证券交易系统接口协议研究
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中国证券监督管理委员会公告〔2018〕1号——证券期货业场外市场交易系统接口
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2018.01.18
•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2018〕1号
•【施行日期】2018.01.18
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会公告
〔2018〕1号
证券期货业场外市场交易系统接口
现公布金融行业推荐性系列标准《证券期货业场外市场交易系统接口第1部分:行情接口》(JR/T 0155.1-2018)、《证券期货业场外市场交易系统接口第2部分:订单接口》(JR/T 0155.2-2018)、《证券期货业场外市场交易系统接口第3部分:结算接口》(JR/T 0155.3-2018),自公布之日起施行。
中国证监会
2018年1月18日附件1:证券期货业场外市场交易系统接口第1部分:行情接口
附件2:证券期货业场外市场交易系统接口第2部分:订单接口
附件3:证券期货业场外市场交易系统接口第3部分:结算接口。
深交所第五版接口深交所第五版接口是深圳证券交易所的一套完整的系统接口,它通过开放接口给开发者提供了一系列的数据、功能和服务。
本文将从概述深交所第五版接口及其优势,接口分类、数据结构和使用方法介绍四个方面逐一进行详细阐述,以期为开发者提供更为详细的了解和使用指南。
一、概述深交所第五版接口是一个开放、独立的系统接口。
作为深圳证券交易所为开发者提供的一套完整的解决方案,其主要目的是为开发者提供一个通用的、可扩展的开发平台。
该接口提供了一个开放的数据访问和交互的方式,允许开发者查询、修改、删除交易数据等,支持市场数据、交易数据、信息查询等多种功能。
二、接口分类深交所第五版接口可以根据涉及的功能进行分类,这里对其主要的四类接口进行简要介绍。
1、流式数据接口(Trading API)这是深交所的主要接口,主要用于与交易平台连接,实时拉取行情数据。
该接口支持 HTTP 和WebSocket两种协议,并提供了众多的行情数据、K线数据等,可以方便地满足用户行情数据查询等功能。
2、订单接口(Order API)该接口用于提交删除和修改订单,同时还支持订单信息查询等操作。
3、查询接口(Query API)该接口提供了多种可以用于查询的服务,如资金查询、持仓查询、成交查询等。
4、数据推送接口(Push API)这是用于数据主动推送的接口,使用该接口进行行情数据推送等。
三、数据结构深交所第五版接口的数据结构类似于JSON数据格式,内部包含了多个字段,每个字段都有特定的含义。
在使用该接口时,开发者需要掌握常用的一些字段信息,如证券代码、交易量、成交价位等。
四、使用方法深交所第五版接口使用十分简单,首先需要定位到所需功能所属的模块,并选择相应的接口进行调用。
接口的调用主要通过http请求方式,每个接口都拥有对应的url 地址和请求方式。
当用户请求接口时,需要提供相应的请求参数,请求参数会根据接口不同而有所变化,请开发者在使用前务必确认相关参数信息。
深证通OES系统与券商集中交易系统之间交互接口规范-.————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:11深证通OES 系统与券商集中交易系统之间交互接口规范(Ver 2.7)2017年5月目录前言 1修订说明 (2)一、概述 (8)二、日终数据同步接口 (8)1.主系统需提供给OES的数据 (8)1)INT-001:客户表 (8)2)INT-002:证券账户表 (9)3)INT-003:资金账户表 (9)4)INT-004:资金交易权限控制表 (10)5)INT-005:营业部交易权限控制表 (11)6)INT-006:资金资产表 (11)7)INT-007:证券资产表 (12)8)INT-008:质押资产表 (14)9)INT-009:固定费用费率表 (14)10)INT-010:客户佣金模板表(恒生费用体系) (15)11)INT-011:客户佣金模板表(金证费用体系) (15)12)INT-012:佣金费率模板表(恒生费用体系) (16)13)INT-013:佣金费率模板表(金证费用体系) (17)14)INT-014:客户特殊费率表(金证费用体系) (18)15)INT-015 : 交易费用子表 (18)16)INT-016:信用证券资金信息(暂不用) (19)17)INT-017:合约负债信息 (19)18)INT-018:头寸资金资产表 (22)19)INT-019:头寸证券资产表 (22)20)INT-020:信用资产表 (23)21)INT-021:融资融券标的证券表 (24)22)INT-022:个人融资融券标的证券表 (24)23)INT-023:融资融券担保证券表 (25)24)INT-024:个人融资融券担保证券表 (26)25)INT-025:客户额度表 (26)26)INT-026:客户合约利率模板表 (27)27)INT-027:合约利率模板表 (28)28)INT-028:余券信息表 (28)29)INT-029:个股期权资金资产 (29)30)INT-030:个股期权资产 (29)31)INT-031:个股期权合约(非必须) (30)32)INT-032:个股期权账户属性 (31)33)INT-033:个股期权保证金参数模板 (31)34)INT-034:融资融券头寸账户表 (32)35)INT-035:个股期权账户属性限仓表 (32)36)INT-036:个股期权账户限仓表 (33)37)INT-037:个股期权公用标的券限仓表 (33)38)INT-038:个股期权行权策略表 (34)39)INT-039:个股期权行权指派表 (34)40)INT-040:个股期权备兑证券持仓表(备兑锁定表) (35)41)INT-1001:新股申购额度(按交易所接口) (35)42)INT-1002:证券可买数量 (35)2.OES需提供给主系统的数据 (36)1)INT-101:当天委托记录 (36)2)INT-102:当天客户登录日志 (37)3)INT-103:资金可用余额记录 (38)4)INT-104:当天成交记录 (38)三、日间实时交互接口 (39)3.主系统需提供给OES调用的接口 (39)1)查询类接口 (39)2)同步类接口 (49)3)操作类接口 (62)4.OES需提供给主系统调用的接口 (65)1)查询类接口 (65)2)同步类接口 (65)3)操作类接口 (65)附录一数据字典 (71)交易市场M ARKET (71)买卖标志BSF LAG (72)交易标识T RD ID (74)证券状态S TK S TATUS (75)买卖类别BST YPE (75)证券类别S ECURITY T YPE (75)客户权限S PECIAL R IGHT (76)交易权限T RADE R IGHT (77)资金账户权限限制F UND A CC L IMIT (77)证券账户权限限制S ECU A CC L IMIT (77)委托状态O RDER S TATUS (78)撤单标识C ANCEL F LAG (78)币种C URRENCY T YPE (78)指定交易标志R EGISTER F LAG (79)客户状态C LIENT S TATUS(修改为与金证系统相同) (79)证券账户状态S ECU A CC S TATUS(修改为与金证系统相同) (79)资金账户状态F UND A CC S TATUS(修改为与金证系统相同) (79)加密方式E NCRYPT M ODE (80)资金账户类别F UND A CC T YPE (80)证券账户类别S ECU A CC T YPE (80)交易权限控制方向D IRECT (80)基金允许申购赎回状态T RADE S TATE (80)ETF替代标志R EPLACE F LAG (80)成交类型T URNOVER T YPE (81)分段计算标志P HR C AL F LAG (81)费用计算方法C AL F EE M ODE (81)计算手续费标志C AL F LAG (81)费用类别F EE T YPE (81)费用标识符F EE ID (82)信用交易类型C REDIT F LAG (82)头寸性质C SH G RP T YPE (83)合约状态L IFE S TATUS (83)利率类型R ATE T YPE (83)基金状态L OF S TATUS (83)基金转换状态C HANGE S TATUS (83)拆分合并状态MSS TATUS (83)E TF类型E TF T YPE (84)个股期权合约类型O PT C ONTRACT T YPE (84)个股期权开平仓方向O PT O PEN C LOSE (84)个股期权备兑标志O PT C OVER F LAG (84)个股期权持仓方向O PT P OS S IDE (84)个股期权多空方向O PT LSF LAG (84)个股期权持仓状态O PT P OS S TATUS (84)个股期权标的证券状态O PT T ARGET S TK S TATUS (85)个股期权开仓限制标志O PT O PEN L MT F LAG (85)个股期权到期临近标志O PT E XPIRE F LAG (85)个股期权合约调整标志O PT A DJUST F LAG (85)个股期权合约状态O PT C NTRT S TATUS (85)个股期权仓位限制属性O PT P OS L MT T YPE (85)个股期权标的证券状态O PT T ARGET S TK S TAT (86)个股期权账户级别O PT A CC L EVEL (86)个股期权投资者级别O PT I NVESTOR L EVEL (86)个股期权限仓模式O PT P OS L MT M ODE (86)个股期权持仓模式O PT P OS M ODE (86)限额类别Q UOTA T YPE (86)信用负债类别C RD D EBT I TEM(参考金证字典) (87)投资者类别I NVEST T YPE (87)附录二日终数据文件约定 (87)文件列表 (87)数据加密说明 (88)汇总文件格式 (89)文件的发送方式 (89)附录三数据类型 (90)附录四证券机构代码 (91)常的公式结尾页前言1、目标说明本文档用于描述深圳证券通信有限公司(以下简称“深证通”)OES系统(以下简称“OES”)与证券公司集中交易系统(以下简称“主系统”)之间的交互接口定义,作为对系统后续的开发、测试和维护的说明指引。
上海证券交易所LDDS系统静态数据接口说明书文档变动说明1.引言1.1目的文档介绍了LDDS系统中静态数据的接入方式,详细说明了静态数据的数据格式,以方便信息商接收静态数据。
1.2阅读对象文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和静态数据技术支持人员。
1.3参考文档表1-1 参考文档表上海证券交易所网站技术专区链接为:/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/上海证券交易所网站技术专区(开发测试)链接为:/services/tradingservice/tradingtech/technical/development/2.系统接入接入方只要已接入上交所LDDS系统,并与我公司签约,我方将在IDC开通相应权限,接入方无须添加设备及更改配置,就可以在VDE中获得静态数据。
有关LDDS系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》。
3.数据定义3.1范围静态数据包括五类文件,分别是上交所静态文件、中证指数公司债券估值文件、港股通参考数据文件、股票期权静态文件以及巴交所指数收盘文件。
3.2内容3.3数据格式静态数据以文件方式提供,直接把文件内容放到tag96中,解析请参考具体的消息说明。
4.数据说明LDDS系统获取静态数据的有两种方式,一种是自动获取,VSS可自动获取VDE静态文件目录下的静态文件,若VDE异常时,盘前建议重启VDE来重新获取静态文件;另一种是Rebuild方式。
文件内容及格式与文件的原始发布者保持一致。
LDDS系统中静态数据Rebuild方式的请求消息都是UA1201,返回消息有两类。
一类是以文件方式返回(UA2001),另一种是以特定的消息类型返回。
LDDS系统中的静态数据大多数都是以文件方式提供,系统根据发送的产品类别(tag10142)和消息序列号(tag10072)的请求参数,直接把文件内容放到返回消息的tag96中,需要信息商根据不同的文件种类解析实际内容。
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于启用4.56版数据接口规范暨全网测试的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2008.10.13•【文号】•【施行日期】2008.10.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于启用4.56版数据接口规范暨全网测试的通知各会员单位:深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2008年9月2日联合发布了《关于做好《深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.56)》技术系统准备的通知》和《深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.56未启用)》,同时因为业务需要,大宗交易系统将于2008年10月18日进行升级。
为此,深交所和中国结算深圳分公司将于10月18日(周六)组织 Ver4.56接口规范启用和大宗交易系统升级前的全网测试。
若无另行通知,《深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.56)》(标准代号为TS-0408-002)和升级后的大宗交易系统将于10月20日上线启用,请各会员做好技术系统上线准备。
现将全网测试有关事项通知如下:一、Ver4.56数据接口规范注意事项1.委托记录错误代码含义说明拓展拓展了委托库SJSWT.dbf委托记录错误代码含义表中错误代码为“H”的业务含义说明:交易所通信程序在对委托记录的合法性进行检查时,若发现合同序号字段WTHTXH的第15位至第22位含有非法字符时,亦会置相应的处理标志字段WTCLBZ为“H”;2. 回报库新增撤单原因回报库STSHB.dbf交易主机自动撤单含义表中新增了撤单原因代码“46”的业务含义说明,撤单原因为“市价撤单”,表示申报市价委托时因无法成交而导致交易主机生成的自动撤单记录,相关情形请参见“《关于做好<深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.56)>技术系统准备的通知》”;3. 原《深圳证券交易所接口规范(Ver4.55)》关于交易系统网络投票指令的修订内容“交易系统网络投票指令的即时处理结果通过回报库SJSHB.dbf返回给券商”作废,《交易系统投票结果回报数据接口》的有效版本号仍为Ver1.02;4. 股份结算信息库(SJSGF.DBF)中增加限售股份信息的发送(业务类别为“XS”);5.非交易报送库(FJYBS.DBF)和非交易确认库(FJYQR.DBF)中增加债券跨市场转出指令(业务类别为“ZC”)和转托管出错调整指令(业务类别为“ZT”)。
证券数据接口标准
证券数据接口标准主要有以下几种:
1. 证券交易数据交换协议:该协议提供了市场参与者内部系统与其他市场参与者协议转换接口的连接标准,以及市场参与者内部系统通过开放接口与证券交易所间的连接标准。
它适用于证券交易所与市场参与者和标准的实施将适应多层次资本市场发展的需要,避免市场上无序编码造成的编码混乱和资源浪费,降低了市场成本,提高了市场效率。
2. 资本市场场外产品信息数据接口:该金融行业标准针对在报价系统或证券公司柜标准的制定实施,可以有效规范相关场外产品的分类模板、元素定义和接口形式。
它有利于产品信息在产品管理人、产品发行人、产品销售机构、监管部门、行业自律组织、信息中介和合格投资者之间高效流转,有利于产品信息的跨平台、跨系统、跨行业交换,以及产品信息的标准化采集和相关业务监管。
3. 证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口:该金融行业标准规范了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下数据发送方与数据应用方的数据接口,对数据交互时的元素类型和消息提出了统一要求。
标准的发布实施,有利于解决证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口不统一、数据释义不明确、数据处理手工操作复杂、数据
交换流程不规范等问题,可有效提高对账数据解析的准确性和传输效率,促进提升产品管理能力。
总的来说,这些标准有助于规范证券交易和相关金融业务的操作,提高效率和准确性,促进行业的健康发展。
关于做好《深圳证券交易所数据接口规范(Ver4.55)》技术系统准备的通知各会员单位:为了优化数据接口,改善证券发行业务的处理,规范证券账户的使用,以及为了提高境内B股结算参与人申报B股结算指令的效率和准确率、整合D-COM数据报送接口规范,深圳证券交易所和中国结算深圳分公司拟定了《深圳证券交易所接口规范(Ver4.55未启用)》。
相比此前版本,变更内容主要包括:●FJYBS.DBF中增加‘S1’、‘S2’两类指令分别用于报送B股一类指令修改指令和B股二类指令。
●将发行业务的数据接口从股份结算信息库(SJSGF.dbf)独立出来,形成独立的发行结算信息库(SJSFX.dbf)。
●废除结算参与人文件传送数据接口规范,将冻结业务的相关数据接口转移到结算参与人实时传送接口规范当中去。
●拓展了回报库(SJSHB.dbf)交易主机自动撤单含义表中的撤单原因代码“01”、“09”和“45”的业务含义说明;明确交易系统网络投票指令的即时处理结果通过回报库SJSHB.dbf返回给券商,但其最终处理结果以深交所《交易系统投票结果回报数据接口》(Ver1.03)约定的数据库SJSTP.dbf中的回报数据为准。
●证券信息库SJSXX.dbf和新证券信息库SJSXXN.dbf中增加了创业板网络投票的证券代码说明。
●行情库SJSHQ.dbf中新增创业板成交量指标395004,395001成交量指标更名并调整统计口径,395002、395003成交量指标更名。
●信息公告文件的主题词说明中增加创业板交易公开信息。
一、境内B股结算参与人通过D-COM申报B股结算指令为提高境内B股结算参与人申报B股结算指令的效率,减少手工报送B股结算指令的差错,减轻B股结算参与人相关业务人员的负担,中国结算深圳分公司拟通过D-COM提供申报B股结算指令的服务。
数据接口规范相关调整如下:(一)、非交易报送库FJYBS.dbf增加二类业务类别:S1用于报送B股一类指令修改指令,S2用于报送B股二类指令。