了替代方法。

以基准利率加点模式为基础，运用新巴塞尔协议内部评级法(，,,法)的风险计量方法，以基准利率和风险溢价为主要参数，可以将该模式优化为: 贷款利率,货币市场基准利率，风险溢价，期望利润率,,,模型中各主要参数设定如下:?以银行间市场债券利率作为基准利率。

,,,,年,,月,,日我国银行间同业拆借中心推出债券,天回购利率为货币市场基准利率参考指标，这为商业银行贷款定价提供了标尺。

商业银行信贷结构存在问题及优化对策1. 引言1.1 背景介绍引言：随着经济的快速发展和金融市场的日益庞大，商业银行信贷结构已成为金融业务中的重要组成部分。

信贷业务是商业银行的主要盈利来源之一，其合理发展与稳健经营对于商业银行的健康发展至关重要。

在日益激烈的市场竞争中，商业银行信贷结构存在着一些问题，影响着商业银行的风险控制和经营效益。

当前，中国商业银行信贷结构存在着许多亟待解决的问题，主要表现在以下几个方面：信贷投放过于集中于传统行业，信贷风险高度集中于特定领域，信贷审查流程存在滞后和短板等方面。

这些问题严重影响了商业银行的风险控制能力和信贷利润水平，亟需进行优化和改进。

本文将结合当前商业银行信贷结构存在的问题，分析其原因，并提出相应的优化对策，以期为商业银行信贷结构的优化提供参考和借鉴。

1.2 问题阐述商业银行信贷结构存在问题是一个长期以来备受关注的话题。

在当前经济发展的背景下，商业银行的信贷结构问题日益凸显，给金融市场稳定和经济发展带来了一定的影响。

主要表现在以下几个方面：商业银行信贷结构偏向于传统产业和大型企业，对中小微企业的支持不足。

这导致了中小微企业的融资难题，阻碍了他们的发展和创新。

商业银行对于信用评估和风险分析的不足，导致了信贷风险的增加。

部分银行存在盲目跟风的情况，放贷过度，信用风险不断累积。

商业银行的信贷审查流程相对繁琐，审批周期长，对客户体验不佳。

这不仅增加了企业的融资成本，也降低了企业的信贷获得率。

商业银行信贷结构存在的问题主要体现在对中小微企业支持不足、信用评估不足以及审查流程繁琐等方面。

这些问题的存在，需要我们采取有效的对策来加以解决，从而促进商业银行信贷结构的优化和改善。

2. 正文2.1 当前商业银行信贷结构存在的问题信贷结构过于单一。

在传统的商业银行信贷模式下，大部分资金主要用于房地产和国有企业等传统行业，缺乏对新兴产业和中小微企业的支持。

这导致了金融资源配置不合理，影响了经济的持续发展。